計量經濟學題庫一、單項選擇題（每小題1分）計量經濟學是下列哪門學科的分支學科（C）。記錄學 B.數學 C.經濟學 D.數理記錄學計量經濟學成為一門獨立學科的標志是（B）。1930年世界計量經濟學會成立B.1933年《計量經濟學》會刊出版C.1969年諾貝爾經濟學獎設立 D,1926年計量經濟學（Economics）-詞構造出來外生變量和滯后變量統稱為（D）o控制變量 B.解釋變量 C.被解釋變量 D.前定變量橫截面數據是指（A）o同一時點上不同記錄單位相同記錄指標組成的數據B.同一時點上相同記錄單位相同記錄指標組成的數據C.同一時點上相同記錄單位不同記錄指標組成的數據D.同一時點上不同記錄單位不同記錄指標組成的數據同一記錄指標，同一記錄單位準時間順序記錄形成的數據列是（Oo時期數據 B.混合數據 C.時間序列數據 D.橫截面數據在計量經濟模型中，由模型系統內部因素決定，表現為具有一定的概率分布的隨機變量，其數值受模型中其他變量TOC\o"1-5"\h\z影響的變量是（ ）。A.內生變最 B.外生變量 C.滯后變量 D,前定變量描述微觀主體經濟活動中的變量關系的計量經濟模型是（ ）。A.微觀計量經濟模型 B.宏觀計量經濟模型 C.理論計量經濟模型 D.應用計量經濟模型經濟計量模型的被解釋變量一定是（ ）。A.控制變量 B.政策變量 C.內生變量 D,外生變量下面屬于橫截面數據的是（ ）.1991-2023年各年某地區20個鄉鎮公司的平均工業產值1991-2023年各年某地區20個鄉鎮公司各鎮的工業產值某年某地區20個鄉鎮工業產值的合計數 D.某年某地區20個鄉鎮各鎮的工業產值經濟計量分析工作的基本環節是（ ）。A.設定理論模型一收集樣本資料一估計模型參數一檢查模型B.設定模型一估計參數一檢查模型一應用模型C.個體設計一總體估計一估計模型-應用模型D.擬定模型導向一擬定變量及方程式一估計模型一應用模型將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）o

A.虛擬變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量12.(）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數值由模型自身決定。A.外生變量B.內生變量C.前定變量D.滯后變量13.A.虛擬變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量12.(）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數值由模型自身決定。A.外生變量B.內生變量C.前定變量D.滯后變量13.同一記錄指標準時間順序記錄的數據列稱為（)?A.橫截面數據B.時間序列數據C.修勻數據D.原始數據M.計量經濟模型的基本應用領域有A.結構分析、經濟預測、政策評價B.A.結構分析、經濟預測、政策評價B.彈性分析、乘數分析、政策模擬C.消費需求分析、生產技術分析、C.消費需求分析、生產技術分析、季度分析、年度分析、中長期分析15.變量之間的關系可以分為兩大類,它們是（)oA.15.變量之間的關系可以分為兩大類,它們是（)oA.函數關系與相關關系B.線性相關關系和非線性相關關系C.正相關關系和負相關關系C.正相關關系和負相關關系D.簡樸相關關系和復雜相關關系16.相關關系是指（)oA.變量間的非獨立關系 B.16.相關關系是指（)oA.變量間的非獨立關系 B.變量間的因果關系C.變量間的函數關系D.變量間不擬定性的依存關系進行相關分析時的兩個變量（A.都是隨機變量A.都是隨機變量都不是隨機變量?個是隨機變量，?個不是隨機變量D.隨機的或非隨機都可以表達x和y之間真實線性關系的是（參數“的估計量B具有有效性是指（A.var(^)=OB.var。）A.var(^)=OB.var。）為最小C.。一尸）=0D.（0—仞為最小對于*=歡+，乂,+弓，以&表達估計標準誤差，P表達回歸值，則（A.E0時,￡(Yj_Y>=0B.6=0A.E0時,￡(Yj_Y>=0B.6=0時,￡(丫廠￥)2=0C.缶=0時,￡（丫廠￥）為最小D.NO時，￡（丫二￥）2為最小21.A.21.A.設樣本回歸模型為￥頊）+&Xj+ej,則普通最小二乘法擬定的R的公式中，錯誤的是（d.陣必尊XL

