CREDITRISKMANAGEMENT

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理1CREDITCULTURE

信貸文化RiskaversegivenBank’shighgearingandthinmargin傾向低風(fēng)險(xiǎn)，由于銀行高負(fù)債和低利息差Propergoalsandmeasureswithcontrols適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)和措施及控制TheLinetakesprimary(orjoint)responsibilityofthecreditdecisions

前線部門對貸款決定負(fù)主要（或共同）責(zé)任BurdenofproofontheLine

證明應(yīng)貸款責(zé)任在于前線部門Neverfeelembarrassedtoask“dumb”questions不用擔(dān)心問“愚笨”的問題2CREDITRISKMANAGEMENT

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理Prerequisite:先決條件Seniormanagement’ssupport(positiveintervention?)高層管理的支持（積極干預(yù)？）People(technicalcapability,integrityandinter-personalskills)人員（技術(shù)能力、人格和人際交往能力）OrganizationandSystem組織及系統(tǒng)

Attribute:特征Independent獨(dú)立性Nobottom-lineresponsibility沒有盈利責(zé)任Professional專業(yè)性Firmandfair堅(jiān)定和公正3STRUCTUREANDAPPROVALPROCESS結(jié)構(gòu)和認(rèn)證程序BoardofDirectors董事會(huì)行政總裁（總部）GHQCEOAPHCEO行政總裁（亞太區(qū)）AMHGM總經(jīng)理（香港及中國大陸）Line前線部門信貸總經(jīng)理GMCreditCCO首席信貸官HDCredit信貸部門主管Concurrence認(rèn)同Approval審批Approval審批Approval審批CountryRisk/BankRisk國家風(fēng)險(xiǎn)/銀行風(fēng)險(xiǎn)MarketRisk/CreditRisk市場風(fēng)險(xiǎn)/信用風(fēng)險(xiǎn)MarketRisk/CreditRisk市場風(fēng)險(xiǎn)/信用風(fēng)險(xiǎn)Credit信用4ALTERNATIVES選擇CentralizedvsDecentralized集權(quán)/分權(quán)IndividualvsCommittee(compositionanddecisionmakingprocess)個(gè)人/委員會(huì)（債務(wù)組成及決策過程）

Factorstoconsider:需要考慮的因素

Individual/CollectiveDecision/Responsibility個(gè)人/集體決策/責(zé)任Seniormanagement’strust高層管理的信任Qualityofstaff(atcentreandintheline)員工的素質(zhì)（管理人員和一線職員）Specializationofstaff

員工專業(yè)化Effectivenessofinternalcontrolsystem內(nèi)部控制系統(tǒng)的功效Qualityofservice(e.g.turnaroundtime)服務(wù)的質(zhì)量（例如：報(bào)廢項(xiàng)目時(shí)間）Others(fraudpreventionetc.)其他（防范欺詐等）5StructureandAccountCycle

結(jié)構(gòu)及客戶信貸周期Policy/政策Approval審批RiskMonitoring風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督Recovery追償HeadofCRM信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部Loans貸款Unhealthyloans不良貸款Review回顧Review回顧6CreditPolicy,GuidelinesandProceduresManual

信貸政策，指南及程序手冊Keybusinessobjectives主要業(yè)務(wù)目標(biāo)StructureandResponsibility結(jié)構(gòu)及職責(zé)EconomicOutlook經(jīng)濟(jì)預(yù)期SectoralAnalysis行業(yè)分析BusinessStrategyandFocus業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重點(diǎn)RiskAssessmentandCreditAppetite風(fēng)險(xiǎn)評估和信貸偏好LendingGuidelines貸款指南CreditProducts,ProceduresandAdvice信貸產(chǎn)品、程序和建議

7CREDITPOLICY信貸政策M(jìn)arketpositioningandriskappetite市場定位和風(fēng)險(xiǎn)偏好

Return回報(bào)

PrivateBank CommercialBank SubprimeLender

私人銀行商業(yè)銀行次級貸款人-Largecorporate大型企業(yè)-Middlemarket中端市場-Smallbusiness小型企業(yè)-Consumer消費(fèi)者

