布林帶波動策略（MC）本策略幾個關鍵的市場行為模式和理論驗證。瑞士法郎拋物線系統-凈輸家系統：該系統指的是一種交易策略或模型，其表現不佳，被標記為“凈輸家”。這暗示了該系統在當前市場條件下可能不再適用，或者需要進一步的調整和優化。-蝴蝶結形態：當前合約中發現的獨特蝴蝶結形態是一個新的價格行為模式，它預示著市場即將發生的變化或新的市場趨勢。-波動性變化：圖表顯示波動性在增大，這可能與市場的不確定性和風險增加有關。波動性變化也可能表明市場參與者對未來市場走勢的預期發生了重大變化。-理論驗證：兩個理論得到了驗證。首先，波動性在本質上已經變得越來越大，這與觀察到的市場行為一致。其次，與價格行為有關的波動性已經發生了變化，呈現出一種新的形態，這進一步支持了市場正在經歷結構性變化的觀點。鋁期貨-NMP（指新市場范式）：通過NMP畫條研究，我們可以觀察到鋁期貨市場經歷了三個階段：擴張、收縮和過渡（反轉）。這些階段可能代表了市場周期的不同階段，提供了重要的市場進入和退出信號。咖啡期貨-NMP油漆條和階段指標：這個例子展示了NMP在咖啡期貨市場中的應用。相位指標中的蝴蝶結模式可能是一個重要的市場反轉信號，提醒交易者市場即將發生方向性的變化。我們可以看到市場行為正在發生變化，波動性在增大，并且市場正在形成新的價格行為模式。這些變化可能預示著市場即將發生重要的方向性變化或結構性變化。瑞士法郎拋物線系統為何是一個凈輸家是因為在沒有NMP（是指某種特定的市場行為或波動性過濾器）過濾器的情況下，該系統的交易策略在歷史和現代測試期間未能產生盈利。這個未經過濾的拋物線系統明顯無利可圖。在測試過程中，系統可能未能準確捕捉市場的波動性變化或價格行為的特定模式，導致交易決策與市場的實際走勢不一致。特別是，當市場結構發生變化，波動性增加，并且價格行為呈現新的形態時，未經過濾的拋物線系統可能無法適應這些變化，從而導致交易損失。因此，對于瑞士法郎這樣的市場，拋物線系統需要配合適當的過濾器或調整策略，以更好地適應市場的波動性和價格行為的變化，從而提高交易的成功率和盈利能力。核心交易邏輯：1.市場階段識別：通過`NewMarketParadigm`函數，利用布林帶來識別市場階段。該函數接收四個輸入參數：價格序列、計算移動平均線的長度、布林帶上軌的標準差數（StdDevUp）和布林帶下軌的標準差數（StdDevDn）。它計算上布林帶邊界`value1`和下布林帶邊界`value2`，并基于這兩個值判斷市場處于哪一階段：-收縮階段（`NewMarketParadigm`=1）：上布林帶變窄，下布林帶變寬，表明市場波動性減小。-擴張階段（`NewMarketParadigm`=2）：上布林帶變寬，下布林帶變窄，表明市場波動性增加。-轉換階段（`NewMarketParadigm`=3）：市場既非明顯收縮也非明顯擴張，可能處于趨勢轉變的邊緣。2.計數器與交易觸發器管理：-有兩個計數器`NmpC`和`NmpE`分別記錄連續的收縮階段和擴張階段的數量。-`NmpT`是一個轉換階段的標志，但不直接影響交易決策。-`Trigger`是一個交易觸發信號，初始為0，當連續兩個擴張階段出現時（即`NmpE`大于1），將其設置為1，表示可以考慮進行交易。3.交易信號生成：-當`Trigger`為1時，表明市場處于連續擴張階段，系統準備發出交易信號。-交易信號包括在下一個交易時段（下一根K線）：-在過去10根K線的最高價上方1點設置買入止損訂單（看漲）。-在過去10根K線的最低價下方1點設置賣出止損訂單（看跌），即做空。-這種基于布林帶擴張的信號旨在捕捉市場動量，利用市場的持續趨勢進行交易。綜上所述，該策略的核心邏輯是利用布林帶分析市場的波動性變化，識別出市場狀態的轉換，進而根據連續的市場擴張階段發出交易信號，以期捕捉到市場的有利趨勢。函數：NewMarketParadigm注解：輸入參數：-Price(NumericSeries)：價格序列（如收盤價）-Length(NumericSimple)：計算布林帶時使用的移動平均線長度-StdDevUp(NumericSimple)：布林帶上軌偏離移動平均線的標準差數-StdDevDn(NumericSimple)：布林帶下軌偏離移動平均線的標準差數計算步驟：1.**value1**=計算基于`Price`、`Length`和`StdDevUp`的上布林帶邊界。2.