對于￥胡）+，天+烏，以b表達估計標準誤差，r表達相關系數，則有（A.8=0時，A.8=0時，r=lB.3=0時，r=-lC.3=0時，r=0D.8=0時，r=l或r=-l產量（X,臺）與單位產品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為V=356-1.5X,這說明（A.產量每増長一臺，單位產品成本増長A.產量每増長一臺，單位產品成本増長356元產量每増長一臺，單位產品成本減少1.5元產量每增長一臺，單位產品成本平均增長356元D.產量每增長一臺，單位產品成本平均減少1.5元)o在總體回歸直線E（Y）=河+崗X中，川表達（)oA.當X增長一個單位時，Y增長崗個單位B.當X増長一個單位時，Y平均增長崗個單位C.當Y増長一個單位時，X增長崗個單位D.當Y增長一個單位時，X平均増長崗個單位25.對回歸模型Yi=^+/7,Xi+ui進行檢查時，通常假定\服從（25.A.N(0,苛)B.t(n-2)C.N(0,o-2)D.t(n)26.以Y表達實際觀測值,Y表達回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數的準則是使（A.B.￡(yT)2=oc.￡(A.N(0,苛)B.t(n-2)C.N(0,o-2)D.t(n)26.以Y表達實際觀測值,Y表達回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數的準則是使（A.B.￡(yT)2=oc.￡(Yj—￥>=最小D.￡（￥一丫）2=最小27.設Y表達實際觀測值,V表達OLS估計回歸值，則下列哪項成立（A.V=YB.Y=YC.Y=YD.Y=Y28.A.(X,Y)B.(X,Y)28.A.(X,Y)B.(X,Y)C.(又，Y)D.(X,Y)用OLS估計經典線性模型Yi=q）+4X,+u.,則樣本回歸直線通過點 29.以Y表達實際觀測值，V表達OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（29.A.30.用一組有30個觀測值的樣本估計模型￥=片+尚Xj+u.,在0.05的顯著性水平下對崗的顯著性作t檢査，則崗30.顯著地不等于零的條件是其記錄量t大于（A.to.os(30)A.to.os(30)B.to.025(30) C.to.05(28)D.to.025(28)31.已知某一直線回歸方程的鑒定系數為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數為：A.0.64B.0.8C.0.4D.0.32A.0.64B.0.8C.0.4D.0.3232.相關系數r的取值范圍是（A.rW-l33.鑒定系數A.rW-l33.鑒定系數R‘的取值范圍是（B.rNlC.OWrWlD.—iWrWlA.R2W-1 B.R2N1 C.0WR2W1 D.A.R2W-1 B.R2N1 C.0WR2W1 D.一1WR2W134.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即。2越大，則（A.預測區間越寬，精度越低A.預測區間越寬，精度越低預測區間越寬，預測誤差越小C預測區間越窄，精度越高C預測區間越窄，精度越高預測區間越窄，預測誤差越大35.假如X和Y35.假如X和Y在記錄上獨立，則相關系數等于（)oB.C.0D.836.根據決定系數￥與F記錄量的關系可知，當￥=1時，有（A.F=1B.F=-lC.F=0D.F=8A.F=1B.F=-lC.F=0D.F=837.在C-D生產函數Y=Al^Kp中，（A.a和戶是彈性B.A和a是彈性C.AA.a和戶是彈性B.A和a是彈性C.A和/?是彈性D.A是彈性38.回歸模型Yi=0o+0\Xi+Uj中，關于檢查Ho：A=0所用的記錄量?'一氣,下列說法對的的是（A.服從％2（〃一A.服從％2（〃一2）服從，（w-D服從/2（〃一1）服從，（w-2）在二元線性回歸模型匕=為+爲乂|,.+外乂2,+虬中，崗表達（A.當X2不變時，XI每變動一個單位Y的平均變動。 B.當XI不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。當XI和X2都保持不變時，Y的平均變動。當XI和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。)o在雙對數模型In匕=ln/?o+01nX,+《中，崗的含義是（)oA.Y關于X的增長量B.Y關于X的增長速度C,Y關于X的邊際傾向D.YA.Y關于X的增長量根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為In*=2.00+0.75In丄，這表白人均收入每增長1%,人均消費支出將增長（)0每增長1%,人均消費支出將增長（)0A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（A.與隨機誤差項不相關 B.按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（A.與隨機誤差項不相關 B.與殘差項不相關C.與被解釋變量不相關D.與回歸值不相關根據鑒定系數f與F記錄量的關系可?知，當R』1時有（A.F=1B.F=—1C.F=8A.F=1B.F=—1C.F=8D.F=0卜面說法對的的是（D.外生變量是非隨機變量A.內生變量是非隨機變量B.前定變量是隨機變量C.D.外生變量是非隨機變量在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（A.內生變量B.外生變量C.虛擬變量D,前定變量TOC\o"1-5"\h\z回歸分析中定義的（ ）。解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量計量經濟模型中的被解釋變量一定是（ ）。A.控制變量 B.政策變最C.內牛變量 D.外生變量在由〃=30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數為0.8500,則調整后的多重決定系數為（ ）A.0.8603 B.0.8389 C.0.8655 D.0.8327下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ ）A.G（消費）=500+0.8<（收入） B.°（商品需求）=10+0.8<（收入）+0.91（價格）C.0（商品供應）=20+0.75己（價格）D.*（產出量）=0.65聯6（勞動）（資本）用一組有30個觀測值的樣本估計模型其"。+堿+b2x2, 后，在0.05的顯著性水平上對々的顯著性作f檢查,則耳顯著地不等于零的條件是其記錄量f大于等于（ ）‘0.05（招）B.‘0025（28）C.⑵）D.孩25（1，公）模型心=1鳴+妃中，4的實際含義是（ ）a.x關于〉的彈性b.>關于工的彈性c.x關于y的邊際傾向 d.y關于x的邊際傾向在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的鑒定系數接近于1,則表白模型中存在（ ）A.異方差性B.序列相關C.多重共線性D.高擬合優度線性回歸模型y,=bQ+bixil+b2x2l+......+bkxh+u,中，檢査=0（，=0,1,2,..人）時，所用的記錄量APi服從（ ）A.t（n~k+l） B.t（n-k~2）C.t（n-k~l） D.t（n~k+2）調整的鑒定系數反2與多重鑒定系數R2之間有如下關系（ ）A*2=4_r2 B.同=1_公_舟n-k-\ n-k-\C.R2=\一一 （1+叱）D.斤2=1—一（I-/?2）n-k-\ n-k-\關于經濟計量模型進行預測出現誤差的因素，對的的說法是（ ）0

A.只有隨機因素B.A.只有隨機因素B.只有系統因素C.既有隨機因素，又有系統因素 D.A、B、C都不對在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本規定是（k為解釋變量個數）：（AnNk+1Bn<k+lCn》AnNk+1Bn<k+lCn》30或nN3(k+1)DnN30下列說法中對的的是：（A假如模型的A?很高，我們可以認為此模型的質量較好B假如模型的A?較低，我們可以認為此模型的質量較差C假如某一參數不能通過顯著性檢査，我們應當剔除該解釋變量D假如某一參數不能通過顯著性檢查，我們不應當隨便剔除該解釋變量半對數模型丫=坊+崗mX+0中，參數崗的含義是（ ）0A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 B.Y關于X的邊際變化C.X的相對變化，引起Y的盼望值絕對量變化 D.Y關于X的彈性半對數模型"=凡+崗X+//中，參數崗的含義是（B.Y關于X的彈性D.YB.Y關于X的彈性D.Y關于X的邊際變化C.X的相對變化，引起Y的盼望值絕對量變化60.雙對數模型"*=凡+印/+“中，參數崗的含義是（A.X的相對變化，引起Y的盼望值絕對量變化B.Y關于X的邊際變化C.X的絕對量發生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率D.Y關于X的彈性61.Goldfeld-Quandt方法用于檢查（)A.異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計方法是（ ）A,一階差分法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權最小二乘法63.White檢査方法重要用于檢查（)A.異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性64.Glejser檢査方法重要用于檢査（)A.異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性

下列哪種方法不是檢査異方差的方法（A.戈德菲爾特一一A.戈德菲爾特一一匡特檢査B.懷特檢査C.戈里瑟檢査D.方差膨脹因子檢査當存在異方差現象時，估計模型參數的適當方法是（A.加權最小二乘法B.A.加權最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗信息加權最小二乘法克服異方差的重要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數，從而提高估計精度，即（A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用假如戈里瑟檢查表白，普通最小二乘估計結果的殘差/與有顯著的形式|《|=028715與+匕的相關關系V（'滿足線性模型的所有經典假設）,則用加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為（A.B.C.%69.果戈德菲爾特一一匡特檢査顯著,則認為什么問題是嚴重的（A.異方差問題V（'滿足線性模型的所有經典假設）,則用加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為（A.B.C.%69.果戈德菲爾特一一匡特檢査顯著,則認為什么問題是嚴重的（A.異方差問題B.序列相關問題C.多重共線性問題D.設定誤差問題70.設回歸模型為兇=妬+氣其中初S）=b無，則。的最有效估計量為A.B.假如模型g+bixm存在序列相關，則（A.cov(xt,Ut)=OB.cov(ut,0,)=0(t^s)C.A.cov(xt,Ut)=OB.cov(ut,0,)=0(t^s)C.cov(xt,ih)尹0D.cov(ut,us)尹0(t尹s)DW檢查的零假設是（p為隨機誤差項的邛介相關系數）（A.DW=OP=0A.DW=OP=0DW=1P=1卜列哪個序列相關可用DW檢査（v,為具有零均值，常數方差且不存在序列相關的隨機變量）（A.Ut=PUt-i+vtB.Ut=PUt-l+PUi-2+,,,+￥,.Ui=PVtD.u?=Pv,+P2vA.Ut=PUt-i+vtB.Ut=PUt-l+PUi-2+,,,+￥,.Ui=PVtD.u?=Pv,+P2vt-i+…74.DW的取值范圍是（)?A.一1WDWW0C.—2WDWW2D.0WDWW4當DW=4時，說明（A.不存在序列相關B.不能判斷是否存在一階自相關C.存在完全的正的?階自相關A.不存在序列相關B.不能判斷是否存在一階自相關C.存在完全的正的?階自相關D.存在完全的負的一階自相關根據20個觀測值估計的結果，一元線性回歸模型的DW=2.3°在樣本容量n=20,解釋變量k=l,顯著性水平為0.05時,査得dl=l,du=1.41,則可以決斷（

