2021-2022年中級銀行從業資格之中級風險管理真題精選附答案單選題（共70題）1、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區間發生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態分布假設【答案】B2、如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】D3、商業銀行采用內部模型法計算市場風險加權資產時，VaR乘數因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B4、權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足的條件之一為（）。A.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過100萬元B.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過300萬元C.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元D.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】C5、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營B.監管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C6、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B7、市場風險限額指標不包括（）。A.損失限額B.期限限額C.風險價值限額D.止損限額【答案】A8、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C9、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A10、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產(可在7天內變現的流動資產)比率維持在（）以上。A.15％B.20％C.25％D.30％【答案】A11、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C12、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規避制度【答案】D13、()對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A14、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規劃通常的做法是對未來（）進行滾動規劃。A.一年或三年B.三年或五年C.兩年或三年D.三年或四年【答案】B15、董事會和高級管理層對戰略風險管理的結果負有（）。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A16、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C17、風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。A.內部數據、外部數據B.表內數據、表外數據C.資產數據、負債數據D.公司數據、投資者數據【答案】A18、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優質流動性資產分析D.存貸比【答案】D19、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A20、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B21、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰略【答案】A22、下列說法正確的是（）。A.董事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任C.監事會只監督董事會在市場風險管理方面的履職情況D.市場風險管理部門相對于業務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】D23、依據發生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。A.利率風險B.股票風險C.匯率風險D.期權風險【答案】A24、下列關于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】B25、我國規定，商業銀行流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】A26、專家判斷法與市場有關的因素包括（）。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D27、下列關于商業銀行壓力測試的說法中最不恰當的一項是（）。A.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構建綜合性的情景假設C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質風險D.銀行應根據內外部經濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制【答案】B28、假設某商業銀行外匯交易業務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業務的市場風險監管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B29、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B30、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D31、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C32、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B33、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.經濟資本B.資本充足率C.存款準備金D.存款保險【答案】B34、商業銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優先排序。A.合規部門B.董事會風險管理委員會C.業務部門D.風險管理部門【答案】C35、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C36、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.5.5％【答案】C37、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組B.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架D.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】A38、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業的履約程度有一定程度的提高【答案】B39、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C40、通常情況下，下列商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A41、（）是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。A.信用風險B.流動性風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】B42、鄧肯·威爾遜開發出了()方法。A.因果關系模型B.關鍵風險指標C.風險誘因D.風險緩釋【答案】A43、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品【答案】C44、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C45、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業務部門→管理層→風險管理部門B.各業務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】B46、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B47、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D48、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府財政政策的改變B.公共利益集團持續的壓力／運動C.極端組織的行動D.政權發生更替【答案】A49、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D50、根據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C51、下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰略風險D.信用風險【答案】A52、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D53、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業銀行進行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D54、商業銀行公司治理的主要內容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監督機制C.明確股東、董事、監事和高級管理層人員的權利、義務D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B55、以下不屬于分析企業的非財務因素的是（）。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產和經營風險分析D.行業風險分析【答案】B56、以下對于戰略風險管理的理解錯誤的是（）。A.經濟資本配置是戰略風險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃C.戰略風險一經批準不得更改D.在評估戰略風險時，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】C57、在業務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A.外部事件B.人員因素C.系統缺陷D.違反內部流程【答案】A58、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經濟資本B.會計資本C.監管資本D.賬面資本【答案】C59、監管資本預測的內容不包括的是（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本【答案】D60、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度B.該指標是一個靜態指標C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B61、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】A62、壓力情景應充分體現銀行的特征是（）。A.經營和收益B.經營和風險C.經營和管理D.風險和收益【答案】B63、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統B.5Ps系統C.CAMELs系統D.以上都是【答案】D64、假設某商業銀行市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C65、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C66、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D67、20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】A68、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業務的復雜程度、銀行的風險水平相適應B.風險管理要貫穿在業務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統一的管理框架D.風險管理部門必須與接受風險評估的業務部門保持絕對關聯【答案】D69、根據巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業日。A.10B.20C.5D.17【答案】A70、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】A多選題（共20題）1、下列關于風險的概念說法不正確的有（）。A.風險是一個事前的概念B.風險是一個事后的概念C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險是一個無法確定的概念E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD2、現金流分為（）。A.經營活動的現金流B.休閑活動的現金流C.投資活動的現金流D.投機活動的現金流E.融資活動的現金流【答案】AC3、情景分析應遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長期性D.謹慎性E.客觀性?【答案】ACD4、商業銀行操作風險管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。A.制定操作風險與控制自我評估B.業務連續性管理C.損失數據收集D.關鍵風險指標監測E.外包業務管理?【答案】ACD5、根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。A.由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由董事會承擔對市場風險管理實施監控的最終責任C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立【答案】BD6、風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。A.方差—協方差法B.蒙特卡洛法C.解釋區間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD7、商業銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風險？（）A.授信權限管理B.加強信貸審批C.加強貸后管理D.風險緩釋E.限額管理【答案】ABCD8、按約束的風險類型，限額主要分為（）。A.信用風險限額B.市場風險限額C.操作風險限額D.流動性風險限額E.國別風險限額【答案】ABCD9、《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標有（）。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保商業銀行的主要風險能夠被預測D.確保監管部門有效監管商業銀行面臨的主要風險E.確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配【答案】AB10、集團法人客戶的信用風險特征有（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統性風險較高E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD11、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.戰略風險E.聲譽風險【答案】ABC12、下列關于商業銀行信用風險控制措施的表述，正確的有（）。A.貸款轉讓可以實現信用風險轉移B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段C.貸款定價能夠有效地實現信用風險對沖D.經濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業務E.資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性【答案】AD13、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風險B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風險E.管理利率風險【答案】BC14、市場約束機制包括（）。A.監管機構對銀行業金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD15、流動性風險的外部因素包括（）。A.宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致市場上流動性枯竭B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發系統性流動性危機D.銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支