2023年5月基金從業資格證之證券投資基金基礎知識練習題(二)及答案

單選題（共50題）1、（），中國金融期貨交易所正式成立。A.2006年9月B.2004年5月C.2013年9月D.2012年6月【答案】A2、下列關于信用利差特點的表述中，錯誤的是（）。A.信用利差隨著經濟周期的擴張而擴張，隨著經濟周期的收縮而縮小B.對于給定的非政府部門的債券、給定的信用評級，信用利差隨著期限增加而擴大C.信用利差的變化本質上是市場風險偏好的變化，受經濟預期影響D.從實際數據看，信用利差的變化一般發生在經濟周期發生轉換之前，因此，信用利差可以作為預測經濟周期活動的指標【答案】A3、關于各類大宗商品投資，以下表述正確的是（）。A.目前國際上可交易的貴金屬類大宗商品主要包括金、銀、鎢等B.相比國外商品期貨市場，國內商品期貨市場在石油、天然氣等領域占據著定價權的制高點C.大豆、稻谷、小麥的期貨被稱為三大農產品期貨D.基礎原材料類大宗商品與制造活動密切相關【答案】D4、對于交易所上市交易的流通受限股票，按照以下公式確定估值日該股票的價值:FV=S（1-LoMD）估值過程中涉及了（）。A.歐式期權B.美式期權C.亞式期權D.百慕大期權【答案】C5、下列關于證券市場做市商和經紀人的說法，錯誤的是()。A.利潤來源不同B.市場流動性貢獻不同C.不能共同合作完成證券交易D.市場角色不同【答案】C6、權證的基本要素不包括（）。A.存續時間B.行權比例C.標的資產D.贖回條款【答案】D7、為提高交易效率和有效控制基金管理中交易執行的風險，基金采取()。A.競價交易制度B.分散交易制度C.集中交易制度D.分級交易制度【答案】C8、（）是指投資者利用收購的資產作為債務抵押進行收購的策略。A.管理層收購B.杠桿收購C.承債式并購D.兼并收購【答案】B9、外資商業銀行境內分行在境內持續經營（）以上的，可申請成為托管人。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C10、中國人民銀行于（）在銀行間債券市場正式推出了債券遠期交易。A.1997年B.1999年C.2002年D.2005年【答案】D11、下列關于融資融券交易的說法中，正確的是（）。A.大部分證券公司要求普通投資都持有資金不少于30萬元人民幣才能申請參與融資融券交易B.所有證券公司都可以開展融資融券業務C.大部分證券公司要求普通投資者開戶時間必須達到18個月，且持有資金不得低于50萬元人民幣才能申請參與融資融券交易D.如果融資交易結束時，融資買入的股票價格沒有發生變化,投資者無需支付融資的貸款利息【答案】C12、.根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的規定，封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤的()。A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】A13、（）的特點是快捷、簡便，其實質是資金清算風險由交易雙方承擔。A.純券過戶B.見券付款C.見款付券D.券款對付【答案】A14、（）是指指數基金收益率與標的指數收益率之間的偏差，用來表述指數基金與標的指數之間的相關程度，并揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動情況。A.方差B.標準差C.貝塔系數D.跟蹤誤差【答案】D15、下列關于久期的說法錯誤的是（）。A.在其他因素不變的情況下，債券的票面利率越低，久期越大B.在其他因素不變的情況下，到期時間越長，久期越小C.在其他因素不變的情況下，久期越大，債券的價格波動性越大D.久期能夠體現利率彈性的大小【答案】B16、（）用來體現企業經營期間的資產從投入到產出的流轉速度。A.應收賬款周轉率B.存貨周轉率C.總資產周轉率D.營運效率【答案】D17、不屬于商業票據的特點的是（）A.面額較大B.利率較低C.可抵押D.只有一級市場【答案】C18、下列關于我國QDII基金的發展歷程說法錯誤的是（）。A.2006年9月6日，中國第一只試點債券型QDII基金-華安國際配置基金發行；初始額度為5億美元B.2007年9-10月，首批股票型QDII基金發行C.2007年6月18日，中國證監會發布了《合格境內機溝投資者境外證券投資管理試行辦法》D.2006年9月6日，國家外匯管理局發出了《關于基金管理公司境外證券投資外匯管理有關問題的通知》【答案】A19、為度量違約風險與投資收益率之間的關系，將某一風險債券的預期到期收益率與某一具有相同期限和票面利率的無風險債券的到期收益率之間的差額，稱為（）。A.債券收益率B.風險溢價C.收益率差額D.有效邊界【答案】B20、某永續債每年付息一次，每次5元，如市場利率為5%，則該債券的內在價值為（）元。A.105B.100C.110D.95【答案】B21、對于一般的投資者而言，影響投資需求的關鍵因素不包括（）。A.投資期限B.收益需求C.風險容忍度D.流動性【答案】D22、下列關于投資組合風險的敘述中,說法錯誤的是（）。A.投資組合的風險可分為系統性風險和非系統性風險B.基金管理人通過構建投資組合，可以將市場上的所有的投資風險分散掉C.投資組合中各只股票自身產生的風險屬于非系統性風險D.基金管理人通過構建投資組合，只能將市場上的非系統風險分敢【答案】B23、隨機變量它是對X所有可能取值按照其發生概率大小加權后得到的（）。A.平均值B.最大值C.最小值D.