正交分量交易系統（TS版）本策略的核心在于利用Hilbert變換來識別價格序列中的周期波動，并據此構建買賣信號。具體來說，策略首先通過HilbertPeriod函數計算價格的周期值，然后根據這個周期值來確定買入和賣出的通道邊界。當市場價格突破這些通道邊界時，策略會生成相應的交易信號。1.周期計算：使用HilbertPeriod函數對價格序列進行處理，以識別其潛在的周期波動。這個函數通過一系列復雜的數學運算（包括平滑、去趨勢、同相和正交分量的計算等）來提取價格的周期性特征，并最終得到一個周期值。2.通道構建：基于計算得到的周期值，策略動態地構建買入和賣出的通道。這些通道的寬度取決于周期值以及用戶定義的參數（如EntryVal、EntryK、ExitVal和ExitK）。通道的構建旨在捕捉價格波動的關鍵區域，從而為交易決策提供依據。3.買賣信號生成：當市場價格突破買入通道的上邊界時，策略認為市場處于超買狀態，此時應考慮賣出；相反，當市場價格跌破賣出通道的下邊界時，策略認為市場處于超賣狀態，此時應考慮買入。這種基于價格波動邊界的交易邏輯有助于捕捉市場的短期趨勢和反轉點。特點概述1.動態適應性：本策略能夠根據市場價格的波動情況動態調整通道的寬度和位置，從而適應不同市場環境下的交易需求。這種動態適應性使得策略在面對市場變化時具有較高的靈活性和魯棒性。2.趨勢捕捉與反轉點識別：通過結合Hilbert變換的周期識別能力和通道突破的交易邏輯，本策略不僅能夠捕捉市場的短期趨勢，還能在一定程度上識別價格的反轉點。這有助于投資者在復雜多變的市場環境中把握更多的交易機會。3.參數化設置：策略提供了多個可配置的參數（如EntryVal、EntryK、ExitVal和ExitK等），允許用戶根據自身的交易經驗和風險偏好進行個性化設置。這種參數化設計使得策略具有更廣泛的適用性和可定制性。4.直觀易懂的交易信號：策略通過簡單的通道突破邏輯生成買賣信號，使得交易決策過程直觀易懂。這有助于投資者更好地理解和執行交易策略，降低因復雜計算或模糊邏輯而導致的誤判風險。5.注釋與可視化支持：提供了詳細的注釋和可視化支持（如圖表上的通道和標記）。這不僅有助于開發者理解和維護代碼，還能幫助投資者更好地理解策略的運行邏輯和交易信號的產生過程。綜上所述，本策略以其動態適應性、趨勢捕捉與反轉點識別能力、參數化設置、直觀易懂的交易信號以及注釋與可視化支持等特點，為投資者提供了一個靈活且高效的交易工具。以下是對函數HilbertPeriod代碼的注解：一、輸入參數和局部變量定義-

Inputs:Price(numeric)

：定義輸入為價格數值序列。-

Vars:Smoother(0),Detrender(0),I1(0),Q1(0),jI(0),jQ(0),I2(0),Q2(0),X1(0),X2(0),Y1(0),Y2(0),Re(0),Im(0),Period(0)

：定義多個局部變量，用于存儲中間計算結果和最終的周期值。二、條件判斷和核心計算1.

IfCurrentBar>5thenbegin

：當當前柱狀線大于5時執行以下代碼塊。-

Smoother=(4*Price+3*Price[1]+2*Price[2]+Price[3])/10

：計算平滑后的價格值，通過對當前價格和之前幾個周期的價格進行加權平均。-

Detrender=(.25*Smoother+.75*Smoother[2]-.75*Smoother[4]-.25*Smoother[6])*(.046*Period[1]+.332)

