我國商業銀行利率風險模型及其實證研究的開題報告一、研究背景及意義商業銀行是我國金融體系的重要組成部分，其經營效益對整個國民經濟的發展起著至關重要的作用。然而，商業銀行在進行業務時，面臨著來自市場利率變化的風險。為了有效控制這種風險，商業銀行需要建立一個科學合理的利率風險模型，以幫助銀行管理人員預測市場的利率變化趨勢，及時調整資產負債表的構成，盡可能地減少市場利率對銀行經營的不利影響。因此，本研究旨在構建一個能夠準確預測市場利率變化趨勢的商業銀行利率風險模型，并通過實證研究對該模型進行驗證和改進，為商業銀行的利率風險管理提供一定的參考和借鑒。二、研究內容（一）研究目標本研究的主要目標是構建一個能夠準確預測市場利率變化趨勢的商業銀行利率風險模型，并通過實證研究對該模型進行驗證和改進。（二）研究方法本研究將運用時間序列分析、多元回歸分析等方法，結合我國商業銀行的實際數據，構建一個適用于我國商業銀行的利率風險模型，并運用樣本外預測方法進行模型驗證。（三）研究步驟1.數據收集和整理：收集我國商業銀行的相關數據，包括存款利率、貸款利率、市場利率、經濟指標等。2.數據處理：對收集到的數據進行數據清洗、變量篩選和缺失值處理，為模型構建做準備。3.模型構建：根據收集到的數據和實際情況，結合時間序列分析、多元回歸分析等方法，構建適用于我國商業銀行的利率風險模型。4.模型驗證：利用樣本外預測方法對構建的模型進行驗證，并對模型進行改進。5.結果分析：對模型的結果進行分析和解釋，為商業銀行制定利率風險管理策略提供決策依據。（四）論文結構安排本研究主要分為以下幾個部分：緒論、文獻綜述、模型構建、模型驗證、結果分析與討論、結論和進一步研究建議。三、預期成果1.構建適用于我國商業銀行的利率風險模型，提高商業銀行對市場利率變化的預測準確度。2.利用樣本外預測方法對模型進行驗證，提高模型的可信度和適用性。3.分析模型的預測結果，并對商業銀行進行指導，幫助其制定合理的利率風險管理策略。四、進度安排（一）時間安排：2019年11月至2020年6月（二）主要進度安排：1.2019年11月-2019年12月：完成文獻綜述，明確研究方向和內容，確定研究方法。2.2020年1月-2020年2月：收集和整理數據，并進行數據處理和變量篩選。3.2020年3月-2020年4月：根據收集到的數據和實際情況，構建利率風險模型。4.2020年5月-2020年6月：對模型進行驗證和分析，撰寫研究報告。五、參考文獻[1]許小松.基于風險管理的商業銀行利率風險研究[D].上海:上海財經大學,2016.[2]楊一鳴.論我國商業銀行的利率風險監管[D].北京:對外經濟貿易大學,2013.[3]李佩佩,趙永強.商業銀行利率風險影響因素研究[J].管理工程學報,2018,32(2):