A.不存在一階自相關B.A.不存在一階自相關B.存在正的一階自相關C.存在負的一階自D.無法擬定當模型存在序列相關現象時，適宜的參數估計方法是（ ）。加權最小二乘法 B.間接最小二乘法 C.廣義差分法D.工具變量法對于原模型y,=b°+b兇+山，廣義差分模型是指（KA-侖*。扁+b■侖,意Ay^b^x,+au,Ay^bo+b^x,+Aut力一/?%=財（1-/7）+1）|偽—QXz）+（UtTOC\o"1-5"\h\z采用一階差分模型一階線性自相關問題合用于下列哪種情況（ ）。A.P^0 B.P C.-1<P<0 D.0<P<1定某公司的生產決策是由模型St=b°+bR+u,描述的（其中&為產量，R為價格），又知：假如該公司在t-l期生產過剩，經營人員會削減t期的產量。由此決斷上述模型存在（ ）。A.異方差問題 B.序列相關問題 C.多重共線性問題 D.隨機解釋變量問題根據一個n=30的樣本估計L=Bo+B\Xg后計算得DW=1.4,已知在5%的置信度下，dl=l.35,du=l.49,則認為原模型（ ）。A.存在正的一階自相關B.存在負的一階自相關C.不存在一階自相關 D.無法判斷是否存在一階自相關。于模型m=Bo+BiXg，以P表達&與之間的線性相關關系（t=l,2,“?T），則下列明顯錯誤的是（ ）?A.P=0.8,DW=0.4B.P=—0.8,DW=-0.4C.p=0,DW=2D.P=1,DW=O83.同一記錄指標準時間順序記錄的數據列稱為（)?A.橫截面數據A.P=0.8,DW=0.4B.P=—0.8,DW=-0.4C.p=0,DW=2D.P=1,DW=O83.同一記錄指標準時間順序記錄的數據列稱為（)?A.橫截面數據B.時間序列數據C.修勻數據D.原始數據當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具有（A.線性B.無偏性A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性經驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF（A.大于B.小于A.大于B.小于C.大于5D.小于5模型中引入事實上與解釋變量有關的變量，會導致參數的OLS估計量方差（A.增大B.減小A.增大B.減小C.有偏D.非有效對于模型y,=b0+bixu+b2x2t+u“與玨=0相比，rl2=0.5時，估計量的方差將是本來的（ ）。A.1倍B.1.33A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍假如方差膨脹因子V1F=1O，則什么問題是嚴重的（A.異方差問題 B.序列相關問題C.多重共線性問題D.解釋變量與隨機項的相關性在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的鑒定系數接近于1,則表白模型中存在（ ）。

A異方差B序列相關A異方差B序列相關C多重共線性D高擬合優度90,存在嚴重的多重共線性時，參數估計的標準差（A.變大B.變小C.無法估計A.變大B.變小C.無法估計D.無窮大91.完全多重共線性時，下列判斷不對的的是（)?參數無法估計 B.只能估計參數的線性組合C.模型的擬合限度不能判斷D.可以計算模型的擬合限度設某地區消費函數y,=Co+c/i+〃,中，消費支出不僅與收入x有關，并且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為（A.1個B.2A.1個B.2個C.3個D.4個當質的因素引進經濟計量模型時，需要使用（外生變量前定變量內生變量虛擬變量外生變量前定變量內生變量虛擬變量由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統地改變，這種模型稱為（A.系統變參數模型B.系統模型A.系統變參數模型B.系統模型C.變參數模型D.分段線性回歸模型假設回歸模型為力=a+",+〃,，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關則。的普通最小二乘估計量（無偏且一致無偏但不一致有偏但一致有偏且不一致無偏且一致無偏但不一致有偏但一致有偏且不一致假定對的回歸模型為+0勺+人沔,+《，若漏掉了解釋變量X2,且XI、X2線性相關則四的普通最小二乘法估計量（無偏且一致無偏但不一致有偏但一致有偏且不一致無偏且一致無偏但不一致有偏但一致有偏且不一致模型中引入一個無關的解釋變量（A.對模型參數估計量的性質不產生任何影響B.導致普通最小二乘估計量有偏C.導致普通最小二乘估計量精度下降D.導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降98.設消費函數y,=a0+aiD+bA.對模型參數估計量的性質不產生任何影響B.導致普通最小二乘估計量有偏C.導致普通最小二乘估計量精度下降D.導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降98.設消費函數y,=a0+aiD+b]xl+u,,其中虛擬變量1東中部0西部,假如記錄檢查表白q=0成立，則東中部的消費函數與西部的消費函數是（).A.互相平行的B.互相垂直的C.互相交叉的D.互相車疊的99.虛擬變量（重要來代表質的因素，但在有些情況下可?以用來代表數量因素99.虛擬變量（重要來代表質的因素，但在有些情況下可?以用來代表數量因素B.只能代表質的因素C.只能代表數量因素D.只能代表季節影響因素100.分段線性回歸模型的幾何圖形是（）。A.C.只能代表數量因素D.只能代表季節影響因素100.分段線性回歸模型的幾何圖形是（）。A.平行線B.垂直線C.光滑曲線D.折線假如一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特性的質的因素要引入虛擬變量數日為（A.mB.m-1C.m~2D.m+1A.mB.m-1C.m~2D.m+1設某商品需求模型為乂=如+如耳+《，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產生的問題為（A.異方差性B.序列相關A.異方差性B.序列相關C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性對于模型y：=b°+bE+虬,為了考慮“地區”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產生（A.序列的完全相關序列不完全相關完全多重共線性A.序列的完全相關序列不完全相關完全多重共線性不完全多重共線性1城鎮家庭°1城鎮家庭°農本寸家庭，當記錄檢査表白下列哪項成立時，表達城鄉家庭與農村家庭有同樣的消費行為（)?D=<設消費函數為凹=口。+%?+。0七+4賢,?+“,，其中虛擬變量C.心氣bC.心氣b\=°設無限分布滯后模型為丫二。+片X|+崗Xm+四乂心+???+叫，且該模型滿足Koyck變換的假定，貝悵期影響系數為（)o影響系數為（)oD.不擬定對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉化為（A.異方差問題B.A.異方差問題B.多重共線性問題C.多余解釋變量D.隨機解釋變量在分布滯后模型Yl=a+^X,+^Xl_i+fl2Xl_2+---+u,中，短期影響乘數為（B.A對于自適應預期模型，估計模型參數應采用（A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法D.工具變量法koyck變換模型參數的普通最小二乘估計量是（A.無偏且一致B.有偏但一致C.A.無偏且一致B.有偏但一致C.無偏但不一致D.有偏且不一致下列屬于有限分布滯后模型的是（A.匕=。+厲X,+崗婦+河％+???+〃,C.r=a+"X,+RXi+0X.2+?+“,匕=。+厲X,+崗％+河匕2+???+A.匕=。+厲X,+崗婦+河％+???+〃,C.r=a+"X,+RXi+0X.2+?+“,D."a+",+&Xi+河X,q+???+應Xj+%消費函數模型G=400+0.5（+0.3丄+0.1丄2,其中/為收入，則當期收入［對未來消費C,2的影響是：匕增長一單位，C+2増長（

