（圖片大小可自由調整）2024年大學試題(經濟學)-經濟計量學考試近5年真題集錦（頻考類試題）帶答案第I卷一.參考題庫(共100題)1.在研究生產函數時，我們得到如下兩個模型 其中，θ=產量，K=資本，L=勞動時數，t=時間，n=樣本容量，模型下括號內為參數估計的標準誤。模型Ⅰ的規模報酬為多少？2.簡述部分調整模型的經濟理論假定。3.設有柯布-道格拉斯生產函數，其對數線性形式為 其中，?Y=國內生產總值，?L=勞動力投入，K=資本投入。? 時間序列數據中勞動投入L和資本投入K有很高的相關性，存在較嚴重多重共線性。如果有已知信息判斷該經濟系統為規模報酬不變，如何修改上述模型來消除多重共線性。4.試寫出DW檢驗的判斷區間。5.在同一時點或時期上，不同統計單位的相同統計指標組成的數據是（）A、時期數據B、時點數據C、時序數據D、截面數據6.回歸模型中不可使用的模型為（） A、AB、BC、CD、D7.根據相關數據得到了如下的咖啡需求函數方程： 模型中X1,X2,X3系數的經濟含義是什么？8.DW統計量的取值范圍是（）A、-1≤DW≤0B、-1≤DW≤1C、-2≤DW≤2D、0≤DW≤49.產生滯后的原因有哪些？10.簡述經濟計量分析的研究步驟。11.回歸系數β2通過了t檢驗，表示（）A、AB、BC、CD、D12.下列經濟計量分析回歸模型中哪些可能存在異方差問題（）A、用橫截面數據建立的家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B、用橫截面數據建立的產出對勞動和資本的回歸模型C、以20年資料建立的某種商品的市場供需模型D、以20年資料建立的總支出對總收入的回歸模型E、按照“差錯—學習”模式建立的打錯數對打字小時數的回歸模型13.當質的因素引進到經濟計量模型時，需要使用（）A、外生變量B、前定變量C、內生變量D、虛擬變量14.總體回歸線是指（）A、解釋變量X取給定值時，被解釋變量Y的樣本均值的軌跡。B、樣本觀測值擬合的最好的曲線。C、使殘差平方和最小的曲線。D、解釋變量X取給定值時，被解釋變量Y的條件均值或期望值的軌跡。15.由經濟理論得知，現在的消費水平受到現在和過去收入水平影響，假定Y=消費額X=收入，試用庫伊克（Koyck）變換推導出消費函數適當模型。16.如果∣ei∣與√Xi之間存在線性關系，則認為異方差形式為（）A、AB、BC、CD、D17.對于二階段最小二乘法，下列說法正確的是（）A、二階段最小二乘法對樣本容量沒有嚴格要求B、二階段最小二乘法僅適合于過度識別方程C、二隊段最小二乘法要求模型的結構式隨機干擾項滿足經典假定D、二階段最小二乘法要求模型中所有前定變量之間無高度多重共線性E、二階段最小二乘法估計量不具有一致性18.使用普通最小二乘法直接估計聯立方程中有內生解釋變量方程的結構參數時，會使該估計量（）A、無效的B、無偏C、有偏D、一致E、非一致19.在經典線性回歸模型中，影響的估計精度的因素有（）A、AB、BC、CD、DE、E20.簡述聯立方程模型的形式。21.簡述隨機誤差項u的意義。22.據1950—1969年的年度數據得到某國的勞動力薪金模型 其中，W=勞動力平均薪金，PF=生產成本，U=失業率（%）。（計算結果保留三位小數）如要估計勞動力薪金對失業率的彈性應如何處理？23.異方差情況下將導致（）A、參數估計量是無偏的，但不是最小方差無偏估計B、參數顯著性檢驗失效C、模型預測失效D、參數估計量是有偏的，且方差不是最小的E、模型預測有效24.回歸模型引入虛擬變量的一般規則是什么？25.異方差情形下，常用的估計方法是（）A、一階差分法B、廣義差分法C、工具變量法D、加權最小二乘法26.經濟學家提出假設，能源價格上升導致資本產出率下降。據30年的季度數據，得到如下回歸模型： 其中，Y=產出，K=資本流量，L=勞動投入，Pt=能源價格，t=時間。括號內的數字為t統計量。（計算結果保留二位小數）如何解釋系數0.7135？27.考慮以下擴展的凱恩斯收入決定模型 其中，C=消費支出，Y=收入，I=投資，T=稅收。模型中的內生變量是C，I，T和Y，而前定變量是C，G（政府支出）和Yt-1。如果將外生變量利率Rt列入投資函數的解釋變量中，整個模型的識別狀況如何？28.