大數(shù)據(jù)分析在保險領(lǐng)域的應(yīng)用第十三講章前導(dǎo)讀近年來，以人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈為代表的金融科技發(fā)展如火如荼，并與保險業(yè)務(wù)深度融合。01保險科技滲透至產(chǎn)品設(shè)計、銷售、投保核保、理賠等環(huán)節(jié)。02本章基于保險與風(fēng)險的原理，從基礎(chǔ)的保險概念和原則開始，逐步引入大數(shù)據(jù)在近幾年對保險業(yè)影響的形式和作用。03學(xué)習(xí)目標(biāo)熟悉風(fēng)險的基本認(rèn)知、保險的概念和保險基本原理掌握保險科技的基本概念，保險科技的類型掌握大數(shù)據(jù)與保險定價、核保核賠中的新科技、產(chǎn)品營銷與推薦相關(guān)的保險科技了解保險科技的優(yōu)勢、保險科技的發(fā)展階段和智能保顧目錄風(fēng)險的基本認(rèn)識01保險原理02保險科技的概念和基本形式03風(fēng)險的基本認(rèn)識PART01風(fēng)險的定義例如在有石棉的環(huán)境中工作會損害健康；吸煙會增加患肺癌的可能風(fēng)險是一種客觀存在的狀態(tài)在證券市場中風(fēng)險指收益或者損失的不確定性，保險學(xué)領(lǐng)域風(fēng)險與損失相聯(lián)系風(fēng)險是與損失相關(guān)的一種狀態(tài)在損失具有不確定性的時候，才有風(fēng)險存在風(fēng)險是損失的發(fā)生具有不確定性的狀態(tài)風(fēng)險的度量方式概率分布期望方差標(biāo)準(zhǔn)差在險價值（ValueatRisk,VaR）條件風(fēng)險價值（CVaR）概率分布可以完整的描述風(fēng)險的信息，但是實(shí)現(xiàn)難度高，不易獲取期望能夠衡量風(fēng)險的大小，方差和標(biāo)準(zhǔn)差衡量風(fēng)險的異質(zhì)性VaR可以代表給定置信水平下的最小損失CVaR表示給定置信水平下，損失超過VaR的期望損失保險的基本概念保險是最普遍的轉(zhuǎn)移風(fēng)險的方式保險視為一種以經(jīng)濟(jì)保障為基礎(chǔ)的金融制度安排它通過對不確定事件發(fā)生的數(shù)理預(yù)測和收取保險費(fèi)的方法，建立保險基金；以合同的形式，由大多數(shù)人來分擔(dān)少數(shù)人的損失，實(shí)現(xiàn)保險購買者風(fēng)險轉(zhuǎn)移和理財計劃的目標(biāo)保險的發(fā)展歷程自從有人類社會存在，人們就一直在尋求防災(zāi)避禍的方法。救濟(jì)后備以及互助保險的意識和思想在古代就已經(jīng)出現(xiàn)。15世紀(jì)末，美洲大陸和通往印度航道的新發(fā)現(xiàn)、世界市場的形成和擴(kuò)大，要求商品的生產(chǎn)和交換以更大的規(guī)模進(jìn)行。商品運(yùn)輸規(guī)模變大，風(fēng)險也越集中，近代的保險制度應(yīng)運(yùn)而生。保險的發(fā)展趨勢隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長、經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大而增加其供給。01為滿足投保人的需求而不斷改進(jìn)保單的設(shè)計。03隨著經(jīng)濟(jì)生活的復(fù)雜化，保險人不斷擴(kuò)大保障的范圍。05再保險業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，保險業(yè)日趨國際化。07隨著風(fēng)險種類的增加而擴(kuò)大其險種。02隨著需求層次的提高，產(chǎn)品功能不斷擴(kuò)展。04保險金額日益巨大，保險索賠額增多。06保險業(yè)的金融中介功能日益增強(qiáng)。08保險原理PART021.風(fēng)險分散原則是指由多個保險人或被保險人共同分擔(dān)某一風(fēng)險責(zé)任

。保險人所承保的風(fēng)險在某段時間或某個區(qū)域內(nèi)過于集中，一旦發(fā)生較大的風(fēng)險事故，可能導(dǎo)致保險企業(yè)償付能力不足。例如地震、洪水等大規(guī)模破壞性的自然災(zāi)害一旦發(fā)生，巨額賠付將使保險公司面臨破產(chǎn)風(fēng)險，所以普通的保險條款中會將其列入除外責(zé)任，需要通過專門的巨災(zāi)保險實(shí)現(xiàn)風(fēng)險轉(zhuǎn)移。1.風(fēng)險分散原則