A.0.5個單位 B.0.3個單位C.0.1個單位 D.0.9個單位TOC\o"1-5"\h\zH2.下面哪一個不是幾何分布滯后模型（ ）?A.koyck變換模型B.自適應預期模型 C.局部調整模型D.有限多項式滯后模型有限多項式分布滯后模型中，通過將本來分布滯后模型中的參數表達為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（ ）。A.異方差問題 B.序列相關問題 C.多重共性問顯D.參數過多難估計問題分布滯后模型匕=a+"邛5心+宙X心+"7+%中，為了使模型的自由度達成30,必須擁有多少年的觀測資料（ ）。A.32B.A.32B.33C.34D.38假如聯立方程中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程為（ ）?A.恰好辨認 B.過度辨認C.不可辨認 D.可以辨認下面關于簡化式模型的概念，不對的的是（ ）?A.簡化式方程的解釋變量都是前定變量B.簡化式參數反映解釋變量對被解釋的變量的總影響簡化式參數是結構式參數的線性函數D.簡化式模型的經濟含義不明確對聯立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類，即：（ ）oA.間接最小二乘法和系統估計法 B.單方程估計法和系統估計法C.單方程估計法和二階段最小二乘法 D.工具變量法和間接最小二乘法在結構式模型中，其解釋變量（ ）。D.都是外生變量A.都是前定變量B.都是內生變量C.D.都是外生變量假如某個結構式方程是過度辨認的，則估計該方程參數的方法可用（A.二階段最小二乘法B.A.二階段最小二乘法B.間接最小二乘法 C.廣義差分法D.加權最小二乘法當模型中第，個方程是不可辨認的，則該模型是（A.可辨認的B.A.可辨認的B.不可辨認的C.過度辨認D.恰好辨認結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是A.外生變量B.滯后變量C.內生變量D.外生變量和內生變量122.在完備的結構式模型6=%+122.在完備的結構式模型/,=爲+以+"+四生變量是指r=C+/,+G,

TOC\o"1-5"\h\zA.Yt B.Yt-i C.I, D.G,C=%+%K+氣在完備的結構式模型?Il=b()+blYl+h2Yl_i+u2l中，隨機方程是指( )。V+G,A.方程1 B.方程2C.方程3 D.方程1和2聯立方程模型中不屬于隨機方程的是（ ）＜.A.行為方程 B.技術方程C.制度方程 D.恒等式結構式方程中的系數稱為（）oA.短期影響乘數B.長期影響乘數C.結構式參數 D.簡化式參數簡化式參數反映相應的解釋變量對被解釋變量的（）oA.直接影響 A.直接影響 B.間接影響C.前兩者之和D.前兩者之差對于恰好辨認方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計最具有（A.精確性B.A.精確性B.無偏性C.真實性D.一致性二、多項選擇題（每小題2分）1.計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科（A.記錄學B.數理經濟學C.經濟記錄學D.1.計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科（A.記錄學B.數理經濟學C.經濟記錄學D.數學E.經濟學從內容角度看，計量經濟學可分為（A.理論計量經濟學 B.狹義計量經濟學應用計量經濟學A.理論計量經濟學 B.狹義計量經濟學應用計量經濟學D.廣義計量經濟學E.金融計量經濟學從學科角度看，計量經濟學可分為（A.理論計量經濟學 B.狹義計量經濟學C.應用計量經濟學D.廣義計量經濟學E.金融計量經濟學4.從變量的因果關系看，經濟變量可分為（)?A.解釋變量B.被解釋變量C.內生變量D.外生變量E.控制變量5.從變量的性質看，經濟變量可分為（A.解釋變量B.被解釋變量C.內生變量D.外生變量E.控制變量6.使用時序數據進行經濟計量分析時，規定指標記錄的（A.對象及范圍可比B.時間可比口徑可比D.計算方法可比E.內容可比7.一個計量經濟模型由以下哪些部分構成（)?A.變量B.參數C.隨機誤差項D.方程式E.虛擬變量8.與其他經濟模型相比，計量經濟模型有如下特點（)oA.擬定性B.經驗性C.隨機性D.動態性E.靈活性一個計量經濟模型中，仰作為解釋變量的有（A.內生變量B.外生變量C.A.內生變量B.外生變量C.控制變量D.政策變量E.滯后變量計量經濟模型的應用在于（A.結構分析B.經濟預測A.結構分析B.經濟預測政策評價D.檢查和發展經濟理論E.設定和檢查模型下列哪些變量屬于前定變最（A.內生變量B.隨機變量C.A.內生變量B.隨機變量C.滯后變量D.外生變量E.工具變量經濟參數的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數（）經濟參數的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數（）。A.折舊率B.稅率A.折舊率B.稅率C.利息率D.憑經驗估計的參數E.運用記錄方法估計得到的參數在一個經濟計量模型中，可作為解釋變量的有（A.內生變量B.控制變量A.內生變量B.控制變量C.政策變量D.滯后變量E.外生變量）。A.無偏性B.）。A.無偏性B.有效性C.一致性D.擬定性E.線性特性對于經典線性回歸模型，各回歸系數的普通最小二乘法估計量具有的優良特性有（指出卜列哪些現象是相關關系（A.家庭消費支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價格C.A.家庭消費支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價格C.物價水平與商品需求量D.小麥高產與施肥量E.學習成績總分與各門課程分數一元線性回歸模型丫=女）+崗Xj+iij的經典假設涉及（A.E(u,)=0A.E(u,)=0var(u,)=a2C.cov(純,吃)=0D.Cov(x,,ul)=0E.",~N(0,b‘)以Y表達實際觀測值，以Y表達實際觀測值，V表達OLS估計回歸值，e表達殘差,則回歸直線滿足（通過樣本均值點（又，Y）C.￡(丫二乂)2=0D.C.￡(丫二乂)2=0D.E(x-x)2=oE.cov(Xj,ei)=018.Y表達OLS估計回歸值,u表達隨機誤差項,e表達殘差。假如Y與X為線性相關關系，則下列哪些是對的的（A.E（￥）=爲+崗A.E（￥）=爲+崗XjB.丫［=庇+機C.19.C.19.E.以￥）=崗+崗％V表達OLS估計回歸值，u表達隨機誤差項。假如Y與X為線性相關關系，則下列哪些是對的的（A.

c-Yi=A）+AXi+ui D.Yi=A）+^iXi+ui E.Yj=A+A\TOC\o"1-5"\h\z回歸分析中估計回歸參數的方法重要有（ ）?相關系數法B.方差分析法 C.最小二乘估計法 D.極大似然法E.矩估計法用OLS法估計模型Yi=A）+^IXi+ui的參數，要使參數估計量為最佳線性無偏估計量，則規定（ ）。E（Uj）=0 B.Var（Ui）=b2C.Cov（Uj,Uj）=0 D.烏服從正態分布E.X為非隨機變量，與隨機誤差項出不相關。假設線性回歸模型滿足所有基本假設，則其參數的估計量具有（ ）。A.可靠性 B.合理性C.線性 D.無偏性E.有效性普通最小二乘估計的直線具有以下特性（ ）。A.通過樣本均值點（X,F） B. ￡（*—云）2=0D.工弓=°丄Cw（X“q）=0由回歸直線丫=麻+4*估計出來的丫值（ ）。A.是一組估計值. B.是一組平均值 C.是一個兒何級數 D.也許等于實際值YE.與實際值Y的離差之和等于零反映回歸直線擬合優度的指標有（ ）。A.相關系數 B.回歸系數C.樣本決定系數D.回歸方程的標準差 E.剩余變差（或殘差平方和）26.對于樣本回歸直線乂=庇+&X"回歸變差可以表達為（A.26.對于樣本回歸直線乂=庇+&X"回歸變差可以表達為（A.R2￡(Yi—vyE.R2￡(Yi—vyE.E￡(Xl"yT)27.對于樣本回歸直線Y=^+&Xj,27.對于樣本回歸直線Y=^+&Xj,］為估計標準差，下列決定系數的算式中，對的的有（）。E（yT）2-gwE（yT）2-gw窟￡（x‘一窟￡（x‘一XT

