初級銀行從業資格之初級風險管理題庫檢測模考A卷附答案

單選題（共50題）1、（）負責信用分析、貸款審核、風險評價控制。A.前臺B.中臺C.后臺D.合規部門【答案】B2、下列屬于戰略風險識別中觀層面內容的是()。A.進入或退出市場的決策是否恰當B.接受或拒絕戰略合作伙伴的決策是否正確C.是否忽視對個人理財人員的職業技能和道德操守培訓D.投資組合中是否選擇高風險、高收益的業務【答案】D3、在商業銀行的負債流動性需求管理中，商業銀行可將特定時段內的存款分為三類，下列選項不屬于這三類的是()。A.敏感負債B.附屬資本C.脆弱資金D.核心存款【答案】B4、商業銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動是（）。A.個人信貸業務B.法人信貸業務C.代理業務D.資金業務【答案】D5、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是（）。A.財務報表分析B.期望分析C.財務比率分析D.現金流量分析【答案】B6、商業銀行通過財務報表分析來識別和評價的資產管理狀況，其內容不包括()。A.資產質量分析B.資產收益率分析C.資產組合分析D.資產流動性分析【答案】B7、（）可用于對商業銀行信用風險計算模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率【答案】D8、信息披露的形式不包括公眾公司的（）。A.招股說明書B.財務報告C.上市公告書D.定期報告【答案】B9、商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標B.我國商業銀行法規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產和負債準確計量D.比率法有助于商業銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來時點的流動性【答案】D10、某商業銀行2016年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為43億，庫存現金為11億，人民幣各項存款期末余額為2138億，則該銀行人民幣超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A11、2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于（）引發的風險。A.內部欺詐事件B.信息科技系統事件C.執行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D12、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是()。A.整體風險報告B.最佳避險報告C.風險監測報告D.具體的頭寸報告【答案】B13、資產凈利率的計算公式是（）。A.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額+期末資產總額)÷2]×100％B.資產凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100％C.資產凈利率=(凈利潤÷平均總資產)×100％D.資產凈利率=(凈利潤÷銷售收入)×100％【答案】A14、質量缺陷是（）。A.施工質量不符合標準規定，直接經濟損失也沒有超過額度，不影響使用功能和工程結構性安全的，也不會有永久性不可彌補損失B.由于工程質量不符合標準規定，而引起或造成規定數額以上的經濟損失、導致工期嚴重延誤，或造成人身設備安全事故、影響使用功能C.施工質量不符合標準規定，直接經濟損失也沒有超過額度，影響使用功能和工程結構安全的，也不會有永久性不可彌補損失D.由于工程質量符合標準規定，而引起或造成規定數額以上的經濟損失、導致工期嚴重延誤，或造成人身設備安全事故、影響使用功能【答案】A15、（2022年7月真題）資本充足率是監管部門限制銀行過度承擔風險，保證金融市場穩定運行的重要工具，下列關于我國商業銀行資本充足率的表述正確的是（）。A.風險加權資產包括信用風險、市場風險、操作風險和流動性風險加權資產B.市場風險加權資產為市場風險資本要求8倍C.自2017年起商業銀行應按《巴塞爾Ⅲ最終方案》計算各級資本和扣除項D.商業銀行可以采用權重法或內部評級法計算信用風險加權資產【答案】D16、（2018年真題）商業銀行針對操作風險潛在損失不斷增大的情況，應及早加以防范并及時采取（）降低風險和損失程度。A.補充資本B.評估手段C.控制措施D.數據分析【答案】C17、商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是()。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A18、A企業與B企業的籌資渠道及利率如下：A企業固定利率融資成本是l0%，浮動利率融資成本是LIBOR+2%;B企業固定利率融資成本是8%，浮動利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業需要固定利率融資，B企業需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現一個雙贏的利率互換，各自應該如何融資？()A.A企業進行固定利率融資，B企業進行浮動利率融資B.A企業進行固定利率融資，B企業進行固定利率融資C.A企業進行浮動利率融資，B企業進行固定利率融資D.A企業進行浮動利率融資，B企業進行浮動利率融資【答案】C19、不屬于事中質量控制的具體措施是（）。A.控制施工有重點B.質量處理有復查C.材料代換有制度D.設計變更有手續【答案】A20、計劃檢查可以（）。A.進人單位工程的生產資源是按進度計劃供給的B.發現進度計劃執行發生偏差先兆或已發生偏差，采用對生產資源分配進行調整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執行效果的主要手段，可以發現進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協調各專業間的銜接關系，掌握工作面的狀況和安全技術措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備【答案】D21、行業環境風險因素不包括()。