中級銀行從業資格之中級風險管理真題練習高能A卷帶答案

單選題（共50題）1、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力【答案】B2、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，國務院銀行業監督管理機構提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.對各類監管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業的信心【答案】D3、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C4、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監督管理機構制定。A.商業銀行B.銀監會C.中國銀行業協會D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】D5、張先生在某商業銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。A.內部流程執行不嚴B.外部欺詐C.內部欺詐D.未經授權進行交易【答案】A6、從風險管理的角度，商業銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災難性損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】B7、()對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A8、對商業銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風險B.產品風險C.區域風險D.借款人財務狀況變動風險【答案】C9、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A10、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A11、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復雜不便于理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】B12、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C13、2008年初，法國興業銀行因為未授權交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業銀行在操作風險管理等領域存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險缺口【答案】A14、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監事會?【答案】C15、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A16、假設某商業銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C17、在操作風險監測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發生時間和損失金額【答案】A18、為控制個人信貸業務操作風險可采取的措施是（）。A.優化產品結構，改進操作流程B.強化一線實時監督檢查C.改革信貸經營管理模式D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】A19、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B20、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A21、對內部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。A.交易B.頭寸C.風險價值D.止損【答案】C22、下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D23、資產的流動性，主要表現為資產變現能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。A.弱，佳，低B.強，佳，低C.強，佳，高D.有影響，但不確定【答案】B24、（）屬于商業銀行所面臨的市場風險。A.商業銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險B.金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內、表外頭寸造成損失的風險C.交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業銀行造成損失的風險【答案】B25、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.銀行機構風險和合規性的分析、評價B.財務報表檢查C.會計資料規范性D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】A26、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A27、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。A.以長期負債為短期資產融資B.以短期負債為長期資產融資C.保持資產負債結構不變D.以長期負債為長期資產融資【答案】A28、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B29、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C30、風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B31、風險管理信息系統不需要重視的是（）。A.數據的時效B.數據的流程C.數據的難度D.數據的來源【答案】C32、使用Della-plus方法計算期權產品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求A.Delta風險B.Gamma風險C.Theta風險D.Vega風險【答案】C33、使用Della-plus方法計算期權產品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求A.Delta風險B.Gamma風險C.Theta風險D.Vega風險【答案】C34、在特定市場環境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常常【答案】B35、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業融資杠桿率B.行業因素C.宏觀經濟周期因素D.清償優先性【答案】D36、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C37、監管部門通過（）等監督檢查手段，實現對商業銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現場監管和現場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B38、內部控制體系和（）是操作風險管理的基礎。A.公司治理B.外部控制C.合規文化D.信息系統【答案】C39、商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性比例不低于25%B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150%D.商業銀行可根據自身業務規模和特色設定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要【答案】C40、商業銀行風險管理的發展階段是()。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A41、監管機構對于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C42、按照我國銀行業的監管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業務和（）。A.高級管理人員準入B.產品準入C.注冊資本準入D.區域準入【答案】A43、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B44、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進。A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測試D.返回檢驗【答案】D45、下列不屬于操作風險的特點的是（）。A.具體性B.分散性C.差異性D.周期性【答案】D46、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現了______的風險管理理念。（）A.金融機構利益，以金融機構為核心B.金融機構利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】D47、下列未體現商業銀行風險管理職能獨立性的是（）。A.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道B.設置獨立的風險管理部門C.風險管理部門薪酬與業務條線收入掛鉤D.風險管理部門以獨立于業務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業務的風險狀況【答案】C48、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C49、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B50、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）。A.聲譽風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B多選題（共20題）1、風險偏好聲明是金融機構愿意接受或避免的風險總體水平和風險類型的書面說明,其中包括的是()。A.定性說明B.風險措施C.流動性的定量措施D.難以最化的風險E.定量說明【答案】ABCD2、在風險緩釋的處理中，質押的處理非常嚴格，屬于現金類資產的有（）。A.外幣現金B.評級AA一以上地區政府發行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央銀行發行的債券【答案】ACD3、商業銀行系統缺陷引發的操作風險中，由于信息科技系統和一般配套設備不完善所產生的風險，具體表現為（）。A.硬件B.軟件C.網絡與通信線路D.動力輸送損耗／中斷E.系統開發、維護成本過高【答案】ABCD4、商業銀行開發新產品／業務所面臨的主要風險類型有（）。A.聲譽風險B.合規風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ABCD5、記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規避風險D.能夠準確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD6、《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監管要求為（??）。A.達標期后系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.若出現系統性的信貸增長過快，商業銀行需再計提3％逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD7、《有效風險偏好框架制定原則》主要內容包括（）。A.內部審計B.風險偏好框架C.風險偏好聲明關鍵因素D.風險限額E.內部管理角色和職責【答案】BCD8、商業銀行面對火災、高管欺詐、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業務外包C.制定業務連續性管理計劃D.調整業務規模或放棄某些產品E.購買商業保險【答案】BC9、財務控制部門在風險管理中的主要內容包括()。A.參與商業銀行的組織架構和業務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業銀行的損失／收益數據傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業務部門的信息調整一致D.與風險管理部門合作，確保風險系統中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E.經營管理的合規性及合規部門工作情況【答案】CD10、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述，正確的有（）。A.風險管理信息系統需要明確的，基于業務的規范標準和操作規程，與業務人員的日常工作緊密聯系B.風險管理系統中采集的數據包括外部數據和內部數據C.風險管理信息系統應高度重視數據的來源、流程和時效D.核心業務系統存儲動態數據，風險管理信息系統存儲靜態數據E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統必須設置不同的登錄級別【答案】ABC11、單一法人客戶的財務報表應特別關注的內容有()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價利益狀況C.識別和評價經營管理狀況D.識別和評價負債管理狀況E.識別和評價資產管理狀況【答案】ACD12、下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有()。A.某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法B.某商業銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉移方法C.某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法D.某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法E.某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法【答案】AD13、戰略風險管理的作用包括()。A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件B.優化經濟資本配置，并降低資本使用成本C.強化內部控制系統和流程D.避免附加的強制性監管要求，減少法律爭議/訴訟事件E.持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值【答案】ABCD14、以下關于商業