切—野E￡(xTxyT)a2(n-2)下列相關系數的算式中，對的的有（A. Ccov(X,Y)BA. Ccov(X,Y)B￡（xTxyT）ncrx（TYD丫以匚又沖廠？^XjX-nX.YE'很;(xT)N(yT)2鑒定系數R‘可表達為（E.A.RKE.TSS線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差烏滿足（A.C.￡5=oD.E.cov(Xi，ej)=0B.￡(丫,一沖B.￡(丫,一沖2/(成1)

￡(Yj—V，/(n-l)調整后的鑒定系數艮2的對的表達式有（A]_Z(Yf2/(n-l)'?切-”仙次)D.r2k(l-R2)n-k-1、、ESS/(n-k)'?RSS/(k-1)對總體線性回歸模型進行顯著性檢査時所用的F記錄量可表達為（nESS/(k-l)° R2/(k-l)n(l-R2)/(n-k) 「 R2/(n-k) L. u. z t. RSS/(n-k)(l-R2)/(n-k) R7(k-1) (l-R2)/(k-l)將非線性回歸模型轉換為線性冋歸模型，常用的數學解決方法有（A.直接置換法對數變換法級數展開法廣義最小二乘法加權最小二乘法34.在模型mr=ln0o+0|lnX,+N中(A.丫與X是非線性的丫與崗是非線性的C.In丫與崗是線性的D.In丫與血X是線性的E.丫與InX是線性的35.對模型凡=爲+4札+奶易,+《進行總體顯著性檢查，假如檢查結果總體線性關系顯著，則有（A4=么=A4=么=0日.4=0,么=0C4=。,如#0D小0,小。剩余變差是指（A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和回歸變差（或回歸平方和）是指（A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和被解釋變量的總變差與剩余變差之差解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差被解釋變量的總變差與剩余變差之差解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差設*為回歸模型中的參數個數（涉及截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢査時所用的F記錄量可表達為Z（K-9）2/（〃-幻-\）2/（"一1） R2/（S1） （1—r2）/（j） R*_k）A.E￡/（S1）BXe；/（n-k）仁（1-育/（1）DR2/（k-\）ETOC\o"1-5"\h\z在多元線性回歸分析中，修正的可決系數戸2與可決系數R2之間（ ）。A.啟彼2 B.R2^R2C.萬2只能大于零D.頭也許為負值下列計量經濟分析中那些很也許存在異方差問題（ ）A.用橫截面數據建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數據建立產出對勞動林資本的回歸模型以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造宏觀計量經濟模型 D.以國民經濟核算帳戶為基礎構造宏觀計量經濟模型以30年的時序數據建立某種商品的市場供需模型在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質（ ）A.線性 B.無偏性C.最小方差性 D.精確性E.有效性異方差性將導致（ ）。A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估計量非有效C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏 D.建立在普通最小二乘法估計基礎上的假設檢査失效E.建立在普通最小二乘法估計基礎上的預測區間變寬下列哪些方法可用于異方差性的檢查（ ）。A.DW檢査 B.方差膨脹因子檢査法C.鑒定系數增量奉獻法 D.樣本分段比較法 E.殘差回歸檢査法當模型存在異方差現象進，加權最小二乘估計量具有（ ）＜.A.線性B,無偏性C.有效性D.一致性E.精確性下列說法對的的有（ ）oA.當異方差出現時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B.當異方差出現時，常用的I和F檢查失效異方差情況下，通常的0LS估計一定高估了估計量的標準差假如0LS回歸的殘差表現出系統性，則說明數據中不存在異方差性假如回歸模型中漏掉一個重要變量，貝IJ0LS殘差必然表現出明顯的趨勢DW檢査不合用一下列情況的序列相關檢査（ ）。A.高階線性自回歸形式的序列相關B.一階非線性自回歸的序列相關C.移動平均形式的序列相關D.正的一階線性自回歸形式的序列相關E.負的一階線性自回歸形式的序列相關

以dl表達記錄量DW的下限分布，du表達記錄量DW的上限分布，則DW檢査的不擬定區域是（ ）。duWDWW4-du B.4-duWDWW4-dl C.dlWDWWduD.4-dlWDWW4 E.OWDWWdlDW檢查不合用于下列情況下的一階線性自相關檢査（ ）0模型包具有隨機解釋變量 B.樣本容量太小 C,非一階自回歸模型D.具有滯后的被解釋變量 E.包具有虛擬變量的模型針對存在序列相關現象的模型估計，下述哪些方法也許是合用的（）oA.加權最小二乘法 B.一階差分法假如模型yt=bo+biXi+ut存在一A.加權最小二乘法 B.一階差分法假如模型yt=bo+biXi+ut存在一階自相關,A.線性B.無偏性C,有效性DW檢査不能用于下列哪些現象的檢查（A.遞増型異方差的檢查C.XFbc+b.X^U,形式的多重共線性檢查E.漏掉重要解釋變量導致的設定誤差檢查普通最小二乘估計仍具有（ ）。真實性E.精確性u<=Pu,-i+P2Ut-2+v,形式的序列相關檢查D.抓=姑認+毎"】+以的一階線性自相關檢查下列哪些回歸分析中很也許出現多重共線性問題（資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產函數的解釋變量B.消費作被解釋變量，收入作解釋變量的消費函數本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數商品價格.地區.消費風俗同時作為解釋變量的需求函數每畝施肥量.每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產的解釋變量的模型當模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（ ）?各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B.部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相關C.估計量的精度將大幅度下降D.估計對于樣本容量的變動將十分敏感E.模型的隨機誤差項也將序列相關下述記錄量可以用來檢查多重共線性的嚴重性（ ）。相關系數B.DW值C.方差膨脹因子 D,特性值E.自相關系數多重共線性產生的因素重要有（）oA.經濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢 B.經濟變量之間往往存在著密切的關聯在模型中采用滯后變量也容易產生多重共線性在建模過程中由于解釋變量選擇不妥，引起了變量之間的多重共線性 E.以上都對的多重共線性的解決方法重要有（）oB.運用先驗信息改變參數的約束形式E.逐步回歸法以及增長樣本容量B.運用先驗信息改變參數的約束形式E.逐步回歸法以及增長樣本容量C.變換模型的形式 D.綜合使用時序數據與截面數據關于多車共線性，判斷錯誤的有（解釋變量兩兩不相關，則不存在多重共線性所有的t檢査都不顯著，則說明模型總體是不顯著的有多重共線性的計量經濟模型沒有應用的意義存在嚴重的多重共線性的模型不能用于結構分析模型存在完全多重共線性時，下列判斷對的的是（KA.參數無法估計 B.只能估計參數的線性組合C.模型的器定系數為0 D.模型的器定系數為1下列判斷對的的有（ ）<.在嚴重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。多重共線性問題的實質是樣本現象，因此可以通過增長樣本信息得到改善。雖然多重共線性下，很難精確區分各個解釋變量的單獨影響，但可據此模型進行預測。假如回歸模型存在嚴重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。在包具有隨機解釋變量的回歸模型中，可用作隨機解釋變量的工具變量必須具有的條件有，此工具變量A.與該解釋變量高度相關B.與其它解釋變量髙度相關C.與隨機誤差項高度相關D.與該解釋變量不相關 E.與隨機誤差項不相關61.關于虛擬變量，下列表述對的的有（ ）A.是質的因素的數量化B.取值為1和0C.代表質的因素D.在有些情況下可代表數量因素 E.代表數量因素62.虛擬變量的取值為0和1,分別代表某種屬性的存在與否，其中（ ）A.0表達存在某種屬性B.0表達不存在某種屬性 C.1表達存在某種屬性D.1表達不存在某種屬性E.0和1代表的內容可以隨意設定63.在截距變動模型凹?=%+々/+四?+/<.中，模型系數（ ）A.a。是基礎類型截距項B.角是基礎類型敬距項C. 稱為公共截距系數D.%稱為公共截距系數 E.%-a。為差別截距系數64.虛擬變量的特殊應用有（)A.調整季節波動B.檢查模型結構的穩定性 C.分段回歸D.修正模型的設定誤差E.工具變量法65.對于分段線性回歸模型y,=^+^x,+P2（x,-x）D+,其中（ ）A.虛擬變量D代表品質因素 B.虛擬變量D代表數量因素C.認為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D.認為無=/界，前后兩段回歸直線的截距不同 E.該模型是系統變參數模型的一種特殊形式TOC\o"1-5"\h\z下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有（ ）A.koyck變換模型 B,自適應預期模型 C.部分調整模型D.有限多項式滯后模型 E.廣義差分模型對于有限分布滯后模型，將參數崗表達為關于滯后i的多項式并代入模型，作這種變換可以（ ）?A.使估計量從非一致變為一致B.使估計量從有偏變為無偏C.減弱多重共線性D.避免因參數過多而自由度局限性E.減輕異方差問題在模型匕=。+片X,+*Xi+厲Xg+厲中，延期過渡性乘數是指（ ）A.PQB.崗C.P.D.四 E.A+河+03對幾何分布滯后模型的三種變換模型，即koyck變換模型.自適應預期模型.局部調整模型，其共同特點是（ ）A.具有相同的解釋變量B.僅有三個參數需要估計 C.用Kt代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D.避免了原模型屮的多重共線性問題E.都以一定經濟理論為基礎當結構方程為恰好辨認時，可選擇的估計方法是（ ）A.最小二乘法 B.廣義差分法 C.間接最小二乘法D.二階段最小二乘法E.有限信息極大似然估計法對聯立方程模型參數的單方程估計法涉及（ ）A.工具變量法 B.間接最小二乘法 C.完全信息極大似然估計法D.二階段最小二乘法E.三階段最小二乘法小型宏觀計量經濟模型 ,,=爲+4￥+力2婦+與中，第1個方程是（ ）￡=C+l+g,A.結構式方程 B.隨機方程C.行為方程D.線性方程 E.定義方程結構式模型中的解釋變量可以是（ ）A.外生變量 B,滯后內生變量 C.虛擬變量D.滯后外生變量 E.模型中其他結構方程的被解釋變量與單方程計量經濟模型相比，聯立方程計量經濟模型的特點是（ ）oA.合用于某一經濟系統的研究 B.合用于單一經濟現象的研究 C.揭示經濟變量之間的單項因果關系D.揭示經濟變量之間互相依存、互相因果的關系 E.用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數量關系用一組方程來描述經濟系統內內生變量和外生變量（先決變量）之間的數量關系隨機方程包含哪四種方程（