：計算去趨勢值，基于平滑后的價格進行一系列運算，并考慮上一個周期的周期值。-接下來計算同相（InPhase）和正交（Quadrature）分量：-

Q1=(.25*Detrender+.75*Detrender[2]-.75*Detrender[4]-.25*Detrender[6])*(.046*Period[1]+.332)

：計算正交分量的中間值。-

I1=Detrender[3]

：將去趨勢值延遲三個周期作為同相分量的初始值。-

jI=.25*I1+.75*I1[2]-.75*I1[4]-.25*I1[6]

和

jQ=.25*Q1+.75*Q1[2]-.75*Q1[4]-.25*Q1[6]

：對同相和正交分量進行相位調整。-

I2=I1-jQ

和

Q2=Q1+jI

：通過相位調整后的分量進行計算，得到新的同相和正交分量。-

I2=.15*I2+.85*I2[1]

和

Q2=.15*Q2+.85*Q2[1]

：對新的同相和正交分量進行平滑處理。-

X1=I2*I2[1]

、

X2=I2*Q2[1]

、

Y1=Q2*Q2[1]

、

Y2=Q2*I2[1]

：進行復數共軛乘法運算，得到中間結果。-

Re=X1+Y1

和

Im=X2-Y2

：計算實部和虛部。-

Re=.2*Re+.8*Re[1]

和

Im=.2*Im+.8*Im[1]

：對實部和虛部進行平滑處理。-

IfIm<>0andRe<>0thenPeriod=360/ArcTangent(Im/Re)

：如果虛部和實部都不為0，則通過反正切函數計算周期值。-對計算得到的周期值進行一系列限制和平滑處理：-

IfPeriod>1.5*Period[1]thenPeriod=1.5*Period[1]

：如果當前周期值大于上一個周期值的1.5倍，則進行限制。-

IfPeriod<.67*Period[1]thenPeriod=.67*Period[1]

：如果當前周期值小于上一個周期值的0.67倍，則進行限制。-

IfPeriod<6thenPeriod=6

：如果周期值小于6，則設為6。-

IfPeriod>50thenPeriod=50

：如果周期值大于50，則設為50。-

Period=.2*Period+.8*Period[1]

：對周期值進行平滑處理。2.

HilbertPeriod=Period

：將計算得到的周期值賦給

HilbertPeriod

。以下是指標代碼的注釋：inputs:Price((H+L)/2),EntryVal(0),EntryK(0),ExitVal(0),ExitK(0);//定義輸入參數，包括Price（使用開盤價和收盤價的中間值作為價格數據）、EntryVal和ExitVal（用于設置通道的Entry和Exit值）、EntryK和ExitK（用于設置通道的寬度，以周期為單位）。vars:Period(0),count(0),EntryLookBack(0),ExitLookBack(0),EntryChannel(0),ExitChannel(0);//定義變量，包括Period（Hilbert周期數）、count（循環計數器）、EntryLookBack和ExitLookBack（Entry和Exit通道的回看周期）、EntryChannel和ExitChannel（Entry和Exit通道的值）。Period=HilbertPeriod(Price);//計算Hilbert周期數，用于確定通道的寬度。IfEntryVal<>0thenEntryLookBack=EntryValelseEntryLookBack=EntryK*Period;//如果EntryVal不為0，則使用EntryVal作為Entry通道的回看周期；否則，使用EntryK乘以Period。ifEntryLookBack<1thenEntryLookBack=1;//確保EntryLookBack至少為1。IfExitVal<>0thenExitLookBack=ExitValelseExitLookBack=ExitK*Period;//如果ExitVal不為0，則使用ExitVal作為Exit通道的回看周期；否則，使用ExitK乘以Period。ifExitLookBack<1thenExitLookBack=1;//確保ExitLookBack至少為1。EntryChannel=0;//初始化Entry通道值為0。forcount=1toEntryLookBackbeginifEntryChannel<High[count]thenEntryChannel=High[count];end;//遍歷EntryLookBack周期，找到最高價，作為Entry通道的值。ExitChannel=100000;//初始化Exit通道值為一個非常高的值，用于確保不會被突破。forcount=1toExitLookBackbeginifExitChannel>Low[count]thenExitChannel=Low[count];end;//遍歷ExitLookBack周期，找到最低價，作為Exit通道的值。plot1(EntryChannel,“EntryChannel”);//在圖表上繪制Entry通道。plot2(ExitChannel,“ExitChannel”);//在圖表上繪制Exit通道。IfHigh>EntryChannelthenplot3(EntryChannel,“Enter”);//如果當前周期的高價大于Entry通道的值，則在圖表上繪制一個“Enter”標記。IfLow<ExitChannelthenplot4(ExitChannel,“Exit”);//如果當前周期的低價小于Exit通道的值，則在圖表上繪制一個“Exit”標記。指標使用Hilbert周期數來確定通道的寬度，并通過Entry和Exit通道的值來判斷是否發出買入或賣出信號。Entry和Exit通道的值是通過回看周期內的最高價和最低價計算得出的。如果當前周期的高價大于Entry通道的值，則發出買入信號；如果當前周期的低價小于Exit通道的值，則發出賣出信號。以下是對策略代碼的注釋：inputs:Price((H+L)/2),EntryVal(15),EntryK(0),ExitVal(15),ExitK(0);注釋：定義輸入參數，價格為最高價和最低價的平均值，