案例一

增加隨機(jī)變量數(shù)量后，在均值不變的情況下，方差隨著n的增加而減少。如果這n個隨機(jī)變量并不是獨(dú)立的，那么方差雖然會降低，但會趨向一個極限，這通常叫做“不可分散風(fēng)險”，或者叫系統(tǒng)風(fēng)險

。1.風(fēng)險分散原則案例二n表示數(shù)量，可以理解為投保人的數(shù)量或者保險標(biāo)的的數(shù)量，而方差和標(biāo)準(zhǔn)差可以理解為風(fēng)險。通過增加n的數(shù)量，可以看到整體上方差和標(biāo)準(zhǔn)差迅速降低

。數(shù)量n方差標(biāo)準(zhǔn)差1422500650108027528310046052241.6100042630206.51000042288205.61.風(fēng)險分散原則保險人的風(fēng)險分散核保時的風(fēng)險分散保險人對將承保的風(fēng)險責(zé)任要適當(dāng)加以控制減少被保險人對保險的依賴性，防止道德風(fēng)險承保后的風(fēng)險分散以再保險和共同保險為主要手段2.大數(shù)定律發(fā)生一次風(fēng)險事故可能造成標(biāo)的損失的范圍

。保險公司確定其能夠承擔(dān)的最高保險責(zé)任的計算基礎(chǔ)

。風(fēng)險單位保險經(jīng)營機(jī)制是將分散的，不確定性的損失集中起來，轉(zhuǎn)化為大致的確定性的分?jǐn)倱p失，故保險公司關(guān)心的是實(shí)際損失與預(yù)期損失之間的偏差

。在保險新產(chǎn)品開發(fā)之前，必須通過大量的損失統(tǒng)計資料對風(fēng)險損失進(jìn)行估算

。2.大數(shù)定律定義當(dāng)“風(fēng)險性質(zhì)相似”的個體（且沒有相關(guān)性）足夠多的時候，他們的統(tǒng)計規(guī)律能夠反映具體個體的風(fēng)險概率。對風(fēng)險異質(zhì)性的群體使用“大數(shù)法則”定價時會導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象出現(xiàn)，最終會增加保險公司賠付風(fēng)險

。機(jī)器學(xué)習(xí)中的決策樹模型通過選擇合適的劃分屬性，將樣本分配到相應(yīng)的葉子節(jié)點(diǎn)，可以有效地實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險分組”。2.大數(shù)定律案例：生命表大數(shù)定律是保險人無法獲知單獨(dú)的“風(fēng)險單位”的風(fēng)險特征采用的數(shù)學(xué)方法。在保險科技領(lǐng)域，大數(shù)定律則轉(zhuǎn)化為“依據(jù)小數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)風(fēng)險量化”。年齡男（CL1）女（CL2）00.0008670.0006210.0006150.00045620.0004450.00033730.0003390.00025640.000280.00020350.0002510.0001760.0002370.00014970.0002330.00013780.0002380.00013390.000250.000136100.0002690.000145110.0002930.000157120.0003190.000172130.0003470.000189140.0003750.000206150.0004020.000221160.0004270.000234170.0004490.000245180.0004690.000255190.0004890.000262200.0005080.0002693.風(fēng)險可保原則風(fēng)險不是投機(jī)的風(fēng)險必須是偶然的風(fēng)險必須是意外的風(fēng)險必須是大量標(biāo)的均有遭受損失的可能性風(fēng)險應(yīng)有發(fā)生重大損失的可能性保險公司承保的風(fēng)險必須是可保風(fēng)險，這意味著風(fēng)險能夠被“補(bǔ)償”，即被“貨幣彌補(bǔ)”或者說在法律體系上可以以合同約定貨幣彌補(bǔ)。可保風(fēng)險有如下幾個要件4.損失補(bǔ)償原則指保險合同生效之后，如果發(fā)生保險責(zé)任范圍內(nèi)的損失，被保險人有權(quán)按照合同的約定，獲得全面、充分的賠償定

義彌補(bǔ)被保險人由于保險標(biāo)的遭受損失而失去的經(jīng)濟(jì)利益，被保險人不能因保險賠償而獲得額外的利益保險賠償?shù)哪康?.收支平衡原則定