A.行為方程技術方程經驗方程制度方程A.行為方程技術方程經驗方程制度方程記錄方程卜.列關于聯立方程模型的辨認條件，表述對的的有（A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件 B.方程只要符合秩條件，就一定可以辨認C.方程辨認的階條件和秩條件互相獨立D.C.方程辨認的階條件和秩條件互相獨立77.對于C-D生產函數模型Y=A^Kfle,,t下列說法中對的的有（77.A.參數A.參數A反映廣義的技術進步水平資本要素的產出彈性Ek=PC.勞動要素的產出彈性C.勞動要素的產出彈性E>-=aD.a*&必然等于178.對于線性生產函數模型丫=。0+%沢+02乙+',下列說法中對的的有（A.假設資本K與勞動L之間是完全可替代的B.資本要素的邊際產量勞動要素的邊際產量MP勞動要素的邊際產量MPL=a2D.勞動和資本要素的替代彈性a=879.關于絕對收入假設消費函數模型G=a+Z?占+*皤+舊（f=l,2L,7）,下列說法對的的有（A.參數a表達自發性消費A.參數a表達自發性消費B.參數a>0C.參數伉表達邊際消費傾向D.參數&V080.建立生產函數模型時，樣本數據的質量問題涉及（A.線性B.完整性C.A.線性B.完整性C.準確性D.可比性E.一致性三、名詞解釋（每小題3分）1.經濟變量2.解釋變量3.被解釋變量4.內生變量5.外生變量6.滯后變量7.前定變量8.控制變量9.計量經濟模型10.函數關系11.相關關系12.最小二乘法13.高斯一馬爾可夫定理 14.總變量（總離差平方和）15.回歸變差（回歸平方和）16.剩余變差（殘差平方和）17.估計標準誤差18.樣本決定系數19.點預測20.擬合優度21.殘差22.顯著性檢査23.回歸變差24.剩余變差 25.多重決定系數26.調整后的決定系數27.偏相關系數28.異方差性29.格德菲爾特-匡特檢查30.懷特檢查31.戈里瑟檢査和帕克檢查32.序列相關性33.虛假序列相關34.差分法35.廣義差分法36.自回歸模型37.廣義最小二乘法38.DW檢查39.科克倫-奧克特跌代法40.Durbin兩步法41.相關系數42.多重共線性43.方差膨脹因子44.虛擬變量45.模型設定誤差46.工具變量47.工具變量法48.變參數模型49.分段線性回歸模型50.分布滯后模型51.有限分布滯后模型52.無限分布滯后模型53.幾何分布滯后模型聯立方程模型結構式模型簡化式模型結構式參數簡化式參數59.辨認60.不可辨認 61.辨認的階條件62.辨認的秩條件63.間接最小二乘法四、簡答題（每小題5分）筒述計量經濟學與經濟學、記錄學、數理記錄學學科間的關系。2.計量經濟模型有哪些應用？簡述建立與應用計量經濟模型的重要環節。計量經濟學應用的數據是如何進行分類的？簡述建立與應用計量經濟模型的重要環節。計量經濟學應用的數據是如何進行分類的？古典線性回歸模型的基本假定是什么？試述回歸分析與相關分析的聯系和區別。對計量經濟模型的檢查應從幾個方面入手？在計量經濟模型中，為什么會存在隨機誤差項？總體回歸模型與樣本回歸模型的區別與聯系。在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些記錄性質？ 11.簡述BLUE的含義。對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性F檢查之后，還要對每個回歸系數進行是否為0的t檢查？給定二元回歸模型：乂=如+4與+如％+《，請敘述模型的古典假定。在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優度?15.修正的決定系數15.修正的決定系數R2及其作用。16.常見的非線性回歸模型有幾種情況？觀測下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數是否呈線性，或都是或都不是。?y>=h0+hi\oSx,+u,③logy③logyz=bQ+btlogx,+u,?y,=如/0內）觀測下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數是否呈線性，或都是或都不是。?yt?yt=b0+bl\Qgx,+u,?y,=^o+bl(b2xl)+ul③乂=么/（仇x,）+h, ④乂=1+久（1一甘）+〃，什么是異方差性？試舉例說明經濟現象中的異方差性。產生異方差性的因素及異方差性對模型的OLS估計有何影響。 21.檢査異方差性的方法有哪些？22.異方差性的解決方法有哪些？ 23.什么是加權最小二乘法？它的基本思想是什么？樣本分段法（即戈德菲爾特——匡特檢查）檢查異方差性的基本原理及其使用條件。簡述DW檢査的局限性。簡述DW檢査的局限性。26.序列相關性的后果。廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？差分法的基本思想是什么？請簡述什么是虛假序列相關。DW值與一階自相關系數的關系是什么？什么是完全多重共線性？什么是不完全多重共線性?不完全多重共線性對OLS估計量的影響有哪些？什么是方差膨脹因子檢查法？27.簡述序列相關性的幾種檢査方法。解決序列相關性的問題重要有哪幾種方法？差分法和廣義差分法重要區別是什么？序列相關和自相關的概念和范疇是否是一個意思？什么是多重共線性？產生多重共線性的因素是什么？完全多重共線性對OLS估計量的影響有哪些？從哪些癥狀中可以判斷也許存在多重共線性？模型中引入虛擬變量的作用是什么？虛擬變量引入的原則是什么？44,虛擬變量引入的原則是什么？44,判斷計量經濟模型優劣的基本原則是什么？工具變量選擇必須滿足的條件是什么？虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？45.模型設定誤差的類型有那些？設定誤差產生的重要因素是什么？在建立計量經濟學模型時，什么時候，為什么要引入虛擬變量？ 49.估計有限分布滯后模型會碰到哪些困難50.什么是滯后現像？產生滯后現像的因素重要有哪些？ 51.簡述koyck模型的特點。52.簡述聯立方稈的類型有哪幾種 53.簡述聯立方稈的變量有哪幾種類型54.模型的辨認有幾種類型？54.模型的辨認有幾種類型？55,簡述辨認的條件。五、計算與分析題（每小題10分）1.下表為日本的匯率與汽車出口數量數據,年度1986198719881989199019911992199319941995X16814512813814513512711110294Y661631610588583575567502446379X:年均匯率（日元/美元） Y:汽車出口數量（萬輛）問題：（1）畫出X與Y關系的散點圖。（2）計算X與Y的相關系數。其中又=129.3,V=554.2,X<X~X）2=4432.1.J；（Y-Y）2=68113.6.X（X-X）（Y-Y）=16195.4 ⑶采用直線回歸方程擬和出的模型為7=81.72+3.65%t值1.24277.2797 R‘=0.8688 F=52.99解釋參數的經濟意義。巳知一模型的最小二乘的回歸結果如下：V=101.4-4.78Xj 標準差（45.2）（1.53） n=30 R2=0.31其中，Y：政府債券價格（百美元），X：利率（%）?；卮鹨韵聠栴}：（1）系數的符號是否對的，并說明理由；（2）為什么左邊是乂而不是X；（3）在此模型中是否漏了誤差項M）；（4）該模型參數的經濟意義是什么。估計消費函數模型C「=口+0丫+%得ACi=15+0.81Yj I值（13.1）（18.7） n=19 R‘=0.81其中，C：消費（元）Y：收入（元）己知成25(19)=2.0930,r005(19)=1.729,/OiO25(17)=2.1098,Z00S(17)=1.7396o