**value2**=計算基于`Price`、`Length`和`StdDevDn`的下布林帶邊界。條件判斷：-**Condition1**（收縮條件）:當前的上布林帶值（`value1`）小于前一個周期的值（`value1[1]`）并且當前的下布林帶值（`value2`）大于前一個周期的值（`value2[1]`）。-**Condition2**（擴張條件）:當前的上布林帶值（`value1`）大于前一個周期的值（`value1[1]`）并且當前的下布林帶值（`value2`）小于前一個周期的值（`value2[1]`）。-**Condition3**（轉換條件）:既不是`Condition1`也不是`Condition2`。結果輸出：-如果滿足**Condition1**，則`NewMarketParadigm`賦值為1（表示市場處于收縮階段）。-如果滿足**Condition2**，則`NewMarketParadigm`賦值為2（表示市場處于擴張階段）。-如果滿足**Condition3**，則`NewMarketParadigm`賦值為3（表示市場處于轉換階段）。信號：NMPTradingsystem注解：輸入參數：-Price(close)：收盤價-Length：28-StdDevUp：2-StdDevDn：-2變量：-NmpC：用于記錄連續收縮階段的計數器-NmpE：用于記錄連續擴張階段的計數器-NmpT：用于記錄轉換階段的標志（這里只作為標志，沒有計數器）-Trigger：交易觸發信號邏輯步驟：1.根據NewMarketParadigm更新計數器：-如果`NewMarketParadigm`為1，則`NmpC`加1，否則重置為0。-如果`NewMarketParadigm`為2，則`NmpE`加1，否則重置為0。-如果`NewMarketParadigm`為3，則`NmpT`設置為1（標志），否則重置為0。2.判斷擴張階段是否成立：-如果`NmpE`大于1（即連續兩個擴張階段），則將`Trigger`設置為1。3.根據`Trigger`發出交易信號：-如果`Trigger`為1，則在下一根K線以過去10根K線的最高價的1點上方設置買入止損單，并在過去10根K線的最低價的1點下方設置賣出止損單（做空）。-這個交易系統基于布林帶的收縮和擴張來定義市場的不同階段，并據此發出交易信號。-轉換階段（`NmpT`）在這里僅作為標志使用，沒有直接用于交易決策。-具體的交易執行（如止損單的設定）需要根據實際交易平臺和策略進行調整。函數：NewMarketParadigm代碼：Input:Price(NumericSeries),Length(NumericSimple),StdDevUp(NumericSimple),StdDevDn(NumericSimple);value1=BollingerBand(Price,Length,StdDevUp);value2=BollingerBand(Price,Length,StdDevDn);Condition1=value1<value1[1]andvalue2>value2[1];Condition2=value1>value1[1]andvalue2<value2[1];Condition3=Condition1=FalseandCondition2=False;IFCondition1thenNewMarketParadigm=1;IFCondition2thenNewMarketParadigm=2;IFCondition3thenNewMarketParadigm=3;信號：NMP代碼：Input:Price(close),Length(28),StdDevUp(2),StdDevDn(-2);Vars:NmpC(0),NmpE(0),NmpT(0),Trigger(0);IfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=1thenNmpC=NmpC+1ElseNmpC=0;IfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=2thenNmpE=NmpE+1ElseNmpE=0;IfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=3thenNmpT=1ElseNmpT=0;Con