義使所收保費(fèi)及其利息收入的現(xiàn)值正好等于給付支出和所需管理費(fèi)用的現(xiàn)值。保險賠償?shù)哪康摹?.收支平衡原則以某群體70歲3年期壽險為例，保額100萬，利率設(shè)定為5%，應(yīng)該收多少保費(fèi)？假定已知：70歲群體一共100人，第一年死亡5人，第二年死亡10人，第三年死亡15人。根據(jù)該假定，該保險業(yè)務(wù)的支出如下：第一年支出：5*100萬；第二年支出：10*100萬；第三年指出：15*100萬；

保險科技的概念與基本形式PART03保險科技保險科技是科技手段在保險場景中應(yīng)用，提升保險業(yè)務(wù)的效率并創(chuàng)造價值。保險科技的功能核心是實(shí)現(xiàn)金融的功能擴(kuò)展保險功能實(shí)現(xiàn)范圍提升保險功能實(shí)現(xiàn)效率保險科技的定義保險科技保險科技的發(fā)展第一個層次是提升保險功能實(shí)現(xiàn)效率當(dāng)前許多保險公司還處于向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的過程，正在使用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來為投保、核保、理賠等環(huán)節(jié)提供更便捷的服務(wù)。第二個層次是擴(kuò)展保險功能實(shí)現(xiàn)范圍保險科技擴(kuò)展金融功能的范圍，這里的范圍包括保險服務(wù)的客戶范圍以及金融的功能所涉及的范圍

。第三個層次是成為主要的保險功能的實(shí)現(xiàn)方式保險功能以科技為主要實(shí)現(xiàn)方式，保險公司實(shí)現(xiàn)基于數(shù)據(jù)的智能經(jīng)濟(jì)體的架構(gòu)

。保險科技保險科技的類型保險業(yè)務(wù)角度核保科技定價科技產(chǎn)品開發(fā)科技核賠科技定損科技科技類型角度區(qū)塊鏈技術(shù)人工智能物聯(lián)網(wǎng)云計算大數(shù)據(jù)車聯(lián)網(wǎng)無人駕駛汽車保險科技保險科技的優(yōu)勢保險科技大幅度降低了保險業(yè)務(wù)中的人力成本；保險科技有效提升了保險業(yè)務(wù)的處理效率；保險科技一定程度上降低了保險產(chǎn)品的費(fèi)用率；保險科技使得保險產(chǎn)品定價更加公平；保險科技的深度應(yīng)用可以降低保險公司的保險風(fēng)險；保險科技滲透到風(fēng)險預(yù)防階段，降低風(fēng)險發(fā)生率，從而提升了客戶的生活質(zhì)量。保險科技保險科技當(dāng)前存在的問題問題一問題二問題三保險業(yè)務(wù)和科技的融合程度仍然較松散，保險的核心業(yè)務(wù)模式較少使用保險科技，兩者還只處于握手的階段，未達(dá)到充分融合的階段。保險科技的諸多理論問題亟待解決，例如保險應(yīng)用新技術(shù)的可解釋性問題、精確性問題以及可控性問題。保險科技的外延容易超過監(jiān)管的范圍，引起合規(guī)風(fēng)險。保險科技我國保險科技發(fā)展階段第一階段（2008年之前）該階段是金融的電子化與信息化時期，是金融科技的雛形期，也是保險行業(yè)信息化的探索期。該階段是金融網(wǎng)絡(luò)化移動化的時期，是金融科技的基礎(chǔ)構(gòu)建期。第二階段（2008-2016年）第三階段（2016年至今）該階段是金融智能化，匹配智能經(jīng)濟(jì)的時期，是金融科技的重要發(fā)展期，保險業(yè)向自動化及智能化邁進(jìn)。保險科技碎片化/場景化需求互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和智能經(jīng)濟(jì)的發(fā)展充分契合，互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建的新的資源架構(gòu)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)的基礎(chǔ)認(rèn)同以及科技力量的效率替代是保險科技的發(fā)展動力

。我國保險科技的發(fā)展動力從如下四個角度分析流量優(yōu)勢互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)優(yōu)勢互聯(lián)網(wǎng)思維大數(shù)據(jù)在保險核保中的應(yīng)用財產(chǎn)保險核保需要進(jìn)行實(shí)物評估。根據(jù)標(biāo)的物的不同，評估的流程也不同。人身險投保申請自動核保系統(tǒng)核保結(jié)論非高額保件：體檢高額保件：體檢、財務(wù)證明、生存調(diào)查不通過大數(shù)據(jù)在保險核保中的應(yīng)用人壽保險健康風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險1.年齡、性別、地域；2.職業(yè)；3.家族病史、既往病史；4.當(dāng)前健康狀況；5.危險性較高的愛好主要是針對高額保件。一般情況下，高額保件指累計壽險風(fēng)險保額達(dá)到100萬元（含）以上的投保件。不同保險公司對高額保件的標(biāo)準(zhǔn)不一樣核保主要考慮兩大類風(fēng)險大數(shù)據(jù)在保險核保中的應(yīng)用保險公司核保的困難01核保規(guī)則設(shè)置不夠精細(xì)。02核保資料獲得效率低，體檢、問卷、生存調(diào)查等涉及流程多，核保成本高，出單時間長，消費(fèi)體驗(yàn)差

