《計量經濟學》課程簡介

1240313

課程編號課程名稱計量經濟學

002

課程性質必修學時48學分3

學時分配授課：40實驗：上機：8實踐：實踐（周）：

考核方式閉卷考試，平時成績30%,期末成績70%

開課學院經濟學院更新時間2020.9

適用專業財經類專業

先修課程經濟學、微積分、線性代數、概率論、統計學

一、教學內容

第一章緒論

教學內容：計量經濟學定義，發展簡史，研究目的、方法及建模過程，參考書籍、雜志

介紹，Eviews軟件簡介。

教學難點：計量經濟學研究方法

教學重點：計量經濟學概念，研究目的、方法和建模過程。

第二章一元線性回歸模型

2.1模型的建立及假定條件

2.2一元線性回歸模型的參數估計

2.3最小二乘估計量的特性

2.4用樣本可決系數R?檢驗回歸方程的擬合優度

2.5被估參數的顯著性檢驗與置信區間

2.6一元線性I可歸模型的預測

2.7案例分析及Eviews的操作。

教學難點：模型建立、樣本可決系數、顯著性檢驗

教學重點：模型的假定條件、OLS估計、最小二乘估計量的性質、樣本可決系數、t檢

驗及檢驗的經濟意義，EViows輸出結果的分析與解釋。

第三章多元線性回歸模型

3.1模型的建立及假定條件

3.2多元線性【可歸模型的參數估計

3.3最小二乘估計量的特性

3.4可決系數

3.5顯著性檢驗與置信區間

3.6多元線性回歸模型的預測

3.7案例分析及Eviews的使用

教學難點：模型顯著性檢驗與參數顯著性檢驗

教學重點：模型的假定條件、模型及參數估計量的矩陣表示形式、可決系數正、調整

的R\模型參數的經濟意義，顯著性檢驗（F檢驗和t檢驗），EViews輸出結果的分

析與解釋。

第四章非線性回歸模型的線性化

4.1變量間的非線性關系

4.2線性化方法

4.3案例分析

教學難點：柯布-道格拉斯生產函數

教學重點：指數函數模型、對數函數模型、幕函數模型、多項式模型、柯布一道格拉

斯生產函數及參數的含義，，Eviews分析與輸出結果的解釋。

第五章異方差

5.1異方差的概念

5.2異方差的來源與后果

5.3異方差的檢驗

5.4異方差的修正方法一一加權最小二乘法

5.5案例分析

教學難點：異方差的修正

教學重點：異方差的概念、Goldfeld-Quandt檢驗、Glejser檢驗及加權最小二乘法，，

Eviews分析與輸出結果的解釋。

第六章自相關

6.1非自相關假定

6.2自相關的來源與后果

6.3自相關檢驗

6.4自相關的解決方法

6.5克服自相關的矩陣描述

6.6自相關系數的估計

6.7案例分析

教學難點：自相關的修正方法

教學重點：自相關的檢驗、自相關的檢驗方法、廣義差分法、自相關系數的估計，，

Eviews分析與輸出結果的解彈。

第七章多重共線性

7.1多重共線性的概念

7.2多重共線性的來源與后果

7.3多重共線性的檢驗

7.4多重共線性的修正方法

7.5案例分析

教學難點：多重共線性的檢驗

教學重點：多重共線性的概念、檢驗與逐步回歸法，Eviews分析與輸出結果的解釋。

第八章隨機解釋變量和虛擬變量

8.1隨機變量問題

8.2虛擬變量

8.3案例分析

教學難點：虛擬變量模型的建立與估計

教學重點：隨機變量的概念與分類，工具變量法，虛擬變量的引入、估計與檢驗，Eviews

分析與輸出結果的解釋。

第九章聯立方程模型

9.1聯立方程模型的概念

9.2聯立方程模型的分類

9.3聯立方程模型的識別

9.4聯立方程模型的識別條件

9.5聯立方程模型的估計

9.6案例分析

教學難點：聯立方程模型的識別

教學重點：聯立方程模型的分類、識別條件（階條件和秩條件）、工具變量法、一段最

小二乘法

二、教學基本要求

第一章緒論

教學要求：通過對本章的學習使學生了解計量經濟學的定義、發展簡史，研究目的和

研究方法及應用領域等。

第二章一元線性回歸模型

教學要求：通過本章的學習，使學生初步掌握經典回歸模型的假定條件的含義和必要

性，并掌握最小二乘估計的原理和方法以及最小二乘估計量的特性。要求學生能夠對已建立

的?元線性回歸模型的優良性進行判斷，即能夠對估計參數和回歸模型的擬合程度進行檢驗,

進而可以利用回歸方程進行預測。同時，要掌握Evicws軟件相關內容的使用、分析和輸出

結果的解釋。

第三章多元線性回歸模型

教學要求：逋過本章的學習，使學生掌握多元線性回歸的假定條件、估計方法和和原

理，以及相關的檢驗及經濟含義。具備獨立建立簡單模型的能力；要求熟悉模型及假定條件

的矩陣表示形式,并能據此推導出待估參數的矩陣表示式，同時還要了解估計量的統計性質。

對于回歸方程的顯著性檢驗和待估參數的檢驗也必須掌握。另外，能夠較熟練的應用Eviews

的基本操作來建立模型，并能根據Evicws的輸出結果對所建模型進行分析。

第四章非線性回歸模型的線性化

教學要求：通過學習，使學生掌握非線性模型線性化的方法，要求能夠在對非線性化的

模型進行線性化后，利用最小二乘估計進行參數估計，并能夠對參數的含義進行解釋。同時，

要掌握Eviews軟件相關內容的使用、分析和輸出結果的解釋。

第五章異方差

教學要求:通過對本章的學習，使學生掌握當模型在不能完全滿足經典模型假定條件（不

滿足同方差性的假設）的情況下，如何對模型進行檢驗、和修正。要求學生掌握異方差的定

義、來源及后果、以及異方差的檢驗方法和修正方法。同時，要掌握Evicws軟件相關內容

的使用、分析和輸出結果為解釋。

第六章自相關

教學要求：通過學習，使學生掌握當隨機誤差項存在序列相關時，如何對不滿足假定條

件的模型進行檢驗和修正，要求學生能夠利用Eview軟件，通過輸出結果對模型進行自相關

的檢驗，并能夠進行克服，

第七章多重共線性

教學要求：通過學習、使學生認識到多重共線性存在的普遍性，了解其來源與后果，掌

握檢驗方法和克服方法。要求學生能夠獨立對多元|口|歸模型的共線性情況進行檢驗，并能夠

利用逐步回歸的方法消除多重共線性。

第八章隨機解釋變量和虛擬變量

教學要求：通過學習，使學生明白什么是隨機解釋變量，什么時候會出現隨機解釋變量

問題，隨機解釋變量問題對OLS估計有什么影響，如何克服；另外，引入虛擬變量的原因以

及如何引入虛擬變量。要求學生能夠在對實際的經濟問題分析時，合理使用虛擬變量。同時

掌握相關Eviews軟件的使用和分析。

第九章聯立方程模型

教學要求：通過對本苣的學習，使學生明白什么使聯立方程模型、為什么要建立聯立方

程模型，以及聯立方程模型的分類、識別和估計方法。要求學生在學完本章后，能夠對聯立

方程模型進行識別、并對不同的模型能夠明確其所應使用的估?計方法。

二、章節學時分配

章次總課時課堂講授實驗上機實踐備注

13

282

38

442

54

63

742

86

962

總復習2

總計488

四、教材與主要參考資料

1、張曉炯，《計