計量經濟模型

1.經濟計量學的主要開拓者和奠基人是(A)

A.費歇(Fisher)B.費里希(Friseh)

C.德賓(Durbin)D.戈里瑟(Glejer)

2.經濟計量學起源于對經濟問題的(C)

A.理論研究B.應用研究

C.定量研究D.定性研究

1.下列說法中正確的是(D)

A.經濟計量學就是數理經濟學

B.經濟計量學是經濟學、數理統計學和政治經濟學合流而構成的一門交叉學科

C.經濟計量學是數理經濟學和政治經濟學合流而構成的一門交叉學科

D.經濟計量學是經濟學、統計學和數學合流而構成的一門交叉學科

1.計量經濟學模型是(A)

A.揭示經濟活動中各個因素之間的定量關系，用隨機性的數學方程加以描述

B.揭示經濟活動中各個因素之間的定性關系，用隨機性的數學方程加以描述

C.揭示經濟活動中各個因素之間的定量關系，用非隨機性的數學方程加以描述

D.揭示經濟活動中各個因素之間的因果關系，用隨機性的數學方程加以描述

26.評價模型參數的估計結果時，統計準則相對于經濟理論準則來說(B)

A.是第一位的B.只能是第二位的

C.二者同等重要D.統計準則無足輕重

2.選擇模型的數學形式的主要依據是(c)

A.數理統計理論B.經濟統計理論

C.經濟行為理論D.數學理論

22.評價模型參數估計結果時，最重要的準則是（B）

A.統計準則B.經濟理論準則

C.預測準則D.經濟計量準則

2.統計檢驗基礎上的再檢驗（亦稱二級檢驗）準則是（A）

A.經濟計量準則B.經濟理論準則

C.統計準則D.統計準則和經濟理論準則04

1.用數學模型描述現實經濟系統的基本原則是（C）

A.盡可能包含所有影響因素B.定性分析與定量分析相結合

C.理論分析為先導，模型規模要適度D.盡可能運用比較完美的函數形式05

18.進行宏觀經濟模型的總體設計時，首先需確定（D）04

A.模型的結構B.模型的機制

C.模型的導向D.模型的理論基礎

23.構建的經濟計量模型是否能達到既定目的，取決于（D）

A.模型的函數形式B.估計參數的方法

C.檢驗參數的方法D.模型的功效

L經濟計量模型是指（C）02

A.投入產出模型B.數學規劃模型

C.包含隨機方程的經濟數學模型D.模糊數學模型

24.下列各種用途的模型中，特別注重模型擬合優度的是（A）

A.經濟預測模型B.結構分析模型

C.政策分析模型D.專門模型

8.根據建立模型的目的不同，將宏觀經濟計量模型分為經濟預測模型、政策分析模型和

（C）

A.中長期模型B.年度模型

C.結構分析模型D.國家間模型

21.根據模型研究對象的范圍不同，可將宏觀經濟計量模型分為國家模型、地區模型和

（D）

A.結構分析模型B.經濟預測模型

C.政策分析模型D.國家間模型

24.下面關于季度模型的敘述，不正確的是（C）

A.季度模型以季度數據為樣本

B.季度模型主要用于季度預測

C.季度模型注重長期行為的描述

D.季度模型一般規模較大

22.在一個封閉的經濟社會里，總需求不包括（B）

A.消費B.出口

C.投資D.政府支出

15.在非均衡經濟計量分析中，假定市場交易是按短邊規劃進行的，這意味著市場交易量Qt

與市場需求量5和供給量St的關系為（C）

A.Qt=minDtB.Qt=minSt

C.Qt=min（Dt，St）D.Qt=min（minDt,minSt）

18.宏觀經濟計量模型導向的決定因素為（D）?

