2021-2022年初級銀行從業資格之初級風險管理押題練習試卷A卷附答案單選題（共80題）1、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D2、（）是市場約束的核心。A.信息披露B.監管部門C.債權人D.中介機構【答案】B3、下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是（）。A.行業盈虧系數B.行業產品產銷率C.行業銷售利潤率D.行業資本積累率【答案】A4、下列各項不屬于認可質押品中的現金類資產的是()。A.外幣現金B.銀行存單C.黃金D.中央政府發行的債券【答案】D5、遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括()。A.即期匯率B.兩種貨幣之間的匯率差C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B6、在商業銀行風險管理理論的管理模式中，不包括()。A.負債風險管理模式B.資產風險管理模式C.內部管理模式D.全面風險管理模式【答案】C7、下列關于商業銀行針對幣種結構進行流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監測和控制B.商業銀行除結合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析C.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量?【答案】C8、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有()嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D9、損失數據收集的原則不包括()。A.統一性B.準確性C.競爭性D.謹慎性【答案】C10、絕大多數商業銀行嚴重的流動性危機都源于()。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動性風險的加大C.國家宏觀經濟政策的變動D.商業銀行自身管理或技術上存在的問題【答案】D11、（）用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A12、目前在全球范圍內。巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于()來計算信用風險的監管資本。A.違約概率模型B.信用評分模型C.內部評級方法D.以上都不對【答案】C13、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是()。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數期貨【答案】B14、外部欺詐事件是指（）。A.故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業銀行信息科技系統或逃避法律監管導致的損失事件C.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產丟失或毀壞的損失事件D.違反就業、健康或安全方面的法律或協議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件【答案】B15、某銀行流動性資產余額為3500萬元，流動性負債余額為10400萬元，則流動性比例為（??）。A.19.78％B.35％C.12.43％D.33.65％【答案】D16、假設某商業銀行的信貨資產總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業銀行信貸資產的預期損失是（）億元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A17、已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，次級類貸款為8億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為2億元，商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是3億元，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】B18、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR，該種方法是（）。A.方差—協方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法【答案】A19、以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是（）。A.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據B.使用經風險調整的業績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制C.在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理D.在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等【答案】B20、關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是()。A.有助于商業銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經營管理活動中采用經濟資本配置C.有助于商業銀行對盈利可能性的管理D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現在承擔風險的水平調整已經實現的盈利【答案】D21、全面風險管理模式階段強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰略風險D.法律風險【答案】A22、物價穩定是要保持()的大體穩定，避免出現高通貨膨脹。A.消費者物價水平B.生產者物價水平C.國內生產總值D.物價總水平【答案】D23、（2019年真題）在國別風險管理中，當直接風險主體為特殊目的載體（SPV），則其最終風險主體為（）。A.其母公司注冊所在國家/地區B.不屬于任何一個國家/地區C.其從事實際經營活動的地區D.其注冊所在國家/地區【答案】C24、（2018年真題）商業銀行下列部門中屬于風險管理第二道防線的是（）。A.公司業務部門B.個人金融業務部門C.風險管理部門D.內部審計部門【答案】C25、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對()進行分析。A.資產負債表和損益表B.利潤表和所有者權益變動表C.現金流量表和資產負債表D.