2023年中級銀行從業資格之中級風險管理精選試題及答案二單選題（共100題）1、新產品／業務風險管理在商業銀行統一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。A.全面性原則B.統一性原則C.統籌性原則D.適應性原則?【答案】B2、（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態分布)，然后通過歷史數據分析和估計該風險因素收益分布方差一協方差、相關系數等。A.歷史模擬法B.方差一協方差法C.壓力測試法D.蒙特卡羅模擬法【答案】B3、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類業務條線，對每一類業務條線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類業務條線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A4、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規劃【答案】B5、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。下列選項中，商業銀行不需要調整戰略規劃的是（）。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.客戶的結構發生變化，提出新的需求D.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務【答案】B6、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，即出現（）。A.資產敏感性缺口B.凈缺口C.資產缺口D.負債敏感性缺口【答案】D7、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部評級法B.現期風險暴露法C.標準法D.內部模型法【答案】A8、金融機構開展資產管理業務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責【答案】D9、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業的信心D.保護存款人的利益【答案】C10、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A11、某商業銀行信用卡業務（無擔保循環的）個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D12、下列不屬于基本面指標的是()。A.品質類指標B.實力類指標C.環境類指標D.盈利能力指標【答案】D13、（）是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。A.信用風險B.流動性風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】B14、某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A15、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C16、下列哪項不屬于商業銀行代理業務中的操作風險？（）A.業務員貪污或截留手續費B.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B17、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】C18、下列屬于戰略風險識別在宏觀戰略層面上的做法的是()。A.業務領域負責人應當嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀行長期戰略決策中能潛藏的戰略風險C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業務崗位的操作規程D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】B19、下列關于戰略風險管理的說法，正確的是（）。A.經濟資本配置是戰略風險管理的重要工具之一B.風險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃C.商業銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓D.戰略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在【答案】A20、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是（）。A.聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理的操作實踐【答案】B21、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.維護金融市場的正常秩序C.維護公眾對銀行業的信心D.保護存款人的利益【答案】C22、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B23、商業銀行公司治理的主要內容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監督機制C.明確股東、董事、監事和高級管理層人員的權利、義務D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B24、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B25、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業務，預測期限60天B.某農村信用社，資產2億元，主營存款業務，預測期限30天C.某村鎮銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業務，預測期限90天D.某城市商業銀行，資產20億元，全牌照業務，預測期限180天【答案】B26、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D27、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監會發布《交易對手違約風險資產計量規則》，以替代原有的（）A.現期風險暴露法和標準法；現期風險暴露法B.現期風險暴露法和標準法；標準法C.標準法和內部模型法；標準法D.標準法和內部模型法；內部模型法【答案】A28、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A29、客戶信用評級的發展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C30、下列關于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】B31、資產分類監管標準的優點是（），缺點是（）。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】B32、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，國務院銀行業監督管理機構提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.對各類監管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業的信心【答案】D33、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D34、下列不屬于資金交易業務的主要操作風險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風險管理C.評級授信D.后臺結算清算【答案】C35、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（）。A.最具流動性的風險包括現金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性C.商業銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售D.流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產【答案】C36、下列關于商業銀行聲譽風險的理解，最恰當的是（）。A.