問：（1）運用t值檢查參數0的顯著性（a=0.05）；（2）擬定參數0的標準差；（3）判斷?下該模型的擬合情況。己知估計回歸模型得X=81.7230+3.654IXj 且X—又下=4432.1,￡(Y-V/=68113.6，求鑒定系數和相關系數。5.有如下表數據「1本物價上泓率與失業率的關系年份物價上漲率（%）P失業率（%）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）設橫軸是縱軸是P,畫出散點圖。根據圖形判斷，物價上漲率與失業率之間是什么樣的關系？擬合什么樣的模型比較合適？ （2）根據以上數據，分別擬合了以下兩個模型：模型一：P=-6.32+19.14， 模型二：P=8.64—2.87U分別求兩個模型的樣本決定系數。根據容量n=30的樣本觀測值數據計算得到下列數據：XY=146.5,又=12.6,V=11.3,文L164.2,尋=134.6,試估計Y對X的回歸直線。下表中的數據是從某個行業5個不同的工廠收集的，請回答以下問題：總成本Y與產量X的數據Y 8044517061X 1246118（1）估計這個行業的線性總成本函數：Yi=b0+b,Xi9.有10戶家庭的收入（X,元）和消費（Y,百元）數據如下表：10戶家庭的收入（X）與消費（Y）的資料(2)歸和&的經濟含義是什么？X 20 30 33 4015 1326383543Y 7 9 8 115 4810910若建立的消費Y對收入X的回歸直線的Eviews輸出結果如卜.:DependentVariable:YStd.ErrorVariable Coefficient