A.總供給B.總需求

C.總供給和總需求D.總供求的矛盾

21.對任何社會經濟宏觀模型來說，短期模型以（B）

A.供給導向為主B.需求導向為主

C.混合導向為主D.任意導向為主

20.決定構造長期宏觀經濟計量模型導向的主要因素是（D）

A.政策因素B.總需求

C.價格水平D.總供給

24.以凱恩斯有效需求理論為基礎建立的宏觀經濟計量模型的導向是（A）

A.需求導向B.生產導向

C.混合導向D.無導向

18.恩格爾曲線說明了在何種情況下，收入對每種商品消費的影響？（B）

A.部分價格固定，部分價格變動B.價格固定

C.價格上漲D.價格下降

21.在一個發展中國家的經濟計量模型中，不理當包括的變量為（B）

A.產出B.有效需求

C.投資D.政府支出

20.供給模塊和需求模塊同時存在，并且相互作用和影響的模型是（D）

A.一元線性模型B.多元線性模型

C.非線性單方程模型D.混合導向模型

23.混合導向模型的特點，是模型中（D）

A.僅具有需求模塊

B.僅具有供給模塊

C.同時具有需求模塊和供給模塊時，二者僅有單向傳遞關系，不具備任何反饋關系

D.供給模塊和需求模塊同時存在，并且相互作用和影響

23.希爾不等系數U的取值范圍是（C）

A.-8<UW1B.-WUWl

C.0WU<+8D.lWU<+8

28.經濟計量模型的預測功效最好，說明希爾不等系數U的值（A）

A.等于0B.接近于-1

C.接近于1D.趨近于+8

回歸分析

3.相關分析的目的為（C）

A.研究被解釋變量對解釋變量的依賴關系

B.研究解釋變量和被解釋變量的相關關系

C.研究隨機變量間的相關形式及相關程度

D.研究隨機變量和非隨機變量間的相關形式及相關程度

1.根據總體的全部資料建立的回歸模型是（B）

A.樣本模型B.理論模型

C.實際模型D.虛擬模型

22.預測點離樣本分布中心越近，預測誤差（A）

A.越小B.不變

C.越大D.與預測點離樣本分布中心的距離無關

4.對小樣本回歸系數進行檢驗時，所用統計量是（B）

A.正態統計量B.t統計量

C.x2統計量D.F統計量

4.在含常數項的線性回歸模型中，有3個解釋變量，er?的無偏估計量措為⑺）

Ve；Ve；

A.B.白'

nn-2

C.XID.XI

n-3n-4

4.在二元線性回歸模型中，b?的無偏估計量I?為（D）

B.于

nn-1

DE

n-2n-3

27.用一元線性回歸模型進行區間預測時，干擾項U的方差估計量應為（B）

A,Ve2△

A_2_n_2_

A.Ou=--------D.Ou-

n-1n-2

22

AVeAYe

C.Q=--------D.Ou二=——03

unn-3

7.在利用線性回歸模型進行區間預測時，隨機誤差項的方差越大，則（A

A.預測區間越寬，精度越低B.預測區間越寬，預測誤差越小

C.預測區間越窄，精度越高D.預測區間越窄，預測誤差越大

3.設M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數為：

M=Bo+B1Y+62r+u

又設百點分別是MB2的估計值，則根據經濟理論，一般來說（A）

A.百應為正值，或應為負值B.畝應為正值，點應為正值

C.而應為負值，點應為負值D.而應為負值，4應為正值

9.解釋變量X的回歸系數為82,

下列哪種情況表明變量X是顯著的？（B）

A.t統計量大于臨界值C.t統計量小于臨界值

B.t統計量的絕對值大于臨界值D.t統計量的絕對值小于臨界值

6.在線性回歸模型丫邛1+隹乂2+^^+巴中,'表示⑺）

A.X3,u保持不變條件下，X2每變化一單位時Y的均值的變化

B.任意情況下，X?每變化一單位時Y的均值的變化

C.u保持不變條件下，X?每變化一單位時Y的均值的變化

D.X3保持不變條件下，X2每變化一單位時Y的均值的變化

10.多元回歸模型中F檢驗的備擇假設為（B）

A.偏回歸系數全為OC.常數項不為0

B.偏回歸系數不全為0D.偏回歸系數都不為0

6.設k為回歸模型中的參數個數，n為樣本容量，則對總體回歸模型進行顯著性檢驗（F檢

驗）時構造的F統計量為（A）

ESS^-1).匚1ESS/(k-1)