在聯立方程模型中，下列關于工具變量的表述，錯誤的是（）A、工具變量必須與將要替代的內生解釋變量高度相關。B、工具變量必須是模型中的前定變量，與結構方程中的隨機誤差項不相關。C、工具變量與所要估計的結構方程中的前定變量之間的相關性必須很弱，以避免多重共線性。D、若引入多個工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計結果。29.如果一個回歸模型包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素需要引入的虛擬變量個數為（）A、mB、（m－1）C、（m－2）D、（m+1）30.簡述工具變量法的應用規則及局限性。31.什么是無限分布滯后模型？簡述庫伊克（Koyck）所提出兩個假設的內容。32.結構式方程過度識別是指（）A、結構式參數有唯一數值B、簡化式參數具有唯一數值C、結構式參數具有多個數值D、簡化式參數具有多個數值33.據20年的年度樣本資料，得到如下的勞動力薪金模型 其中，Wt=勞動力人均薪金，V=崗位空缺率，X=就業人員人均國內生產總值，Mt=出口額，Mt-1=上年出口額（括號內的數字為標準誤，計算結果保留三位小數）。檢驗回歸模型的總顯著性，[F0.05（4，15）=3.06]34.設定某商品的需求模型為 其中，Y=商品銷售量，X1＝居民可支配收入，X2=該商品的價格指數，X3=該商品的社會擁有量，X4=其它商品價格指數。搜集到10個年份的年度數據，得到如下兩個樣本回歸模型： 模型式下括號中的數字為相應回歸系數估計量的標準誤。?? 試對所給出的兩個模型進行檢驗，并選擇出一個合適的模型。 35.下面關于內生變量的表述，錯誤的是（）A、內生變量都是隨機變量。B、內生變量受模型中其它內生變量和前定變量的影響，同時又影響其它內生變量。C、在結構式方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是內生變量。D、滯后內生變量與內生變量具有相同性質。36.在線性回歸模型Yi=β1+β2X2i+β2X3i+ui中，β1表示（）A、指所有未包含到模型中來的變量對Y的平均影響。B、Yi的平均水平。C、X2i，X3i不變的條件下，Yi的平均水平。D、X2i=0，X3i=0時，Yi的真實水平。37.根據判定系數R2與F統計量的關系可知，當R2=1時，有（）A、F=1B、F=-1C、F=0D、F=∞38.舉例說明如何建立斜率變動模型。39.如果聯立方程模型中兩個結構方程的統計形式完全相同，則下列結論成立的是（）A、二者之一可以識別B、二者均可識別C、二者均不可識別D、不確定40.在分布滯后模型的估計中，使用時間序列資料可能存在的序列相關問題就表現為（）A、異方差問題B、自相關問題C、多重共線性問題D、隨機解釋變量問題41.以1978~1997年中國某地區進口總額Y（億元）為被解釋變量，以地區生產總值X（億元）為解釋變量進行回歸，得到回歸結果如下： 檢驗斜率系數的顯著性。（計算結果保留三位小數）42.在一個包含截距項的回歸模型Yi=β0+β1D+β2Xi+ui中，如果一個具有m個特征的質的因素引入m個虛擬變量，則會產生的問題為（）A、異方差B、序列相關C、不完全多重線性相關D、完全多重線性相關43.敘述高斯一馬爾可夫定理，并簡要說明之。44.設自回歸模型為Yt=αXt+λYt-1+vt式中vt=ut-λut-1為滿足經典假設隨機誤差項，應該采用什么方法估計參數？寫出估計該模型參數的正規方程組。45.考察下面的模型 要求：用間接最小二乘法估計消費函數。（計算結果保留二位小數）46.簡述樣本分段比檢驗法的應用步驟。47.下列哪些模型屬于無限分布滯后模型（）A、阿爾蒙多項式滯后模型B、部分調整模型C、自適應預期模型D、幾何分布滯后模型E、庫伊克（Koyck）變換模型48.若計算的DW統計量為2，則表明該模型（）A、不存在一階序列相關B、存在一階正序列相關C、存在一階負序列相關D、存在高階序列相關49.隨機誤差項是指（）A、個別的Yi圍繞它的期望值的離差B、Yi的測量誤差C、預測值與實際值Yi的偏差D、個別的Xi圍繞它的期望值的離差50.采用一階差分法估計一階自相關模型，適合于（）A、ρ≈0B、ρ≈1C、-1＜ρ＜0D、0＜ρ＜151.