金融風險管理試題2018年7月 二三四五1.()是指金融機構或其他經濟主體在金融A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.政策風險A.數據倉庫B.中間數據處理器C.數據分析層D.貸款評估系統3.1968年的Z評分模型中，對風險值的影響最大的指標是()。A.流動資金/總資產B.留存收益/總資產C.銷售收入/總資產D.息前、稅前收益/總資產C.資金D.貸款5.在出口或對外貸款的場合，如果預測計價結算或清償的貨幣匯率貶值，可以在征得對方同意的前提下(),以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。A.延期收匯B.延期付匯C.提前收匯D.提前付匯C.兩平D.不確定A.電子認證中心(CA)C.域名管理中心D.網絡供應商8.()是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構成威脅。A.利率風險B.系統性風險C.金融自由化風險D.金融危機9.回購協議是產生于20世紀60年代末的一種()資金融通方式。A.長期B.中期B.馬柯維茨的資產組合選擇理論的提出C.MM定理的提出D.無套利分析法的提出A.風險是發生某一經濟損失的不確定性B.風險是經濟損失機會或損失的可能性C.風險是經濟可能發生的損害和危險D.風險是經濟預期與實際發生各種結果的差異E.風險是一切損失的總稱12.20世紀70年代以來，金融風險的突出特點是()。A.證券市場的價格風險B.金融機構的信用風險C.金融機構的流動性風險D.國家風險E.法律風險13.在貿易融資業務中，資金可能出現風險的征兆有()。A.信用問題B.操作問題C.競爭問題D.銷售問題E.匯率問題14.商業銀行頭寸包括()。A.基礎頭寸B.可用頭寸C.可貸頭寸D.同業往來E.超額準備15.操作風險管理框架包括()。C.基礎設施D.環境E.評估16.信貸資產風險的主要成因包括()。A.來自經營環境的風險B.來自借款人的風險C.來自政府指導不利的風險D.來自銀行內部的風險E.來自競爭對手的風險17.保險公司保險業務風險主要包括()。A.保險產品風險B.承保風險C.理賠風險D.現金流動性風險E.資產負債匹配風險A.最佳的利率敏感性缺口狀態是正缺口B.最佳的利率敏感性缺口狀態是負缺口C.最佳的利率敏感性缺口狀態是零缺口19.網絡銀行操作風險可能源于()。A.系統的可靠性或完整性嚴重不足B.客戶的誤操作C.系統設計、實施中的缺陷E.業務過于繁雜20.正如諾貝爾經濟學獎得主默頓所說，()在過去的20年間是引發金融創新A.匯率波動B.通貨膨脹E.技術進步三、判斷題(每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1三、判斷題(每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分)21.風險就是指損失的大小。()理由：22.20世紀70年代以后的金融風險主要表現為證券市場的價格風險和金融機構的信用風險及流動性風險。()理由：23.商業銀行的準備資產包括現金資產(一級準備)、短期有價證券(二級準備)和長期貸款(三級準備)。()理由：24.續存期是對某一種資產或負債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。()理由：25.經濟風險針對的是預期到的匯率變動。()四、計算題(每題10分，共20分)理由：四、計算題(每題10分，共20分)26.某商業銀行表內加權風險資產8000萬美元，表外加權風險資產為6000萬美元，一級資本額為700萬美元，二級資本額為500萬美元。試計算：(1)風險調整資產是多少?(3分)(2)一級資本充足率是多少?(3分)(3)總資本充足率是多少?(4分)(計算結果保留%內一位小數)27.某公司獲得一筆浮動利率貸款，金額為2000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個月LIBOR。公司擔心在今后2年內市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執行價格為5%,參考利率為3個月LIBOR,期權費率為1%,公司支付的期權費用金額為20萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。(1)若第一個付息日到來時，LIBOR為6%,該公司獲得的交割金額為多少?(4分)五、案例分析題(共15分)(2)若第一個付息日到來時，LIBOR是4%,該公司需要支付的利息額是多少?實際融資成本是百分之多少?(6分)五、案例分析題(共15分)28.(1)借款人基本情況：借款人武河是龐家堡鎮白廟村村民，年齡55歲，家庭成員3人，主要從事種植業，有耕地6畝，家有房間2間，價值1.2萬元，無其他資產。年收入5000元，信(2)貸款基本情況清分截止日期：2016年11月1日貸款期限：2014年8月3日-2015年8月3日(3)貸款風險提示借款人由于連續兩年受自然災害影響，農業基本無收入，又無其他經濟來源，只能維持家請分析以下幾個問題：(1)請根據題中所給信息和貸款五級分類法，判斷該貸款的分類。(2)闡述貸款五級分類的劃分依據。(3)結合貸款五級分類的劃分依據，闡述分類理由。金融風險管理試題答案及評分標準(開卷)2018年7月22.20世紀70年代以后的金融風險主要表現為證券市場的價格風險和金融機構的信用26.答案：風險調整資產=8000+6000=14000(萬美元)(3分)一級資本充足率=700/14000=5%(3分)總資本充足率=(700+500)/14000=8.6%(4分)27.答案：(1)交割金額=20000000×(6%-5%)×90÷360=50000(美元)(4分)(2)若LIBOR為4%,公司支付的利息額=20000000×4%×90÷360=200000(美元)(2分)期間應分擔的期權費=20000000×1%÷8=25000(美元)(2分)實際融資成本=(200000+25000)/20000000×360÷90×100%=4.5%(2分)五、案例分析題(共15分)28.參考答案：(1)該筆貸款5000元屬于可疑問類貸款。(5分)正常類貸款。是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。其基本特征為一切正常。關注類貸款。是指“盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素”。特征是借款人能夠用正常的經營收入償還貸款本息，但存在潛在缺陷，可能影響貸款的償還。次級類貸款。是指“借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失”。其基本特征可疑類貸款。是指“借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失”。基本特征