Risk風(fēng)險(xiǎn)8MARKETSEGMENTATION–CREDITTOOLS市場細(xì)分—信貸工具CorporateBanking-Largecorporate-Judgemental(plusRating,KMV,MRA)公司金融-大型公司-主觀判斷（加評分，KMV,MRA)

CommercialBanking–Mediumsizedcorporate–Judgemental公司金融-中型企業(yè)-主觀判斷

BusinessBanking–Smallbusiness–Scoring商務(wù)理財(cái)-小型企業(yè)-評分湖南駕校一點(diǎn)通駕校一點(diǎn)通365網(wǎng)

9De惡li填nq亂ue降nc稍y尿Ra驕te聯(lián)s,霧A臭ll莫B悲an沙ks塔,鄭SA莊(披US害A)貸款逗不良耀率美國技所有求銀行0246810121491Q191Q392Q192Q393Q193Q394Q194Q395Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199Q300Q100Q301Q101Q3Re謠si淡de絨nt精ia金l唯*住房醋貸款Co音mm榮er闊ci填al室*商業(yè)惕房地睡產(chǎn)貸西款C&洽I喇Lo偏an卻s工商需貸款To音ta騾l沈Lo老an風(fēng)s鐮&密Le園as漂es貸款吐和租走賃總椒額%10Ch另ar碗ge笨-O瓜ff睡R乘at屯es偉,棋Al繪l卻Ba匠nk雹s,碗S吐A憂(U侄SA決)沖銷非率計(jì)所壤有銀恥行扛美國0.胃00.間51.掠01.布52.妄02.休53.震091Q191Q392Q192Q393Q193Q394Q194Q395Q195Q396Q196Q397Q197Q398Q198Q399Q199Q300Q100Q301Q101Q3Co載mm錯(cuò)er彩ci紗al波*商業(yè)斜房地幸產(chǎn)貸敞款C&怨I椅Lo秒an太s工商勤貸款To襯ta束l呢Lo摩an竿s初&貧Le摘as增es貸款盜及租腦賃總俱額%Re浪si鑒de拔nt姿ia肆l冰*住房狗貸款11Lo鹽an肆Q閉ua縮慧li脫ty縮慧i狗n適HK香港幼地區(qū)禽貸款楊質(zhì)量-1池0%-5金%0%5%10阿%15邊%20枝%NP紡L納%不良魄貸款姨比例Cr充ed熔it菜c授ar墳d鐵ch霧ar網(wǎng)ge異-o勵(lì)ff忘r倉at農(nóng)io賓(畏an某nu益al織is經(jīng)ed朵)年信餓用卡岸沖銷座比例Mo跪rt岡ga踐ge夏D派el耗in結(jié)qu欣en漲cy沒R語at哈e住房務(wù)貸款撓不良副率Re理al績G窄DP農(nóng)(煙ye朽ar封o喬n晉ye防ar皺%變c剩ha牲ng征e)年實(shí)死際GD閱P變化企率12CR邁ED俱IT更R擋IS央K爽AS竟SE拌SS復(fù)ME門NT信貸厭風(fēng)險(xiǎn)垮評估Co勤rp覽or旗at截e槐an痛d棍Co萬mm背er稱ci窗al屯B成an燃ki松ng公司默金融挖（來大型女和中庭型企趕業(yè)）Op運(yùn)er龍at丙in恥g逼Ri升sk享s運(yùn)營丈風(fēng)險(xiǎn)Bo仁rr用ow叛er饅G痕ra谷de借款約人評榨級Fi旱na捧nc購ia竟l霸Ri局sk簡s宣(i乎nc妥lu腸di醬ng套P娃r(nóng)o扁je喘ct五io聯(lián)n)閉(毛PD央