聲譽風險通過系統化方法來管理B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】A37、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A38、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，每一類產品線規定不同操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總每條業務線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內部評級法D.基本指標法【答案】A39、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）A.代客理財產品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業務員貪污或截留代理業務手續費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A40、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當的是（）A.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據國別風險、業務機會兩個因素確定C.經濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區所使用的經濟資本D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區【答案】B41、風險管理信息系統不需要重視的是（）。A.數據的時效B.數據的流程C.數據的難度D.數據的來源【答案】C42、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現金流量表【答案】A43、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.商品風險D.操作風險【答案】D44、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.終值【答案】A45、()對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A46、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業銀行面臨的最主要風險是（）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】B47、協議中出現錯誤或缺乏協議屬于內部流程中()的風險點操作。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監控／報告D.結算／支付錯誤【答案】B48、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C49、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】D50、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產減值準備?【答案】A51、處于聲譽風險管理的第一線的部門是（）。A.聲譽風險管理部門B.聲譽風險審計部門C.聲譽風險監測部門D.聲譽風險評估部門【答案】A52、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是（）A.代客理財產品受利率波動造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業務員貪污或截留代理業務手續費D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】A53、內部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環節，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A54、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。A.穩定B.小C.大D.有規律【答案】C55、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事內部管理、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】C56、在現金金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的表述，最不恰當的是（）。A.對不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔風險的業務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】A57、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A58、（）指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。A.代理業務B.柜面業務C.資金業務D.個人信貸業務【答案】A59、商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果【答案】B60、一般來說，（）作為風險監測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發布監測報告。A.風險限額設定B.風險限額監測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B61、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C62、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B63、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C64、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內部操作風險損失事件數據B.外部相關損失數據C.情景分析D.外部事件【答案】D65、資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分是()。A.實際資本B.監管資本C.賬面資本D.經濟資本【答案】C66、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B67、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業銀行進行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D68、2018年，中國四川地區發生地震，造成光纜斷裂，使多家商業銀行的通信和業務受到影響。這體現的是（）引發的風險。A.恐怖威脅B.自然災害C.業務外包D.監管規定【答案】B69、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額D.利用經濟資本配置限制高風險業務【答案】B70、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區。A.交易對手限額B.敞口限額C.經濟資本限額D.期限限額【答案】B71、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A72、內部控制的目標不包括（）。A.確保對于企業所適用的法律及法規的遵循B.確保企業的基本業務目標，包括業績和盈利目標以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經理人員各自的權利、責任、利益形成的相互制衡關系D.確保可靠的公開發布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發布的報表中精選的財務數據，例如業績公告【答案】C73、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發布的財務報表B.涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循C.業績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A74、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。A.操作風險B.流動性風險C.信用風險D.市場風險【答案】C75、商業銀行的決策機構是（）。A.董事會B.監事會C.風險管理部門D.高級管理層【答案】A76、資產分類監管標準的優點是（），缺點是（）。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】B77、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A78、《商業銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協議Ⅲ確立的資本監管最新要求,資本監管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲備資本要求B.