簡述間接最小二乘法的假設條件及操作步驟。52.試述經典線性回歸模型的經典假定。53.產生滯后的原因包括（）A、心理因素B、技術因素C、制度因素D、模型設計原因E、估計參數原因54.對于無限分布滯后模型，庫伊克（Koyck）提出的假定是（）A、參數符號相同且按幾何數列衰減B、參數符號相同且按幾何數列遞增C、參數符號不同但按幾何數列衰減D、參數符號不同但按幾何數列遞增55.以1978~1997年中國某地區進口總額Y（億元）為被解釋變量，以地區生產總值X（億元）為解釋變量進行回歸，得到回歸結果如下： 如何解釋系數0.2453和系數-261.09；56.經濟學家提出假設，能源價格上升導致資本產出率下降。據30年的季度數據，得到如下回歸模型： 其中，Y=產出，K=資本流量，L=勞動投入，Pt=能源價格，t=時間。括號內的數字為t統計量。（計算結果保留二位小數）如果在樣本期內價格P增加60%，據回歸結果，資本產出率下降了多少？57.在建立經濟計量模型時，虛擬變量（）A、只能做解釋變量B、可以做解釋變量，也可以做被解釋變量C、只能做被解釋變量D、既不能做解釋變量，也不能做被解釋變量58.簡述識別的定義及識別的分類。59.經濟計量模型的應用在于（）A、設定模型B、檢驗模型C、結構分析D、經濟預測E、規劃政策60.多元經典回歸模型中，影響偏回歸系數βj的最小二乘估計量方差的因素有哪些？61.序列相關性帶來哪些后果？62.如果一個回歸模型不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素需要引入的虛擬變量個數為（）A、mB、（m－1）C、（m－2）D、（m+1）63.考慮以下擴展的凱恩斯收入決定模型 其中，C=消費支出，Y=收入，I=投資，T=稅收。模型中的內生變量是C，I，T和Y，而前定變量是C，G（政府支出）和Yt-1。用階條件檢查方程組的可識別性64.有一個參數個數k=4的線性回歸模型，用一個容量為n=20個時序數據樣本進行普通最小二乘估計，得到如下資料： 試根據這些資料計算DW統計量。65.根據相關數據得到了如下的咖啡需求函數方程： 咖啡的需求是否存在季節效應？66.下列哪一個不是幾何分布滯后模型的變換模型（）A、庫伊克變換模型B、自適應預期模型C、部分調整模型D、有限多項式滯后模式67.一元線性回歸模型中，的估計是（）A、AB、BC、CD、D68.下列哪個模型的一階線性自相關問題可用DW檢驗（）A、有限多項式分布滯后模型B、自適應預期模型C、庫伊克變換模型D、部分調整模型69.對于自適應預期模型，采用什么方法估計參數比較合適（）A、普通最小二乘法B、加權最小二乘法C、工具變量法D、廣義差分法70.DW檢驗的原假設為（）A、DW=0B、ρ=0C、DW=1D、ρ=171.自相關情況下將導致（）A、參數估計量不再是最小方差線性無偏估計量B、均方差MSE可能嚴重低估誤差項的方差C、常用的F檢驗和t檢驗失效D、參數估計量是無偏的E、利用回歸模型進行預測的結果會存在較大的誤差72.如果∣ei∣與Xi之間存在線性關系，則認為異方差的形式為（）A、AB、BC、CD、D73.在X與Y的相關分析中（）A、X是隨機變量，Y是非隨機變量B、Y是隨機變量，X是非隨機變量C、X和Y都是隨機變量D、X和Y均為非隨機變量74.對于截距項β1，即使是不顯著的，也可不理會，除非（）A、模型用于結構分析B、模型用于經濟預測C、模型用于政策評價D、β1有理論上的特別意義E、以上說法都對75.簡述高斯一馬爾可夫定理及其意義。76.多重共線性補救方法有哪幾種？77.在線性回歸模型Yi=β1+β2X2i+β2X3i+ui中，β2表示（）A、X3i，ui保持不變條件下，X2每變化一單位時，Y的均值的變化。B、任意情況下，X2每變化一單位時，Y的均值的變化。C、X3i保持不變條件下，X2每變化一單位時，Y的均值的變化。D、ui保持不變條件下，X2每變化一單位時，Y的均值的變化。78.假定月收入在2000元以內和月收入在2000元以上的居民邊際消費傾向明顯不同則描述消費函數變動線性關系應采用（）A、AB、BC、CD、D79.經驗認為，某個解釋變量與其他解釋變量間多重共線性很嚴重的判別標準是這個解釋變量的方差擴大因子VIF（）A、大于1B、小于1C、大于10D、小于580.