EntryVal

和

ExitVal

可能是用于入場和出場的特定值，

EntryK

和

ExitK

可能是用于計算入場和出場時的系數。vars:Period(0),count(0),EntryLookBack(0),ExitLookBack(0),EntryChannel(0),ExitChannel(0);注釋：定義變量，

Period

用于存儲周期值，

count

用于循環計數，

EntryLookBack

和

ExitLookBack

分別用于存儲入場和出場的回溯周期數，

EntryChannel

和

ExitChannel

分別用于存儲入場和出場的通道值。Period=HilbertPeriod(Price);注釋：使用

HilbertPeriod

函數計算價格的周期值，并存儲在

Period

中。IfEntryVal<>0thenEntryLookBack=EntryValelseEntryLookBack=EntryK*Period;注釋：如果

EntryVal

不為0，則將

EntryLookBack

設為

EntryVal

，否則設為

EntryK

乘以周期值

Period

。ifEntryLookBack<1thenEntryLookBack=1;注釋：如果

EntryLookBack

小于1，則將其設為1。IfExitVal<>0thenExitLookBack=ExitValelseExitLookBack=ExitK*Period;注釋：如果

ExitVal

不為0，則將

ExitLookBack

設為

ExitVal

，否則設為

ExitK

乘以周期值

Period

。ifExitLookBack<1thenExitLookBack=1;注釋：如果

ExitLookBack

小于1，則將其設為1。EntryChannel=0;注釋：初始化入場通道值為0。forcount=1toEntryLookBackbeginifEntryChannel<High[count]thenEntryChannel=High[count];end;注釋：通過循環，在回溯的

EntryLookBack

周期內，找到最高價格并存儲在

EntryChannel

中。ExitChannel=100000;注釋：初始化出場通道值為一個較大的值。forcount=1toExitLookBackbeginifExitChannel>Low[count]thenExitChannel=Low[count];end;注釋：通過循環，在回溯的

ExitLookBack

周期內，找到最低價格并存儲在

ExitChannel

中。IfMarketPosition=0andHigh>EntryChannelthenBuy;注釋：如果當前沒有持倉，且當前最高價大于入場通道值，則買入。IfMarketPosition=1andLow<ExitChannelthenExitLong;注釋：如果當前持有多頭倉位，且當前最低價小于出場通道值，則平掉多頭倉位。##BeginCmtryvar:textString(“flat.”);IfCheckCommentarythenBEGINifMarketPosition=1thentextString=“long.”;ifMarketPosition=0thentextString=“flat.”;commentary(“Marketpositionis”,textString,NewLine);commentary(“Highis”,high,“,channel”,EntryChannel,“,lookback”,ceiling(EntryLookBack),“bars.”,NewLine);commentary(“Lowis”,low,“,channel”,ExitChannel,“,lookback”,ceiling(ExitLookBack),“bars.”,NewLine);End;##End;注釋：如果