AF=b.r=l------------

RSS/(n-k)RSS/(n-k)

clRss

D.F=----

CTESS

19.設線性回歸模型Yi=Bo+BiXii+[32X2i+…邛kXki+W符合經典假設,則檢驗Ho：Pi=P

k=0時，所用的統計量F服從（A）

A.F(k-1,n-k)B.F(k,n-k-1)

C.F(k-l,n-1)D.F(n-k,k-1)

9.在多元線性回歸模型Y邛1+P2X2+P3X3+3X4+U中，對回歸系數用行=2,3,4）進行顯

著性檢驗時，t統計量為（A）

B用

A工D.-----------------

Se（A）

_D^_

CMar'B)VaMB)

7.回歸系數進行顯著性檢驗時的t統計量是（D)

.

AB.

加炳）var(Bj)

Pj

C.，D.

vai-(Pj)Jvar?)

11.線性回歸模型X=po+piXy+p2X2i+……+限編+Ui中，檢驗Ho：Bi=0(i=0,1,…k)時,

A

所用的統計量t=,Bi服從（c)

var(Pj)

A.t(n-k+l)B.t(n-k-2)

C.t(n-k-l)D.t(n-k+2)

3.在回歸模型Yi=Bo+8iXi+Ui中，檢驗Ho：Pi=0時所用的統計量服從的分布為

JVard)

D)

A.x2(n-2)B.t(n-1)

C.x2(n-1)D.t(n-2)

20.對于回歸模型Yt=a0+aiXt+a2Yt_1+Vt,檢驗隨機誤差項是否存在自相關的統計量

為（B）

-e"2

A.d=-^-----------------B.H=(l-1d)

n

OC2)

t=l

1-r2

r為樣本相關系數，則檢驗Ho：P=0時，所用的統計量等2服

11.設P為總體相關系數,

從的分布為（C）

A.x2(n-2)B.t(n-1)

C.t(n-2)D.N(n—2)

6.在回歸模型丫=61+82*2+83乂3+84乂4+11中，如果假設Ho：B2WO成立，則意味著（D）

A.估計值月W。B.X2與Y無任何關系

C.回歸模型不成立D.X2與Y有線性關系

7.按照經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（A）

A.與隨機誤差與不相關B.與殘差4不相關

C.與被解釋變量工不相關D.與回歸值￡不相關

6.分段線性回歸模型的幾何圖形是（D)

A.平行線B.垂直線

C.光滑曲線D.折線

4.回歸分析中定義的（B）

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量

B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量

C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量

D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量

8.對于利用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線，下面說法中簿用的是（B）

A.^ej=OB.Jej^O

C.ZeiXj=OD.IYFZYJ

12.假設回歸模型中的隨機誤差項次具有一階自回歸形式：Ut=PUt-i+Vt其中E（vt）=0,Var

（vt）=Qy,則方差Var（ut）為（A）

2

/、OVP^v

A.Var(u)=------TB.Var(u)

t1-P2t

P

C.Var(u)=-------D.Var(u)H

tl-p2tl-p2

4.對于隨機誤差項Ui,Var（Ui）=E（u：）=。2內涵指（B）

C.隨機誤差項的均值為零B.所有隨機誤差都有相同的方差

C.兩個隨機誤差互不相關D.誤差項服從正態分布

4.經典假定中誤差項u具有零均值是指（A）

A.隨機誤差項u的期望值為0C.隨機誤差項u的取值為0

B.殘差項e的期望值為0D.隨機誤差項u的觀測值的均值為0

5.在對回歸模型進行統計檢驗時，通常假定隨機誤差項Ui服從（A）

A.N(0,。2)B.t(n-1)

C.N(0,o.)(如果i#j,則D.t(n)

