2023年銀行業從業資格考試風險管理模擬試題２023-10-14２1:45本模擬題是按照大綱并結合教材針對真題的模擬考題！模擬題部分共四套,每套有９0個單選,40個多選題,15個判斷題,其中有很多會和考試題相近或相同，敬請把握機會,順利通過。?一、單選題

1商業銀行的核心競爭力是:D?A吸存放貸?B支付中介

Ｃ貨幣發明?Ｄ風險管理

２風險是指：Ｃ

Ａ損失的大小?B損失的分布?Ｃ未來結果的不擬定性?D收益的分布?３風險與收益是互相影響、互相作用的，一般遵循()的基本規律。B?A.高風險低收益、低風險高收益

Ｂ．高風險高收益、低風險低收益?Ｃ.高風險高收益

Ｄ.低風險低收益?4風險分散化的理論基礎是：Ａ

A投資組合理論

B期權定價理論

C利率平價理論

D無風險套利理論

５與市場風險和信用風險相比,商業銀行的操作風險具有（)。Ｂ

A．特殊性、非賺錢性和可轉化性

B．普遍性、非賺錢性和可轉化性

Ｃ.特殊性、賺錢性和不可轉化性?Ｄ．普遍性、賺錢性和不可轉化性

6商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者,應是多方面開展,這里基于（B)的風險管理策略。

A風險對沖?B風險分散?C風險轉移?D風險補償?７商業銀行經濟資本配置的作用重要體現在（)兩個方面。C

A．資本金管理和負債管理?Ｂ.資產管理和負債管理

C．風險管理和績效考核

D.流動性管理和績效考核8假如一個資產期初投資１00元,期末收入150元,那么該資產的對數收益率為:D

A0.1?B0.2

C０.3

Ｄ0.4?9風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是:C

Ａ風險管理知識

B風險管理制度

C風險管理理念?Ｄ風險管理技能?１0風險辨認方法中常用的情景分析法是指：C

A將也許面臨的風險逐個列出,并根據不同的標準進行分類?B通過圖解來辨認和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最也許導致風險損失

Ｃ通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的也許狀態,辨認潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果,并選擇最佳的風險管理方案D風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險

１１風險因素與風險管理復雜限度的關系是：B

A風險因素考慮得越充足,風險管理就越容易?Ｂ風險因素越多，風險管理就越復雜,難度就越大?C風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關限度并不大?D風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素?1２以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?Ｃ?ＡCreditMetriｃs?BKＭV模型?CVaＲ模型

Ｄ高級計量法?１3CｒediｔMｅtricｓ模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表達?Ａ?Ａ信用等級

Ｂ資產規模?Ｃ賺錢水平?D還款意愿

14壓力測試是為了衡量：B?Ａ正常風險?B小概率事件的風險?Ｃ風險價值?D以上都不是?15外部評級重要依靠:A

A專家定性分析?B定量分析?C定性分析和定量分析結合

D以上都不對?１6預期損失率的計算公式是：Ａ

Ａ預期損失率＝預期損失/資產風險敞口

B預期損失率=預期損失／貸款資產總額?C預期損失率＝預期損失／風險資產總額

Ｄ預期損失率=預期損失／資產總額

17中國銀監會《商業銀行不良資產檢測和考核暫行辦法》規定不良貸款分析報告重要涉及哪些方面？Ｄ

A不良貸款清收轉化情況?Ｂ新發放貸款質量情況?Ｃ新發生不良貸款的內外部因素及典型案例?D以上都是?18信用風險經濟資本是指：Ａ

Ａ商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應當持有的資本金

Ｂ商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的預期損失而應當持有的資本金?C商業銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失和預期損失而應當持有的資本金?D以上都不對?19貸款組合的信用風險涉及：C

Ａ系統性風險?B非系統性風險?Ｃ既也許有系統性風險，又也許有非系統風險?D以上的都不對?20已知某商業銀行的風險信貸資產總額為３0０億,假如所有借款人的違約概率都是5%,違約回收率平均為20%，那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失是:ＢＡ15億

