廣西2016年期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試

試卷一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、以下關于期貨的結算說法，錯誤的是__。A期貨的結算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當天的盈虧是將交易所結算價與客戶開倉價比較的結果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結算價與當天結算價比較的結果B客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出期貨的結算實行每日結算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于贏利狀態時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數額，則客戶可以將超過部分提現;當處于虧損狀態時，一旦保證金余額低于維持保證金的數額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉D客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數額與最終數額之差2、如果套期保值者能爭取到一個有利的__，套期保值交易就能贏利。A利息B基差現貨價格D期貨價格3、期貨經紀公司客戶的開戶資料應至少保留（）年。4、我國期貨交易所會員必須是（）。A自然人B事業單位境內企業法人D境外企業法人5、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X同時產生損失Y則下列說法正確的是（）。企業承擔損失Y期貨公司承擔費用B期貨公司承擔費用和損失企業承擔費用X期貨公司承擔損失D企業承擔費用和損失6、結算準備金余額的計算公式應為_。_A當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續費（等）B當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續費（等）C當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續費（等）D當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額上一交易日保證金當日交易保證金當日盈虧+入金-出金-手續費（等）7、客戶對交易結算報告的內容有異議的，應當在（）內向期貨公司提出書面異議。A交易完成日B交易完成日收到結算報告的當天D期貨經紀合同約定的時間8、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于_。_A風險較低B成本較低收益較高.保證金要求較低9、管理及撤銷期貨從業人員從業資格的（）A中國證監會B中國證券業協會中國期貨業協會D各期貨公司10、分立的說法，不正確的是（）。A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼B期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除D期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼11、世界上第一個有組織的金融期貨市場是_。_.倫敦證券交易所B芝加哥商品交易所阿姆斯特丹證券交易所D法蘭西證券交易所12、_的_計算方法就是求連續若干天市場價格（通常采用收盤價）的算術平均。A移動平均線B幾何平均線支撐線D壓力線13、2月中旬，豆粕現貨價格為276元0/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進100噸0豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。該廠__月5份豆粕期貨合約。TOC\o"1-5"\h\zA買入手B賣出手買入手D賣出手14、中國期貨業協會是（）。A事業單位B企業法人C社會團體法人D從事期貨經營的機構15、假定年利率為8，%年指數股息率為1.，5%6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月15日的現貨指數為145點0，則4月15日的指數期貨理論價格是__。A1459點.64．B1460點.64．C1469點.64．D1470點.64．16、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。A期貨保證金安全存管監控機構B國務院期貨監督管理機構期貨公司D非期貨公司結算會員17、下列關于期貨公司的說法，不正確的是（）。A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務院期貨監督管理機構可責令其轉讓所持期貨公司股權，但不得限制其股東權利B國務院期貨監督管理機構有權責令違法經營的期貨公司停業整頓期貨公司出現重大風險、嚴重危害期貨市場秩序的，國務院期貨監督管理機構可以對其進行接管D期貨公司出現嚴重危及穩健運行、損害客戶合法權益的行為的，國務院期貨監督管理機構可以責令調整有關部門負責人員18、某一特定商品或資產在某一特定地點的現貨價格與其期貨價格之間的差額稱為_。_?價差B基差差價D套價19、套期保值的基本原理是__。A建立風險預防機制B建立對沖組合轉移風險.保留潛在的收益的情況下降低損失的風險20、非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備《合同法》第49條所規定的（）條件的，期貨公司應當承擔由此產生的民事責任。A無權代理B職務代理越權代理D表見代理21、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發現甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。［根據上述資料，請回答以下問題。］甲申請股指期貨交易編碼應當具備的條件是__。.凈資產不低于人民幣萬元B申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣萬元．不存在不良誠信記錄．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內具有5筆以上的商品期貨交易成交記錄22、某套利者以632元0/0噸的價格買入1手（5噸/手）1月0份銅期貨合約，同時以630元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為631元5/0噸和628元5/0噸。