資產負債表和財務報表【答案】A26、測量圓形斷面的測點據管徑大小將斷面劃分成若干個面積相同的同心環，每個圓環設的測點互成的角度為（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A27、貸后管理的內容不包括()。A.貸款定價B.信貸資金監控C.擔保管理D.風險分類【答案】A28、下列關于久期分析的說法，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確【答案】A29、（2022年7月真題）商業銀行所面臨的結算風險屬于（）類別。A.流動性風險B.信息科技風險C.信用風險D.操作風險【答案】C30、()廣泛使用于非貿易結算，或貿易從屬費用的收款等。A.光票托收B.跟單托收C.出口托收D.進口托收【答案】A31、關于資產證券化，下列說法正確的是()。A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產質量D.以上都正確【答案】D32、劃撥依法轉為出讓的國有建設用地使用權初始登記的申請人為原劃撥國有建設用地使用權人。申請人應當提交的權屬證明文件包括（）。A.人民政府批準文件B.原《國有土地使用證》C.《國有建設用地使用權出讓合同》D.土地出讓金及有關稅費繳納憑證E.國有建設用地劃撥決定書【答案】A33、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經風險調整后收益【答案】A34、()是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】B35、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要,據此下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行在運營和發展過程中，出現某些錯誤是可以避免的B.商業銀行應當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經驗C.風險管理人員應當有能力分析和判斷投訴的起因、規模、趨勢、規律與潛在風險之間的相關性D.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發掘商業銀行的潛在風險，才更具價值【答案】A36、()是指某一國家或地區出現經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】D37、直接體現商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力的是（）。A.不斷開發出針對不同風險種類的風險量化方法B.建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統C.采取科學的方法，識別商業銀行所面臨的各種風險D.采取有效措施控制商業銀行的整體或重大風險【答案】B38、客戶信用評級中，違約概率的估計包括哪兩個層面（）A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A39、按照《巴塞爾資本協議》的要求，商業銀行的核心資本充足率指標不得低于______，資本充足率不得低于______，附屬資本最高不得超過核心資本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D40、根據監管要求，商業銀行可采用（）來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法?【答案】B41、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.表內信用資產風險權重B.資本監管C.計提貸款損失準備等各項損失準備D.信用風險加權資產【答案】C42、（2018年真題）資產管理是流動性風險控制的重要工具，也是當前國內商業銀行流動性管理的主要手段。流動性資產管理的內容有（）。A.資產到期日管理B.流動性資產組合管理C.抵押品管理D.以上均正確【答案】D43、下列（）不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警D.實現銀行利潤的最大化【答案】D44、（2018年真題）監管機構關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據B.能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求C.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】A45、商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發放的新授信一并加以考慮【答案】B46、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為()。A.2100B.1250C.850D.400【答案】D47、反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（）。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.涉嫌洗錢的可疑交易報告制度【答案】C48、按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為（）。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96【答案】A49、()是風險文化中最重要、最高層次的因素。A.風險管理方法B.風險管理理念C.風險管理制度D.風險管理系統【答案】B50、下列關于零售風險暴露特征的說法，不正確的是（）。A.債務人是一個法人或幾個自然人B.債務人是一個或幾個自然人C.筆數多，單筆金額小D.按照組合方式進行管理【答案】A51、銀行以風險為本的監管使其能夠通過對機構信息的收集、對業務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險，具有()。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性【答案】A52、商業銀行員工在代理業務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。A.設立專戶核算代理資金B.簽訂書面委托代理合同C.代理手續費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業務風險進行必要的提示【答案】C53、下列久期計算方法中，（）能更好地體現隱含期權價值的變動。A.有效久期B.久期缺口C.修正久期D.麥考利久期【答案】A54、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經濟價值【答案】A55、()是審慎銀行監管的核心。A.資本監管B.市場準人C.現場檢查D.