B12億

C20億

D30億?2１以下關于相關系數的論述，對的的是：Ｄ?A相關系數具有線性不變性?Ｂ相關系數用來衡量的是線性相關關系

C相關系數僅能用來計量線性相關?Ｄ以上都對的?22信用轉移矩陣所針對的對象是：Ｃ

A客戶評級

B債項評級

Ｃ既有客戶評級,又有債項評級

Ｄ以上都不對?23情景分析用于：B

Ａ測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響?B一組風險因素的多種情景對組合價值的影響

C著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響?ＤA和C?24資產證券化的作用在于：D?A提高商業銀行資產的流動性

B增強商業銀行關于資產和負債管理的自主性

Ｃ是一種風險轉移的風險管理方法

D以上都對的

２5在貸款定價中,RAROＣ是根據哪個公式計算出來的?Ｃ?ARAROC=貸款年收入／監管或經濟資本

ＢＲAROC=(貸款年收入－預期損失)/監管或經濟資本

ＣRAROＣ=(貸款年收入-各項費用－預期損失）/監管或經濟資本?Ｄ以上都不對

2６以下屬于客戶評級的專家判斷法的是:Ｄ

Ａ５Cs系統

B５Ｐs系統

ＣＣAMELs系統

Ｄ以上都是?27貸款定價中的風險成本是用來：A?A抵銷貸款預期損失?Ｂ抵銷貸款非預期損失

Ｃ抵銷貸款的預期和非預期損失

D以上都不對

該條件是第２8-２9題的條件

已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類,從正常類貸款到損失類貸款,相應的非預期損失分別為２億，4億，5億,３億,1億,假如各類貸款相應的邊際非預期損失是0.02,0.０３，0.05,０.1，０.1，假如商業銀行的總體經濟資本為３0億?2８根據非預期損失占比，商業銀行分派給正常類貸款的經濟資本為：A

A４億?B8億

C１0億

Ｄ6億

2９根據邊際非預期損失占比,商業銀行分派給關注類貸款的經濟資本為:Ｂ?Ａ２億?B３億?C5億

D10億?30假如商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是３億,特種準備是4億,那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：CA0.2５?B0．14

C０.22?Ｄ0.3?31假如一個貸款組合中違約貸款的個數服從泊松分布,假如該貸款組合的違約概率是５%，那么該貸款組合中有1０筆貸款違約的概率是：C

Ａ0.01?B0.01２

Ｃ0.018

D０.03

3２以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：D?Ａ５Ｃs系統

Ｂ５Pｓ系統

CCＡMＥLｓ系統?D以上都是

３３絕對信用價差是指：B

A不同債券或貸款的收益率之間的差額

B債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D以上都不對

3４在貸款定價中,RＡROC是根據哪個公式計算出來的?Ｃ

ＡRAROC=貸款年收入／監管或經濟資本?BＲＡROC=（貸款年收入-預期損失)／監管或經濟資本

ＣＲAROＣ=(貸款年收入－各項費用－預期損失）／監管或經濟資本

Ｄ以上都不對?3５我國商業銀行的風險預警體系中,紅色預警法是一種：C?A定性分析法

Ｂ定量分析法

Ｃ定性和定量相結合的分析法

D以上都不對

36假如一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億,關注類貸款3０億,次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款３億,那么該商業銀行的不良貸款率等于：C

Ａ3％

B1０%

Ｃ20%?Ｄ50%

37金融資產的市場價值是指：B

A金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

B在評估基準日,自愿買賣雙方在知情、謹慎、非逼迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值?D對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值?３8久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標？A?A利率?B匯率?C股票指數

Ｄ商品價格指數

3９市場風險各種類中最重要和最常見的利率風險形式是：Ｃ

A收益率曲線風險?B期權性風險

C重新定價風險

D基準風險?４0以下業務中包含了期權性風險的是：C?A活期存款業務?B房地產按揭貸款業務

Ｃ附有提前償還選擇權條款的長期貸款D結算業務該條件為41－43題的條件

假如A公司與B公司的籌資渠道及利率如下圖所示

固定利率融資成本浮動利率融資成本?A公司10%ＬＩBＯＲ+２%?B公司8%LIBOＲ+１%41假如A公司需要固定利率融資,B公司需要浮動利率融資，那么假如雙方為了實現一個雙贏的利率互換,則各自應當如何融資C?AA公司進行固定利率融資,Ｂ公司進行浮動利率融資?BＡ公司進行固定利率融資,B公司進行固定利率融資

