湖南省期貨從業資格：基差與套期保值效果考試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數構成完全對應，此時的恒生指數為150點0，0恒生指數的合約乘數為5港元，假定市場利率為6，%且預計1個月后可收到500港0元現金紅利，則此遠期合約的合理價格為_。_A150點00．B151點24．C152點24．D153點24．2、法規、政策規定向投資者承諾或保證收益，情節嚴重的，由中國期貨業協會（）A暫停從業人員資格個月至個月B撤銷期貨從業人員資格并在年內拒絕受理其從業人員資格申請撤銷期貨從業人員資格并在年內或永久性拒絕受理其從業人員資格申請D公開通報批評3、期貨一部、中國期貨保證金監控中心、中國期貨業協會和期貨交易所代表組成，這體現的是__。A分類評價申訴機制B分類評價“一票降級”制度分類結果的披露和使用D分類評審的集體決策制度4、期貨投資者保障基金產生的利息以及運用所產生的各種收益等孳息歸屬（）。A期貨交易所B中國證監會期貨投資者保障基金D風險準備金5、我國期貨交易所會員必須是（）。A自然人B事業單位境內企業法人D境外企業法人6、動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進行補償后，（）依法取得相應的受償權，可以依法參與期貨公司清算。A中國證監會B財政部期貨投資者保障基金管理機構D期貨投資者7、《期貨從業人員執業行為準則》自（）施行。TOC\o"1-5"\h\zA年月日B年月日年月日D年月日8、如果套期保值者能爭取到一個有利的__，套期保值交易就能贏利。A利息B基差現貨價格D期貨價格9、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A應當按照公司標準計算保證金B可以只在報表附注中說明應當按照分類和流動性進行風險調整D應當相應調減凈資本10、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A中國期貨業協會B本交易所會員大會本交易所理事會D中國證監會11、下列可以從事期貨交易的是（）。A國家機關和事業單位B某集團下屬公司期貨交易所的工作人員D中國期貨業協會的工作人員12、期貨交易和交割的時間順序是_。_A同步進行B通常交易在前，交割在后通常交割在前，交易在后D無先后順序13、期貨從業人員違反《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》，情節輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為（）A予以當面批評B予以訓誡，訓誡以訓誡信的形式向個人發出予以公開譴責D向公安部門舉報14、中國證監會及其派出機構依法對期貨公司進行檢查時，檢查人員不得少于（）人。15、某期貨交易所會員現有可流通的國債20萬0元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。6、手續費等費用A元噸B元噸元噸D元噸7甲期貨公司共有家營業部，現有凈資產萬元，資產調整值為萬元，負債調整值為20萬0元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到100萬0元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。A萬元B萬元萬元D萬元18、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A企業法人B自然人會員D國有企業19、某期貨交易所副總經理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經理報告并申請批準，該總經理（）。A不準許該副總經理兼職B可以批準該副總經理兼職無權批準該副總經理兼職D可以助其以調用的形式進行兼職20、統一、嚴格的監管。A英國B新加坡美國D日本21、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于_。_A風險較低B成本較低收益較高.保證金要求較低22、監事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監會或者其授權的派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A身份證復印件并加蓋推薦公司公章B學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章名推薦人的書面推薦意見D資質測試合格證明23、分立的說法，不正確的是（）。A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼B期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除D期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼2、4趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題：根據《期貨從業人員執業行為準則》的規定，趙某受到暫停營業處分后，應當（）。A在處分期間不得從事任何與期貨相關的活動B參加協會組織的專項后續職業培訓自我反省，公開道歉D向期貨業協會遞交保證書，承諾不再從事違法行為25、下面關于投機說法錯誤的是__。A投機者承擔了價格風險B投機的目的是獲取較大的利潤投機者主要獲取價差收益D投機交易主要在期貨與現貨兩個市場進行操作二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、期權按照標的物不同，可以分為金融期權和商品期權，下列屬于金融期權的是_。_A利率期貨B股票指數期權外匯期權D能源期權2、股票指數期貨交易的特點有_。_A以現金交收和結算B以小博大套期保值D投機3、下列關于波浪理論基本思想的說法，正確的是_。