)財(cái)務(wù)升風(fēng)險(xiǎn)飯（包全括財(cái)鬼務(wù)預(yù)嚇測）丘（違莫約機(jī)勒率）Ac曠co悔un屑t狂Co跡nd御uc顯t來往榨狀況Se用cu股ri推ty隆a憑nd林F情ac葡il齊it償y忌St首ru良ct塑ur聯(lián)e抵押腿品、豆貸款突結(jié)構(gòu)緩及評備級Fa念ci幅li社ty巡壽G哀ra監(jiān)de設(shè)施宅評級(Pr撈op俊er艙ty緊+車M太ar針ke慎ta漠bl牛e永Se逐cu炊ri徒ti欄es崗)（財(cái)產(chǎn)丟和可竊交易存的證拜券）13Sm勝al服l敞Bu紐奉si址ne你ss小型喜企業(yè)Mo騰re密v賠ul塑ne戰(zhàn)ra縮慧bl雜e繪to榴e告co辮no掛mi留c家do都wn鐵tu若rn易受鴨經(jīng)濟(jì)慌下滑豪的影物響In茅fo蠅rm晝at遍io換n曉pr混ob胃le氣ma雄ti委c調(diào)(l痛ow災(zāi)f細(xì)in翼an水ci覆al鬼t堅(jiān)ra凳ns背pa鳥re耽nc趴y再an撫d登re詢li爭ab揉il址it懇y)信息勤問題糊（財(cái)伴務(wù)信文息透為明度陡及可訓(xùn)信度衣不高顫）Hi贈(zèng)gh縣o咬pe濕ra彩ti易ng痛r嶼is砌ks仔(工re桂la表ti偶ve悲ly侄w夠ea別k晉in談m梢an懇ag君em舍en稼t低sk驚il脹ls風(fēng))高運(yùn)龍營風(fēng)桑險(xiǎn)（吳較弱販的管牌理能逗力）Ch宮ar箏ac欠te訂ri至st饞ic鞭s泥of夕t趟he果S糾co需re銳ca他rd記分蓄卡的訪特征Co持mp昏an伶y’憲s鍛fi那na牛nc恰ia丑ls公司鳴財(cái)務(wù)條狀況Co堆mp終an戀y’舅s巷cr翻ed幅it李h綱is志to革ry懷a(bǔ)所nd越b榜eh星av囑io抽r公司聰信用鳳歷史烏和表纏現(xiàn)Co蠢m(xù)p恢an臭y’稱s令at牧tr械ib展ut萌es但(貪ag迫e,現(xiàn)s剩ec莖to視r(shí),蔥s估iz登e投et悔c)公司懷性質(zhì)庫（成宗立時(shí)臂間的骨長短敲、所翠屬行泊業(yè)、亞規(guī)模版等）Ow誦ne驗(yàn)r’醉s襪sc續(xù)or姥es公司勇所有件者的恭評分14英國略小型恰公司薪主要?jiǎng)潣I(yè)務(wù)如的設(shè)友立與蹈終止設(shè)立千/采每季環(huán)度終止15Co茂ns抓um衣er消費(fèi)傍貸款Cr拔it頑er尖ia盈B艦as震ed隆L茅en遼di細(xì)ng根據(jù)虹準(zhǔn)則渡所進(jìn)各行的腫信貸Mo探re夜c預(yù)om識mo借nl垮y個(gè)fo域r含se桿cu吊re侵d覽pr俱od肉uc戲ts哭,嗎e.絲式g.核m趟or素tg亭ag毛e,抹c賊ar拔l痛oa裙ns傳,豆HP娃a選nd腫l凡oa夫ns近s悔ec幕ur凈ed似b睜y床li教qu墨id獵a障ss辛et磚s多用炕于擔(dān)家保產(chǎn)疊品，港例如月：住絡(luò)房貸享款、玩汽車四貸款稀、租蒙賃及口用流御動(dòng)資伙產(chǎn)擔(dān)暈保的絮貸款Se濃cu講ri旨ty巾c件ov碌er馳ag動(dòng)e抵押項(xiàng)品/您貸款散比箏例In德co刪me盆c婆ov煤er寶ag蘿e收入廟/還講款竹比例湖北覺駕校忍一點(diǎn)四通備ht謠tp鳴:/巧/w取ww猛.j者xe晨dt水36護(hù)5.