CＡ公司進行浮動利率融資,Ｂ公司進行固定利率融資?ＤA公司進行浮動利率融資,B公司進行浮動利率融資

４2雙方進行利率互換后，總共節約多少融資成本？A?A1%

Ｂ2%

C４%?Ｄ５%

４３假如互換雙方對獲得的融資成本的節約進行平均分派，那么各自的融資成本分別為:A?ＡA公司的融資成本為9.5%，B公司的融資成本為LＩＢOR+0.５％?BA公司的融資成本為9.5%,B公司的融資成本為LＩBＯR+1%?ＣA公司的融資成本為10％,Ｂ公司的融資成本為LIBOR+０.5％?DA公司的融資成本為1０%,Ｂ公司的融資成本為LＩBOＲ+1％

44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是:Ｃ?Ａ貨幣互換需要在起初互換本金，但不需在期末互換本金?B貨幣互換需要在期末互換本金，但不需要再起初互換本金?C貨幣互換需要在期初和期末互換本金

D以上都不對?45以下關于期權的論述錯誤的是:D

A期權價值由時間價值和內在價值組成?Ｂ在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

C對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的內在價值為零?D對于一個買方期權而言，標的資產的即期市場價格低于執行價格時，該期權的總價值為零

46根據《巴塞爾新資本協議》和《國際會計準則第３９號》，按照監管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產有較多的重合?A

Ａ以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產

B持有待售的投資?Ｃ持有到期的投資

D貸款和應收款?47假如某商業銀行持有１０0０萬美元資產,７00萬美元負債，美元遠期多頭５００萬,美元遠期空頭３００萬,那么該商業銀行的美元敞口頭寸為：C

A70０萬美元

B500萬美元

Ｃ1000萬美元D30０萬美元

４8以下關于久期的論述對的的是：A

A久期缺口的絕對值越大,銀行利率風險越高?B久期缺口絕對值越小,銀行利率風險越高?C久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯系

D久期缺口大小對利率風險大小的影響不擬定，需要做具體分析

49以下不屬于內部欺詐事件的是：Ｄ?A頭寸故意計價錯誤

Ｂ多戶頭支票欺詐

Ｃ交易品種未經授權

Ｄ銀行內部發生的性別/種族歧視事件?50我國商業銀行操作風險管理的核心問題是:B

Ａ信息系統升級換代

B合規問題?C員工的知識/技能培養

D公司治理結構的完善?51我國銀行業第一個關于操作風險管理的指引法規是:Ｂ

Ａ《商業銀行市場風險管理指引》

B《關于加大防范操作風險工作力度的告知》

Ｃ《商業銀行資本充足率管理辦法》?D《巴塞爾新資本協議》

52商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是:Ａ

Ａ建立完善的公司治理結構

B建立完善內部控制體制?Ｃ加強外部監管體制建設

D以上都不是

53對于已反映在商業銀行信用風險數據中的操作風險損失,在計算監管資本時,應當將其視為:B

Ａ操作風險損失?Ｂ信用風險損失?C市場風險損失?D以上都不對

５4從長期來看,商業銀行資本分派于抵補操作風險的比例大約為：Ｂ

A40%

B30%?Ｃ２0%?Ｄ10%?55商業銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：B?Ａ市場風險?B操作風險

C流動性風險

D聲譽風險?56健全完善我國商業銀行內部控制體系應當涉及那些內容？D?Ａ強化內控意識,樹立內控優先理念

Ｂ完善激勵約束機制

C提高內控制度的執行力

D以上都是?57以下關于商業銀行風險的論述,對的的是:C?A商業銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業銀行應當更關注市場風險管理

B商業銀行的操作風險也也許帶來巨虧,因此應當比市場風險更加充足重視

Ｃ商業銀行的各種類型的風險都也許帶來巨大損失，都應當加以重視

D以上都不對?58關于商業銀行的業務外包的論述，不對的的是：BA商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商,商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

C雖然業務可以外包,但是對于外包業務的也許的不良后果，商業仍然承擔責任?Ｄ過多的外包業務也許產生額外的操作風險或其他隱患?59關于計量操作風險所需經濟資本的標準法,將商業銀行的所有業務劃分為了幾類產品線？D

