初級銀行從業資格之初級風險管理復習資料帶答案

單選題（共50題）1、20世紀60年代以前，商業銀行的風險管理處于（）。A.資產負債風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段【答案】B2、關于資產證券化，下列說法正確的是()。A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產質量D.以上都正確【答案】D3、（2021年真題）某商業銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算風險加權資產是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C4、商業銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交()批準。A.董事會B.監事會C.股東大會D.風險管理部門【答案】A5、商業銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。A.風險轉移B.風險分散C.風險對沖D.風險補償【答案】B6、商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的、在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發放的新授信一并加以考慮【答案】B7、（）是一種結構化模擬的方法，通過產生一系列同模擬對象具有相同統計特性的隨機數據來模擬未來風險因素的變動情況。A.方差一協方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法【答案】B8、商業銀行的()負責審查批準信息科技戰略，確保其與銀行的總體業務戰略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊【答案】C9、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，不包括（）。A.日常監督機制B.懲罰機制C.監管當局責任D.違約機制【答案】D10、《商業銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業銀行（）的信息披露要求A.資本計量和管理B.財務會計報告C.公司治理情況D.年度重大事項【答案】A11、CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。A.保險學的精算理論B.Merton模型C.經濟計量學理論D.資產組合理論【答案】B12、以下管理要素中，不屬于商業銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.高級管理層、信息科技部門和主要業務部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預算投入C.設立負責信息科技風險管理的部門D.董事會履行的信息科技管理職責【答案】B13、甲企業和乙企業都是商業銀行的客戶，甲企業的信用等級高于乙企業的信用等級，商業銀行對乙企業的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是()。A.風險規避B.風險補償C.風險對沖D.風險對沖【答案】B14、A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應收賬款總額為240萬元，2010年期末應收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應收賬款周轉天數為()天。A.100B.125C.288D.36【答案】D15、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D16、A銀行的外匯敝口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為()。A.610B.1000C.90D.1130【答案】A17、以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是（）。A.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據B.使用經風險調整的業績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制C.在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理D.在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等【答案】B18、（2020年真題）根據《商業銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.附加準備【答案】D19、如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】B20、影響期權價值的主要因素不包括（）。A.標的資產的市場價格和期權的執行價格B.期權的到期期權C.外匯匯率的波動D.即期市場價格的變化【答案】D21、新發生不良貸款的內部原因不包括（）。A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預C.違反貸款授權授信規定D.銀行員工違法【答案】B22、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A23、假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A24、在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是（）。A.保證人的關聯方B.保證人的行業地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規?！敬鸢浮緾25、假設某銀行的總資產為2000億元，核心存款為300億元，應收存款為12億元，現金頭寸8億元，總負債600億元，則該銀行的現金頭寸指標為()。A.0.01B.0.05C.0.02D.0.03E.0.04【答案】A26、生產過程各項作業的檢驗以（）為主，專職檢驗人員巡回抽檢為輔，成品質量必須進行最終認證。A.專業工程師B.專職檢驗人員C.材料責任工程師D.施工現場操作人員的自檢、互檢【答案】D27、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.10％～20％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B28、關于風險管理與商業銀行的關系，說法不正確的有（）。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務模式D.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切需求【答案】C29、通常情況下，下列商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是()。A.(2)(1)(4)(3)B.(1)(2)(4)(3)C.(2)(1)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)【答案】B30、土地權利變動只有到土地登記機構辦理登記后才產生法律效力是指土地登記（）。A.采用形式審查主義B.采用意思主義立法C.采用形式主義立法D.采取實質審查主義【答案】C31、商業銀行績效考評應堅持的原則是()。A.公平公正B.誠實信用C.綜合平衡D.客觀公正【答案】C32、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期負債減去即期資產C.不包括變化較小的結構性資產或負債D.不包括未到交割日的現貨合約【答案】B33、商業銀行實施有效風險管理的重要基礎是()A.風險管理信息系統B.財務管理系統C.為風險管理進行的管理活動D.風險報告【答案】A34、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是（）。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B35、()方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的操作風險報告中反映。A.原始損失數據B.誘因及對策C.關鍵風險指標D.資本金水平【答案】A36、商業銀行的資本充足率不得低于()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】C37、所有配電箱和開關箱應（）。A.每月進行檢查和維修二次B.每月進行檢查和維修一次C.每兩月進行檢查和維修二次D.每兩月進行檢查和維修一次【答案】B38、在99%的置信水平下,商業銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元,則該外匯交易部門（）A.預期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B.預期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C.預期在來來的1年中有99天至少提失500萬美元D.預期在末來的100天中有1天至多損失500萬美元【答案】D39、（2018年真題）集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力C.