2023年初級銀行從業資格之初級風險管理通關提分

題庫及完整答案

單選題（共40題）

1、（2020年真題）某商業銀行新規定了風險限額管理辦法，對于出現超限額

情況時具體處理流程做了規定，其中最不恰當的是（）。

A.不論是否在權限內，風險管理部門均應當向行領導請示

B.風險管理部門應當對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗

C.業務部門應當及時向風險管理部門反饋

D.風險管理部門應當根據事先制定的緩釋措施進行處理

【答窠】A

2、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,1年期信用等級為B的冬

息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發生違約的情況下，債券持有

者本金或利息的回收率為0,則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約

概率約為（）。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】B

3、在客戶風險監測指標體系中，營運資金屬于（），資金實力屬于（）。

A.基本面指標；財務指標

B.財務指標；財務指標

C.基本面指標；基本而指標

D.財務指標；基本面指標

【答案】D

4、商業銀行的非預期提失由（）來彌補或應付。

A.購買保險

B.計提損失準備金

C.計提資本金

D.沖減經營利潤

【答案】C

5、要明確技術交底的責任，責任人員不包括（）。

A.項目技術負責人

B.業主

C.作業隊長

D.作業班組長

【答案】B

6、根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備

是（）。

A.一般準備

B.特種準備

C.專項準備

D.外匯準備

【答案】A

7、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。

A.金融危機后要弱化中央交易對手

B.中央交易對手不存在信用風險

C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算

D.中央機構作為交易對手

【答案】C

8、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款

余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業銀行當

期期末的不良貸款余額是（）億元。

A.35

B.32

C.36

D.30

【答案】A

9、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）o

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

【答案】B

10、信用風險損失分布的數學期望是（)O

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.貸款撥備率

C.預期損失

D.風險遷徙率

【答案】C

11、在初始土地登記中，公告在()階段采用。

A.地籍調查

B.權屬審核

C.注朋登記

D.申請

【答案】B

12、對土地權利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權利登記采取了

()。

A.形式主義立法

B.形式審查主義

C.實質審查主義

D.物的編成主義

【答案】C

13、凈穩定資金比率(NSFR)是商業銀行流動性管理的重要指標之一，其定義

為可用穩定資金與所需資金的比例，根據我國監管要求，該指標必須大于()。

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】A

14、以下不屬于風險轉移策略的是（）。

A.出口信貸保險

B.擔保

C.備用信用證

D.市場對沖

【答案】D

15、（?）被用來觀察現有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

A.申請評分

B.風險評分

C.行為評分

D.破產評分

【答案】C

16、商業銀行采用（）計量信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業銀

行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。

A.內部評級法

B.內部模型法

C.權重法

D.高級計量法

【答案】A

17、市場風險在（）中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。

A.基本賬戶

B.銀行賬戶和交易賬戶

C.交易賬戶

D.銀行賬戶

【答案】B

18、下列關丁聲譽危機管理規劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規劃是聲譽危機管理規劃的主要內容之?