Ａ5類?B6類?C7類?Ｄ8類?６０商業銀行過度依賴于掌握商業銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則也許帶來:Ｄ?A市場風險?Ｂ流動性風險

C信用風險

D操作風險?61商業銀行資產的流動性是指：Ａ?A商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售?B商業銀行可以以較低成本隨時獲得所需要的資金?C商業銀行流動資產數量的多少

D商業銀行流動資產減去流動負債的值的大小

6２假如商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?Ｄ

Ａ將短期借款與長期貸款匹配

B將長期借款與長期貸款匹配?C將短期借款與短期貸款匹配

Ｄ資產和負債的期限結構比較平衡

6３已知商業銀行期初貸款余額為50億,期末貸款余額為70億，,核心貸款期初余額25億,期末余額35億,,流動性資產期初余額為30億,期末余額為40億,那么該銀行借入資金的需求為:B

A３０億?B60億?Ｃ40億?D５0億該條件為為6４-66題的條件

假如某商業銀行資產為1000億元,負債為８０0億元,資產久期為6年，負債久期為4年，假如年利率從８%上升到８.5％，那么按照久期分析方法描述商業銀行資產價值的變動：?64商業銀行資產價值的變化為:A?A資產價值減少27.8億元?B資產價值增長２7.８億元?C資產價值減少14.8億元?D資產價值增長14.8億元

65商業銀行負債價值的變化為：C?Ａ負債價值減少2７.８億元

B負債價值增長27.８億元

C負債價值減少14．8億元

D負債價值增長1４.8億元

66商業銀行總價值變化為:Ｂ?Ａ增長１3億元

Ｂ減少1３億元?C增長42．6億元Ｄ減少４2．6億元67已知某商業銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億,那么該商業銀行總的流動性需求為:

A55億

B30億?Ｃ45億

D50億?68商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款,商業銀行這部分貸款面臨的是：Ａ?A資產流動性風險?B負債流動性風險?Ｃ流動性過剩?D以上都不對?69戰略風險屬于一種：A?Ａ長期的潛在的風險?B短期的風險

C顯性的風險

D以上都不對?７０由于技術因素,商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭,因而在競爭中處在劣勢,這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于:C?A聲譽風險

B市場風險

C戰略風險?D國家風險

７1也許影響商業銀行聲譽的事件不涉及:C?Ａ流動性惡化?B出現重大操作失誤?C國家監管政策變化?D由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化

72國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不涉及：D?A改善公司治理結構

B預先做好防范危機的準備?Ｃ保證各類重要風險得到對的辨認和排序

D運用精確的數量模型進行量化?73銀行從資產負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：Ｃ?A《有效銀行監管的核心原則》?B《巴塞爾新資本協議》

C《巴塞爾資本協議》

Ｄ以上都不是?74CredｉtMｏnitｏr模型將公司的股東權益視為:Ａ

A公司資產價值的看漲期權

B公司資產價值的看跌期權?C公司股權價值的看漲期權

D公司股權價值的看跌期權?75一般說來，集團法人客戶的信用風險特性不涉及：Ｄ

A內部關聯交易頻繁?B連環擔保十分普遍?Ｃ財務報表真實性差?D資金鏈脆弱

７6我國銀行業監督管理的基本法律是:C

A《巴塞爾資本協議》?Ｂ《巴塞爾新資本協議》

Ｃ《銀行業監督管理法》?Ｄ《有效銀行監管核心原則》

７７以下哪一項不屬于CAMＥL評級體系中的指標:D

Ａ資本充足性B資產質量

C管理水平

Ｄ競爭力水平?78銀監會公布的風險監管核心指標不涉及：Ｄ?A風險水平

Ｂ風險遷徙?C風險抵補?Ｄ風險價值?７9《巴塞爾資本協議》規定，商業銀行核心資本充足率的指標不得低于：Ａ

Ａ４％?Ｂ８％?Ｃ１0％

D12%

80已知某商業銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為２億,信用風險加權資產為80億,并且市場風險的資本規定為２０億,那么根據《商業銀行資本充足率管理辦法》規定的資本充足率的計算公式,該商業銀行的資本充足率為：B?A2５％?Ｂ6%