18.狹義的設定誤差不包蘋（C）

A.模型中遺漏了有關的解釋變量B.模型中包含了無關解釋變量

C.模型中有關隨機誤差項的假設有誤D.模型形式設定有誤

提.對自回歸模型進行估計時，若隨機誤差項滿足古典線性回歸模型的所有假定,則估計量

是一致估計量的模型是（B）

A.koyck變換模型B.部分調整模型

C.自適應預期模型D.自適應預期和部分調整混合模型

5.按照經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（A.）

A.與隨機誤差Ui不相關B.與殘差ei不相關

C.與被解釋變量y不相關D.與回歸值或不相關

6.在被解釋變量為Y,解釋變量分別為汽、X2的二元回歸分析中，復相關系數R的含義是

（C）

A.Xi與Y之間的線性相關程度

與Y之間的線性相關程度

B.X2

C.X］、X2與Y之間的線性相關程度

D.Xi與X2之間的線性相關程度

3.若兩變量x和y之間的相關系數為-1,這說明兩個變量之間（D）

A.低度相關B.不完全相關

C.弱正相關D.完全相關

4.若X和Y在統計上獨立，則相關系數等于（B）

A.-lB.0

C.lD.8

6.對樣本相關系數r,以下結論中錯誤的是（D）?

A.卜|越接近于1,Y與X之間線性相關程度越高

B.卜|越接近于0,Y與X之間線性相關程度越弱

c.-1WW

D.若r=0,則X與Y獨立

3.下列回歸方程中一定母送的是（C）

A.Yi=0.3+0.6xXir^Y=0.5B.X=0.2+0.7xXirXY=0.8

C.Yi=0.9-0.2xXjTXY=0.5D.Yi=0.8-0.6xXirxY=_0,2

6.已知兩個正相關變量的一元線性回歸模型的判定系數為0.64,則解釋變量與被解釋變量間

的線性相關系數為（D）

A.0.32B.0.4

C.0.64D.0.8

6.相關系數的取值范圍是（D）

A.0<r<lB.0<r<l

C.-l<r<0D,-l<r<l

4.反映擬合程度的判定系統數fV的取值范圍是（B）

A.0WR2W2BQWR2W1

CQWR2W4D.1WR2W4

3.根據判定系數正與F統計量的關系可知，當相=1時有（D）

A.F=-lB.F=0

C.F=1D.F=8

12.調整的判定系數I?與多重判定系數R?之間有如下關系（D）

B.五2=1-R2土工

A.R=R"----

n-kn-k

C.R2=1-(1+R2)-^D.五2=1-（1-R2）土匚

n-kn-k

2.在多元回歸中，調整后的判定系數M與判定系數尺2的關系有（B

A.R2<R2B.R2>R2

C.R2=R2D.芯與R2的關系不能確定

6.擬合優度檢驗是檢驗（B）

A.模型對總體回歸線的擬合程度C.模型對回歸參數的擬合程度

B.模型對樣本觀測值的擬合程度D.模型對解釋變量的觀測值的擬合程度

7.回歸分析中，用來說明擬合優度的統計量為（B）

A.相關系數B.判定系數

C.回歸系數D.標準差

3.在多元線性回歸中，判定系數R2隨著解釋變量數目的增加而（B）

A.減少B.增加

C.不變D.變化不定

8.回歸模型中不可使用的模型為（C）

A.R2較高，回歸系數高度顯著B.R2較低，回歸系數高度顯著

C.R2較高，回歸系數不顯著D.R?較低，回歸系數顯著

6.利用普通最小二乘法估計得到的樣本回歸直線句=8o+Rx「必然通過（A）

A.^(X,Y)B.點(0,0)

C.點（無，0）D.點(0,Y)

