2022年初級銀行從業資格之初級風險管理能力提升試卷A卷附答案單選題（共100題）1、下列不屬于信用衍生產品特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務的易變性【答案】D2、每位員工依據本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環節中的風險點及對應的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內部控制評估工作流程的（）階段。A.控制活動識別與評估B.全員風險識別與報告C.作業流程分析和風險識別與評估D.制定與實施控制優化方案【答案】B3、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年末資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為（）。A.54％B.108％C.53％D.56％【答案】B4、下列選項中，()是風險文化中最重要、最高層次的因素。A.風險管理方法B.風險管理理念C.風險管理制度D.風險管理系統【答案】B5、客戶被看作商業銀行的核心資產，現在越來越多的商業銀行將產品研發、未來發展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風險管理的意義有（）。A.提高商業銀行的聲譽B.增加客戶對銀行聲譽風險管理的干預程度C.增加客戶對商業銀行聲譽風險管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預知和防范新產品可能引發的聲譽風險【答案】D6、商業銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（）。A.能夠進行積極主動管理B.能夠準確估值C.在交易方面不能隨時平盤D.能夠完全對沖以規避風險【答案】C7、（2021年真題）近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。A.透露客戶個人信息B.誤導性廣告C.不公平交易D.會計處理差錯【答案】D8、債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款結構進行調整，商業銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉讓D.貸款審批【答案】A9、商業銀行面臨的(?)要求商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性。A.客戶風險B.技術風險C.項目風險D.品牌風險【答案】B10、在持有期為2天、置信水平為98％的情況下，若所計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合()。A.在2天中的收益有98％的可能性不會超過3萬元B.在2天中的收益有98％的可能性會超過3萬元C.在2天中的損失有98％的可能性不會超過3萬元D.在2天中的損失有98％的可能性會超過3萬元【答案】C11、操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別，下列屬于系統缺陷的表現方式的是（）。A.外包商不履責B.信息科技系統和一般配套設備不完善C.失職違規D.產品服務缺陷【答案】B12、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】B13、不良貸款轉讓是指銀行對（）戶/項上規模的不良貸款進行組包，通過協議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為。A.20B.10C.50D.5【答案】B14、在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，若計算的風險價值為3萬美元，則表明該銀行的資產組合（）。A.在1天中的損失有99%的可能性不會超過3萬美元B.在1天中的損失有99%的可能性會超過3萬美元C.在1天中的收益有99%的可能性不會超過3萬美元D.在1天中的收益有99%的可能性會超過3萬美元【答案】A15、下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是()。A.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業銀行所有人員B.先進的企業級風險管理信息系統一般采用B/S結構C.風險分析人員在報告發送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤D.風險監測人員在發布信息時要確保適當的人員得到他們應當看到的風險信息【答案】A16、()是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節。A.信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監控D.信用風險報告【答案】B17、商業銀行的()負責審查批準信息科技戰略，確保其與銀行的總體業務戰略和重大策略相一致。A.董事會B.高級管理層C.首席信息官D.信息科技部門【答案】A18、（2018年真題）（）是審慎監管的核心。A.資本監管B.風險監管C.管理人員監管D.運營監管【答案】A19、風險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風險要素發生變化對資產價值造成的最大損失。A.違約概率B.違約損失率C.置信水平D.持有金額【答案】C20、在資本監管中，審慎銀行監管的核心是(?)。A.市場準入B.監督檢查C.資本監管D.風險評級【答案】C21、商業銀行的存貸比應當不高于()。A.75％B.100％C.150％D.200％【答案】A22、某公司2016年流動資產合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2016年流動比率為（）。A.1B.0.5C.1.5D.0.74【答案】C23、（2020年真題）下列對商業銀行戰略風險管理的認識，最恰當的是（）。A.戰略風險管理是一項短期性的戰略投資B.戰略風險管理短期內沒有益處C.戰略風險管理不需要配置資本D.戰略風險可能引發流動性風險、信用風險、市場風險【答案】D24、（2018年真題）下列不屬于企業集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業將產成品提供給銷售公司銷售B.集團內部兩個企業之間大量資產的并購C.母公司從子公司套取現金D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】A25、在反洗錢主要制度體系中，處于基礎地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易報告制度【答案】A26、施工設計未注明試壓合格標準，塑料管在工作壓力的1.15倍時，需穩壓（）。A.10分鐘B.1小時C.1.5小時D.2小時【答案】D27、不屬于房屋建筑安裝工程施工安全措施的主要關注點（）。