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀

行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發生，所以聲譽危機管理規劃沒有給商業銀行創造增加值

【答案】C

19、一個由5等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為現，

違約后回收率為40%,則預期損失為（）萬元。

A.3.6

B.36

C.2.4

D.24

【答案】A

20、下列各項不是產品設計缺陷表現的是（）。

A.提供的產品在業務管理框架方面不完善

B.提供的產品在權利義務結構方面不健全

C.提供的產品在風險管理要求方面不完善

D.提供的產品在售后服務方面考慮不周到

【答案】D

21、某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬

斐元，美元遠期空頭300萬美元，則該商業銀行的美元凈敞口頭寸為。萬美

元。

A.500

B.300

C.700

D.1000

【答案】A

22、（2020年真題）下列不屬于市場風險計量方法的是（）。

A.將生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段

B.按照交易對手評級設置授信額度上限

C.計算單一幣種的多頭或空頭缺口

D.計算債券組合久期

【答案】B

23、（）是期權的執行價格比現在的即期市場價格差。

A.價內期權

B.價外期權

C.平價期權

D.賣方期權

【答案】B

24、施工技術交底不包括（）。

A.施工組織設計交底

B.設備安裝設計交底

C.施工方案交底

D.設計變更交底

【答案】B

25、中國銀監會在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是C。

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內控、提高透明度

【答案】A

26、（）是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。

A.會計資本

B.監管資本

C.經濟資本

D.實收資本

【答案】B

27、巴塞爾委員會根據。，把商業銀行面臨的風險分為八大類。

A.損失結果

B.風險事故

C.風險發生的范圍

D.商業銀行的業務特征及誘發風險的原因

【答案】D

28、假設1年后的1年期利率為7%,1年期即期利率為5%,那么2年期即期利

率（年利率）為（）。

A.5.00%

B.6.00%

C.7.00%

D.8.00%

【答案】B

29、商業銀行的⑶和［?）應當積極參與監督操作風險管理架構，擁有完整且確

實可行的操作風險管理系統。

A.董事會；監事會

B.董事會；風險管理部門

C.監事會；高級管理層

D.董事會；高級管理層

【答案】D

30、世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于()階段。

A.資產風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產負債風險管理模式

D.全面風險管理模式

【答案】C

31、商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸

款面臨的是()。

A.產流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺

【答案】A

32、內部審計在商業銀行風險管理體系中發揮不可替代的作用，下列未體現內

部審計作用的是()。

A.監控和評價風險管理體系運行的效果

B.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統的改進

C.內部審計具有充足的資源，可以直接向董事會我告

D.評價與銀行治理、運營和信息系統有關的風險暴露

【答案】C

33、在業務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行

部分支付業務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是

()O

A.外部事件

B.系統缺陷

C.違反內部流程

D.人員因素

【答案】A

34、失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合

同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列

()屬于這一因素。

A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長

B.交易不公開

C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工活動

【答案】A

35、在商業銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括()。

A.資產風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.綜合風險管理模式

D.全面風險管理模式

【答案】C

36、下列屬于商業銀行信用風險監測主要指標的是()。

A.不良負債率

B.存貸比

C.非預期損失率

D.關聯授信比例

【答案】D

37、下列不屬于商業銀行信用風險緩釋中用來轉移或降低信用風險的方式的是

Oo

A.貸款定價

B.合格抵(質)押品

C.合格凈額結算

D.合格保證和信用衍生工具

【答案】A

38、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤屬于內部流程類的因素。它是

指()。

A.銀行結算支付系統失靈

B.未遵循操作規定，使交易和定價出現了錯誤

C.銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價

D.與市場上同類金融產品不相匹配

【答案】B

39、現金未及時送達營業網點屬于內部流程風險中的()。

A.錯誤監控/報告

B.結算/支付錯誤

C.產品設計缺陷

D.財務/會計錯誤

【答案】B

40、假設其他條件均保持不變，則下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的

是（）。

A.購買票面利率為既的國債，當期資金成本為2琳，則該交易不存在利率風險

B.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0

D.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

【答案】D

多選題（共20題）

1、中國銀監會提出的銀行監管的具體目標包括：）。

A.管風險、管法人、管內控、提高透明度

B.通過審慎有效的監管，保護廣大存款人和金融消費者的利益

C.通過審慎有效的監管，增進市場信心

D.通過金融、相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾走現

代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護金融穩定

【答案】BCD

2、監管部門對商業銀行風險管理能力的評估主要包括（）。

A.董事會和高管層對銀行風險是否實施有效監督

B.銀行是否制定了有效的政策、措施和規定來管理業務活動

C.內部控制機制和審計工作能否及時識別銀行內控存在的缺陷和不足

D.銀行的風險計量、監測和管理系統是否有效，是否全面涵蓋各項業務和各類

風險

E.是否建立對管理體系、業務、產品發生重大變化，以及其他突發事件的例外

安排

【答案】ABCD

3、國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括()。

A.國家信用風險評級

B.對一國發生風險事件概率的估計

C.跨境轉移風險評級

D.對轉移風險事件發生概率的估計

E.事件風險評級

【答案】ABCD

4、信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括C。

A.拖延支付利息。信用卡透支狀況嚴重

B.關鍵的人事變動

C.業務性質改變

D.存款賬戶余額下降

E.主要產品供應商流失

【答案】AD

5、信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括()。

A.拖延支付利息。信用卡透支狀況嚴重

B.關鍵的人事變動

C.業務性質改變

D.存款賬戶余額下降

E.主要產品供應商流失

【答案】AD

6、商業銀行在外包合同中應當要求外包服務提供商承諾（）。

A.定期通報外包活動的有關事項

B.及時通報外包活動的突發性事件

C.配合商業銀行接受銀行業監督管理機構的檢查

D.以商業銀行的名義開展活動

E.保障客戶信息的安全性，當客戶信息不安全或客戶權利受到影響時，商業銀

行有權隨時終止外包合同

【答案】ABC

7、商業銀行業務外包種類有0。

A.處理程序外包

B.業務營銷外包

C.專業性服務外包

D.核心業務外包

E.后勤性事務外包

【答案】ABC

8、日常國別風險信息監測渠道包括（）。

A.新聞平臺

B.外部評級機構數據

C.銀行內部信息

D.客戶反饋數據

E.宏觀政策導向

【答案】ABC

9、以下屬于高質量的金融工具有（）。

A.中央政府發行的債券

B.政策性銀行發行的票據

C.AA一級以上國家政府發行的債券

D.黃金

E.銀行存單

【答案】ABC

10、影H向中國商業銀行體系的流動性的宏觀經濟因素包括（）0

A.外匯占款

B.貨幣投放

C.現金支取

D.財政存款

E.人民幣對主要國家貨幣的匯率

【答案】ABCD

11、戰略風險管理的作用包括()。

A.能夠最大限度地避免經濟損失

B.能夠確保產品和服務的溢價水平

C.強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力

D.能夠持久.有效地幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失

E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用

【答案】AC

12、商業銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括

()O

A.國別風險暴露

B.國別風險評估和評級

C.壓力測試情況

D.國別限額遵守情況

E.超限額業務處理情況

【答案】ABCD

13、下列屬于經營活動現金流的是()o

A.銷售商品收到的現金

B.提供勞務收到的現金

C.經營租賃收到的現金

D.處置固定資產的現金

E.分得股利

【答案】ABC

14、風險遷徙類指標衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前

期到本期變化的比率，其主要包括0。

A.正常貸款遷徙率

B.正常類貸款遷徙率

C.關注類貸款遷徙率

D.次級類貸款遷徙率

E.可疑類貸款遷徙率

【答案】ABCD

15、由于資金問題，D廠未按出讓合同約定繳清全部土地出讓價款，則

()0

A.D廠可申請辦理土地登記

B.主管部門不得發放國有建設用地使用權證書

C.主管部門按出讓價款繳納比例分割發放國有建沒用地使用權證書

D.國家將收回D廠的國有建設