A.宏觀經濟周期B.財政貨幣政策C.產業政策D.產業成熟度【答案】D22、我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。A.75％，25％B.75％，15％C.50％，15％D.50％，25％【答案】A23、以下屬于原中國銀監會2012年頒布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》明確提出的第一個層次的監管資本要求的是（）。A.5％的核心一級資本充足率B.2.5％的儲備資本要求C.0～2.5％的逆周期資本要求D.1％的國內系統重要性銀行附加資本要求【答案】A24、根據巴塞爾協議Ⅱ,法律風險是一種特殊類型的（）,它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.戰略風險【答案】B25、（2018年真題）盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響因素的貨款是指（）類貸款。A.關注B.可疑C.損失D.次級【答案】A26、（2018年真題）目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.會計資本B.經濟資本C.監管資本D.賬面資本【答案】C27、風險監管的主要內容不包括()。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系B.建立高風險銀行類金融機構的判斷和救助體系C.準備風險為本的現場調查D.建立應對支付危機的處置體系【答案】C28、下列盈利能力比率公式中錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100％B.總資產收益率=凈利潤/總資產C.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100％D.資產凈利率=凈利潤/[(期初資產總額+期末資產總額)/2]×100％【答案】B29、假定1年期零利息國債的無風險收益率為4％，1年期信用等級為B的零利息債券的違約概率為10％，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為50％，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.9.5％B.10％C.8.3％D.9.8％【答案】A30、銀行應保持負債來源的（）。A.集中性與多樣性B.分散性與單一性C.集中性與單一性D.分散性與多樣性【答案】D31、進人落地式柜、臺、箱、盤內的導管管口，應高出柜、臺、箱、盤的基礎面（）。A.10~30mmB.30~50mmC.50~80mmD.80~100mm【答案】C32、下列關于定金的說法，正確的是（）。A.債務人履行債務后，定金可以抵作價款B.給付定金的一方不履行約定的債務的，可以要求返還定金C.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當三倍返還定金D.債務人履行債務后，定金不能收回【答案】A33、假設商業銀行持有資產組合A，根據投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差（）。A.賣出50%資產組合A，持有現金B.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為0的資產組合YC.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為+0.8的資產組合XD.賣出50%資產組合A，用于購買與資產組合A的相關系數為一0.5的資產組合Z【答案】C34、在實際操作中，以下（）是商業銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產B.同業拆入C.收回貸款D.長期在總資產中保存相當規模的流動性資產【答案】B35、商業銀行對()變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。A.匯率B.利率C.宏觀經濟政策D.市場價格【答案】B36、（2018年真題）下列關于期限錯配分析的敘述中，錯誤的是（）。A.資產負債的流動性除了與業務屬性密切相關，同時也與業務期限密切相關B.銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現期限錯配C.如果商業銀行的資產和負債不能滾動，不產生新的業務，短期內到期負債多于短期內到期的資產會導致銀行現金凈流出，從而帶來流動性風險D.期限錯配的程度越小，潛在的流動性風險就越大【答案】D37、根據《銀行貸款損失準備計提指引》，銀行應當按照()原則，合理估計貸款可能發生的損失，及時計提貸款損失準備。A.合理性B.公平性C.合規性D.謹慎會計【答案】D38、()于2008年起陸續頒布了《巴塞爾新資本協議》相關執行指引。A.中國銀監會B.中國證監會C.中國人民銀行D.中國保監會【答案】A39、測量銀行流動性狀況的指標不包括(?)。A.現金頭寸指標B.大額負債依賴度C.易變負債與總資產的比率D.盈利性比率【答案】D40、()估算銀行持續處于壓力狀態下，仍然有穩定的資金來源使銀行持續經營和生存1年以上。A.可用穩定資金B.不可用穩定資金C.所需穩定資金D.全部穩定資金【答案】A41、對于我國多數商業銀行而言，開發風險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數理知識較多，難以掌握C.計算機系統無法支持復雜的模型運算D.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障【答案】D42、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協會，旨在制定金融服務行業標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發相關產品。A.8B.9C.10D.11【答案】D43、A公司2010年流動資產合計500萬元，其中存貨80萬元，預付賬款20萬元，應收賬款40萬元，流動負債合計400萬元，則該公司2010年速動比率為（）。