A.高空作業B.施工機械操作C.動用明火作業D.認真接受安全教育培訓【答案】D28、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業2014年凈資產收益率約為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A29、影響商業銀行違約損失率的因素有很多，清償優先性屬于（）。A.行業因素B.項目因素C.地區因素D.宏觀經濟因素【答案】B30、內部欺詐是指（）。A.商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動B.故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失C.商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險D.違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失【答案】B31、某商業銀行由X、Y兩個核心業務部門構成，其總體經濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y業務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給X、Y業務部門配置的經濟資本分別為（??）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C32、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A33、()是我國商業銀行目前面臨的最大、最主要的風險。A.市場風險B.操作風險C.信用風險D.聲譽風險【答案】C34、按照《巴塞爾新資本協議》的規定，（）是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.法律風險B.市場風險C.操作風險D.合規風險【答案】A35、下列關于風險管理部門的說法，不正確的是()。A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性B.在規模有限的城市商業銀行適合分散型風險管理部門C.風險管理部門無權參與風險管理政策的最終執行D.監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額是風險管理部門至關重要的職責【答案】A36、下列不屬于營運能力指標的是（）。A.總資產周轉率B.存貨周轉率C.應收賬款周轉率D.總資產收益率【答案】D37、商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】B38、下列各項屬于現代信用風險管理的基礎和關鍵環節的是()。A.信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監測D.信用風險控制【答案】B39、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業銀行用來承擔所有損失、防止破產的真實的資本。A.銀行股本B.銀行的實收資本C.上一年度的銀行資本D.預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)【答案】D40、除每日客戶存取款、貸款發放／歸還、資金交易等會改變商業銀行的資產負債期限結構外，（）的調整也會導致其資產負債期限結構發生變化。A.票據貼現率B.存款準備金率C.國債收益率D.存貸款基準利率【答案】D41、世界多數國家的地籍資料的發展大體都經歷了（）的階段。A.法律地籍——稅收地籍——多用途地籍B.產權地籍——稅收地籍——現代地籍C.法律地籍——產權地籍——現代地籍D.稅收地籍——產權地籍——多用途地籍【答案】D42、（2021年真題）下列關于商業銀行董事會市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責確定本行可以承受的市場風險水平B.負責制定市場風險管理的政策和程序C.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性D.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場風險【答案】B43、法律風險與操作風險之間的關系是（）。A.操作風險和法律風險產生的原因相同B.外部合規風險與法律風險是相同的C.法律風險與操作風險相互獨立D.法律風險是操作風險的一種特殊類型【答案】D44、國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理B.推行全面風險管理理念C.確保各類主要風險得到正確識別和優先排序D.利用精確的數量模型進行量化【答案】D45、下列不屬于基本面指標的是（）。A.品質類指標B.實力類指標C.環境類指標D.盈利能力指標【答案】D46、（2019年真題）（）是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規避【答案】D47、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測C.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代化信息技術共同作用的結果D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】B48、下列不屬于商業銀行流動性的主要取決因素的是（）。A.銀行業務組合B.資產負債表結構C.表內外業務現金流狀態D.銀行主要業務風險暴露情況【答案】D49、（）表示商業銀行在某國可能的業務量相對大小。A.業務機會B.國別風險C.業務類型D.國家(地區)重要性【答案】A50、下列不屬于商業銀行操作風險管理系統支持的工具的是（）。A.損失事件收集B.關鍵風險指標C.操作風險與控制自我評估D.操作風險監管資本【答案】D51、信用風險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統性風險B.非系統性風險C.市場風險D.國別風險【答案】B52、下列關于健康的風險文化，說法錯誤的是()。A.要樹立正確的風險管理理念B.要加強高級管理層的驅動作用C.要充分發揮信息系統的作用D.要創建學習型組織【答案】C53、商業銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。A.風險轉移B.風險分散C.風險對沖D.風險補償【答案】B54、(?)是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.監事會B.高級管理層C.董事會D.風險管理部門【答案】C55、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業務條線和分支機構傳導B.將風險偏好與戰略規劃有機結合C.充分考慮相關利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D56、下列商業銀行資產中，通常最具流動性的資產是（）。