喘co棉m/零hu產(chǎn)be鵝i/猾駕玻校一咳點(diǎn)通挖36西5網(wǎng)16Cr湊ed爽it綢C寧ar您d剛Qu會(huì)al里it圍y信用黎卡質(zhì)域量3.傘00刻%4.倒00遙%5.釀00粘%6.氣00李%7.乒00安%8.伴00們%9.掏00涌%De嚼c-鉤98Ma貼r-槽99Ju釀n-弟99Se族p-殊99De否c-歐99Ma意r-窮00Ju必n-妙00Se款p-垃00De呀c-綁00Ma您r-細(xì)01Ju距n-族01Se碧p-認(rèn)01De晉c-資01Ma撐r-船02-1,扔00短02,饒00蔥03,翁00醒04,稍00滅05,靜00初06,懲00夫07,既00片0No房誠.牛of陣B鑼an油kr妹up叼tc太y喝Pe堂ti你ti故on梁s破產(chǎn)爸申請Cr衣ed毫it妄c壓ar寄d農(nóng)ch驚ar層ge膏-o淘ff煉r脅at刪io被(靈an拐nu殿al續(xù)is包ed洞)年信結(jié)用卡脆沖銷鞠率Un釋em易pl論oy煉me禮nt粱r康at榜e失業(yè)熄率Ba只nk箱ru方pt順cy花P媽et催it吼io臘ns唯(獨(dú)RH除S)破產(chǎn)即申請（RH喘S)17Sc殺or平in舌g評分Ra迷nk柿o仍rd虹er裝in某g分級Ap衛(wèi)pl荷ic湯at雁io銷n具an財(cái)d央Be裂ha躍vi切or能al表S甩co弄re副s申請才信貸督和行暖為評恥分Ge嗚ne珍ri幼c捧an批d考Cu電st您om飼iz限ed容S努co尺re揮s通用吩評分裂和專惕用評敞分Cr視ed嫂it瞇c鍛ar王d,姥p妻er皆so寬na只l含lo太an未s,籮e米tc信用學(xué)卡，曾個(gè)人揉貸款克等18CR軍ED刑IT膝R文IS井K無MO字NI柄TO準(zhǔn)RI渴NG信貸予風(fēng)險(xiǎn)檔監(jiān)督Ma肢na妨ge個(gè)me運(yùn)nt紡I音nf尼or廣ma倆ti肥on管理動(dòng)信息(CP住AN泰,陣IB廢IS任,桐RE萌MI竄ND飽,亡SC叉OP覆E,智e油tc限)Gr染ad蛙e坦cl良as恢si策fi染ca著ti樣on受/謊m委ig幣ra示ti溪on評級蓋分類乳/變恰動(dòng)情昌況Sc題or沃e川di蕉st自ri畝bu糕ti檢on尚/而f涌lo乘w淺ra弱te分值柳分布恐/流讓動(dòng)率19DE磚BT漁R箏EC騙OV懲ER脅Y包(3加)貸款殃收回終（3按）Fe嬸ed禿ba盜ck回饋-le暢ss傭on足s喝le含ar池nt劍-歸C篩re照di凳t炭Al健er齊t閘(e椅ar振ly凈w狐ar誼ni譯ng胞s晃ig刃ns對),趴t董ra刊in碑in盾g博co剩ur烘se-吸取注教訓(xùn)昨–綿每抄月簡琴訊（芒預(yù)警座信號桐）、段培訓(xùn)欺課程-lo誦op糖ho貸le財(cái)-蛾c聯(lián)ha衡ng壤e碑in處c駕re醉di椅t蜻po脊li棟cy焦o移r船pr番oc槍ed券ur曾es課,永m(xù)a桑na卸ge惑me假nt雹i雹nf謠or踏ma遷ti仗on-漏洞六-觀信座用政立策或重程序寨的改尾變，兔管理渴信息-cr撕os韻s-列st觸re躲am隙a口pp懷li擊ca付ti隔on爐a誰nd創(chuàng)e末xp步er烈ie示nc謎e東sh貫ar交in穴g懷–票PF廚S職&這CI憶B音–怖e.胡g.賀c譜on么ce脂pt岔o座f跟re哀st薪ru