A.1.25B.1.15C.1D.0.9【答案】C44、絕大多數活期存款都不會在短期內一次性全部支取，而且平均存放時間在()以上。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】C45、（2018年真題）某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B46、假設某商業銀行總資產為1000億元，加權平均久期為6年，總負債為900億元，加權平均久期為5年，則該銀行的資產負債久期缺口為（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】C47、根據風險和收益匹配原則，商業銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列屬于商業銀行控制操作風險策略的是（）。A.識別風險B.稀釋風險C.規避風險D.對沖風險【答案】C48、由于腳手架使用荷載的變動性較大，因此建議的安全系數一般為（）。A.3.0B.4.0C.2.0D.1.0【答案】A49、經銷商風險包括下列哪項（）A.經銷商不具備銷售資格或違反法律規定，導致銷售行為、銷售合同無效B.經銷商在商品合同下出現違約，導致購買人(借款人)違約C.經銷商在進行高度負債經營時，存在卷款外逃的風險D.以上都對【答案】D50、根據土地管理法律法規的相關規定，下列說法正確的有（）。A.農村集體經濟組織可以與其他單位、個人以土地使用權入股、聯營等形式共同舉辦企業B.農村村民一戶只能擁有一處宅基地C.農村村民出賣、出租住房后，若在規定面積內的，可再申請宅基地D.自治區、直轄市可以按照鄉鎮企業的不同行業和經營規模，分別規定用地標準E.“村改居”和“以租代征”方式使農民集體所有土地轉為國有土地的的途徑靈活化了，值得推崇【答案】A多選題（共20題）1、商業銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的主要風險，包括（）。A.市場風險B.集中度風險C.操作風險D.信用風險E.銀行賬戶利率風險【答案】ABCD2、下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責（）。A.識別、計量和監測市場風險B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批C.監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況D.設計、實施事后檢驗和壓力測試E.識別、評估新產品中所包含的市場風險【答案】ABCD3、在戰略風險評估中，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件，這些假設可以是（）。A.整體經濟指標B.利率變化及預期C.公司治理結構D.信用風險參數E.公司的整體戰略【答案】ABD4、戰略管理的基本假設是（）。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來沖突C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉化為機會D.任何戰略規劃都不是無懈可擊的E.戰略管理是企業經營的生命線【答案】ABC5、單機試運轉要編制專門方案，明確分工，要有意外發生的（）。A.防范措施B.應急預案C.防范措施和應急元D.保護措施【答案】C6、企業的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮（）。A.資產總額B.應收賬款收回的可能性C.沒有考慮存貨D.應收賬款收回的時間預期E.待攤費用【答案】BD7、柜面業務范圍廣泛，包括（）。A.存取款B.會計核算C.現金庫箱D.賬戶管理E.票據憑證審核【答案】ABCD8、市、縣人民政府國土資源管理部門受理劃撥用地申請后，經審查符合劃撥用地條件并納入土地供應年度計劃的，除有保密要求的用地外，其他劃撥土地要及時予以公示，公示時間不得少于（）日。A.3B.5C.10D.15【答案】C9、下列關于期權種類的說法，正確的有()。A.按權利的內容，期權可分為買方期權和賣方期權B.按交易的標的，期權可分為現實期權和虛擬期權C.按執行價格，期權可分為平價期權和價外期權D.按履約方式，期權可分為美式期權和歐式期權E.按交易對象，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權【答案】AD10、下列各選項中，屬于商業銀行流動性風險預警信號的有（）。A.盈利水平下降B.債權人提前要求兌付C.存款大量流失D.被迫從市場上購回已發行的債券E.發行的股票價格上漲【答案】ABCD11、下列關于董事會的說法正確的是（）。A.審議批準外包的戰略發展規劃B.審議批準外包的風險管理制度C.制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度D.審議批準本機構的外包范圍及相關安排E.確定外包業務的范圍及相關安排【答案】ABD12、以下關于外匯敞口分析的說法中正確的是（）。A.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法B.外匯敞口主要來源于銀行表內外業務中的貨幣錯配C.外匯敞口分析的局限性在于忽略了各種匯率變動的相關性，難以解釋由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險D.銀行應當對銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區分E.對因存在外匯敞口而產生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式控制【答案】ABCD13、損失數據收集工作中要堅持的原則有（）。A.重要性B.及時性C.統一性D.謹慎性E.全面性【答案】ACD14、有助于改善商業銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐的是（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.無論對于利益持有者作出何種承諾，商業銀行都必須努力兌現C.確保及時處理