設個人消費函數Yi=β1+β2Xi+ui中，消費支出Y不僅與收入X有關，而且與消費者的性別、年齡構成有關，年齡構成可以分為老、中、青三個層次，假定邊際消費傾向不變，該消費函數引入虛擬變量的個數為（）A、1個B、2個C、3個D、4個81.設有限分布滯后模型為Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+β4Xt-4+ut，假設用2階多項式變換該模型為阿爾蒙多項式模型，使用普通最小二乘法估計這個模型，得到： 求β0，β1，β2，β3，β4的估計值。82.多重共線性直觀判定法包括哪些主要方法？83.多元回歸分析中為何要使用調整的判定系數。84.據20年的年度樣本資料，得到如下的勞動力薪金模型 其中，Wt=勞動力人均薪金，V=崗位空缺率，X=就業人員人均國內生產總值，Mt=出口額，Mt-1=上年出口額（括號內的數字為標準誤，計算結果保留三位小數）。哪些變量可從模型中刪去。[t0.025（15）=2.131]85.下列宏觀經濟計量模型中投資函數所在方程的類型為（）A、技術方程B、制度方程C、恒等式D、行為方程86.設消費函數為Yi=β0+β1D+β2Xi+ui，式中Yi=第i個居民的消費水平，Xi=第i個居民的收入水平，D為虛擬變量，D=1表示正常年份，D=0表示非正常年份，則（）A、該模型為截距、斜率同時變動模型B、該模型為截距變動模型C、該模型為分布滯后模型D、該模型為時間序列模型87.判定系數R2可表示為（）A、AB、BC、CD、DE、E88.據1950—1969年的年度數據得到某國的勞動力薪金模型 其中，W=勞動力平均薪金，PF=生產成本，U=失業率（%）。（計算結果保留三位小數）引進變量(PF)t-1合理嗎？89.DW檢驗適用于檢驗（）A、異方差B、序列相關C、多重共線性D、設定誤差90.設Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+ut 要求：用2階有限多項式對模型進行阿爾蒙變換。91.什么是回歸模型的設定偏誤？簡要說明其后果。92.能否直接用DW檢驗自回歸模型的自相關問題？為什么？應采用什么方法檢驗？93.以1978~1997年中國某地區進口總額Y（億元）為被解釋變量，以地區生產總值X（億元）為解釋變量進行回歸，得到回歸結果如下： 將括號內缺失的數據填入；94.已知某公司1998年至2003年庫存商品額Y與銷售額X的季度數據資料，假定最大滯后長度k=3，多項式的階數m=2。試建立庫存商品額Y與銷售額X的分布滯后模型。并利用阿爾蒙多項式進行變換。95.已知下述模型：Yt=α1t+α2tXt+ut，如果參數α1t，α2t都是隨時間變化而線性變化的，應如何對以上模型進行變換？96.簡化式模型中的簡化式參數表示（）A、內生解釋變量對被解釋變量的總影響B、內生解釋變量對被解釋變量的直接影響C、前定變量對被解釋變量的直接影響D、前定變量對被解釋變量的總影響97.對回歸系數進行顯著性檢驗時的t統計量為（） A、AB、BC、CD、D98.如果聯立方程模型中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程（）A、恰好識別B、不可識別C、過度識別D、不確定99.用12對觀測值估計出的消費函數為Y=10.0+0.9X，且已知試預測當X0=250時，Y的均值Y0的值，并求Ｙ0的95%置信區間[t0.025（10）=2.228，?計算結果保留二位小數]。100.現有X和Y的樣本觀測值如下： 假設Y對X的回歸方程為Yi=β0+β1Xi+ui，且Var（ui）=σ2Xi2，試用適當方法估計此回歸方程。（計算結果保留兩位小數）第I卷參考答案一.參考題庫1.參考答案： 2.參考答案： 3.參考答案： 4.參考答案： 5.參考答案：D6.參考答案：C7.參考答案： 8.參考答案：D9.參考答案： （1）心理上的原因?。 因為人們要改變習慣以適應新的情況往往需要一段時間，這種心理因素會造成出現滯后效應。 （2）技術上的原因?。 產品的生產周期有長有短，但都需要一定的周期，?造成出現滯后效應。 （3）制度上的原因。 