A.股票B.現金C.同業借款D.債券【答案】B57、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析,所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%,標準差為0.15%,則在下一個市場交易日,該外匯投資組合的當日收蓋率有95%的可能性落在（）A.-0.05—0.25%B.-0.2%—0.4%C.-0.05%—0.1%D.0.1%—0.25%【答案】B58、下列關于資本的說法，正確的是（）。A.經濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本【答案】C59、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三個環節完成。下列選項不屬于這三個環節的是（）。A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩定性和審慎性C.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配D.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配【答案】B60、商業銀行管理戰略包括()兩方面內容。A.戰略目標和實現路徑B.戰略目標和戰略實踐C.戰略實踐和實現路徑D.戰略目標和實現條件【答案】A61、良好的()是商業銀行生存之本。A.聲譽B.財務狀況C.人員素質D.組織結構【答案】A62、以下關于風險對沖的說法，不正確的是()。A.風險對沖對管理市場風險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況B.風險對沖不能應用于信用風險管理領域C.自我對沖是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖D.通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，可以沖銷標的資產潛在損失【答案】B63、假設其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風險最高（）A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.8年期票面利率為5％的固定利率債券D.10年期票面利息為5％的固定利率債券【答案】D64、商業銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分。下列屬于商業銀行提高資本充足率“分子對策”的是（）。A.增加資本B.降低總的風險加權資產C.增加風險權重的資產D.銀行并購和重組【答案】A65、(?)是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。A.內部控制B.風險控制C.風險治理D.公司治理【答案】A66、下列各項中，屬于客戶風險中的基本面指標的是()。A.凈資產負債率B.現金比率C.公司治理結構D.流動比率【答案】C67、市場風險不包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.貸款違約風險【答案】D68、某商業銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業在資本分配中的權重為5%，則本年度電子行業資本分配的限度為()億元。A.30B.300C.250D.50【答案】B69、下列指標計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／（期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）×100％D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％【答案】B70、商業銀行應當指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。A.市場風險承擔部門B.市場風險管理部門C.內部審計機構D.外部審計機構【答案】B71、（2018年真題）高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.借款人承受較低的風險C.所有企業的履約程度有一定程度的提高D.所有企業的違約風險有一定程度的上升【答案】D72、對聲譽風險管理結果負有最終責任的是()。A.監事會B.股東大會C.首席信息官D.董事會和高級管理層【答案】D73、下列關于姓名或名稱變更土地登記的說法中，錯誤的是（）。A.在《土地登記簿》“經辦人”欄目內相應的變更了的姓名或名稱上加蓋變更印章B.姓名或名稱變更的注冊登記直接在宗地《土地登記簿》上進行C.《土地登記歸戶冊》要按土地權利人的新名稱重新組裝D.由于姓名或名稱變更登記是土地權利人的名稱發生了變更，因此，按土地權利人建立的《土地歸戶卡》應該根據注冊登記的《土地登記簿》重新建立【答案】A74、市場風險內部模型法的局限性不包括()。A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件C.對風險管理的具體作用有限D.無法將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示【答案】D75、核心存款比例等于（）。A.核心存款/總資產B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總額/總資產【答案】A76、某公司2016年年末流動資產合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2016年的速動比率為()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】B77、下列關于商業銀行風險管理模式的說法，正確的是（）。A.資產風險管理模式階段，哈瑞·馬科維茨提出了資本資產定價模型為現代風險管理.提供了重要的理論基礎B.負債風險管理模式階段，費雪·布萊克提出的歐式期權定價模型開辟了風險管理的全新領域C.資產負債風險管理模式階段，威廉·夏普提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現代風險管理的重要基石D.全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐【答案】D78、根據國際評估準則委員會（IVSC）發布的國際評估準則，金融資產的市場價值是指（）。A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B79、下列屬于不公平競爭行為的是()。A.某銀行為了提高對客戶服務技巧的質量，定期對從業人員進行培訓，講授金額產品和服務的特點及技巧，經過一段時間后，該行的服務質量和效率顯著提高，吸引了更多客戶B.某銀行雖然在同類同質產品的定價上并不是最低的，但卻能在提供產品和服務的過程中，為客戶提供增值服務C.