中間值【答案】A24、已知某基金近三年來累計收益率為26%，那么應用幾何平均收益率計算的該基金的年平均收益率應為（）A.17.8%B.18%C.6%D.8.01%【答案】D25、關于貨幣市場基金風險指標，以下表述正確的是（）A.我國法規要求貨幣市場基金投資組合平均剩余期限在每個交易日不得超過397天B.一般情況下，貨幣市場基金的杠杠比例越高，收益越低，風險越大C.投資組合平均剩余期限和平均存續期越短，則貨幣市場基金的流動性越好，利率風險越低D.除非發生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過25%【答案】C26、當基金份額凈值計價錯誤率達到或超過基金資產凈值的（）時，基金管理公司應及時向監管機構報告。當計價錯誤率達到（）時，基金管理公司應當公告并報監管機構備案。A.0.25%；0.5%B.0.25%；0.3%C.0.5%；0.25%D.0.3%；0.25%【答案】A27、短期融資券由（）承銷并采用無擔保的方式發行，通過市場招標確定發行利率。A.中國人民銀行B.證券公司C.商業銀行D.政策性銀行【答案】C28、量化投資是將投資理念及策略通過具體指標、參數設計體現到具體的模型中，讓模型對市場進行不帶任何情緒的跟蹤。量化投資策略有很多種類，包括自上而下的資產配置、行業配置和風格配置，以及自下而上的數量化（）。A.基本分析B.選股C.分層分析D.選時【答案】B29、從2008年9月起基金賣出股票按照（）的稅率征收證券交易印花稅。A.4‰B.1.5‰。C.1‰D.2.5‰【答案】C30、場內證券交易清算與交收的原則不包括（）。A.實物交收原則B.凈額清算原則C.共同對手方制度D.貨銀對付原則【答案】A31、下列關于短期融資券的說法，錯誤的是（）。A.由商業銀行承銷并采用無擔保的方式發行B.對資金用途有明確限制C.發行者必須為具有法人資格的非金融企業D.主要目的是為了獲得短期流動性【答案】B32、（）影響投資者的風險容忍度以及對流動性的要求。A.收益要求的高低B.投資期限的長短C.風險容忍度的大小D.監管制度的強弱【答案】B33、我國的黃金ETF主要是投資于（）的黃金產品。A.上海黃金交易所B.天津貴金屬交易所C.香港金銀貿易場D.上海證券交易所【答案】A34、關于期貨市場的價格發現功能，以下表述錯誤的是（）。A.期貨交易者能將經濟運行狀況信息傳遞給現貨交易者B.現貨和期貨市場的套利活動對現貨市場沒有影響C.期貨市場中形成的價格能反映供求狀況D.期貨合約價格能反映標的資產所包含的信息變化【答案】B35、以下事件對于金融市場不屬于系統風險的是（）A.2001年安然公司事件B.2008年次貸危機C.1998年亞洲金融風暴D.2001年美國“911”恐怖襲擊事件【答案】A36、全球投資業績標準(GIPS)關于收益率的具體計算，以下描述錯誤的是()A.不同期間的收益率必須以幾何平均方式相連接B.GIPS必須采用經現金流調整后的時間加權收益率C.GIPS必須采用凈收益率D.所有的收益計算必須扣除期內的實際買賣開支【答案】C37、下列各項不屬于金融期貨交易制度的是（）。A.盯市制度B.連續交易制度C.對沖平倉制度D.保證金制度【答案】B38、某公司2015年末負債總計為1300億元，所有者權益合計為1000億元，流動資產為1200億元，則非流動資產為（）A.1100億元B.700億元C.800億元D.100億元【答案】A39、以下關于現金流量表的說法，正確的是（）。A.現金流量表無法反應企業的長期資本籌集狀況B.現金流量表基本結構分為兩部分：經營性現金流和投資性現金流C.現金流量表可以反應企業的資本結構D.現金流量表可以評價企業來產生現金凈流量的能力【答案】D40、下列不屬于權證的基本要素的是（）。A.存續時間B.標的資產C.行權價格D.票面利率【答案】D41、遠期利率指的是資金的遠期價格，它是指隱含在給定的即期利率中從未來的某一時點到另一時點的利率水平，關于遠期利率下列（）是完全正確的。A.遠期利率和即期利率的區別在于計息日起點不同，即期利率的起點在當前時刻，而遠期利率的起點在未來某一時刻B.它們可以預示市場對未來利率走勢的期望，一直是中央銀行制定和執行貨幣政策的參考工具C.在成熟市場中幾乎所有利率衍生品的定價都依賴于遠期利率D.以上選項都對【答案】D42、全美范圍內標準化的期權合約是從1973年()的看漲期權交易開始的。A.美國商品交易所B.芝加哥期權交易所C.紐約期權交易所D.英國期權交易所【答案】B43、根據現行規定，關于貨幣市場基金的利潤分配，下列說法中錯誤的是（）A.貨幣市場基金每周五進行分配時，將同時分配周六和周日的利潤B.當日申購基金份額自下一個交易日起享有基金的分配權益C.當日贖回的基金份額自當日起不享有基金份額分配權益D.對于每日按照面值進行報價的貨幣市場基金，可以在基金合同中將收益分配的方式約定為紅利再投資，并應當每日進行收益分配【答案】C44、投資者使用股權收益互換的目的包括（）。Ⅰ.策略投資Ⅱ.杠桿交易Ⅲ.股權融資Ⅳ.市值管理Ⅴ.創建結構產品A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ【答案】C45、場內證券交易清算與交收的原則不包括（）。A.實物交收原則B.凈額清算原則C.共同對手方制度D.貨銀對付原則【答案】A46、保險公司可分為財險公司與（）。A.壽險公司B.意外保險公司C.人壽保險公司D.健康保險公司【答案】A47、關于主動投資和被動投資的說法，錯誤的是（）。A.被動投資的目標是減少跟蹤偏離度和跟蹤誤差B.被動投資是在市場有效假定下的一種投資方式C.主動投資是在市場有效假定下的一種投資方式D.主動投資的目標是擴大主動收益、縮小主動風險，提高信息比率【答案】C48、下列各項中N日乖