某些規章制度的約束使人們對某些外部變化不能立即做出反應，從而出現滯后現象。10.參考答案： 用經濟計量方法研究社會經濟問題是以經濟計量模型的建立和應用為基礎的，其過程可分為四個連續的步驟：建立模型、估計參數、驗證模型和使用模型。 建立模型是根據經濟理論和某些假設條件，區分各種不同的經濟變量，建立單一方程式或方程體系，來表明經濟變量之間的相互依存關系。 模型建立后，必須對模型的參數進行估計；就是獲得模型參數的具體數值。 模型估計之后，必須驗證模型參數估計值在經濟上是否有意義，在統計上是否令人滿意。?對經濟現象的計量研究是為了使用經濟計量模型。經濟計量模型的使用主要是用于進行經濟結構分析、預測未來和制定或評價經濟政策。11.參考答案：A12.參考答案：A,B,E13.參考答案：D14.參考答案：D15.參考答案： 16.參考答案：A17.參考答案：C,D18.參考答案：C,E19.參考答案：D,E20.參考答案： 聯立方程模型按方程的形式可分為結構式模型和簡化式模型。 每一個方程都把內生變量表示為其他內生變量、前定變量和隨機干擾項的函數，描述經濟變量關系結構的聯立方程組稱為結構式模型。 結構式模型中的參數稱為結構式參數，它表示每個解釋變量對被解釋變量的直接影響，其正負號表示影響的方向，絕對值表示影響的程度。 把模型中每個內生變量表示為前定變量和隨機干擾項的函數，得到的模型稱為簡化式模型。 簡化式模型中的參數稱為簡化式參數，簡化式參數表達前定變量對內生變量的直接影響和間接影響的總度量。21.參考答案： 22.參考答案：應將模型設定為對數一對數線性模型。23.參考答案：A,B,C24.參考答案： 回歸模型引入虛擬變量的一般規則是： （1）?如果模型中包含截距項，則一個質變量有m個特征，只需引入（m-1）個虛擬變量。 （2）?如果模型中不包含截距項，則一個質變量有m個特征，需引入m個虛擬變量。25.參考答案：D26.參考答案：系數0.7135表示每單位資本的勞動力投入增加1%，資本產出率增加0.7135%。27.參考答案： 28.參考答案：D29.參考答案：B30.參考答案： 31.參考答案： 32.參考答案：C33.參考答案： 34.參考答案： 35.參考答案：D36.參考答案：A37.參考答案：D38.參考答案： 斜率變動指的是改變了變動的速率或彈性。例如城鎮居民家庭與農村居民家庭的消39.參考答案：C40.參考答案：C41.參考答案：斜率系數的t統計量為16.616，遠大于臨界水平，據t檢驗應拒絕真實斜率系數為零的假設。42.參考答案：D43.參考答案： 44.參考答案： 45.參考答案： 46.參考答案： 47.參考答案：B,C,D,E48.參考答案：A49.參考答案：A50.參考答案：B51.參考答案： 簡化式方程的解釋變量均為前定變量，無聯立性偏誤問題，可以使用普通最小二乘法估計簡化式參數，從而導出結構式參數，這就是間接最小二乘法。 間接最小二乘法有以下三條假設條件： （1）被估計的結構方程必須是恰好識別的。 （2）簡化式方程的隨機干擾項必須滿足最小二乘法的假定。 （3）前定變量之間不存在完全的多重共線性。?間接最小二乘法包括以下三個步驟： 第一步，將結構式模型化為簡化式模型。也就是把每一個內生變量表示為前定變量和隨機干擾項的函數。 第二步，對簡化式模型的各方程用最小二乘法估計參數，從而得到簡化式參數估計值。 第三步，把簡化式參數的估計值代入結構式參數與簡化式參數的關系式，求得結構式參數的估計值。52.參考答案： 53.參考答案：A,B,C54.參考答案：A55.參考答案：斜率參數0.2453表示地區生產總值增加１億元，進口需求增加0.2453億元。截距系數-261.09無實際意義。56.參考答案： 資本產出率的下降幅度為 0.1081%×60=6.486%57.參考答案：B58.參考答案： 定義：若某一結構方程具有唯一的統計形式，則稱此方程是可以識別的；否則，就稱此結構方程是不可識別的。若線性聯立方程中的每個結構方程都是可以識別的，則稱此模型是可以識別的；否則，就稱此模型是不可識別的。 模型的識別分為可識別和不可識別兩類。可識別的模型又分為恰好識別和過度識別兩種情況。在可識別的模型中，結構式參數具有唯一數值的方程稱為恰好識別；結構式參數具有多個數值的方程稱為過度識別。59.