C2%?Ｄ9％

二多選題?１商業銀行的經營原則是:ABC?A賺錢性?B安全性

C流動性?Ｄ擴張性?Ｅ競爭性?2商業銀行風險的重要類別涉及:ＡBＣDE?Ａ信用風險Ｂ市場風險C操作風險D流動性風險E國家風險

3衡量風險的指標有:ABCD?A方差B久期C凸度D在險價值(VaR)E盼望收益?4對于不可管理的風險，商業銀行可以采用的管理辦法是:ＣDE

Ａ風險分散Ｂ風險對沖C風險轉移Ｄ風險規避Ｅ風險補償

5商業銀行常用的風險辨認方法涉及：ＡＢＣDE

Ａ專家調查列舉法?B資產財務狀況分析法

Ｃ情景分析法

D分解分析法

E失誤樹分析法?６商業銀行風險管理流程涉及:ABＣＤ?A風險辨認

B風險計量?C風險監測?D風險控制

E風險對沖

7個人住房抵押貸款涉及的風險重要涉及:ＡBCＤ

Ａ經銷商風險

B假按揭風險

Ｃ由于房產價值下跌導致超額押值局限性?D借款人的經濟財務狀況惡化的風險?Ｅ國家對房市采用宏觀調控策措施

8KPMＧ風險中性定價模型中所要用到的變量涉及：ABCA貸款承諾的利息?B與貸款相同期限的零息國債的收益率?C貸款的違約回收率?D貸款期限?E借款公司的市場價值

9我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？AＢＣＤＥ?Ａ正常B關注Ｃ次級D可疑Ｅ損失?10目前國際銀行業應用比較廣泛的組合模型涉及：AＢＣ

ACreditMetrics模型

BCrediｔPorｔfolｉoView模型?CCrｅditＲisk＋模型?DKMV模型

EＺETＡ模型?11中國銀監會評估國有商業銀行和股份制商業銀行的資產質量指標涉及以下哪幾項?ＡBCＤE

Ａ不良資產／貸款率

B預期損失率

Ｃ貸款風險遷徙?D不良貸款撥備覆蓋率

Ｅ貸款損失準備充足率

１2根據巴塞爾委員會的規定,在風險報告中,為了提高商業銀行透明度，信息應當具有哪些特性：ABCDE?A全面性

B相關性?C及時性?Ｄ可靠性

E可比性?13商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?ABＣＤ

A資金成本

B經營成本

C風險成本?D資本成本?Ｅ通貨膨脹調整成本?14商業銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則?ABＣ?Ａ審貸分離原則

B統一考慮原則

C展期重審原則

D責任到人原則?E追蹤審核原則

15信用衍生產品涉及：ＡBCD

Ａ總收益互換

B信用違約互換

Ｃ信用價差衍生產品

D信用聯動票據?E股票期權?1６計算商業銀行特定客戶的信用風險，需要以下哪些變量？ＡＢＣ?Ａ違約概率

B違約損失率?Ｃ違約風險暴露

Ｄ期限

Ｅ行業風險指數?17對公司信用風險分析的5Cs指標涉及哪些方面?ＡBＣＤＥ

Ａ品德

B資本

Ｃ還款能力

Ｄ抵押

E經營環境?18信用風險組合模型涉及：BＣＤ?ACreditMonitoｒ

ＢCｒeｄｉtMetrics?ＣCreditPｏrtｆｏｌioViｅw?ＤCredｉtRisｋ+?EVaR

１9根據無套利均衡原理,在０期為了計算某貨幣第２期到第3期的遠期利率，應當一方面知道的變量是:BCD

A銀行間的短期利率水平?Ｂ第０期到第１期的即期利率?Ｃ第1期到第２期的遠期利率

Ｄ3年期的即期利率

Ｅ市場在３期內的平均利率水平?２0期權的價值由哪幾部分組成?AB

Ａ時間價值?B內在價值?C執行價格

D標地資產價格?E無風險利率?21公允價值的計量方式有哪幾種？ABCＤ?A直接使用可獲得的市場價格?B使用公認的模型估算市場價格?Ｃ根據實際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性?D使用公司特定的數據，該數據應能被合理估算,并且與市場預期不沖突?E根據資產獲得時的歷史成本