某銀行在向客戶推銷信用卡時，明確告知客戶在信用卡使用過程中，消費達到一定金額后，可以獲得某些獎品D.某銀行客戶經理為了獲得一家上市企業的貸款業務，答應其財務部負責人可以給予一定比例的提成【答案】D80、商業銀行所面臨的結算風險是一種特殊的()。A.法律風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險【答案】B81、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》規定，該商業銀行的資本充足率約為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A82、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.160B.150C.120D.230【答案】A83、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監測是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態/交互式的風險監測和報告系統直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究/開發能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C84、商業銀行通常將()看做對經濟價值領域最大的風險，該類風險一旦發生任其蔓延，將短時間內摧毀存款人乃至整個市場對商業銀行的信心。A.戰略風險B.流動性風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】D85、下列選項中，屬于市場準入應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A86、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值D.由于歷史數據更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業信用狀況的變化【答案】C87、土地使用權抵押的抵押權人為（）。A.抵押土地使用權的債務人B.接受抵押擔保的債權人C.土地所有權人D.第三人【答案】B88、下列對土地登記申請的表述，不正確的是（）。A.土地登記申請必須由土地權利相關人親自辦理B.土地登記申請是土地登記的第一步C.有些土地登記不需要土地權利人申請D.土地登記申請必須采用書面方式【答案】A89、商業銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D90、個人信貸業務是商業銀行國內個人業務的主要組成部分，其操作風險控制點之一是優化產品結構、改進操作流程，重點發展以（）和（）為擔保方式的個人貸款。A.質押；保證B.抵押；留置C.個人信用貸款；法人信用貸款D.質押；抵押【答案】D91、()是市場約束的核心。A.監管部門B.公眾存款人C.行業自律協會D.外部中介機構【答案】A92、商業銀行的資本可以定義為三類，其中，強調的是對資本的有償占用，指商業銀行用于彌補非預期損失的資本是（）。A.賬面資本B.經濟資本C.監管資本D.風險資本【答案】B93、以下關于期權的論述，錯誤的是()A.期權的價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C94、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。A.呈水平狀態B.變得陡C.呈垂直狀態D.變得平滑【答案】B95、個人信貸業務操作風險產生的原因是（）。A.缺乏統籌管理B.個人信用體系不健全C.片面追求貸款規模和市場份額D.因人手緊張而未嚴格執行換人復核制度【答案】B96、下列關于市場風險的說法，錯誤的是()。A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險B.市場風險具有明顯的非系統性特征C.市場風險與其他風險相比，容易計量D.銀行表內外都存在市場風險【答案】B97、戰略風險屬于一種（）。A.短期的顯性風險B.短期的潛在風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D98、下列（）不屬于匯率風險。A.國際收支B.通貨膨脹率C.投機沖擊D.期權性風險【答案】D99、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值D.由于歷史數據更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業信用狀況的變化【答案】C100、下列不屬于商業銀行操作風險管理系統支持的工具的是（）。A.損失事件收集B.關鍵風險指標C.操作風險與控制自我評估D.操作風險監管資本【答案】D多選題（共50題）1、商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有（）。A.完善的公司治理結構B.健全的內部控制體系C.普及合規管理文化D.集中式的、可靈活擴充的業務信息系統E.雄厚的研發實力【答案】ABCD2、商業銀行在計算資本充足率時，應從核心一級資本中全額扣除的項目有（）。A.由經營虧損引起的凈遞延稅資產B.商譽C.貸款損失準備缺口D.確定受益類的養老金資產凈額E.資產證券化銷售利得【答案】ABCD3、商業銀行風險管理部門的職責包括（）。A.監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額B.確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構C.核準復雜金融產品的定價模型D.協助財務控制人員進行價格評估E.全面掌握商業銀行的整體風險【答案】ACD4、能夠充分合理地利用工作面爭取時間，減少或避免工人停工、窩工，屬于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C5、流動性風險預警信號中的融資信號包括（）。A.商業銀行內部有關風險水平B.債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足C.存款人提前兌付D.所發行的流通債券(包括次級債)交易量上升E.所發行股票價格下跌【答案】BC6、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法包括（）。A.期限彈性分析B.持續期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風險價值分析【答案】AB7、根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備的特征有（）。A.全面性B.相關性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD8、下列關于市場計量方法的說法正確的是（）。A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率變化對銀行經濟價值的影響C.