最終該筆投資的結果為__。TOC\o"1-5"\h\z.價差擴大了元噸，贏利元.價差擴大了元噸，贏利元.價差縮小了元噸，虧損元.價差縮小了元噸，虧損元23、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指_。_A雙向指令B止損指令套利指令D市價指令24、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內向中國證監會報告。25、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導致期貨公司透支發生的擴大損失，期貨交易所應當承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的（）。、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）、期貨交易所不得從事（）。．信托投資．股票投資．非自用不動產投資．間接參與期貨交易、商品投資基金的類型有_。_．公募期貨基金．私募期貨基金．個人管理期貨賬戶．集體管理期貨賬戶、期貨交易所章程中應當載明的事項包括（）。．設立目的和職責．名稱、住所和營業場所．注冊資本及其構成D對會員的紀律處分4、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內容有（）。A與會員資格相應的會員資格費B與會員資格相應的會員交易席位應當依法裁定不得轉讓該會員資格D不得停止該會員交易席位的使用5、期貨從業人員不得從事或協同從事（）等行為。A編造并傳播有關期貨交易的虛假信息B欺詐客戶內幕交易D操縱期貨交易價格6、期貨交易所會員管理辦法的內容應當包括（）。A會員資格的取得條件B會員資格的終止條件對會員的監督管理D會員資格的取得程序7、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。200年8由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題：該期貨公司申請金融期貨全面結算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。A張某、李某和孫某中只有一人獲得Y具有期貨從業資格，不符合法律規定B該期貨公司注冊資本不符合法律規定張某、李某和孫某的期貨或者證券從業時間不符合規定D該期貨公司高級管理人員連續任職不符合規定8、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。A周報表B月報表季度報表D年報表9、反向市場牛市套利的市場特征有__。A現貨價格高于期貨價格B只要價差擴大，就可獲利獲利潛力巨大，風險有限D遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小10、期貨公司申請金融期貨經紀業務資格應當具備的條件包括（）。A申請日前個月的風險監管指標持續符合規定的標準B具有從事金融期貨經紀業務的詳細計劃控股股東凈資產不低于人民幣萬元D符合中國證監會期貨保證金安全存管監控的規定11、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。A向協會申訴B對協會申訴決定不服的，可以向有關主管部門申訴或者反映對協會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟D可以向仲裁機構提起仲裁12、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業務。A國有企業B國有控股企業金融機構D事業單位13、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨經紀業務許可證。A接受不符合規定條件的單位或者個人委托的B允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易違反規定從事與期貨業務無關的活動的D從事期貨自營業務的14、會員制期貨交易所會員享有的權利包括（）。A在期貨交易所從事規定的交易、結算和交割業務B參加會員大會.使用期貨交易所提供的交易設施D按規定轉讓會員資格15、期貨代理作為代理期貨業務的法人主體，其期貨經營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是__。A為客戶提供安全可靠的投資市場.維護市場參與的權益.維護市場的穩定D控制政治風險16、下列關于中國證監會的表述中正確的有（）。A依法對期貨公司進行監督管理B無權對期貨公司分支機構進行監督管理中國證監會派出機構依法經中國證監會授權對期貨公司及其分支機構進行監督管理D中國證監會派出機構依法只對期貨公司的分支機構進行監督管理17、美國期貨投資基金的聯邦監管機構包括_。_A證券交易委員會B全國證券商協會全國期貨業協會D商品期貨交易委員會18、關于預計負債說法正確的（）A期貨公司應當按照企業會計準則的規定確認預計負債B中國證監會派出機構可以要求期貨公司對預計負債進行專項說明有證據表明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應增加負債金額D有證據表明期貨公司未能準確確認預計負債的，中國證監會派出機構應當要求期貨公司相應核減凈資本金額19、期貨交易所總經理的職權有（）。擬定風險準備金的使用方案B決定結算擔保金的使用組織協調專門委員會的工作D決定期貨交易所機構設置方案20、對基差作用的理解不正確的有_。_A基差的存在為人們的套期保值提供Y可能B基差是套期保值者成功與否的關鍵基差的存在是期貨價格的基礎D基差的存在是人們進行套期保值的原因所在21、期貨從業人員應當具備（）。A投資經驗B專業知識職業道德D專業技能22、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A公司停業B變更業務范圍參股境外期貨類經營機構D控股股東發生變化23、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A出具虛假倉單B違反期貨交易規則，限制交割商品的入庫、出庫泄露與期貨交易有關的商業秘密D違反國家有關規定參與期貨交易4甲期貨公司共有家營業部，現有凈資產萬元，資產調整值為萬元，負債調整值為20萬0元，有兩家客戶需要追加保證金，但經催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數額達到100萬0元，該期貨公司客戶權益總額為10億元。根據以上數據，回答下列問題：甲期貨公司的情況符合下列（）風險監管指標。.凈資本最低限額凈資本占客戶權益總額的比例凈資本與凈資產的比