偏峰度策略(MC版)1.峰度（Kurtosis）與偏度（Skew）在交易策略中的應用：峰度和偏度是統計學中描述概率模型的兩個重要指標，它們分別反映了數據分布的極端值偏離程度和分布的不對稱性。在交易策略中，這兩個指標被用來判斷市場的極端波動和趨勢方向。2.策略邏輯：當峰度為正且偏度也為正時，策略判斷市場處于上漲趨勢，因此選擇追多進場；反之，當峰度為正但偏度為負時，策略判斷市場處于下跌趨勢，因此選擇追空進場。策略還設定了交易時間和止損點。3.策略實現：策略通過Multicharts平臺實現，利用平臺內置的峰度和偏度函數進行計算，并根據計算結果執行交易決策。策略簡單直接，易于理解和操作。4.回測結果：對策略進行了簡單的回測，結果顯示策略在特定市場條件下具有一定的盈利能力。但需要注意的是，回測結果僅供參考，實際交易效果可能因市場條件的變化而有所不同。5.統計學背景：峰度和偏度作為統計學中的基本概念，在交易策略中的應用體現了量化分析在金融市場中的重要作用。通過量化分析，投資者可以更準確地把握市場趨勢和波動特征，制定更為科學合理的投資策略。峰度和偏度在交易理論中的運用主要體現在以下幾個方面：1.理解數據分布特性：-峰度系數衡量的是數據分布的尖峰程度，數值越大，數據點越集中在峰值周圍。這有助于投資者了解數據的集中程度和極端值的情況。-偏度系數揭示了分布的不對稱性，絕對值越大，表明數據點在正負方向上的偏離越明顯，中位數與平均值之間的差距會更顯著。這有助于投資者判斷數據的偏斜方向和程度。2.構建多因子選股模型：-在量化交易中，尋找能產生超額收益的Alpha因子至關重要。理解因子的分布特性是構建有效交易信號的基石。-峰度系數和偏度系數可以幫助投資者分析因子的分布特性，如峰度系數過小可能意味著分布平滑、區分度不足，而過大則可能導致信號過于集中、尾部不穩定。-偏度系數則揭示了因子的特性，如新聞情緒因子可能傾向于正向偏離，暗示積極信息占主導。這有助于投資者在構建投資策略時根據因子特性調整權重分配。3.判斷價格走勢的波動程度：-在股票技術分析中，峰度系數可以幫助判斷價格圖表的尖銳或平坦程度，從而判斷市場的波動性。-如果峰度系數較高，說明價格波動較大，投資風險較高；而如果峰度系數較低，說明價格波動較小，投資風險較低。4.識別市場風險：-通過計算峰度系數，可以對整個市場的風險水平進行評估。-如果峰度系數較高，意味著市場存在較大的風險，可能需要謹慎操作；而如果峰度系數較低，說明市場風險相對較低，可以更加放心地進行交易。5.確定買入和賣出時機：-峰度系數計算公式可以與其他技術指標結合使用，幫助確定買入和賣出時機。-例如，當峰度系數較高且其他指標也顯示股票處于超賣狀態時，可以考慮逢低買入；而當峰度系數較低且其他指標顯示股票處于超買狀態時，可以考慮適時賣出。6.正態性檢驗：-在量化研究中，峰度和偏度可以應用在數據的分布特征分析以及正態性檢驗。-若數據是服從正態分布的，那么金融市場上眾多基于正態分布假設的量化模型便可得以應用了。峰度和偏度在交易理論中的運用主要體現在理解數據分布特性、構建多因子選股模型、判斷價格走勢的波動程度、識別市場風險、確定買入和賣出時機以及正態性檢驗等方面。這兩個指標為投資者提供了有力的分析工具，幫助他們制定更為科學合理的投資策略。本策略是一個基于峰度（Kurtosis）和偏度（Skew）的交易策略。代碼注解：輸入參數：KurtLen是計算峰度所使用的價格數據的長度，這里設為5SkewLen是計算偏度所使用的價格數據的長度，這里設為25Inputs:KurtLen(5),SkewLen(25);變量定義：MP(移動平均或其他指標，未使用)StopPrice停損價格（在代碼中未明確賦值或使用）Kurt存儲計算得到的峰度值Skewv存儲計算得到的偏度值Vars:MP(0),StopPrice(0),Kurt(0),Skewv(0);計算峰度值，使用Close價格和KurtLen作為參數Kurt=Kurtosis(Close,KurtLen);計算偏度值，使用Close價格和SkewLen作為參數Skewv=Skew(Close,SkewLen);如果當前時間大于上午9點并且小于下午1點iftime>0900andtime<1300thenbegin如果峰度值大于0（通常表示數據分布比正態分布更尖銳或集中）IfKurt>0thenBegin如果偏度值大于0（表示數據分布向右偏斜，即右側有長尾）IfSkewv>0then在下一個交易周期以過去3個周期的最高價買入，并設置停損點Buynextbarathighest(h,3)stop;如果偏度值小于0（表示數據分布向左偏斜，即左側有長尾）IfSkewv<0then在下一個交易周期以過去3個周期的最低價賣空，并設置停損點Sellshortnextbaratlowest(l,3)stop;結束峰度判斷的代碼塊end;結束時間判斷的代碼塊end;設置停損價為4000setstoploss(4000);設置在交易周期結束時退出setexitonclose;策略代碼：Inputs:KurtLen(5),SkewLen(25);Vars:MP(0),StopPrice(0),Kurt(0),Skewv(0);Kurt=Kurtosis(Close,KurtLen);Skewv=Skew(Close,SkewLen);iftime>0900andtime<1300thenbeginIfKurt>0thenBeginIfSkewv>0thenBuynextbarat