ATR波動突破策略（TB平臺）主要交易思路該交易策略主要基于平均真實范圍（ATR）來設定買入和賣出的觸發價格。ATR是衡量市場波動性的一個指標，通過計算過去一段時間內價格波動的平均值來得出。1.計算ATR：首先，策略通過函數計算了最近N個時間周期的平均真實范圍（ATR）。這個ATR值用于后續計算上下軌線。2.設定上下軌線：策略根據前一個周期的收盤價和ATR的兩倍值來計算上下軌線。上軌線是前一個周期的收盤價加上2倍的ATR，而下軌線則是前一個周期的收盤價減去2倍的ATR。3.交易觸發條件：-當市場價格（特別是最高價）達到或超過上軌線時，如果當前市場位置不是多頭（即沒有持倉或持倉為空頭），則執行賣空操作，以`myprice`作為交易價格。-當市場價格（特別是最高價）達到或超過上軌線，并且當前市場位置是空頭（即已賣空）時，如果最高價達到或超過上軌線，則執行買入平倉操作，以`myprice`作為交易價格。4.繪制軌線：為了更直觀地觀察上下軌線，策略使用函數在圖表上繪制了這兩條軌線。該策略是一種基于ATR的波動率突破策略，通過設定上下軌線來捕捉市場的超買超賣情況，并據此進行交易操作。計算公式如下：ATR=∣最高價-最低價∣和∣最高價-昨收∣和∣昨收-最低價∣的最大值真實波幅(ATR)=TR的N日簡單移動平均參數N設置為14日函數1TrueHigh，求真實高點：VarsNumericTHighValue;//聲明數值型變量THighValue。//BeginTHighValue=Close[1];//語句1，直接讓變量THighValue值=昨日收盤價。//If(High>=Close[1])//語句2，假如當前最高價High>=昨日收盤價時。//THighValue=High;//變量THighValue值=當前最高價。//ReturnTHighValue;//語句1和語句2是一個并列語句，哪個條件符合的，就用哪個語句的值，這可以先判斷出最高價和昨收價哪個是最大值。//End函數2TrueLow，求真實低點：VarsNumericTLowValue;//聲明數值型變量TLowValue。//BeginTLowValue=Close[1];//語句1，變量TLowValue值=昨收價。//If(Low<=Close[1])//語句2，假如當前最低價<=昨收價。//TLowValue=Low;//變量TLowValue值=當前低價。//ReturnTLowValue;//求出當前最低價與昨收價那個為最小值。//End函數3TrueRange，真實振幅范圍：BeginIf(CurrentBar==0)//假如為第一根k。//ReturnHigh-Low;//那振幅就是直接最高價減去最低價。//Else//第二根之后的振幅。//ReturnTrueHigh-TrueLow;//就是函數TrueHigh值減去函數TrueLow值。//End函數4AvgTrueRange，求平均真實振幅：ParamsNumericLength(10);//聲明數值型參數Length，就是周期了，賦值給它10周期。//BeginReturnAverage(TrueRange,Length);//求出10個周期真實振幅平均值。//End函數5ATR，表達的意思跟第四個函數完全一樣，這里給它寫出來：ParamsNumericLength(14);//聲明數值型參數Length，初值為14周期。BeginPlotNumeric("ATR",AvgTrueRange(Length));//在k線圖上畫出ATR出來，它的值是14根k線的平均振幅值。End以上是知道了ATR是如何求出來的。一般都只用它來觀察波幅集中區域，從周期日k逐步觀察統計到你所用的周期，會知道，這個品種它一天大概集中振幅多大。觀察ATR的值，看上面代碼可以知道，直接把參數14改成1就可以觀察它每根k線的波幅了。ATR策略信號出入場規則：當價格比上一個交易日收盤價高2ATR時買入，當價格比上一個交易日收盤價低2ATR時賣出。策略信號代碼如下：ParamsNumericLength(14);VarsNumericSeriesatr;Numericupline;Numericdownline;Numericmyprice;Beginatr=Average(TrueRange,Length);upline=Close[1]+2*atr;downline=Close[1]-2*atr;PlotNumeric("k",upline);PlotNumeric("h",downline);If(MarketPosition!=1&&High>=upline){myprice=Max(upline,Open);Buy(1,myprice);}If(MarketPosition==1AndLow<=downline){myprice=Min(downline,Open);Sell(1,myprice);}If(MarketPosition!=-1AndLow<=downline){myprice=Min(downline,Open);SellShort(1,myprice);}If(MarketPosition==-1&&High>=upline){myprice=Max(upline,Open);BuyToCover(1,myprice);}End;信號代碼注解：Params定義參數段，用于設置策略中使用的變量的初始值。NumericLength(14);定義一個名為