27.假設回歸模型為Y1=a+|3X1+U-其中Var（Ui）=b2x；則使用加權最小二乘法估計模

型時，應將模型變換為（C）

Y_a口U

B.>=#+P+>

c.X「YaPU

D

X-矛=矛+又+正

8.在對數線性模型L〃工=a+用中，夕度量了（C）

A.y變動一個單位時，X變動的數量B.1變動一個單位時，Y變動的數量

C.才變動1%時，Y變動的百分比D.y變動1%時，X變動的百分比

4.根據樣本資料估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為In；

i=2.00+0.75lnXi，這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（B）

A.0.2%B.0.75%

C.2%D.7.5%

5.年勞動生產率X（千元）和工人工資Y（元）之間的回歸直線方程為￡=20+60Xt，這表明

年勞動生產率每提高1000元時，工人工資平均（A）

A.增加60元B.減少60元

C.增加20元D.減少20元

5.F檢驗屬于經濟計量模型評價中的（C）

A.統計準則B.經濟理論準則

C.經濟計量準則D.識別準則

23.在對模型功效的評價中，DW檢驗屬于（C）

A.統計準則B.經濟理論準則

C.經濟計量準則D.識別準則

序列相關

7.在回歸模型￥+分*2+&乂3+/74乂4+2/中，解釋變量之間高度相關，則參數估

計量的方差會（D）

A.為零B.變小

C.不確定D.變大

11.最可能出現序列相關的樣本數據類型是（A）

A.時間序列數據B.虛擬變量數據

C.截面數據D.混合數據

2.以下選項中，正確表達了序列相關的是（A）

A.Cov(ui,Uj)NO,ixjB.Cov(ui，up=0,iwj

C.Cov(Xi,Xj),i=jD.Cov(xi，Uj)HO

8.DW檢驗法適用于檢驗（B)

A.異方差性B.序列相關

C.多重共線性D.設定誤差

10.對于大樣本，德賓-瓦森（DW）統計量的近似計算公式為（C）

A.DW-2(2-p)B.DW-3(1-p)

C.DW=?2(1-p)D.DW^2(1+p)

9.德賓一瓦森統計量的取值范圍為（B)

A.-1WDWW1B.0WDWW4

C.0WDWW2D.1WDWW4

8.當DW>4-dL，則認為隨機誤差項Ui(D)