_?波浪理論是以周期為基礎的。它把大的運動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細分成更小的周期B每個周期無論時間長短，都是以一種模式進行每個周期都是由上升或下降的個過程和下降或上升的個過程組成D艾略特最初發明波浪理論是受到價格上漲下跌現象不斷重復的啟示，試圖找出其上升和下降的規律4、期貨交易內幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，進行下列（）行為，情節嚴重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節特別嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。A散布虛假信息B買入或者賣出該證券從事與該內幕信息有關的期貨交易D泄露該信息5、期貨交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求__等措施，以警示和化解風險。A會員報告情況B客戶報告情況C談話提醒D發布風險提示函6、變更或者終止結算協議的，應當在簽訂、變更或者終止結算協議之日起3個工作日內向（）報告。A協議雙方住所地的中國證監會派出機構B期貨交易所中國期貨業協會D期貨保證金安全存管監控機構7、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A公司停業B變更業務范圍參股境外期貨類經營機構D控股股東發生變化8、期貨公司的董事會除應當行使《公司法》規定的職權外，還應當履行下列（）職責。A研究制定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求B研究制定風險管理、內部控制制度審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求D審議并決定風險管理、內部控制制度9、下列關于中國證監會的表述中正確的有（）。A依法對期貨公司進行監督管理B無權對期貨公司分支機構進行監督管理中國證監會派出機構依法經中國證監會授權對期貨公司及其分支機構進行監督管理D中國證監會派出機構依法只對期貨公司的分支機構進行監督管理10、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動產投資D間接參與期貨交易11、期貨從業人員不得從事或協同從事（）等行為。A編造并傳播有關期貨交易的虛假信息B欺詐客戶內幕交易D操縱期貨交易價格12、在實踐中，企業識別風險的方法有_。_A風險列舉法B流程圖分析法方法D方法13、關于中國證監會對期貨交易所的監管描述正確的有（）。A中國證監會認為期貨市場出現異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風險處置措施B中國證監會認為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示C中國證監會可以向期貨交易所派駐督察員D中國證監會對期貨交易所的市場監管是行政義務，中國證監會不得向交易所收取任何費用14、下列表述中，正確的有（）。A期貨公司應當加入期貨業協會B期貨公司應當加入工商企業聯合會中國期貨業協會對期貨公司進行監督管理D中國期貨業協會對期貨公司進行自律性管理15、美國期貨投資基金的聯邦監管機構包括_。_A證券交易委員會B全國證券商協會全國期貨業協會D商品期貨交易委員會16、跨期套利的策略包括__。A正向市場牛市套利B正向市場熊市套利反向市場牛市套利D反向市場熊市套利17、在面對_形_態時，不用等到突破后再開始行動。A形B雙重頂底三重頂底D矩形18、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題：期貨業協會在調查趙某的違規行為時，發現趙某曾經利用自己職務上的便利侵吞公司財產，已經構成了犯罪，對此，期貨業協會應該（）。A向中國證監會報告B移交司法機關追究刑事責任直接對其進行刑事處罰D對其進行行政處罰后再移交司法機關處理19、期貨公司的期貨從業人員不得進行的行為有（）。.代理客戶從事期貨交易B進行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易收付、存取或劃轉期貨保證金D挪用客戶的期貨保證金20、期貨合約的價格形成方式有__。A公開喊價方式B配對交易方式連續競價方式.計算機撮合成交方式21、可由期貨公司住所地的中國證監會派出機構依法核準任職資格的人員有（）。A財務負責人B期貨公司董事長C期貨公司監事會主席D除期貨公司監事會主席以外的監事22、期貨從業人員應當遵守的職業行為規范包括（）。A誠實守信，恪盡職守，促進機構規范運作，維護期貨行業聲譽B以專業的技能，謹慎、勤勉盡責地為客戶提供服務，保守客戶的商業秘密，維護客戶的合法權益向客戶提供專業服務時，充分揭示期貨交易風險，不得作出不當承諾或者保證D當自身利益或者相關利益與客戶的利益發生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶進行披露，并且堅持客戶合法利益優先的原則23、孫某為某期貨公司期貨從業人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據，無力支付手術費用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術費。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監會反映了孫某的行為，中國證監會有權對孫某采取的措施有（）。A責令改正B監管談話紀律懲戒D出具警示函24、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。200年8由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面