Length

的數值型變量，并初始化為14，用于計算ATR的周期。Vars定義變量段，用于聲明策略中使用的變量。NumericSeriesatr;聲明一個名為

atr

的數值型序列，用于存儲ATR值。Numericupline;聲明一個名為

upline

的數值型變量，用于存儲買入觸發價格。Numericdownline;聲明一個名為

downline

的數值型變量，用于存儲賣出觸發價格。Numericmyprice;聲明一個名為

myprice

的數值型變量，用于存儲實際交易的價格。Begin開始策略的主體部分。atr=Average(TrueRange,Length);計算ATR值，即真實波動幅度的

Length

周期移動平均。upline=Close[1]+2*atr;設置買入觸發價格，即上一個交易日的收盤價加上2倍ATR。downline=Close[1]-2*atr;設置賣出觸發價格，即上一個交易日的收盤價減去2倍ATR。PlotNumeric("k",upline);在圖表上繪制名為"k"的買入觸發線。PlotNumeric("h",downline);在圖表上繪制名為"h"的賣出觸發線。If(MarketPosition!=1&&High>=upline){...}如果當前市場位置不是多頭且最高價達到或超過買入觸發價格，則執行以下操作。myprice=Max(upline,Open);設置買入價格為開盤價和買入觸發價格中的較高者。Buy(1,myprice);執行買入操作。If(MarketPosition==1AndLow<=downline){...}如果當前市場位置是多頭且最低價達到或低于賣出觸發價格，則執行以下操作。myprice=Min(downline,Open);設置賣出價格為開盤價和賣出觸發價格中的較低者。Sell(1,myprice);執行賣出操作。If(MarketPosition!=-1AndLow<=downline){...}如果當前市場位置不是空頭且最低價達到或低于賣出觸發價格，則執行以下操作。myprice=Min(downline,Open);設置賣出開空的價格為開盤價和賣出觸發價格中的較低者。SellShort(1,myprice);執行賣出開空操作。If(MarketPosition==-1&&High>=upline){...}如果當前市場位置是空頭且最高價達到或超過買入觸發價格，則執行以下操作。myprice=Max(upline,Open);設置買入平空的價格為開盤價和買入觸發價格中的較高者。BuyToCover(1,myprice);執行買入平空操作。End看來不行得修改下:（代碼）ParamsNumericLength(14);NumericLength3(360);VarsNumericSeriesatr;Numericupline;Numericdownline;Numericmyprice;NumericSeriesAvgValue3;Beginatr=Average(TrueRange,Length);upline=Close[1]+2*atr;downline=Close[1]-2*atr;PlotNumeric("k",upline);PlotNumeric("h",downline);AvgValue3=AverageFC(Close,Length3);PlotNumeric("AvgValue3",AvgValue3);If(MarketPosition!=1&&High>=uplineandHigh>AvgValue3){myprice=Max(upline,Open);Buy(1,myprice);}If(MarketPosition==1AndLow<=downline){myprice=Min(downline,Open);Sell(1,myprice);}If(MarketPosition!=-1AndLow<=downlineAndLow<AvgValue3){myprice=Min(downline,Open);SellShort(1,myprice);}If(MarketPosition==-1&&High>=upline){myprice=Max(upline,Open);BuyToCover(1,myprice);}End修改后的代碼注解：Params（參數）*`NumericLength(14);`定義了一個名為`Length`的數值型參數，其默認值為14。這個參數可能用于后續計算中的時間周期或數據點的數量。*`NumericLength3(360);`定義了另一個名為`Length3`的數值型參數，其默認值為360。這個參數可能用于另一個需要更長時間周期或數據點數量的計算。Vars（變量）定義了一系列數值型變量和序列，用于在策略執行過程中存儲和計算數據。 +`NumericSeriesatr;` 平均真實范圍（ATR）的序列。 +`Numericupline;` 上軌線的數值。 +`Numericdownline;` 下軌線的數值。 +`Numericmyprice;` 交易價格的數值。 +`NumericSeriesAvgValue3;` 基于`Length3`的收盤價的平均值序列。策略邏輯1.計算ATR`atr=Average(TrueRange,Length);`計算最近`Length`個時間周期的平均真實范圍（ATR）。2.計算上下軌線`upline=Close[1]+2*atr;``downline=Close[1]-2*atr;`基于前一個周期的收盤價和ATR的兩倍值來計算上下軌線。3.繪制軌線使用`PlotNumeric`函數來繪制上下軌線。4.計算長期平均值`AvgValue3=AverageFC(Close,Length3);`計算最近`Length3`個時間周期的收盤價的平均值5.交易邏輯*當不在多頭倉位（`MarketPosition!=1`）且當前最高價高于上軌線并高于