2021-2022年初級銀行從業資格之初級風險管理強化訓練試卷B卷附答案單選題（共70題）1、在《商業銀行風險監管核心指標》中，流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】B2、()是指商業銀行由于違反監管規定和原則，而招致法律訴訟或遭到監管機構處罰，進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。A.違規風險B.監管風險C.政策風險D.經濟風險【答案】A3、（2018年真題）商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B4、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險是指()。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險【答案】D5、工程工期是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】D6、商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權評級【答案】B7、（2018年真題）某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B8、在市場風險管理實踐中，商業銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A9、下列對債券凸性描述正確的是（）A.凸性是債券價格對債券收益率的二階導數B.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小C.在債券收益率下降時，凸性引起的修正為負D.修正持久期一致情況下，債券的凸性越小越好【答案】A10、現代風險分散化思想的重要基石是()。A.風險收益率分析B.歐式期權定價模型C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論D.威廉·夏普提出的資本資產定價模型【答案】C11、當直接風險主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國家(地區)為()。A.離岸島的主權所在國B.母公司注冊所在地C.實際經營或管理機構所在國家(地區)D.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心【答案】C12、假設股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。A.6％B.27.25％C.11.25％D.11.75％【答案】A13、()是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。A.操作風險B.市場風險C.戰略風險D.法律風險【答案】C14、借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分類中的()。A.關注B.次級C.可疑D.損失【答案】C15、在對單一法人客戶進行非財務因素分析時，下列選項不屬于宏觀經濟、社會及自然環境分析的是（）。A.技術進步B.人口老化C.環保意識增強D.行業周期性分析【答案】D16、下列各項中，屬于商業銀行內部評級法指標的是()。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率【答案】B17、商業銀行的()負責審查批準信息科技戰略，確保其與銀行的總體業務戰略和重大策略相一致。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門【答案】A18、某商業銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是()。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A19、()對戰略風險管理的結果負有最終責任。A.監事會B.股東大會C.公司治理層D.董事會【答案】D20、商業銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.150D.140【答案】B21、投機行為可能因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，這是描述()和流動性風險的關系。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險【答案】B22、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D23、下列關于商業銀行風險管理和經營模式的說法中，錯誤的是()。A.從以定性分析為主的傳統管理方式，向以定量分析為主的風險管理模式轉變B.從以定量分析為主的傳統管理方式，向以定性分析為主的風險管理模式轉變C.從側重于對不同風險分散管理的模式，向集中進行全面風險管理的模式轉變D.從傳統上片面追求擴大規模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變【答案】B24、（2018年真題）《商業銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業銀行（）的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務會計制度D.年度重大事項【答案】A25、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率B.匯率C.股票價格D.商品價格【答案】A26、（2018年真題）某一國家經濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業關系或利益的本國借款人的還款能力的風險是指（）。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經濟風險【答案】A27、要明確技術交底的責任，責任人員不包括（）。A.項目技術負責人B.業主C.作業隊長D.作業班組長【答案】B28、由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險是指()。A.法律風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C29、銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括（）。A.隸屬B.獨立C.支持D.不能混淆【答案】A30、質量員發現抱箍結構不合理，其檢查方法為（）。A.實測法B.目測法C.試驗法D.檢測法【答案】B31、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。A.行業等級B.產品等級C.擔保D.授信額度【答案】D32、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規避制度【答案】D33、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（）。A.0.05B.0.11C.0.15D.0.20【答案】B34、下列()屬于商業銀行面臨的技術風險。A.技術開發失敗B.銀行缺乏獨特的品牌形象C.銀行的信息系統安全性存在風險D.我國金融業開放之后，行業競爭更加激烈【答案】C35、如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存款，年利率會根據某個基準利率進行同步調整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風險屬于（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】C36、客戶評級的評價主體是()。A.中央銀行B.商業銀行C.各類金融機構D.政府經濟管理部門【答案】B37、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C38、一旦商業銀行采用了()，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。A.標準法B.替代標準法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C39、新產品／業務因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行發生損失的風險是指（）。A.違規風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】B40、一宗土地，企業A通過拍賣方式取得其土地使用權40年，后因廠址搬遷，企業A決定將該宗土地使用權進行轉讓，轉讓給房地產開發公司B開發為住宅小區。在轉讓之前A已經使用該宗土地10年，那么B可取得（）年的土地使用權。A.10B.30C.40D.70【答案】B41、企業購買遠期利率合約的目的是()A.鎖定未來放款成本B.鎖定未來借款成本C.減少貨幣頭寸D.對沖未來外匯風險【答案】B42、柜臺業務操作風險控制要點不包括（）。A.完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險B.嚴格執行各項柜臺業務規定C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用D.加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平【答案】C43、在單一客戶授信限額管理中，商業銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的（）。A.最低債務承受額B.最高債務承受額C.平均債務承受額D.以上均不正確【答案】B44、工程工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間B.根據項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計劃后，根據網絡計劃所計算出的工期C.