核心一級資本充足率C.一級資本充足率D.資本充足率?【答案】A79、戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用。簡言之，銀行戰略風險管理的作用可以概括為（）。A.最大限度地避免經濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.最大限度地避免經濟損失，維護良好的客戶關系D.最大限度地避免經濟損失，保證商業銀行合理的資產負債結構【答案】B80、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間【答案】D81、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現金流量表【答案】A82、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D83、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C84、商業銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存款準備金率B.國債收益率C.票據貼現率D.存貸款基準利率【答案】D85、以下對于戰略風險管理的理解錯誤的是（）。A.經濟資本配置是戰略風險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃C.戰略風險一經批準不得更改D.在評估戰略風險時，應當首先由商業銀行內部具有豐富經驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】C86、壓力測試主要采用敏感性分析和()。A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法【答案】B87、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業務指導》【答案】C88、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B89、（）是流動性風險管理必不可少的環節。A.設定限額B.建立限額體系C.調整限額D.建立限額管控流程【答案】A90、對商業銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風險B.產品風險C.區域風險D.借款人財務狀況變動風險【答案】C91、客戶信用評級的發展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C92、銀行監管是由（）主導實施的對銀行業金融機構的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。A.銀監會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業協會【答案】C93、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.資本資產定價B.套利定價C.歐式期權定價D.投資組合原理【答案】C94、下列是期限錯配出現的原因的是（）。A.銀行用短期存款去支持短期的貸款B.銀行用短期貸款去支持短期的存款C.銀行用長期存款去支持長期的貸款D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】D95、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現金流量表【答案】A96、下列商業銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。A.已上市的中型企業B.剛由事業單位改制而成的企業C.財務制度健全的小型企業D.即將上市的大型企業【答案】C97、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品【答案】C98、下列資本工具中，（）屬于商業銀行的二級資本。A.超額貸款損失準備可計入部分B.優先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風險準備可計入部分【答案】A99、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A100、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D多選題（共50題）1、商業銀行風險管理組織包括()。A.董事會及最高風險管理委員會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門E.其他風險控制部門／機構【答案】ABCD2、下列關于商業銀行信用風險內部評級法資本計量的描述正確的有（）。A.未違約風險暴露和已違約風險暴露的資本要求計算方法不同B.對于零售風險暴露，需要區分初級法和高級法C.一般公司風險暴露的相關系數與金融機構風險暴露的相關系數相同D.在采用內部評級法時，違約概率由監管當局規定E.對于零售風險暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計【答案】A3、下列說法不正確的是()。A.商業銀行的存貸款比例不得超過75％B.外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續期缺口乘以2％／年【答案】D4、下列關于各種信用風險組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VaRC.CreditRisk＋模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計算過程中，CreditRisk＋模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC5、《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的監管資本要求為（??）。A.達標期后系統重要性銀行和非系統性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現系統性的信貸增長過快，商業銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD6、下列關于貸款組合信用風險的說法，正確的有()。A.貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總B.將信貸資產分散于相關性較小的不同行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的整體風險C.將信貸資產分散于負相關的不同行業或地區的借款人，有助于降低商業銀行資產組合的整體風險D.相對于單筆貸款業務，貸款組合信用風險識別中應更多地關注系統性風險因素E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性【答案】ABCD7、下列事件可能給商業銀行帶來信用風險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統故障未能按期交割C.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經濟危機陷入經營困境E.保函業務中因客戶未能履約承擔連帶責任【答案】AD8、下列關于商業銀行風險管理部門“三道防線”設置的說法，正確的有（）。A.風險管理的“三道防線”.指的是在銀行內部構造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協調配合，分工協作，并通過獨立、有效地監控，提高主體的風險管理有效性B.“三道防線”的模式構建了一個風險管理體系監督架構，充分體現了風險管理的全員性、全面性、獨立性、專業性和垂直性C.與風險管理“三道防線”相呼應.前、中、后臺分離體現了通過職責分工和流程安排形成的相互監督和制約的風險治理原則D.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案；中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等E.后臺主要是人力資源管理、稽核監督、業務處理、信息技術等支持保障部門【答案】ABCD9、中國銀監會《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》規定，對表外業務進行風險分析應當包含哪些內容?（）A.有關表外業務的基本情況，包括表外業務余額、損失余額、變動情況等B.表外業務的地區結構分析C.表外業務墊款成因分析D.表外業務墊款變化趨勢的預測E.