CheckCommentary

為真，則根據市場持倉狀態設置

textString

的值，然后使用

commentary

函數輸出市場持倉狀態、當前最高價、入場通道值和入場回溯周期數、當前最低價、出場通道值和出場回溯周期數等信息。函數HilbertPeriod代碼:Inputs:Price(numeric);Vars:Smoother(0),Detrender(0),I1(0),Q1(0),jI(0),jQ(0),I2(0),Q2(0),X1(0),X2(0),Y1(0),Y2(0),Re(0),Im(0),Period(0);IfCurrentBar>5thenbeginSmoother=(4*Price+3*Price[1]+2*Price[2]+Price[3])/10;Detrender=(.25*Smoother+.75*Smoother[2]-.75*Smoother[4]-.25*Smoother[6])*(.046*Period[1]+.332);Q1=(.25*Detrender+.75*Detrender[2]-.75*Detrender[4]-.25*Detrender[6])*(.046*Period[1]+.332);I1=Detrender[3];jI=.25*I1+.75*I1[2]-.75*I1[4]-.25*I1[6];jQ=.25*Q1+.75*Q1[2]-.75*Q1[4]-.25*Q1[6];I2=I1-jQ;Q2=Q1+jI;I2=.15*I2+.85*I2[1];Q2=.15*Q2+.85*Q2[1];X1=I2*I2[1];X2=I2*Q2[1];Y1=Q2*Q2[1];Y2=Q2*I2[1];Re=X1+Y1;Im=X2-Y2;Re=.2*Re+.8*Re[1];Im=.2*Im+.8*Im[1];IfIm<>0andRe<>0thenPeriod=360/ArcTangent(Im/Re);IfPeriod>1.5*Period[1]thenPeriod=1.5*Period[1];IfPeriod<.67*Period[1]thenPeriod=.67*Period[1];IfPeriod<6thenPeriod=6;IfPeriod>50thenPeriod=50;Period=.2*Period+.8*Period[1];HilbertPeriod=Period;end;指標代碼:inputs:Price((H+L)/2),EntryVal(0),EntryK(0),ExitVal(0),ExitK(0);vars:Period(0),count(0),EntryLookBack(0),ExitLookBack(0),EntryChannel(0),ExitChannel(0);Period=HilbertPeriod(Price);IfEntryVal<>0thenEntryLookBack=EntryValelseEntryLookBack=EntryK*Period;ifEntryLookBack<1thenEntryLookBack=1;IfExitVal<>0thenExitLookBack=ExitValelseExitLookBack=ExitK*Period;ifExitLookBack<1thenExitLookBack=1;EntryChannel=0;forcount=1toEntryLookBackbeginifEntryChannel<High[count]thenEntryChannel=High[count];end;ExitChannel=100000;forcount=1toExitLookBackbeginifExitChannel>Low[count]thenExitChannel=Low[count];end;plot1(EntryChannel,“EntryChannel”);plot2(ExitChannel,“ExitChannel”);IfHigh>EntryChannelthenplot3(EntryChannel,“Enter”);IfLow<ExitChannelthenplot4(ExitChannel,“Exit”);策略代碼:inputs:Price((H+L)/2),EntryVal(15),EntryK(0),ExitVal(15),ExitK(0);vars:Period(0),count(0),EntryLookBack(0),ExitLookBack(0),EntryChannel(0),ExitChannel(0);Period

=HilbertPeriod(Price);IfEntryVal<>0thenEntryLookBack=EntryValelseEntryLookBack=EntryK*Period;if