指業主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】D45、《商業銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業銀行（）的信息披露要求。A.年度重大事項B.公司治理情況C.資本計量和管理D.財務會計報告【答案】C46、下列各項屬于商業銀行員工失職違規的是()。A.內幕交易B.勞方索償C.濫用職權D.缺乏崗位輪換機制【答案】C47、下列關于久期缺口的理解，不正確的有（）。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D.久期缺口的絕對值越小，銀行整體市場價值對利率的變化越敏感【答案】D48、下列選項中，不屬于商業銀行市場風險限額指數的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額【答案】D49、專項施工方案編制后要經過（）簽字確認后實施。A.施工單位質量負責人和總監理工程師B.施工單位技術負責人和監理工程師C.施工單位技術負責人和總監理工程師D.施工單位質量負責人和總監理工程師【答案】C50、商業銀行應當加強投資者教育，不斷提高投資的金融知識水平和風險意識，向投資者傳遞（）。A.買者盡責，賣者自負B.盡職盡責，風險補償C.銀行盡責，賣者自負D.賣者盡責，買者自負【答案】D51、監管當局允許商業銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數，但是商業銀行必須驗證下列（）方面的假設條件，并能證明其系統能在估計各項操作風險損失之間的相關系數方面的精確性。A.及時性假設B.相關性假設C.準確性假設D.全部性假設【答案】B52、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是（）。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B53、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】D54、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括()。A.更好地發現不良貸款價格B.提高商業銀行資產質量C.實現不良貸款本息的全部回收D.脫離商業銀行處置不良貸款的渠道【答案】C55、核心存款指標的計算公式為()。A.核心存款/總負債B.核心存款/總資產C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應收存款）/總資產【答案】B56、一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。A.1300億元B.1600億元C.1800億元D.1700億元【答案】B57、風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的()、哲學和價值觀。A.風險管理策略B.風險管理理念C.公司治理結構D.內部控制系統【答案】B58、自制吊桿的規格應符合設計要求，采用螺紋連接時，擰入連接螺母的螺紋長度應（）吊桿直徑，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B59、假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是()。A.向人民銀行再貼現B.發行銀行債券C.拆人資金D.用自有債券進行回購【答案】B60、下列關于銀行資產計價的說法中，錯誤的是()。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業務歸入銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案】A61、正常情況下，金融產品的到期期限越長，其到期收益率（）。A.越低B.越高C.為零D.不確定【答案】B62、（2019年真題）監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監管資本D.經濟資本【答案】C63、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失B.商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移【答案】C64、根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B65、下列指標計算公式中，錯誤的是()。A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)／各項貸款余額×100％B.不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／貸款余額×100％C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％【答案】B66、自由時差是指（）。A.在不影響總工期的條件下，可以延誤的最長時間B.在不影響緊后工作最早開始時間的條件下，允許延誤的最長時間C.完成全部工作的時間D.完成工作時間【答案】B67、風險偏好指標是銀行經營管理中的關鍵核心指標，指標值應保持相對穩定，不宜頻繁調整，以保證銀行業務的平穩發展。這體現的是風險偏好指標值確定的()原則。A.穩定性B.重要性C.及時性D.合規性【答案】A68、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內期限錯配金額等于（）。A.資產方的資金流入加負債方的資金流出B.資產方的資金流入減負債方的資金流出C.資產方的資金流入乘負債方的資金流出D.資產方的資金流入除負債方的資金流出【答案】B69、現金未及時送達營業網點屬于內部流程風險中的（）。A.錯誤監控/報告B.結算/支付錯誤C.產品設計缺陷D.財務/會計錯誤【答案】B70、當前，某銀行貸款余額的50%為房地產行業貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業務的評價，恰當的是（）。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B多選題（共20題）1、商業銀行所面臨的（）是多維風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰略風險D.流動性風險E.科技風險【答案】ACD2、下列屬于流動性風險預警的融資指標的是（）。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票價格下跌D.資產質量E.融資成本上升【答案】B3、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設包括（）。A.厭惡風險B.偏好收益C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數D.偏好風險E.風險中性【答案】ABC4、信用風險報告的職責有（）。A.應實施并支持一致的風險語言/術語B.使員工可以在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.傳遞商業銀行的風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ABCD5、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業務多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼互相不知悉B.乙辦理業務需要授權時自己輸入密碼進行授權C.甲需要業務授權時，由乙輸入密碼進行授權D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業務E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密【答案】AC6、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括()。A.資本公積可計入部分B.盈余公積C.一般風險準備D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】ABCD7、商業銀行在采用標準法計算操作風險監管資本時，下列哪些業務條線對應的系數是18％?（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和銷售D.代理服務E.零售銀行業務【答案】ABC8、某安裝公司在鋼結構安裝過程中發生整體傾覆事故，正在施工的工人3人死了，52人重傷。按照事故造成損失的嚴重程度，該事故可判定為（）。A.一般質量事故B.較大質量事故C.重大質量事故D.特別重大事故【答案】C9、商業銀行在評估客戶違約后的債項違約損失率時，通常需要包括哪些損失？()A.未收回的貸款利息B.折現損失C.未收回的貸款本金D.貸款清收費用E.貸款的機會成本【答案】ABCD10、下列關于地上建筑物的行為中，不會涉及建設用地使用權轉移的是（）。A.買賣B.贈與C.坍塌D.交換【答案】C11、商業銀行進行信用風險預警分析時，可考慮將（）作為區域風險預警信號。A.區域經濟整體下滑B.區域內的產業發展規劃不合理C.區域相關法律法規重大調整D.區域主導產業出現衰退E.區域內客戶資信狀況普遍降低【答案】ABCD12、下面各項中關于遠期和期貨的說法正確的是（）。A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的B.遠期合約是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產的協議C.遠期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構或經紀商柜面交易D.遠期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產的協議【答案】ABD13、擔保的方式包括（）。A.質押B.保證C.留置D.抵押E.定金【答案】ABCD14、根據《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，商業銀行交易賬戶包括的內容有（）。A.為執行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸B.為避免交易賬戶其他項目