風險評級【答案】A56、以下哪項是目前最恰當的聲譽風險管理方法()A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理【答案】D57、施工方案比較，定量分析（）。A.要工程施工技術B.要大量的數據積累C.有較多的經驗積累D.要高技術的施工員【答案】B58、分析銀行優質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優質流動性資產構成的合理性與可靠性。這指的是優質流動性資產分析中的()。A.結構分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質同類比較【答案】A59、假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口，為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是()。A.發行銀行債券B.用自有債券進行回購C.向人民銀行再貼現D.拆入資金【答案】A60、若某國家或地區存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經實施債務重組但依然不能按時償還債務，該國家或地區借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保或采取其他措施，也肯定要造成較大損失。則該國家或地區的國別風險屬于()。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】C61、關于商業銀行管理戰略說法不正確的是（）。A.戰略目標分解為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標B.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑兩個方面的內容C.各家銀行的戰略目標各不相同，不存在共性特征D.戰略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質量和高效率【答案】C62、在商業銀行風險管理的主要策略中，有一種消極的風險管理策略是()。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險補償【答案】C63、當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。A.國別限額B.共同投資C.銀團貸款D.風險投資【答案】C64、下列不屬于商業銀行操作風險管理工具的是()。A.關鍵風險指標監測B.資本計量C.損失數據收集D.風險與控制自我評估【答案】B65、下列選項中，不屬于銀行監管的方法的是()A.資本監管B.市場退出C.監督檢查D.市場準入【答案】B66、（）在施工活動的全部管理工作中屬于首位的。A.編制好的施工進度計劃B.施工過程的各項措施C.施工進度的控制D.施工進度計劃的編制、實施和控制【答案】D67、偽造、變造多戶頭支票屬于（）。A.系統缺陷B.人員因素C.外部欺詐D.內部欺詐【答案】C68、下列選項中，關于《商業銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是（）。A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％C.一級資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B69、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風險B.潛在借款人的風險水平下降C.所有企業的違約風險有一定程度的提高D.所有企業的履約程度有一定的提高【答案】C70、假設某商業銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。A.20%B.15%C.10%D.5%【答案】D71、下列關于信用風險的說法，正確的是()。A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險B.對衍生產品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值C.信用風險具有明顯的系統性風險特征D.信用風險又被稱為結算風險【答案】A72、（）是委托代理法律關系成立的要件之一。A.《土地登記申請書》B.《土地登記委托書》C.《國有土地所有權出讓合同》D.土地權屬來源證明材料【答案】B73、查詢申請人查詢到有關的土地登記信息后，如果希望將此作為證明某一事實的證據以向有關方面提供，要求查詢機構在查詢結果上蓋印鑒章，這種查詢方式稱為（）。A.簽證B.鑒證C.蓋章查詢D.批準【答案】B74、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資產的是()。A.現金B.股票C.同業拆借D.銀行的房產【答案】A75、下列聲譽風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估和監測聲譽風險狀況D.宣傳商業銀行的價值觀念【答案】D76、AMA是指()A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C77、某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30％、40％、30％，三種資產對應的百分比收益率分別為10％、22％、9％，則該部門總的資產百分比收益率是()。A.14.5％B.14％C.13.5％D.I2％【答案】A78、銀行監管的有效實施必須具備完善的法律法規體系，從而為銀行監管提供全面有效的法規依據。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由()三個層級的法律規范構成。A.法律、行政法規、規章B.憲法、行政法規、規章C.法律、監管文件、制度D.憲法、監管文件、制度【答案】A79、下列關于操作風險評估流程錯誤的是（）。A.在準備階段，制定評估計劃內容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B.在報告階段，包括整合結果和雙線報告C.在評估階段，評估后應收集盡可能多的操作風險信息D.操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟【答案】C80、商業銀行可以根據債券收益率曲線的預期變化趨勢，采取相應的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣出期限較短的債券B.買入期限較長的債券C.買入期限較短的債券D.賣出期限較長的債券【答案】B多選題（共35題）1、損失數據收集的原則包括（）。A.重要性原則B.準確性原則C.統一性原則D.謹慎性原則E.公平性原則【答案】ABCD2、以下情況說明商業銀行流動性風險高的有(?)。A.大型商業銀行的大額負債依賴度為50％B.現金頭寸指標低C.貸款總額與核心存款的比率小D.貸款總額與總資產的比率高E.