根據單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位（含集團公司本部）的最高授信額度的參考值D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】B40、（2018年真題）在客戶風險監測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D41、當商業銀行的資金來源大于資金使用，出現資金“剩余”，此時商業銀行應當考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。A.流動性剩余頭寸盈利能力強B.流動性剩余頭寸會帶來操作風險C.流動性剩余頭寸可以轉變為其他盈利資產賺取更高收益D.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風險【答案】C42、假定某企業2014年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產總額為180萬元，則該企業的資產回報率為()。A.33％B.36％C.37％D.41％【答案】B43、集體土地所有權主體不包括（）。A.鄉農民集體B.村農民集體C.村民個人D.村民小組農民集體【答案】C44、通過流水作業方法、科學排序方法、網絡計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進度管理等控制項目進度的方法屬于（）。A.行政方法B.經濟方法C.管理技術方法D.其他方法【答案】C45、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.盈利能力C.還款能力D.還款意愿【答案】C46、頻繁開銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動，屬于（）環節的操作風險。A.資金業務B.個人信貸業務C.柜面業務D.法人信貸業務【答案】C47、以下說法中不正確的是()。A.違約頻率是事后的檢驗結果B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預測【答案】C48、（2018年真題）法律風險與違規風險之間的關系是（）。A.違規風險包括法律風險B.兩者產生的風險相同C.兩者有關但又有區別D.兩者產生的原因相同【答案】C49、預期損失率的計算公式表示為（）。A.預期損失率=預期損失／資產總額B.預期損失率=預期損失／貸款資產總額C.預期損失率=預期損失／負債總額D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露【答案】D50、當商業銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴重的（）。A.國家風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B多選題（共30題）1、施工成本管理的任務主要包括：（）、成本分析和成本考核。A.成本預測B.成本計算C.成本計劃D.成本控制E.成本核算【答案】ACD2、目前比較流行的高級計量法主要有（）。A.內部衡量法B.外部衡量法C.損失分布法D.記分卡E.損失概率法【答案】ACD3、下列商業銀行可以用于計量交易對手信用風險的方法有()。A.權重法B.標準法C.現期風險暴露法D.內部評級法E.內部模型法【答案】BC4、下列屬于流動性風險預警的融資指標的是（）。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票價格下跌D.資產質量E.融資成本上升【答案】B5、關于商業銀行風險管理流程，下列表述正確的有（）。A.適時、準確地監測風險是風險管理最基本的要求B.壓力測試法是商業銀行可以采取的風險計量方法C.風險控制要求隨時關注所采取的風險管理措施的實施質量和效果D.風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施E.常用的風險識別的方法有專家調查列舉法、VaR分析法、情景分析法等【答案】ABD6、國家風險暴露包含（）。A.經營環境惡化B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件情景D.國家信用風險暴露E.政策法規變化【答案】BCD7、我國商業銀行信息披露中存在的問題有()。A.信息披露內容不全面B.風險信息披露不充分C.信息披露不及時D.表外業務信息披露不充分E.信息披露監控機制有待完善【答案】ABD8、2012年4月，某水電施工企業應支付利息5萬元。根據企業會計準則及其相關規定，應支付利息屬于（）。A.匯兌損失B.營業外支出C.期間費用D.間接成本【答案】C9、在損失事件收集工作中，應堅持的原則有（）。A.重要性B.及時性C.統一性D.可靠性E.謹慎性【答案】ABC10、若其他條件相同，則下列關于商業銀行各種流動性比率的分析，正確的有()。A.銀行貸款總額和總資產的比率越低，流動性風險越低B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高C.銀行流動資產和總資產的比率越高，流動性風險越低D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低E.銀行現金頭寸指標越高，滿足即時現金需要的能力越強【答案】CD11、根據《巴塞爾新資本協議》的規定，針對個人的循環零售貸款應滿足的標準有()。A.貸款是循環的、無抵押的、未承諾的B.子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元C.必須保留子組合的損失率數據D.循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致E.辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢【答案】ABCD12、風險遷徙類指標衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，其主要包括()。A.正常貸款遷徙率B.正常類貸款遷徙率C.關注類貸款遷徙率D.次級類貸款遷徙率E.可疑類貸款遷徙率【答案】ABCD13、在有限的資源約束下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇．其發揮的重要作用有()。A.明確了非現場監管和現場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果。減少低風險業務的測試量和重復勞動，提高現場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計檢查和監督方案【答案】ABCD14、貸款重組可以采取的措施有（）。A.減少貸款額度B.調整貸款利率C.增加控制措施D.調整信貸產品E.調整貸款期限【答案】ABCD15、在銀行公司治理架構中，風險管理部門的職責包括（）。A.批準風險管理的政策及相關文件B.具體執行操作風險管理系統。并制定相應的政策、程序和步驟C.確定商業銀行的薪酬政策D.指導并定期檢查、評估業務條線的操作風險管理活動和狀況E.為操作風險管理開發相應的技術和方法【答案】BD16、流動性分險評估方法主要有()A.現金流分析法B.流動性比率/指標法C.缺口分析法D.久期分析法E.利潤率分析法【答案】ABCD17、商業銀行通常采用（）的方式來應對和吸收預期損失。A.風險規避B.風險補償C.風險對沖D.沖減利潤E.提取損失準備金【答案】D18、（）有權確定土地承包經營權流轉的轉包費、租金、轉讓費等。A.當事人雙方B.發包方C.承包方D.村民會議【答案】A19、下列屬于流動性風險預警融資指標的有()。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票價格下跌D.資產質量E.融資成本上升【答案】B20、下列關于戰略風險的細化說法正確的是（）。A.產品成本增加屬于行業風險B.提供電子銀行服務屬于競爭對手風險C.進入新市場失敗屬于項目風險D.產品研發失敗屬于項目風險E.收益下降屬于品牌風險【答案】ABCD21、業務連續性管理的內容包括（）。A.業務和技術風險評估B.恰當的治理結構C.危機和事故管理D.常年持續性／經營性的恢復程序和計劃E.面對災難時的風險緩釋措施【答案】ABCD22、根據監管機構的要求，商業銀行符合以下()條件時，可以使用標準法計量操作風險資本。A.業務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內部報告路線C.建立了與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.商業銀行系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據，定期根據損失數據進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制E.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構但不參與監督執行【答案】CD23、期權的價值的組成部分包括()。A.時間價值B.內在價值C.執行價格D.標的資產價格E.無風險利率【答案】AB24、下列關于現澆混凝土有梁樓蓋板標注的說法中，正確的是（）。A.板面標高高差，系指相對于結構層梁頂面標高的高差，將其注寫在括號內，無高差時不標注B.板厚注寫為h=×××（為垂直于板面的厚度）；當懸挑板的端部改變截面厚度時，用斜線分隔根部與端部的高度值，注寫為h=×××/×