Aberration交易系統(tǒng)策略(MC版)該策略主要基于移動平均線和標(biāo)準(zhǔn)差來構(gòu)建交易信號，其核心思想是通過判斷價格相對于移動平均線和標(biāo)準(zhǔn)差的波動來確定交易時機。整體來看，這是一個趨勢跟蹤策略，旨在捕捉市場的長期運動方向。一、交易邏輯1.當(dāng)`type`為0時（趨勢跟蹤模式）：*如果當(dāng)前沒有持倉（市場頭寸為0），且收盤價格在一個特定的連續(xù)交易日區(qū)間內(nèi)持續(xù)高于上軌線（由移動平均線加上一定倍數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差計算得出），則在下一個交易時段開盤時以市價買入。這表示策略認為市場處于上升趨勢中，是買入的良機。 *如果當(dāng)前沒有持倉，且收盤價格在一個特定的連續(xù)交易日區(qū)間內(nèi)持續(xù)低于下軌線（由移動平均線減去一定倍數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差計算得出），則在下一個交易時段開盤時以市價賣出（賣空）。這表示策略認為市場處于下降趨勢中，是賣出的良機。 *如果當(dāng)前持有多頭倉位（市場頭寸大于0），且收盤價格低于移動平均線，則在下一個交易時段開盤時以市價賣出。這是為了在市場出現(xiàn)回調(diào)或反轉(zhuǎn)時及時獲利了結(jié)。 *如果當(dāng)前持有空頭倉位（市場頭寸小于0），且收盤價格高于移動平均線，則在下一個交易時段開盤時以市價買入平倉。這同樣是為了在市場出現(xiàn)反彈時鎖定利潤。2.當(dāng)`type`不為0時（基于價格的突破模式）：*如果當(dāng)前沒有持倉，但收盤價格突破了上軌線，則在下一個交易時段以突破價格（上軌線）為止損買入。這表示策略試圖捕捉市場的快速上漲。 *如果當(dāng)前沒有持倉，但收盤價格突破了下軌線，則在下一個交易時段以突破價格（下軌線）為止損賣出（賣空）。這表示策略試圖捕捉市場的快速下跌。 *如果當(dāng)前持有多頭倉位，且收盤價格向下跌破了移動平均線，則在下一個交易時段以移動平均線為止損賣出。這是為了防止市場進一步下跌導(dǎo)致的損失擴大。 *如果當(dāng)前持有空頭倉位，且收盤價格向上突破了移動平均線，則在下一個交易時段以移動平均線為止損買入平倉。這是為了避免市場反彈造成的損失。二、策略特點1.靈活性：策略通過調(diào)整`type`參數(shù)可以在不同的交易模式之間切換，適應(yīng)不同的市場環(huán)境。2.趨勢性：在趨勢跟蹤模式下，策略會盡量捕捉市場的長期運動方向，通過移動平均線和標(biāo)準(zhǔn)差的組合來判斷趨勢的強度和方向。3.止損性：在所有交易模式下，策略都設(shè)置了明確的止損點，以控制潛在的損失。4.簡潔性：盡管策略邏輯清晰且功能全面，但其實現(xiàn)相對簡潔，易于理解和實施。綜上所述，該策略結(jié)合了趨勢跟蹤和價格突破兩種交易思想，旨在通過靈活調(diào)整交易參數(shù)和設(shè)置止損點來在不同市場環(huán)境下實現(xiàn)盈利。以下是對代碼的注解：//rb.index,Daily,defaultparam//關(guān)于某個索引（rb.index）的每日設(shè)置，以及默認參數(shù)的注釋//i.index,Daily,param=35,0.5,1//同樣是關(guān)于另一個索引（i.index）的每日設(shè)置，帶有具體的參數(shù)35、0.5和1inputs:Len(35),Dev(2),type(0);//定義輸入?yún)?shù)：Len為35，Dev為2，type為0variables:ma(0),std(0),up(0),down(0);//定義變量：ma、std、up和down，并初始化為0ma=AverageFC(Close,Len);//計算收盤價的移動平均值，并將結(jié)果存儲在變量ma中，移動平均的周期為Lenstd=StandardDev(Close,Len,1);//計算收盤價在周期Len內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)差，并將結(jié)果存儲在變量std中up=ma+Dev*std;//計算上軌線的值，為移動平均值加上Dev乘以標(biāo)準(zhǔn)差down=ma-Dev*std;//計算下軌線的值，為移動平均值減去Dev乘以標(biāo)準(zhǔn)差if(type=0)then//如果type的值為0，則執(zhí)行以下代碼塊beginif(marketposition=0andclose>up)then//如果當(dāng)前市場頭寸為0并且收盤價大于上軌線beginbuy("B1")nextbaratmarket;//在下一個交易時段以市場價買入，標(biāo)記為"B1"end;if(marketposition=0andclose<down)then//如果當(dāng)前市場頭寸為0并且收盤價小于下軌線beginsellshort("S1")nextbaratmarket;//在下一個交易時段以市場價賣空，標(biāo)記為"S1"end;if(marketposition>0andclose<ma)thensell("SP1")nextbaratmarket;//如果當(dāng)前市場頭寸為多頭并且收盤價小于移動平均值，在下一個交易時段以市場價賣出，標(biāo)記為"SP1"if(marketposition<0andclose>ma)thenbuytocover("BP1")nextbaratmarket;//如果當(dāng)前市場頭寸為空頭并且收盤價大于移動平均值，在下一個交易時段以市場價買入平倉，標(biāo)記為"BP1"endelse//如果type的值不為0，則執(zhí)行以下代碼塊beginif(marketposition=0)then//如果當(dāng)前市場頭寸為0beginbuy("b2")nextbaratupstop;//在下一個交易時段在上軌線處設(shè)置止損買入，標(biāo)記為"b2"sellshort("s2")nextbaratdownstop;//在下一個交易時段在下軌線處設(shè)置止損賣空，標(biāo)記為"s2"end;if(marketposition>0)thensell("sp2")nextbaratmastop;//如果當(dāng)前市場頭寸為多頭，在下一個交易時段在移動平均值處設(shè)置止損賣出，標(biāo)記為"sp2"if(marketposition<0)thenbuytocover("bp2")nextbaratmastop;//如果當(dāng)前市場頭寸為空頭，在下一個交易時段在移動平均值處設(shè)置止損買入平倉，標(biāo)記為"bp2"end;

策略代碼：inputs:Len(35),Dev(2),type(0);variables:ma(0),std(0),up(0),down(0);ma=AverageFC(Close,Len);std=StandardDev(Close,Len,1);up=ma+Dev*std;down=ma-Dev*std;if(type=0)thenbeginif(marketposition=0andclose>up)thenbeginbuy("B1")nextbaratmarket;end;if(marketposition=0andclose<down)thenbeginsellshort("S1")nextbaratmarket;end;if(marketposition>0andclose<ma)thensell("SP1")nextbaratmarket;if(marketposition<0andclose>ma)thenbuytocover("BP1")nextbaratmarket;endelsebeginif(marketposition=0)thenbeginbuy("b2")nextbaratupstop;sellsh