銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0411-58

1、在系統(tǒng)運(yùn)行過程中，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際運(yùn)行結(jié)果，本著o的原則，

對(duì)應(yīng)急預(yù)警體系開展更新和調(diào)整，增加風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力。【多選題】

A.預(yù)防為主

B.控制為輔

C.加強(qiáng)事前預(yù)測(cè)

D.加強(qiáng)事前控制

E.減少事后管理

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項(xiàng)ABCE正確。在系統(tǒng)運(yùn)行過程中，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)際運(yùn)行

結(jié)果，本著預(yù)防為主、控制為輔，加強(qiáng)事前預(yù)測(cè)、減少事后管理的原

則，對(duì)應(yīng)急預(yù)警體系開展更新和調(diào)整，增加風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力。

2、以下（）不是衡量盈利能力比率的指標(biāo)。【單選題】

A.銷售毛利率=［（銷售收入-銷售成本）/銷售收入］x100%

B.銷售凈利率=(凈利潤(rùn)/銷售收入)x100%

C.總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)

D.權(quán)益收益率=稅后損益/平均股東權(quán)益凈額

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D：權(quán)益收益率屬于效率比率指標(biāo)。

3、()是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)

任。【單選題】

A.董事會(huì)

B.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

正確答案:A

答案解析:商'業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員

會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門。選項(xiàng)A：董事會(huì)是商業(yè)銀

行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任；

選項(xiàng)B：監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；選項(xiàng)

C：高級(jí)管理層是向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；選項(xiàng)D：風(fēng)

險(xiǎn)管理部門指的是商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)的專職從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作的多個(gè)職能

部門、崗位的總括，在高管層(首席風(fēng)險(xiǎn)官)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包

括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系I組

織開展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、

控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告,促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。

4、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀

察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是()o【單選題】

A.違約頻率

B.違約概率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都不對(duì)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違

約的可能性，違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型

作出的事前預(yù)測(cè)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。

5、()是指保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素(利

率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合

收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。【單選題】

A.敏感度限額

B.頭寸限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額

正確答案:A

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括:頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損

限額、敏感度限額。選項(xiàng)A：敏感度限額是指保持其他條件不變的前

提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的

微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限

額。

6、下列說法中不正確的是（）。【單選題】

A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被看做是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案舊

答案解析:選項(xiàng)B說法不正確：與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用

風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管

理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營(yíng)利性,不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

7、操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為

（）o【多選題】

A.監(jiān)管罰沒

B.賬面減值

C.對(duì)外賠償

D.法律成本

E.追索失敗

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE符合題意。操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和

間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類：（1）法律成本（2）監(jiān)管罰沒

（3）資產(chǎn)損失（4）對(duì)外賠償（5）追索失敗（6）賬面減值（7）其

他損失

8、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行緊密聯(lián)系在一起，不包

括（）。【單選題】

A.長(zhǎng)期戰(zhàn)略

B.短期目標(biāo)

C.可利用資源

D.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施

正確答案:D

答案解析:有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確俁商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短

期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。選項(xiàng)D：風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)警措施屬于混淆選項(xiàng)。

9、對(duì)于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)全面管理報(bào)告，應(yīng)由操作風(fēng)險(xiǎn)牽頭管理部門組

織相關(guān)部室編寫，定期分析報(bào)告期內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)的基本狀況、采取的主

要舉措、存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患和應(yīng)關(guān)注的管理問題，并提出工作建議，報(bào)

告應(yīng)提交（）。【單選題】

A.高管層

B.高管層和董事會(huì)

C.董事會(huì)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)牽頭管理部門

正確答案舊

答案解析:對(duì)于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)全面管理報(bào)告，應(yīng)由操作風(fēng)險(xiǎn)牽頭管理

部門組織相關(guān)部室編寫，定期分析報(bào)告期內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)的基本狀況、采

取的主要舉措、存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患和應(yīng)關(guān)注的管理問題，并提出工作建

議，報(bào)告應(yīng)提交高管層和董事會(huì)（選項(xiàng)B正確）。

10、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對(duì)于那些信用等級(jí)較高，而且與商業(yè)銀

行保持長(zhǎng)期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率；而對(duì)于

信用等級(jí)較低的客戶，商業(yè)銀行可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。