價差交易系統(tǒng)（MC版）這里介紹如何使用PT組合進行期貨交易策略的開發(fā)和回測，特別是針對螺蚊與熱卷等期貨合約的價差交易策略。詳細闡述了策略的構(gòu)建過程，包括數(shù)據(jù)準備、策略邏輯設(shè)計和策略信號生成等關(guān)鍵步驟，并對策略的交易邏輯和特點進行了深入分析。一、數(shù)據(jù)準備首先，強調(diào)數(shù)據(jù)準備的重要性。在進行期貨交易策略開發(fā)之前，需要收集并準備好相關(guān)的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)通常包括歷史行情數(shù)據(jù)，如開盤價、收盤價、最高價、最低價和成交量等。對于螺蚊與熱卷的價差交易策略，需要分別獲取這兩個期貨合約的歷史收盤價數(shù)據(jù)。二、策略構(gòu)建接下來，介紹如何構(gòu)建交易策略。策略構(gòu)建主要包括以下幾個步驟：定義策略邏輯：根據(jù)市場經(jīng)驗和研究，確定交易策略的基本邏輯和規(guī)則。本策略中提到的價差交易策略是基于螺蚊與熱卷期貨合約的收盤價差進行交易的。設(shè)置回測參數(shù)：確定回測的時間范圍、資金規(guī)模、手續(xù)費率等參數(shù)，以便對策略進行歷史數(shù)據(jù)上的驗證。三、策略邏輯與特點分析1.價差計算：策略首先計算螺蚊與熱卷期貨合約的收盤價差，并對其進行100周期的移動平均處理，以平滑價差波動。2.上下軌設(shè)定：基于價差的移動平均值，計算其30周期的最大值和最小值，作為交易的上下軌。當價差突破上軌時，認為價差有進一步擴大的趨勢，反之則有縮小的趨勢。3.交易信號生成：根據(jù)價差與上下軌的關(guān)系，生成相應(yīng)的交易信號。例如，當價差突破上軌時，生成做多螺蚊期貨合約和做空熱卷期貨合約的信號；當價差跌破下軌時，生成做空螺蚊期貨合約和做多熱卷期貨合約的信號。4.策略執(zhí)行與優(yōu)化：通過歷史數(shù)據(jù)回測，評估策略的性能表現(xiàn)，并根據(jù)需要對策略進行調(diào)整和優(yōu)化。構(gòu)建策略的有效性和適用性。例如，可以嘗試使用更多的期貨品種和更復雜的策略邏輯來提高策略的收益和穩(wěn)定性；同時，也可以結(jié)合實盤數(shù)據(jù)進行驗證和調(diào)整，以確保策略在實際交易中的可行性。1、（以螺蚊與熱卷為例做PT價差）2、建立三個策略組，分別是做價差策略、做熱扎品種策略、做螺紋品種策略；這三組里面的商品除了第一組要有一個data1和data2兩組數(shù)據(jù)外，另外兩個都是單獨的數(shù)據(jù)；3、分別加上三個策略第一個策略用來計算價差和進場的邏輯框架。第二策略用來進一根腿，第三個策略進另一根腿；分別如下：計算價差的信號策略：spread-01代碼注解：Input:price1(closeofdata1),price2(closeofdata2);//輸入?yún)?shù)，price1為數(shù)據(jù)1的收盤價，price2為數(shù)據(jù)2的收盤價。var:sp(0),top(0),bot(0),esp(0);//定義變量，sp用于存儲價格1和價格2的平均價差，top和bot分別用于存儲價差的30周期最高價和最低價，esp未明確用途暫設(shè)為0。sp=Average(price1-price2,100);//計算價格1和價格2的價差的100周期平均值并賦值給sp。top=Highest(sp,30);//計算sp的30周期最高價并賦值給top。bot=Lowest(sp,30);//計算sp的30周期最低價并賦值給bot。ifsp>top[1]thenbegin//如果當前價差大于上一根K線的30周期最高價。pmm_set_global_named_num("gv1",1);//設(shè)置名為"gv1"的全局變量為1。pmm_set_global_named_num("gv2",-1);//設(shè)置名為"gv2"的全局變量為-1。end;ifsp<bot[1]thenbegin//如果當前價差小于上一根K線的30周期最低價。pmm_set_global_named_num("gv1",0);//設(shè)置名為"gv1"的全局變量為0。pmm_set_global_named_num("gv2",0);//設(shè)置名為"gv2"的全局變量為0。end;第一根腿的策略信號：spread-02注解：value2=pmm_get_global_named_num("gv2");//獲取名為"gv2"的全局變量的值并賦值給value2。ifvalue2=-1andmarketposition<>-1thensellshortnextbaratmarket;//如果value2等于-1且當前不是空頭持倉，則在下一根K線以市場價賣出開倉。ifvalue2=0andmarketposition=-1thenbuytocovernextbaratmarket;//如果value2等于0且當前是空頭持倉，則在下一根K線以市場價買入平倉。第二根腿的策略信號：spread-04注解value1=pmm_get_global_named_num("gv1");//獲取名為"gv1"的全局變量的值并賦值給value1。ifvalue1=1andmarketposition<>1thenbuynextbaratmarket;//如果value1等于1且當前不是多頭持倉，則在下一根K線以市場價買入開倉。ifvalue1=0andmarketposition<>0thensellnextbaratmarket;//如果value1等于0且當前不是空倉，則在下一根K線以市場價賣出平倉。計算價差的信號策略：spread-01代碼：Input:price1(closeofdata1),price2(closeofdata2);var:sp(0),top(0),bot(0),esp(0);sp=Average(price1-price2,100);top=Highest(sp,30);bot=Lowest(sp,30);ifsp>top[1]thenbeginpmm_set_global_named_num("gv1",1);pmm_set_global_named_num("gv2",-1);end;ifsp<bot[1]thenbeginpmm_set_global_named_num("gv1",0);pmm_set_global_named_num("gv2",0);end;第一根腿的策略信號：spread-02代碼：value2=pmm_get_global_named_num("gv2");ifvalue2=-1andmarketposition<>-1thensellshortnextbaratmarket;ifvalue2=0andmarketposition=-1thenbuytocovernextbaratmarket;第二根腿的策略信號：spread-04代碼：value1=pmm_get_global_named_num("gv1");ifvalue1=1andmarketposition<>1thenbuynextbaratmarket;ifvalue1=0andmarketposition<>0thensellnextbaratmarket;價差的邏輯如下：1、價差是用data1的收盤價減data2的收盤價，然后對它做100周期的平均線?！境踔允瞧交瑑r差，否則價差可能跳脫的厲害】；2、做這條100周期均線的30周期最大和最小計算，即計算在30個數(shù)據(jù)周期內(nèi)均線的最大值和最小值，這樣就相當于做了一個上下軌，在這之間的我們可以認為是無效的振蕩，也就是說我們思路也是做價差趨勢，即順著價差的趨勢做交易。3、如何這個價差的平均值大于上軌了則發(fā)出做多前腿的指令，同時發(fā)出做空后腿的指令