易變負債與總資產的比率大【答案】BD3、內部評級法初級法下，合格凈額結算包括（）。A.表內凈額結算B.表外凈額結算C.回購交易凈額結算D.場外衍生工具凈額結算E.交易賬戶信用衍生工具凈額結算【答案】ACD4、根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠()。A.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付B.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突C.由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告D.由市場風險管理部門監測業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立【答案】BD5、依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發展階段，即（）。A.資產風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產負債管理階段D.全面風險管理階段E.市場風險管理階段【答案】ABD6、商業銀行面臨的外部風險包括（）。A.行業風險B.法律風險C.競爭對手風險D.客戶風險E.技術風險【答案】ACD7、“三道防線”的模式構建了一個風險管理體系監督架構，充分體現了風險管理的（）特性。A.全員性B.全面性C.獨立性D.專業性E.垂直性【答案】ABCD8、下列做法可能導致商業銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.保持資產與負債幣種匹配B.將大量短期借款用于長期貸款C.將貸款集中于幾個優勢行業D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金【答案】BC9、做好通風空調工程的調試試運轉事故方案并實施是（）。A.事前階段質量控制B.事中階段質量控制C.事后階段質量控制D.事前階段管理控制【答案】C10、根據《巴塞爾新資本協議》，針對個人的循環零售貸款應滿足()。A.貸款是循環的、無抵押的、未承諾的B.子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元C.必須保留子組合的損失率數據D.循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致E.辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢【答案】ABCD11、以下關于市場風險中利率風險各種類的表述正確的是（）。A.利率風險按照來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險、期權性風險B.重新定價風險也稱期限錯配風險，源于商業銀行資產、負債和表外業務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異C.收益率曲線風險是指因重新定價的不對稱性，收益率曲線的斜率和形態可能發生變化，從而對商業銀行的收益或內在經濟價值產生不利影響D.基準風險也稱利率定價基礎風險，是最主要和最常見的利率風險形式E.期權性風險源于商業銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權性條款【答案】ABC12、下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責（）。A.識別、計量和監測市場風險B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批C.監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況D.設計、實施事后檢驗和壓力測試E.識別、評估新產品中所包含的市場風險【答案】ABCD13、輕傷事故，在逐級報告的同時，項目部填寫“傷亡事故登記表”一式兩份，報企業安全管理部門一份，項目部自存一份，通報時間最遲不能晚于事故發生后（）小時。A.36B.24C.12D.48【答案】B14、抵押合同應詳細記載的內容包括()。A.抵押品的名稱和數量B.抵押權的實現C.抵押物的所有權屬性D.抵押擔保的范圍E.被擔保的主債權種類、數額【答案】ACD15、《有效風險偏好框架制定原則》規定的基本限額管理原則有()。A.限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險B.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標C.強調集中度風險，包括全集團、業務條線或相關法人實體層面的重大風險集中度D.參考最佳市場實踐，但不以同業標準或以監管要求作為限額標準E.參考最佳市場實踐，以同業標準或以監管要求作為限額標準等【答案】ABCD16、CreditMonitor模型認為，貸款的信用風險溢價視為看漲期權要素變量的函數這些變量包括（）。A.企業貸款數額B.企業資產市場價值C.企業資產市場價值的波動性D.市場收益率E.企業資產賬面價值【答案】ABC17、銀行應該在()以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對手D.是否抵押狀態E.金融工具類型【答案】ABCD18、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD19、系統缺陷主要包括()。A.數據／信息質量B.財務／會計錯誤C.違反系統安全規定D.系統設計／開發的戰略風險E.系統的穩定性、兼容性、適宜性【答案】ACD20、企業的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮()。A.資產總額B.應收賬款收回的可能性C.存貨D.應收賬款收回的時間預期E.待攤費用【答案】BD21、操作風險具有的特點有()。A.具體性B.分散性C.內生性D.差異性E.復雜性【答案】ABCD22、商業銀行資本的作用包括()。A.為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.增強銀行系統的穩定性D.維持市場信心E.為風險管理提供最根本的驅動力【答案】ABCD23、商業銀行通常采用（）的方式來應對和吸收預期損失。A.風險規避B.風險補償C.風險對沖D.沖減利潤E.提取損失準備金【答案】D24、保持良好的流動性將會對商業銀行運營產生的積極作用有（）。A.增進市場信心，向市場表明商業銀行是安全的并有能力償還借款B.確保銀行有能力實現貸款承諾，穩固客戶關系C.避免商業銀行的資產廉價出售D.降低商業銀行借人資金所需支付的風險溢價E.有效減少商業銀行所面臨的信用風險【答案】ABCD25、監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構風險狀況。對銀行機構風險狀況的監管具體包括()。A.建立對支付危機的處置體系B.建立商業銀行經營管理匯報機制C.建立銀行風險的識別、評價和