中級銀行從業資格之中級風險管理題型及答案（基礎題）

單選題（共50題）1、下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試B.商業銀行應根據定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告C.商業銀行應根據資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】D2、一般來說，如果影響小微企業貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A3、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在（）以上。A.15％B.20％C.25％D.30％【答案】A4、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。A.其他一級資本B.核心一級資本C.儲備資本D.二級資本【答案】B5、以下不屬于單一客戶的風險監測指標的是（）。A.品質指標、實力類指標B.償債能力指標、盈利能力指標C.營運能力指標、增長能力指標D.數量指標、等級指標【答案】D6、（）已經成為銀行監管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C7、新產品／業務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險指的是（）。A.市場風險B.違規風險C.信用風險D.操作風險【答案】A8、下列屬于企業級風險管理信息系統的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統化C.單向式、智能化D.單向式、系統化【答案】A9、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.股票風險D.商品風險?【答案】B10、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無法判斷D.越小【答案】A11、假設某企業信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D12、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C13、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A14、根據監管要求，商業銀行使用監管映射法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C15、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤／總資產B.銷售額／總資產C.留存收益／總資產D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】C16、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.內部控制B.職責分工C.外部監管D.員工培訓【答案】A17、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現金流量法來獲得【答案】D18、假設某企業信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D19、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監管資本要求C.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C20、下列不屬于商業銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產B.第三方故意搶劫財產C.故意騙取、盜用財產D.偽造要件【答案】C21、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監事會D.高級管理層【答案】D22、風險限額管理不包括（）環節。A.風險限額設定B.風險限額監測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D23、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.200C.100D.300【答案】D24、下列商業銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。A.已上市的中型企業B.剛由事業單位改制而成的企業C.財務制度健全的小型企業D.即將上市的大型企業【答案】C25、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經濟價值【答案】A26、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A27、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D28、某商業銀行的老客戶經營利潤大幅度提高，為了擴大生產，企業欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入B.合理，企業可以用利潤來償還貸款C.不合理，因為企業會產生新的費用，導致利潤率下降D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】D29、以下關于銀行監管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。A.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容C.實體公正要求平等對待監管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監管對象應根據實際情況適用不同監管程序【答案】D30、以下不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.操作風險C.轉移風險D.貨幣風險【答案】B31、現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性?，F金頭寸指標等于（）。A.現金頭寸÷總資產B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產C.現金頭寸÷總負債D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B32、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】D33、在權重法下，下列商業銀行資產風險權重相等的是（）。A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業的債權C.對符合標準的小微型企業的債權與對個人的其他債權D.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權【答案】C34、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警【答案】A35、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C36、在操作風險計量的標準法中，商業銀行的“代理服務業務”產品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D37、杠桿率監管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監管下表外資產風險計提不足的問題。A.巴塞爾協議ⅡB.巴塞爾協議ⅠC.巴塞爾協議ⅢD.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）【答案】A38、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理。A.聲譽風險B.規避風險C.風險識別D.全面風險【答案】D39、當用權重法計量風險監管資本時，（）的信用風險轉換系數最低。A.承兌匯票B.一般未使用的信用卡授信額度C.與貿易直接相關的短期或有項目D.與交易直接相關的或有項目【答案】C40、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】C41、戰略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰略層面、中觀執行層面、微觀管理層面B.宏觀執行層面、中觀戰略層面、微觀管理層面C.宏觀執行層面、中觀管理層面、微觀戰略層面D.宏觀戰略層面、中觀管理層面、微觀執行層面【答案】D42、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A43、關于風險監管方法，下列表述不正確的是（）。A.風險監管的方法一般分為非現場監管與現場檢查兩類B.非現場監管是非現場監管人員按照風險為本的監管理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息C.非現場監管是指認可機構必須定期向銀行業監督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料D.非現場監管工作對現場檢查發現的問題和風險進行持續跟蹤監測，督促被監管機構的整改進度和情況【答案】C44、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述中，最不恰當的是（）。A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業務部門采用的風險數據不一致C.實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B45、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B46、某商業銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內部控制五大要素的（）。A.內部監督B.信息與溝通C.內部環境D.控制活動【答案】C47、下列屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡B.某銀行發放一筆50萬元.期限1年的微小企業貸款C.以汽車抵押而發放的30萬元信用卡專項分期付款D.某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環授信【答案】A48、商業銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。A.流動性風險的識別過程B.流動性風險的管理流程C.流動性風險的監測流程D.流動性風險的控制流程【答案】B49、關于操作風險的定性信息披露的內容是指（）。A.操作風險情況B.銀行賬戶利率風險測量的頻度C.逾期的定義D.不良貸款的定義【答案】A50、下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警信號的是（）A.資產規模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調D.資產質量惡化【答案】B多選題（共20題）1、關于商業銀行戰略與風險管理關系的表述，正確的有（）。A.商業銀行的經營管理戰略同風險管理屬于兩個相對獨立的范疇B.商業銀行忽視規模擴張帶來的風險，最終會阻礙業務發展和利潤增長C.強調風險管理可能會降低商業銀行的盈利，不利于長期經營戰略的實現D.商業銀行追求業務增長必然要求提高風險管理水平，以維護業務發展的穩定性、持續性E.風險管理是商業銀行核心競爭力的體現，是商業銀行戰略的一個重要方面【答案】BD2、市場風險報告包括（）。A.投資組合報告B.風險分解“熱點”報告C.最佳投資組合復制報告D.最佳風險對沖策略報告E.交易限額報告【答案】ABCD3、商業銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD4、流動性風險的外部因素包括（）。A.宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致市場上流動性枯竭B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發系統性流動性危機D.銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發生流動性問題向母行傳導E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現困難或變現成本提高【答案】ABCD5、商業銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質押C.凈額結算D.保證E.抵押【答案】BCD6、商業銀行的戰略風險主要體現在（）。A.政治、經濟和社會環境發生變化B.為實現戰略目標所需要的資源匱乏C.整個戰略實施過程的質量難以保證D.商業銀行戰略目標缺乏整體兼容性E.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷【答案】BCD7、國別風險評級指標體系分為政治環境、經濟環境、財政實力、（）等幾個方面。A.金融環境B.經商環境C.國際收支D.居住環境E.旅游環境【答案】AC8、依據《商業銀行風險監管核心指標（試行）》，屬于風險監管核心指標的有（）。A.風險抵補類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險暴露類指標【答案】ABC9、在有限的資源約束下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇，其發揮的重要作用有（）。A.明確了非現場監管和現場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監督重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業務的測試量和重復勞動，提高現場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計檢查和監管方案【答案】ABCD10、貸款重組可以采取的措施有（）。A.調整信貸產品B.減少貸款額度C.調整貸款利率D.增加控制措施E.調整貸款期限【答案】ABCD11、商業銀行貸款定價應當考慮的主要因素包括（）。A.借款人在銀行持有的補償余額B.貸款發放的相關費用C.貸款的到期期限D.借款人的信用風險水平E.銀行的資金成本【答案】BCD12、商業銀行采用操作風險標準法計算監管資本時，將所有業務分為九個業務條線，操作風險對應的資本要求系數（以β表示）不同，監管規定的β值包括（）。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC13、下列哪些要求符合監管當局對商業銀行交易賬簿頭寸的規定？（??）A.監控交易規模和頭寸余額B.超過限額時，交易員有權繼續按照原有交易策略管理頭寸C.至少逐日重新估值D.設置頭寸限額并進行監控E.至少逐月重新估值【答案】ACD14、商業銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.期貨交易B.債券買賣C.