Aberration交易系統策略（TBQ版）是一種基于通道突破的交易系統，其核心思想是通過波動率來確定上下通道，并根據價格與通道的關系來制定買賣策略。該策略具有以下顯著特點：主要交易邏輯思路1.通道構建：-Aberration策略通過計算一定周期的移動平均線（AveMa）作為中軌，然后在中軌的基礎上上下加減一定的價格標準差（StdValue）來確定上下軌。這種計算方式使得通道能夠隨著市場波動率的改變而動態調整，從而更好地捕捉市場趨勢。2.買賣信號生成：-多頭策略：當收盤價格突破上軌時，認為市場處于超買狀態，此時應開倉做多。一旦價格跌破中軌，則認為市場趨勢可能反轉，應離場以避免損失。-空頭策略：相反地，當收盤價格跌破下軌時，認為市場處于超賣狀態，此時應開倉做空。一旦價格突破中軌，則應平倉了結空頭頭寸。3.過濾條件：-策略中引入了CCI（商品通道指數）作為過濾條件，以進一步優化交易信號。CCI能夠衡量價格與均值的偏離程度，從而幫助判斷市場的超買或超賣狀態。通過設置CCI的上下限閾值，可以避免在震蕩市中頻繁交易。4.周期過濾：-除了CCI過濾外，策略還提供了基于移動平均線的周期過濾功能。通過比較當前收盤價與較長周期的移動平均線，可以過濾掉一些短期的噪音信號，從而更加聚焦于中長期的趨勢交易。策略特點1.動態調整：-Aberration策略的上下軌是基于波動率動態計算的，這使得通道能夠緊密跟隨市場走勢，及時捕捉價格波動。2.簡單易用：-該策略的構造簡潔明了，易于理解和實施。只需設置幾個關鍵參數，即可快速搭建起交易框架。3.風險控制：-通過設置明確的買賣條件和過濾條件，策略能夠在一定程度上控制交易風險。例如，多頭和空頭策略均設置了離場條件，以避免在不利的市場環境下造成過大損失。4.靈活性強：-策略中的參數如周期、標準差等均可根據實際情況進行調整，以適應不同品種和市場環境的需求。這種靈活性使得策略具有更廣泛的適用性。Aberration策略以其簡潔優美的構造、動態調整的通道、明確的風險控制和靈活的參數設置等特點，在金融市場交易中展現出獨特的優勢。然而，任何策略都存在局限性，投資者在實際應用時應結合自身情況謹慎評估并適時調整策略參數。策略代碼:ParamsNumericLots(1);//頭寸NumericLength(35);//周期NumericStdDevUp(2.0);//標準差NumericMAL(120);//周期過濾NumericCCI_T(100);//CCI通道限制BoolS_MA(True);//周期過濾開關BoolS_CCI_T(True);//CCI開關VarsSeries<Numeric>UpperBand;Series<Numeric>LowerBand;Series<Numeric>AveMa;NumericAveMa2;NumericStdValue;//CCI變量NumericCCI_Length(14);//周期NumericAvgLength(9);//平均周期Series<Numeric>TmpValue;NumericMean(0);NumericAvgDev(0);NumericCounter(0);Series<Numeric>CCIValue(0);Series<Numeric>CCIAvg;OnBar(ArrayRef<Integer>indexs){AveMa=AverageFC(Close[1],Length);AveMa2=AverageFC(Close[1],MAL);StdValue=StandardDev(Close[1],Length);UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);PlotNumeric("AveMa",AveMa);//CCITmpValue=High+Low+Close;Mean=AverageFC(TmpValue,CCI_Length);AvgDev=0;forCounter=0toCCI_Length-1{AvgDev=AvgDev+Abs(TmpValue[Counter]-Mean);}AvgDev=AvgDev/CCI_Length;if(AvgDev==0)CCIValue=0;ElseCCIValue=(TmpValue-Mean)/(0.015*AvgDev);CCIAvg=AverageFC(CCIValue,AvgLength);BoolCCI_S=!S_CCI_T||(CCIAvg[1]<=CCI_T*1&&CCIAvg[1]>=CCI_T*-1);BoolBC=!S_MA||C[1]>AveMa2;BoolSC=!S_MA||C[1]<AveMa2;//開If(MarketPosition!=1&&CrossOver(Close[1],UpperBand[1])&&CCI_S&&BC){Buy(Lots,Open);}If(MarketPosition!=-1&&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1])&&CCI_S&&SC){SellShort(Lots,Open);}If(MarketPosition==1&&Close[1]<AveMa[1]){Sell(Lots,Open);}If(MarketPosition==-1&&Close[1]>AveMa[1]){BuyToC