中級銀行從業資格之中級風險管理過關題庫+答案

單選題（共50題）1、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現場D.非現場【答案】A2、如果商業銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C3、金融穩定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監事會C.理事會D.股東大會?【答案】C4、從商業銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.權益流動性【答案】D5、風險事件：A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】B6、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A7、（）負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D8、商業銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C9、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業銀行的經營模式，即從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值【答案】B10、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業務指導》【答案】C11、鄧肯·威爾遜開發出了()方法。A.因果關系模型B.關鍵風險指標C.風險誘因D.風險緩釋【答案】A12、某商業銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率（RAROC）為（）。A.5.5％B.5％C.5.75％D.6.25％【答案】B13、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.銀行機構風險和合規性的分析、評價B.財務報表檢查C.會計資料規范性D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】A14、下列不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災害C.行業競爭激烈D.交通事故【答案】C15、金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行()。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D16、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A.最佳避險報告B.整體風險報告C.具體的頭寸報告D.風險監測報告【答案】C17、監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監管資本D.經濟資本【答案】C18、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D19、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A20、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預期損失D.預期損失【答案】D21、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業銀行信貸資產的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B22、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.進行有效的事后檢驗B.研究過去已經發生的市場突變C.分析資產組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D23、市場風險限額指標不包括（）。A.損失限額B.期限限額C.風險價值限額D.止損限額【答案】A24、下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D25、如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】D26、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C27、下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。A.聲譽風險通過系統化方法來管理B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A28、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B29、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。A.及時B.完整C.真實D.全面【答案】B30、商業銀行公司治理結構應確保（）對商業銀行的戰略性指導和對管理人員的有效監督，并對商業銀行的股東負責。A.高級管理層B.監事會C.董事會D.員工【答案】C31、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事內部管理、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】C32、（）是流動性風險管理必不可少的環節。A.設定限額B.建立限額體系C.調整限額D.建立限額管控流程【答案】A33、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。A.交易對手限額B.經濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C34、商業銀行所面臨的外部戰略風險可以細分為行業風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業銀行面臨的技術風險（）。A.行業惡性競爭B.銀行的信息系統安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B35、巴塞爾協議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C36、初次使用高級計量法的商業銀行，可使用（）年期的內部損失數據。A.4B.3C.2D.1【答案】B37、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）。A.聲譽風險B.市場風險C.操作風險D.信用風險【答案】B38、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團持續的壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調控期間，商業銀行調整有關政策【答案】D39、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B40、損失數據收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.謹慎性C.多樣性D.統一性【答案】C41、（）負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃，成為商業銀行未來發展的行動指南。A.股東大會和董事會B.董事會和監事會C.高級管理層和股東大會D.董事會和高級管理層【答案】D42、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監會發布《交易對手違約風險資產計量規則》，以替代原有的（）A.現期風險暴露法和標準法；現期風險暴露法B.現期風險暴露法和標準法；標準法C.標準法和內部模型法；標準法D.標準法和內部模型法；內部模型法【答案】A43、商業銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B44、在我國銀行監管實踐中,(?)監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程,也是監管當局評鑒商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據A.資產收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D45、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無法判斷D.越小【答案】A46、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰略風險D.信用風險、市場風險和戰略風險【答案】D47、以下關于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A48、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D49、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D50、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立，持續經營，市場退出的全過程，也是監管當局評估商業銀行風險狀況，采取監管措施的重要依據。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D多選題（共20題）1、對于商業銀行而言，下列屬于通過加強公司治理來提升聲譽風險管理水平的措施有（）A.高級管理層負責建立健全聲譽風險管理制度，完善工作機制，制定重大事項的聲譽風險應對預案和處置方案B.商業銀行應加強與同業溝通聯系，互相吸收和借鑒經驗教訓，共同維護行業整體聲譽C.監事會負責監督董事會和高級管理層在聲譽風險管理方面的履職盡責情況，并將相關情況納入監事會工作報告D.商業銀行應建立或指定部門作為本機構聲譽風險管理部門，并配備相應管理資源E.董事會負責確定聲譽風險管理的策略和總體目標，掌握聲譽風險狀況，監督高級管理層開展聲譽風險管理【答案】ACD2、下列關于商業銀行風險加總的描述，正確的有（）A.相關性的迅速上升可能導致風險加總的結果顯著放大B.風險加總只需要考慮不同風險類型之間的相關性C.銀行的組織架構和業務類型越復雜，風險加總的難度卻大D.相關系數為0時，風險加總就是不同風險計量結果的簡單相加E.風險加總是對銀行組合層面和整體層面的風險水平的計量【答案】ACD3、從銀行自身的角度來看，有效的信息披露機制（）。A.保持充足的資本水平B.明確市場約束作為資本監管的有效工具C.提升銀行自身資本管理和風險管理水平D.促使銀行更為有效且合理地分配資金和控制風險E.提高了銀行信息的透明度【答案】ACD4、下列反向壓力測試描述正確的有（）A.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量B.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子C.反向壓力測試可能無法求得最優解，可能遺漏風險情景D.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法E.反向壓力測試是傳統壓力測試的補充手段【答案】BC5、風險限額管理的基本原則包括()。A.強調多樣化風險B.限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險C.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標D.強調集中度風險E.參考最佳市場實踐，但不以同業標準或以監管要求作為限額標準【答案】BCD6、商業銀行流動性風險預警信號包括（）。A.融資成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平顯著降低D.資產快速增長主要來源于臨時性E.負面的公眾報道【答案】ABCD7、市場風險可以分為()。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.商品價格風險E.市場信用風險【答案】ABCD8、風險事件：A.就業制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實物資產的損壞D.內部欺詐事件E.客戶、產品和業務活動事件【答案】AD9、在巴塞爾協議Ⅲ出臺之際，中國銀監會適時推出（）四大監管工具，形成中國銀行業監管新框架，積極適應國際監管新標準。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD10、市場約束機制包括（）。A.監管機構對銀行業金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD11、下列關于外部審計和銀行監管的關系說法正確的是（）。A.外部審計側重于金融機構風險和合規性的分析、評價B.銀行監管側重于財務報表審計C.外部審計和銀行監管的實施方式統一于現場檢查D.外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場E.外部審計有權要求被審計單位按照規定提供預算或財務收支計劃【答案】CD12、代理業務操作風險的控制措施包括（）。A.強化風險意識B.堅持委托一代理業務合同書面化C.提高電子化水平D.設立專戶核算代理資金E.加強業務宣傳及營銷管理，堅守審慎經營原則【答案】ABCD13、下列商業銀行風險評估主要包括的內容有（）A.對所有實質性風險進行全面評估B.通過打分卡法對第二支柱各實質性風險程度和風險管理質量進行評估C.對公司治理風險政策流程和限額以及信息系統評估D.開展實質性風險評估主要采用內部評級法E.對全面風險管理框架的評估【答案】ABC14、以下屬于風險監管框架步驟的有（）。A.了解機構B.風險評估C.規劃監管行動D.準備風險為本的現場檢查E.實施風險為本的現場檢查并確定評級【答案】ABCD15、《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監管要求為（??）。A.達標期后系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.若出現系統性的信貸增長過快，商業銀行需再計提3％逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD16、商業銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB17、在標準法