。03高度依賴核保人員的個人定性判斷，對被保人的風(fēng)險程度缺乏定量評價

。大數(shù)據(jù)在保險核保中的應(yīng)用充分利用全行業(yè)的大數(shù)據(jù)獲取被保險人全行業(yè)累計風(fēng)險保額使用全行業(yè)黑名單保險科技解決上述困難改變數(shù)據(jù)獲取方式，提高效率用征信數(shù)據(jù)來核驗(yàn)個人基本信息用保險相關(guān)資產(chǎn)替代財務(wù)證明利用健康險歷史理賠數(shù)據(jù)了解既往病史，并推測健康現(xiàn)狀大數(shù)據(jù)在保險核保中的應(yīng)用增加新的核保因素，提升效能信用記錄生活消費(fèi)方式位置信息保險科技解決上述困難開發(fā)一體化核保引擎將被保人整體風(fēng)險程度通過模型進(jìn)行量化與預(yù)測，將傳統(tǒng)的定性決策轉(zhuǎn)變?yōu)槎繘Q策，提高壽險自動核保的比例大數(shù)據(jù)在保險定價中的應(yīng)用

AXA使用Google的深度學(xué)習(xí)架構(gòu)預(yù)測出險概率機(jī)動車保險借助于大數(shù)據(jù)技術(shù)特別是深度學(xué)習(xí)技術(shù)，保險公司可以精準(zhǔn)的預(yù)測一輛車的出險概率

。UBI車險是基于車主駕駛行為以及車輛使用數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)定價的新型險種

。安盛（AXA）基于Google的Tensorflow平臺建立的出險預(yù)測的深度學(xué)習(xí)模型，可以將預(yù)測準(zhǔn)確率從隨機(jī)森林方法的43%提升到78.3%

。大數(shù)據(jù)在保險定價中的應(yīng)用基于手背紋理進(jìn)行生理年齡評估并定價健康險精準(zhǔn)定價依據(jù)個體的健康水平確定產(chǎn)品價格，能夠?qū)嵤┰摱▋r的前提是有效度量個體的健康水平。利用手背紋理進(jìn)行生理年齡的評估，然后再通過生理年齡進(jìn)行精準(zhǔn)定價。大數(shù)據(jù)在核賠定損中的應(yīng)用核賠和定損是保險公司接到報案后需要給出是否賠付以及賠付多少的業(yè)務(wù)

。通常賠付金額容易確定，保險公司主要確定是否屬于保險責(zé)任

。人壽保險通常是定額的，而健康險中的醫(yī)療保險則是實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，有據(jù)可查

。人身險保險公司除了確定是否屬于保險責(zé)任外，還需要根據(jù)標(biāo)的的損失情況做出評估

。財產(chǎn)險大數(shù)據(jù)在核賠定損中的應(yīng)用大數(shù)據(jù)在核賠中的應(yīng)用人工智能技術(shù)可以對報案人提供的票據(jù)進(jìn)行自動解讀和判斷。一些正在研究的保險合同知識圖譜可以對相關(guān)報案給出“是否屬于保險責(zé)任”的建議。大數(shù)據(jù)在定損中的應(yīng)用深度學(xué)習(xí)技術(shù)和計算機(jī)視覺的組合應(yīng)用可以讓計算機(jī)對保險標(biāo)的的損失進(jìn)行精確的評估。虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)則可以讓查勘變得更加簡單和高效。大數(shù)據(jù)在核賠定損中的應(yīng)用螞蟻金服推出的定損寶（圖片來源于螞蟻金服發(fā)布會截圖）大數(shù)據(jù)在定損中的應(yīng)用螞蟻金服發(fā)布的定損寶，在該場景中，用戶只需要簡單拍攝幾張現(xiàn)場照片就可以完成整個定損出險的流程

。智能保險顧問與大數(shù)據(jù)分析智能保顧的定義智能化的保險顧問，它是基于客戶自身的保險需要，