A.不存在一階負自相關B.無一階序列相關

C.存在一階正自相關D.存在一階負自相關

10.已知模型的普通最小二乘法估計殘差的一階自相關系數為0,則DW統計量的近似值為

（B）

A.0B.1

C.2D.4

7.對于某樣本回歸模型，已求得DW的值為I,則模型殘差的自相關系數;近似等于（C）

A.-0.5B.0

C.0.5D.1

多重共線

7.方差膨脹因子檢測法用于檢驗（C

A.是否存在異方差B.是否存在序列相關

C.是否存在多重共線性D.回歸方程是否成立

14.方差膨脹因子的計算公式為（A）

八1八1

A.VIFCP,）=—yB.VIF（Bi）=T

1—K?1—K

-11

C.VIF(Bi)=9D.VIFa)=

R2

11.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近1,則表明模

型中存在（C）

A.異方差性B.序列相關

C.多重共線性D.擬合優度低

12.設某商品需求模型為Yt=B°+BX+Ut,其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了

考慮全年12個月份季節變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產生的問題

為（D）

A.異方差性B.序列相關

C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性

5.在多元線性回歸模型中，加入一個新的假定是（D）

A.隨機誤差項期望值為零B.不存在異方差

C.不存在自相關D.無多重共線性

10.在線性回歸模型中，若解釋變量Xi和X2的觀測值成比例，即Xii=KX2”其中K為常數，

則表明模型中存在（B）

A.方差非齊性B.多重共線性

C.序列相關D.設定誤差

，男[1

16.在回歸模型工=4+尸Q+尸2鼻+分中，D為性別因素，D[={,,D2=^

0,0

則會產生的問題為（D）

A.異方差B.序列相關

C.不完全多重線性相關D.完全多重線性相關

14.對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉化為（D）

A.異方差問題B.隨機解釋變量

C.多余解釋變量D.多重共線性問題

異方差

7.容易產生異方差的數據為（C）

A.時序數據B.修勻數據

C.橫截面數據D.年度數據

12.樣本分段比較法適用于檢驗（B）

A.序列相關B.異方差

C.多重共線性D.設定誤差

10.殘差回歸檢驗法可用于檢驗（A）

A.異方差性B.多重共線性

C.序列相關D.設定誤差

9.下列方法中不是用來檢驗異方差的是（D）

A.安斯卡姆伯-雷姆塞檢驗B.懷特檢驗

C.戈里瑟檢驗D.方差膨脹因子檢驗（多重共線）

14.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法？（C）

A.殘差圖分析法B.方差比檢驗法

C.方差擴大因子法D.懷特檢驗法

9.戈德菲爾德一匡特檢驗法適用于檢驗（A）

A.異方差B.多重共線性

C.序列相關D.設定誤差

8.下列哪種情況說明存在方差非齊性?（D）

A.E(Ui)=OB.E(UiUj)=O,iWj

C.E(uf)=c2(常數)D.E(U：)=4

時間序列

1.經濟計量研究中的數據有兩類，一類是時序數據，另一類是（B）

A.總量數據B.橫截面數據

C.平均數據D.相對數據

25.時間序列與截面數據結合模型是（D）

A.聯立方程模型B.TS模型

C.CS模型D.TS/CS模型

1.在同一時間，不同統計單位的相同統計指標組成的數據列是（D）

A.時期數據B.時點數據

C.時序數據D.截面數據

1.同一統計指標按時間順序記錄的數據列是（D）

A.時點數據B.截面數據

C.時期數據D.時序數據

11.最可能出現序列相關的樣本數據類型是（A）

A.時間序列數據B.虛擬變量數據

C.截面數據D.混合數據

5.如果一個非平穩時間序列經過K次差分后為平穩時間序列，則該序列為（A）

A.k階單整的B.k-1階單整的

C.k階協整的D.k-1階協整的

28.某一時間序列經一次差分變換成平穩時間序列，此時間序列稱為（A

A.1階單整B.2階單整

C.K階單整D.以上答案均不正確

25.如果△%為平穩時間序列，則％為（B）

A.0階單整B.1階單整

C.2階單整D.協整

30.如果兩個變量都是一階單整的，則（D）

A.這兩個變量一定存在協整關系

B.這兩個變量一定不存在協整關系

C.相應的誤差修正模型一定成立

D.還需對誤差項進行檢驗

8.如果一個時間序列呈上升趨勢，則這個時間序列是（B）

A.平穩時間序列B.非平穩時間序列

C.一階單整序列D.一階協整序列

20.平穩時間序列的均值和方差是固定不變的，它的協方差只與（A）

A.所考察的兩期間隔長度有關B.時間t有關

C.時間序列的上升趨勢有關D.時間序列的下降趨勢有關

21.從長期看，消費與收入之間存在一個均衡比例，消費與收入的關系雖然有時會偏離這個

比例，但這種偏離只是隨機的、暫時的。消費與收入的這種關系稱為（D）

A.相關關系B.函數關系

C.不確定關系D.協整關系

24.“協整理論”的正式提出者是（B）

A.格蘭杰和丁伯根B.格蘭杰和恩格爾

C.格蘭杰和拉豐特D.格蘭杰和哥西亞

9.檢驗協整關系的方法是（C）

A.戈德菲爾德一匡特方法B.德賓一瓦森方法

C.格蘭杰一恩格爾方法D.安斯卡姆伯-雷姆塞方法

23.如果同階單整的線性組合是平穩時間序列，則這些變量之間關系是（B）