繼續抓好表外業務管理或監管的措施和意見【答案】ABCD10、商業銀行在反洗錢管理方面主要的職責有（）。A.建立客戶身份識別制度B.進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息C.應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D.建立健全反洗錢內部控制制度，商業銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責E.應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度?【答案】ABCD11、商業銀行資本的作用主要有（）。A.吸收損失B.承擔風險C.限制銀行業務過度擴張D.為銀行提供融資E.維持市場信心【答案】ABCD12、個人信貸業務是國內個人業務的主要組成部分，也是商業銀行競相發展的零售銀行業務。該項業務中，產生操作風險的原因包括（）。A.客戶監管難度大B.缺乏風險意識或風險防范經驗不足C.內控制度不完善、業務流程有漏洞D.業務管理分散，缺乏統籌管理E.個人信用體系不健全【答案】BC13、下列關于資本監管的說法正確的是（）。A.作為綜合反映商業銀行風險狀況、盈利水平和管理能力指標的資本充足率在銀行監管中的重要性還將下滑B.資本監管是審慎銀行監管的核心C.資本監管充足率是建立在審慎貸款風險分類、充足計提各類資產損失準備基礎上計算D.資本充足率監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程E.在各類商業銀行風險評價體系中，資本充足率都占有相當大的比重【答案】BCD14、商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險．下列做法恰當的有（）。A.制定適當的債務組合.與主要資金提供者建立穩健持久的關系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構D.保持合理的資金來源結構E.根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合【答案】ABCD15、商業銀行制定資本規劃應符合（）的監管要求A.充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素B.審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性C.考慮各種資本補充來源的長期持續性D.兼顧短期和長期資本需求E.確保目標資本水平與業務發展戰略、風險偏好、風險管理和外部經營環境相適應【答案】ABCD16、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風險B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風險E.管理利率風險【答案】BC17、商業銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC18、根據我國監管機構的要求，商業銀行可以選擇（）來計量操作風險監管成本。A.標準法B.基本指標法C.期望方差法D.高級計量法E.自我評估法【答案】ABD19、商業銀行利用股本收益率（ROE）和資產收益率（ROA）衡量盈利能力的局限性在于（）。A.未能反映商業銀行作為經營管理風險的企業特殊性B.不能揭示商業銀行在盈利的同時所承擔的風險水平C.片面注重兩項指標可能驅使商業銀行追逐高風險項目D.注重短期收益而忽視長期風險E.未能衡量商業銀行的經營業績【答案】ABCD20、下列可能給某商業銀行帶來聲譽風險的有（）A.關于銀行高比例不良資產的媒體報道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息D.銀行工作人員長期對待客戶態度粗暴E.銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產品【答案】ABCD21、商業銀行操作風險管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。A.制定操作風險與控制自我評估B.業務連續性管理C.損失數據收集D.關鍵風險指標監測E.外包業務管理?【答案】ACD22、資本充足率監督檢查包括（）。A.評估商業銀行全面風險管理框架B.審查商業銀行對合格資本工具的認定C.檢查商業銀行內部資本充足評估程序D.對工作壓力測試工作開展情況進行檢查E.評估資本充足率計算結果的合理性和準確性【答案】ABCD23、市場約束機制包括（）。A.監管機構對銀行業金融機構所披露的信息進行評估B.完善的信息披露制度C.良好的市場環境D.健全的中介機構管理約束E.有效的市場退出政策【答案】ABCD24、反洗錢的目的主要有（）。A.做好反洗錢工作是維護國家利益的客觀需要B.反洗錢工作是嚴厲打擊經濟犯罪的需要C.反洗錢工作是維護金融機構信譽及金融穩定的需要D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要E.做好反洗錢工作是維護社會利益的客觀需要【答案】ABCD25、下列關于行業財務風險指標的表述，正確的有()。A.凈資產收益率B.行業盈虧系數C.全員勞動生產率D.產品產銷率E.資本積累率【答案】ABCD26、下列關于違約的說法中，正確的有（）。A.目前我國商業銀行業內存在統一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協議》內部評級法的最重要定義C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數的基礎D.體現了商業銀行以客戶為中心的信用風險管理理念E.債務人破產可以視為違約【答案】BCD27、下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有()。A.承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C.可能因錯誤判斷市場發展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D.操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響E.任何涉及商業銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業銀行被動陷入流動性危機【答案】AB28、國別敞口金額對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產負債表上的賬面余額，即體現在資產負債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額，下列關于表內項目說法正確的是（）。A.貸款為融資余額B.債券為賬面價值C.金融衍生品為正的市場價值D.同業融資為融資余額E.無條件不可撤銷的未提款承諾為融資余額【答案】ABCD29、風險控制／緩釋的要求是（）。A.監測各種風險水平的變化和發展趨勢，確保風險在進一步惡化之前提交相關部門，以便其密切關注并采取恰當的控制措施B.報告商業銀行所有風險的定性／定量評估結果，并隨時關注所采取的風險管理／控制措施的實施質量／效果C.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】CD30、在引發操作風險的內部流程因素中，引起財務／會計錯誤的主要原因有()。A.財會制度不完善B.管理流程不清晰C.財會系統建設存在缺陷D.結算／支付系統延遲E.文件／合同缺陷【答案】ABC31、在巴塞爾協議Ⅲ出臺之際，中國銀監會適時推出（）四大監管工具，形成中國銀行業監管新框架，積極適應國際監管新標準。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD32、常用的市場風險限額包括（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC33、在我國商業銀行中，導致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關系B.環境安全性C.經濟波動D.差別待遇E.性別歧視【答案】ABD34、資產證券化可以分為（）。A.資產支持證券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB35、下列關于外部審計和銀行監管的關系說法正確的是（）。A.外部審計側重于金融機構風險和合規性的分析、評價B.銀行監管側重于財務報表審計C.外部審計和銀行監管的實施方式統一于現場檢查D.外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場E.外部審計有權要求被審計單位按照規定提供預算或財務收支計劃【答案】CD36、我國監管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD37、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統外包