外匯敞口方法是商業銀行最早采用的匯率風險計量方法D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法E.缺口分析比久期分析方法先進的利率風險計量方法【答案】ABC9、市場風險限額指標主要包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額E.期限限額【答案】ABCD10、國別限額類型有（）。A.敞口限額B.閉口限額C.經濟資本限額D.市場風險限額E.行業限額【答案】AC11、下列關于超額備付金率的敘述，正確的是（）。A.超額備付金率是指商業銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率B.該指標用于反映銀行的現金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力C.超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金)／各項存款D.超額備付金率越低，銀行短期流動性越強E.關注一家銀行的超額備付金率主要是為了監測其是否具備正常的支付能力，保證其具備一定比例的現金和流動性強的資產準備以應付客戶提款【答案】ABC12、下列屬于商業銀行信用評分模型的有（）。A.線性概率模型B.Logit模型C.非線性辨別模型D.死亡率模型E.Probit模型【答案】AB13、制定衍生品交易中的交易額度的依據應當包括（）。A.資金規模B.承受虧損的能力C.在市場上交易所處的地位D.下屬交易人員的交易能力E.風險管理能力【答案】ABCD14、客戶違約給商業銀行帶來的損失包括（）。A.經營損失B.經濟損失C.隱性損失D.會計損失E.聲譽損失【答案】BD15、操作風險的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風險。A.外部欺詐B.失職違規C.員工的知識/技能匱乏D.內部欺詐E.核心員工流失【答案】BCD16、下列屬于授信權限管理應遵循的原則有（）。A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準B.集團內分支機構根據自身業務特點遵循不同的標準C.抵押結構的改變要得到一定權力層次的批準D.每一決策都應建立在風險～收益分析基礎之上E.根據審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核【答案】ACD17、商業銀行對保證擔保應重點關注（）。A.保證人的資格B.保證人的財務實力C.保證人的保證意愿D.保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系E.保證的法律責任【答案】ABCD18、審慎經營類指標包括（）。A.股本凈回報率B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收人比【答案】BCD19、以下關于期貨的說法，正確的有()。A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類C.利率期貨可以用來規避匯率風險D.股票指數期貨涉及股票本身的交割E.期貨交易具有規避市場風險的功能【答案】AB20、銀行機構市場準人的主要目標包括()。A.維護銀行市場秩序B.保護存款者利益C.保護銀行利益D.保證大客戶的數量E.保證注冊銀行具有良好的品質，防止不穩定機構進入銀行體系【答案】AB21、限額通常針對業務條線和法律實體，不能按照（）設定。A.收入B.負債C.所有者權益D.流動性E.資本【答案】BC22、操作風險可以分為七種表現形式，其中包括（）。A.就業制度和工作場所安全性B.內部欺詐C.客戶、產品及業務做法D.實物資產損壞E.外部欺詐【答案】ABCD23、商業銀行對抵押擔保應重點關注的事項有()。A.抵押物登記B.抵押權的實現C.抵押物的所有權轉移D.可以作為抵押品的財產范圍及種類E.抵押合同應詳細記載的內容【答案】ABCD24、下列屬于操作風險緩釋措施的有(?)。A.制定應急和連續營業方案B.建立完善的風險監管體系C.購買保險D.業務外包E.計提預期損失【答案】ACD25、市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。廣義上講，銀行的市場準入不包括()。A.機構準入B.業務準入C.高級管理人員準入D.資質準入E.風險控制水平【答案】D26、在整體環境保持相對穩定的情況下，商業銀行可以采取()措施將貸款組合敞口降低到所規定限額之內。A.運用貸款出售、信貸衍生產品、證券化或其他貸款二級市場的安排B.利用銀團貸款降低對某一特定行業或關聯貸款人的授信集中度C.管理層臨時調高組合敞口的限額D.利用其他聯合貸款等形式降低對某一特定行業或關聯貸款人的授信集中度E.業務部門對質量較差貸款予以關注，發現可收回的貸款并及時回收【答案】ABD27、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有()。A.資產負債率B.凈資產收益率C.銷售毛利率D.銷售凈利率E.總資產周轉率【答案】BCD28、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提其內容應主要包括（）。A.按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸B.按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議D.市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD29、根據不同的管理需要和本質特性，商業銀行資本分為()A.賬面資本B.經濟資本C.監管資本D.實收資本E.風險資本【答案】ABC30、商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件有（）。A.完善的公司治理結構B.健全的內部控制體系C.普及合規管理文化D.集中式的、可靈活擴充的業務信息系統E.強大的研發實力【答案】ABCD31、下列屬于情景分析中宏觀情景的是（）。A.社會B.經濟C.法律D.流程E.人員【答案】ABC32、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與借款人有關的因素包括（）。A.聲譽B.杠桿C.經濟周期D.收益波動性E.宏觀經濟政策【答案】ABD33、對信訪機關在受理信訪事項過程中違反信訪條例，有下面（）情形的，對負責人或責任人給予行政處分。A.對收到的信訪事項不按規定登記的B.對于不屬于其法定職權范圍的信訪事項不受理的C.未在規定期限內書面告知信訪人處理事項結果的D.行政機關不及時打電話通知信訪人事項的【答案】A34、根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備的特征有（）。A.全面性B.相關性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD35、員工培訓的形式按（）劃分，可以分為學歷培訓、文化補課、崗位職務培訓等。A.培訓的目的B.培訓對