A.偽回歸關系B.協整關系

C.短期的均衡關系D.短期非均衡關系

特性

5.最佳線性無偏估計量是（A）

A.具有線性、無偏和最小方差性質的估計量

B.具有線性、有偏和最小方差性質的估計量

C.具有線性、有偏和最小誤差性質的估計量

D.具有線性、無偏和最小誤差性質的估計量

5.對線性回歸模型中的參數進行估計，有效估計量是指（C）

A.在所有線性無偏估計量中方差最大

B.在所有線性無偏估計量中變異系數最小

C.在所有線性無偏估計量中方差最小

D.在所有線性無偏估計量中變異系數最大

9.方差非齊性條件下普通最小二乘估計量是（A）

A.無偏估計量B.有偏估計量

C.有效估計量D.最佳無偏估計量

8.如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則模型參數的普通最小二乘估計量（C

A.無偏且有效B.有偏但有效

C.無偏但非有效D.有偏且非有效

9.假設正確回歸模型為Y=81Xi+u,若又引入了一個無關解釋變量X2,則Bi的普通最小二乘

估計量（A）

A.無偏但方差增大B.有偏且方差增大

C.無偏且方差減小D.有偏但方差減小

10.假設正確回歸模型為Y=Bo+6iXi+B2X2+U,若遺漏了解釋變量X2，則B1的普通最小二乘

估計量（B）

A.無偏且一致B.無偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致

15.koyck變換模型參數的普通最小二乘估計量是（D）

A.無偏且一致B.有偏但一致

C.無偏但不一致D.有偏且不一致

7.在存在多重共線性情況下采用的嶺回歸估計是（A）

A.有偏估計B.無偏估計

C.最佳無偏估計D.無偏有效估計

20.存在多重共線性時，若使用普通最小二乘法估計線性回歸方程，則回歸系數的估計是

cB）

A.有偏估計B.無偏估計

C.最佳無偏估計D.有效估計

9.誤差變量模型參數的估計量是（D）

A.有偏的，一致的B.無偏的，一致的

C.無偏的，不一致的D.有偏的，不一致的

工具變量法

20.在聯立方程模型中，下列關于工具變量的表述，錯誤的是（C）

A.工具變量必須與將要替代的內生解釋變量高度相關

B.工具變量必須是模型中的前定變量，與結構方程中的隨機誤差項不相關

C.若引入多個工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計結果

D.工具變量與所要估計的結構方程中的前定變量之間的相關性必須很弱，以避免多重共線性

13.隨機解釋變量情形下，常用的估計方法是（C）

A.一階差分法B.廣義差分法

C.工具變量法D.加權最小二乘法

11.模型中包含隨機解釋變量，且與誤差項相關，應采用的估計方法是（B）

A.普通最小二乘法B.工具變量法

C.加權最小二乘法D.廣義差分法

8.誤差變量模型的估計方法可采用（C

A.加權最小二乘法B.普通最小二乘法

C.工具變量法D.廣義差分法

10.如果線性回歸模型的隨機誤差項的方差與某個變量Z1成比例，則應該用下面的哪種方法

估計模型的參數？（D）

A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法

C.間接最小二乘法D.工具變量法

14.對于自適應預期模型，估計模型參數應采用（D）

A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法

C.二階段最小二乘法D.工具變量法

25.對于自適應預期模型

Yt=YBo+丫PiXt+（l-Y）Yt-i+Vt

Vt=ut-（1-Y）ut-i

ut為經典誤差項，估計模型參數應采用的方法為（C）

A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法

C.工具變量法D.廣義差分法

普通最小二乘法

4.以￥表示實際觀測值，匕表示預測值，則普通最小二乘法估計參數的準則是（C）

A＞（Y,—Y；）2=0B.W（YrY）2=0

。（￥一門）2最小DA（Yj）2最小

21.對于部分調整模型Y=用0+幫兇+（1-6）丫一］+甌，若5不存在自相關，則估計模型參

數可使用（A）

A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法

C.廣義差分法D.一階差分法

16.對于部分調整模型，采用什么方法估計參數比較合適？（A）

A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法

C.工具變量法D.廣義差分法

11.若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數應采用（B）

A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法

C.廣義差分法D.工具變量法

9.方差非齊性情形下，常用的估計方法是（D）

A.一階差分法B.廣義差分法

C.工具變量法D.加權最小二乘法

24.若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關，則估計模型參數應采用

（C）

A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法

C.廣義差分法D.工具變量法

13.記P為回歸方程的隨機誤差項的一階自相關系數，一階差分法主要適用的情形是（B）

A.P-0B.P=1

C.P>0