Std.ErrorX0.2023980.023273C2.1726640.720237R-squared0.904259S.D.dependentvar2.233582AdjustedR-squared0.892292F-statistic75.55898Durbin-Watsonstat2.077648Prob(F-statiStic)0.000024（1）說明回歸直線的代表性及解釋能力。（2）在95%的置信度下檢查參數的顯著性。（頃（10）=2.2281,知次°）=>8125,知必⑻=2.3060,義(8)=1.8595)（3）在95%的置信度下，預測當X=45（百元）時，消費（Y）的置信區間。（其中x=293,V（x-I）2=992.1）己知相關系數r=0.6,估計標準誤差6=8,樣本容量n=62o求：（1）剩余變差；（2）決定系數；（3）總變差。在相關和回歸分析中，已知下列資料：尻=16,犬=10,n=20,1^0.9,￡（￥-負2=2000。（1）計算Y對X的回歸直線的斜率系數。（2）計算回歸變差和剩余變差。（3）計算估計標準誤差。根據對某公司銷售額Y以及相應價格X的11組觀測資料計算：戒=117849,又=519,Y=217,X2=284958,Y2=49046（1） 估計銷售額對價格的回歸直線；（2） 當價格為沿=10時，求相應的銷售額的平均水平，并求此時銷售額的價格彈性。假設某國的貨幣供應量Y與國民收入X的歷史如系下表。某國的貨幣供應量X與國民收入Y的歷史數據年份X Y年份XY年份X Y1985 2.0 5.019893.37.219934.8 9.71986 2.5 5.519904.07.719945.0 10.01987 3.2 619914.28.419955.2 11.21988 3.6 719924.6919965.8 12.4根據以上數據估計貨幣供應量Y對國民收入X的回歸方程，運用Eivews軟件輸出結果為:DependentVariable:YVariableCoefficieStd.Errort-StatistiProb.ntcX1.9680850.135252 14.551270.0000C0.3531910.562909 0.6274400.5444R-squared0.954902Meandependentvar8.258333AdjustedR-squared0.950392S.D.dependentvar2.292858S.E.ofregression0.510684F-statistic211.7394Sumsquaredresid2.607979Prob(F-statistic)0.000000問：（1）寫出回歸模型的方程形式，并說明回歸系數的顯著性（二=0.05）。 （2）解釋回歸系數的含義。假如希望1997年國民收入達成15,那么應當把貨幣供應量定在什么水平？假定有如下的回歸結果Y,=2.6911-0.4795%,其中，Y表達美國的咖啡消費量(天天每人消費的杯數)，X表達咖啡的零售價格(單位：美元/杯)，t表達時間。問:這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸？做出回歸線。如何解釋截距的意義？它有經濟含義嗎？如何解釋斜率？(3)能否救出真實的總體回歸函數？V(4)根據需求的價格彈性定義：彈，性=斜率乂專，依據上述回歸結果，你能救出對咖啡需求的價格彈性嗎？假如不能，計算此彈性還需要其他什么信息？下面數據是依據10組X和Y的觀測值得到的：￡匕=1110,￡X,=1680,￡X]=2(X200,LX；=315400, =133300假定滿足所有經典線性回歸模型的假設，求磐,厲的估計值；根據某地1961-1999年共39年的總產出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數據，運用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：InY=-3.938+1.4511nL+0.38411nK(0.237)(0.083) (0.048)R2=0.9946,DW=0.858式下括號中的數字為相應估計量的標準誤。解釋回歸系數的經濟含義： (2)系數的符號符合你的預期嗎？為什么？某計量經濟學家曾用19211941年與1945^1950年(1942、1944年戰爭期間略去)美國國內消費C和工資收入W、非工資一非農業收入P、農業收入A的時間序列資料，運用普通最小二乘法估計得出了以下回歸方程：y=8.133+1.059IV+0.452P+0.121A<8.92) (0.17) (0.66) (1.09)R2=0.95F=107.37式下括號中的數字為相應參數估計量的標準誤。試對該模型進行評析，指出其中存在的問題。計算下面三個自由度調整后的決定系數。這里，A?為決定系數，〃為樣本數目，A為解釋變量個數。R2=0.75 〃=8k=2(2)R2=035n=9k=3(3)R2=0.95 〃=31 k=5設有模型為=厶+堿+b見,+u,,試在下列條件下：①4+打=1②b、=b/分別求出4,么的最小二乘估計量。假設規定你建立一個計量經濟模型來說明在學校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學年收集數據，得到兩個也許的解釋性方程：方程A：Y=125.0-15.0X,-1.0X2+1.5X3 R2=0.75方程B：K=123.0-14.0X（+5.5X2-3.7X4 R2=0.73其中：Y一一某天慢跑者的人數 X,一一該天降雨的英寸數 X2一一該天日照的小時數X3——該大的最高溫度（按華氏溫度） x4一一第二大需交學期論文的班級數請回答下列問題:（1）這兩個方程你認為哪個更合理些，為什么？（2）為什么用相同的數據去估計相同變量的系數得到不同的符號？假定以校園內食堂天天賣出的盒飯數量作為被解釋變量，盒飯價格、氣溫、附近餐廳的盒飯價格、學校當天的學生數量（單位：千人）作為解釋變量，進行回歸分析；假設不管是否有假期，食堂都營業。不幸的是，食堂內的計算機被一次病毒侵犯，所有的存儲丟失，無法恢復，你不能說出獨立變量分別代表著哪一項！下面是回歸結果（括號內為標準差）：￡=10.6+28.4X],+12.7X2,+0-61X3/.-5.9X4Z（2.6） （6.3）（0.61） （5.9）R=0.63n=35規定：（1）試鑒定每項結果相應著哪一個變量？（2）對你的鑒定結論做出說明。設消費函數為叫=如+人內+《，其中凡為消費支出，可為個人可支配收入，奶為隨機誤差項，并且=0,仙”（婦=S球（其中S為常數）。試回答以下問題：（1）選用適當的變換修正異方差，規定寫出變換過程：（2）寫出修正異方差后的參數估計量的表達式。檢査下列模型是否存在異方差性，列出檢査環節，給出結論。X=b（）+b{xu+b2x2f+b3x3r+ut樣本共40個，本題假設去掉c=12個樣本，假設異方差由*引起，數值小的一組殘差平方和為=0.4665-17,數值大的一組平方和為RSS?=0.366—17。&.05（10,10）=2.98假設回歸模型為：＞,?=&+“,?，其中：ut-MO,）;E（uiuj）=0,/J；并且玉是非隨機變量，求模型參數力的最佳線性無偏估計量及其方差。現有X和Y的樣本觀測值如下表：X2510410y47459

假設y對x的回歸模型為仆=?+岫+%,且Var^）=a2x：,試用適當的方法估計此回歸模型。根據某地1961-1999年共39年的總產出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數據，運用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：InY=-3.938+1.4511nL+0.38411nK（0.237）（0.083） （0.048）R2=0.9946,DW=0.858上式下面括號中的數字為相應估計量的標準誤差。在5%的顯著性水平之下，由DW檢查臨界值表，得d『=1.38,du=1.60。問；（1）題中所估計的回歸方程的經濟含義；（2）該回歸方程的估計中存在什么問題?應如何改善？根據我國1978——2023年的財政收入V和國內生產總值X的記錄資料，可建立如下的計量經濟模型：y=556.6477+0.1198xX（2.5199） （22.7229）R?=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=0.3474請回答以下問題：（1） 何謂計量經濟模型的自相關性？（2） 試檢査該模型是否存在一階自相關，為什么？（3） 自相關會給建立的計量經濟模型產生哪些影響？（4） 假如該模型存在自相關，試寫出消除一階自相關的方法和環節。（臨界值4=1.24,4=1.43）對某地區大學生就業增長影響的簡樸模型可描述如下：gEMP,=億+崗 +缶gPOP+版gGDP,+Z^gGDP,+//,式中，為新就業的大學生人數，MINI為該地區最低限度工資，POP為新畢業的大學生人數，GDP1為該地區國內生產總值，GDP為該國國內生產總值；g表達年增長率。（1）假如該地區政府以多多少少不易觀測的卻對新畢業大學生就業有影響的因素作為基礎來選擇最低限度工資，則OLS估計將會存在什么問題？（2） 令MIN為該國的最低限度工資，它與隨機擾動項相關嗎？（3） 按照法律，各地區最低限度工資不得低于國家最低工資，哪么gMIN能成為gMIN1的工具變量嗎？29.下列假想的計量經濟模型是否合理,29.下列假想的計量經濟模型是否合理,為什么？(2)GDP(2)GDP=a+￡0iGDPj+￡其中，8Pi"=1,2,3）是第，產業的國內生產總值。其中，Si、‘2分別為農村居民和城鄉居民年末儲蓄存款余額。

(3)Yt=a+fi}It+P2(3)Yt=a+fi}It+P2L,+e其中，V、,、厶分別為建筑業產值、建筑業固定資產投資和職工人數。(4)Yt=cc+/3Pt+&其中，丫、P分別為居民耐用消費品支出和耐用消費品物價指數。(5)財政收入=/（財政支出）+e⑹煤炭產量=j\L,K,Xi，XM&其中，L、K分別為煤炭工業職工人數和固定資產原值，X其中，L、指出下列假想模型中的錯誤，并說明理由:其中，回為第，年社會消費品零售總額（億元）,(1)RS,=8300.0-0.24/?/,+1.12/%其中，回為第，年社會消費品零售總額（億元）,也為第'年居民收入總額（億元）（城鄉居民可支配收入總額與農(2)(2)C,=180+1.2匕其中，C、丫分別是城鄉居民消費支出和可支配收入。（3） “匕=1.15+1.621nK,—0.281n厶其中，丫、k、L分別是工業總產值、工業生產資金和職工人數。假設王先生估計消費函數（用模型G=a+bYj+%表達），并獲得下列結果:&=15+0.81匕，n=19（3.1）（18.7） R2=0.98這里括號里的數字表達相應參數的T比率值。規定：（1）運用T比率值檢査假設：b=0（取顯著水平為5%,）；（2）擬定參數估計量的標準誤差;（3）構造b的95%的置信區間，這個區間涉及0嗎？根據我國1978一一2023年的財政收入丫和國內生產總值X的記錄資料，可建立如下的計量經濟模型:y=556.6477+0.1198xX（2.5199） （22.7229）A?=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338, =0.3474請回答以下問題：（1）何謂計量經濟模型的自相關性？（2）試檢査該模型是否存在一階自相關及相關方向，為什么？（3）自相關會給建立的計量經濟模型產生哪些影響？(臨界值打=1?24,』u=L