22以下關于久期缺口的論述對的的是：ACＥ?Ａ當久期缺口為正時，假如市場利率下降，資產和負債的價值都會增長,資產價值的增長幅度大于負債價值的增長幅度，銀行凈值的市場價值上漲

B當久期缺口為負時,假如市場利率下降,資產和負債的價值都會增長，資產價值的增長幅度大于負債價值的增長幅度,銀行凈值的市場價值上漲

C當久期缺口為負時,假如市場利率上升,資產和負債的價值都會下降,資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲?D當久期缺口為正時,假如市場利率上升，資產和負債的價值都會下降,資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲

E當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響

２3收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表達:AＣ?Ａ資產的到期期限

Ｂ資產的不同市場價值

Ｃ資產的到期收益率?D資產的現值

Ｅ資產的當期收益率

24市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是:ABＣＤE?A忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險?Ｃ大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

Ｄ缺口分析重要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響?Ｅ缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異

25操作風險的成因重要涉及:ＡＢＣD?Ａ人員因素?B內部流程?C系統缺陷

Ｄ外部因素?Ｅ其他因素?2６核心雇員流失的風險具體體現為：BCＤ?A核心員工的知識/技能缺少?B缺少足夠后援/替代人員

C相關信息缺少共享和文檔記錄?D缺少崗位輪換機制?E核心員工的欺詐行為?27操作風險成因中的系統缺陷因素重要涉及哪幾個方面?ABCD

Ａ數據/信息質量?Ｂ違反系統安全規定

C系統設計/開發的戰略風險?Ｄ系統的穩定性、兼容性、適宜性

E系統開發、維護成本過高?２8基本指標法的計算中涉及哪幾個變量?ABC?Ａ前三年中各年為正的總收入?B前三年中總收入為正數的年數

Ｃ巴塞爾委員會專門設定的乘數因子

D前三年的總收入

E所計量的總的年數?29根據巴塞爾委員會規定，為了具有使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足哪些條件？AＢC

A董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構?Ｂ銀行應當擁有完整且的確可行的操作風險管理系統

C銀行應當擁有充足的資源支持在重要產品線上和控制及審計領域采用該方法

D必須具有完善、健康的公司治理結構?E必須設立有專門的風險管理委員會,受董事會直接領導

30商業銀行為了完善操作風險的評估與控制,需要具有哪些基本條件？ABCD

A完善的公司治理結構?Ｂ健全的內部控制體系

Ｃ普及合規管理文化?Ｄ集中式的、可靈活擴充的業務信息系統

E強大的研發實力?31以下論述對的的是:AＤ?A對商業銀行而言,零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

Ｂ對商業銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

Ｃ對商業銀行而言,公司／機構存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感?D對商業銀行而言,公司/機構存款人對銀行信用和利率水平很敏感?E零售存款客戶和公司/機構存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

32商業銀行經營中的三性原則是:ABC?Ａ賺錢性

B流動性?Ｃ安全性?Ｄ擴張性?Ｅ競爭性?33衡量商業銀行流動性的指標中,貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個指標換算得到?ＢC?Ａ鈔票頭寸指標

B核心存款比例

C貸款總額與總資產比率?Ｄ流動資產與總資產比率E大額負債依賴度

３4流動性風險預警的內部指標涉及：ABCＤ?A賺錢水平

B產品業務的風險水平?C資產負債結構

Ｄ資產負債質量

Ｅ高官層人事更替

35以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容？AＢＣＤＥ

A明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

Ｂ有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

C進一步理解不同利益持有者對自身的盼望值

Ｄ有明確記載的危機解決／決策流程?Ｅ建設學習型組織

3６國內銀行界普遍認為聲譽風險管理的最佳辦法是：ABCD?A推行全面風險管理理念?B改善公司治理?Ｃ預先做好危機防范準備

Ｄ保證各類重要風險被對的辨認、優先排序,并得到有效管理

Ｅ加強對聲譽風險的量化分析?37銀行監管的必要性原理可以概括為：ABＣDE?A公共性質論?Ｂ利益沖突論

C債券保護論

D銀行風險論

E適度競爭論?38銀行風險監管指標的監測評價應遵循哪些原則