2016年北京基金從業(yè)資格：資本資產(chǎn)定價模型試題本卷共分為2大題60小題，作答時間為180分鐘，總分120分，80分及格。一、單項選擇題（在每個小題列出的四個選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題干后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。本大題共30小題，每小題2分，60分。）1、根據(jù)我國的相關(guān)規(guī)定，以下不屬于私募證券的是__。A.證券公司的資產(chǎn)管理產(chǎn)品B.基金管理公司的專戶理財產(chǎn)品C.發(fā)行人通過中介機(jī)構(gòu)向不特定的社會公眾投資者公開發(fā)行的證券D.上市公司采取定向增發(fā)方式發(fā)行的有價證券2、《證券投資基金銷售業(yè)務(wù)信息管理平臺管理規(guī)定》從總體上要求銷售機(jī)構(gòu)信息管理平臺的建立和維護(hù)應(yīng)當(dāng)遵循__原則。A.安全性B.實用性C.系統(tǒng)化D.簡單化3、目前，國內(nèi)基金公司在投資管理上基本采用__領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制。A.公司交易部B.公司投資部C.公司董事會D.公司投資決策委員會4、在股票型基金業(yè)績分析指標(biāo)中，__是最主要的分析指標(biāo)。A.基金分紅B.留存收益C.已實現(xiàn)收益D.份額凈值增長率5、《證券投資基金銷售業(yè)務(wù)信息管理平臺管理規(guī)定》要求銷售機(jī)構(gòu)信息管理平臺應(yīng)__。A.具備基金銷售業(yè)務(wù)信息流和資金流的監(jiān)控核對機(jī)制B.具備基金銷售人員的管理、監(jiān)督和投訴機(jī)制C.具備基金銷售費率的監(jiān)控機(jī)制D.支持基金銷售適用性原則在基金銷售業(yè)務(wù)中的運(yùn)用6、在制定基金銷售業(yè)務(wù)基本規(guī)程時，基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)注意以下__規(guī)范。A.基金銷售重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)實施有效復(fù)核，確保重要環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)操作的準(zhǔn)確性B.建立科學(xué)的基金產(chǎn)品評價體系，審慎選擇所銷售的基金產(chǎn)品C.所選擇的合作服務(wù)提供商應(yīng)符合監(jiān)管部門的資質(zhì)要求D.建立完善的交易記錄制度，保持申請資料原始記錄和系統(tǒng)記錄一致7、就一般開放式基金而言，基金管理人應(yīng)當(dāng)自受理基金投資者有效贖回申請之日起__個工作日內(nèi)支付贖回款項。A．3B．5C．7D．98、以下屬于貨幣衍生工具的是__。A.股票期貨B.利率互換C貨幣期貨D.信用聯(lián)結(jié)票據(jù)9、增長型基金具有__特點。A.以追求資本增值為基本目標(biāo)B.較少考慮當(dāng)期收入C主要以具有良好增長潛力的股票為投資對象D.與收入型基金相比，風(fēng)險小、收益也較低10、下列選項中，屬于銷售業(yè)務(wù)流程控制要求的是__。A.重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)應(yīng)實施有效復(fù)核，確保重要環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)操作的準(zhǔn)確性B.通過科學(xué)的內(nèi)部控制制度與方法，建立合理的內(nèi)部控制程序C建立科學(xué)的基金產(chǎn)品評價體系，審慎選擇所銷售的基金產(chǎn)品D.建立完整的信息管理體系，設(shè)置必要的信息管理崗位11、__所關(guān)注的是公司為贏得公眾尊敬所作的努力。A.人員推銷B.廣告促銷C營業(yè)推廣D.公共關(guān)系12、基金托管人應(yīng)當(dāng)對基金管理人編制的__等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查。A.基金資產(chǎn)凈值B.基金份額申購、贖回價格C基金定期報告D.定期更新的招募說明書13、關(guān)于債券所規(guī)定的借貸雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，下列說法正確的有__。A.發(fā)行人必須在約定的時間還本付息B.發(fā)行人是出借資金的經(jīng)濟(jì)主體C投資者是借入資金的經(jīng)濟(jì)主體D.債券是反映發(fā)行者和投資者之間債權(quán)債務(wù)關(guān)系的法律憑證14、下列各項中，不屬于投資收益的有__。A.買入返售金融資產(chǎn)收入B.ETF替代損益C.衍生工具收益D.股利收益15、大多數(shù)債券價格與收益率的關(guān)系都可以用一條 彎曲的曲線來表示，而且 的凸性有利于投資者提高債券投資收益。A：向下，較高B：向下，較低C：向上，較高D：向上，較低16、基金利潤主要包括__。A.利息收入B.投資收益C.公允價值變動損益D.其他收入17、下列情況中，有利于公司股票價格上升的有__。A.貨幣供應(yīng)量寬松B.公司業(yè)績穩(wěn)定增長C.公司股息提高D.印花稅稅率提高18、無面額股票是指在股票的票面上不記載股票面額，只注明它在公司總股本中所占__的股票。A.份數(shù)B.比例C.資金D.數(shù)量19、在股票型基金的風(fēng)險分析中，表示基金的總風(fēng)險的指標(biāo)是__。A.股票周轉(zhuǎn)率B.標(biāo)準(zhǔn)差C.貝塔D.協(xié)方差20、以下與基金份額凈值的計算無關(guān)的是__。A.基金總資產(chǎn)B.基金總負(fù)債C.基金總份額D.基金持有人人數(shù)21、交易清算、資金處理的功能屬于__應(yīng)具有的功能。A.前臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)B.自助式前臺系統(tǒng)C.后臺管理系統(tǒng)D.信息管理平臺應(yīng)用系統(tǒng)的支持系統(tǒng)22、按不同的付息方式，利率在償付期限內(nèi)發(fā)生變化的是__。A.零息債券B.附息債券C.息票累計債券D.浮動利率債券23、證券投資基金的嚴(yán)格監(jiān)管、信息透明的特點表現(xiàn)在__。A.對基金業(yè)實行嚴(yán)格監(jiān)管B.對有損投資者利益的行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊C.強(qiáng)制性信息披露D.基金投資收益在扣除由基金承擔(dān)的費用后的盈余全部歸基金投資者所有，并依據(jù)各投資者所持有的基金份額比例進(jìn)行分配24、下列不屬于會計系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范的是__。A.基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)將自有資產(chǎn)與投資人資產(chǎn)分別設(shè)賬管理B.設(shè)立專門的監(jiān)察稽核部門或崗位C.在內(nèi)部每日完成各銷售網(wǎng)點與基金銷售總部的信息與資金的對賬D.在外部定期完成與客戶和基金注冊登記機(jī)構(gòu)的信息與資金的對賬25、根據(jù)《證券投資基金法》，基金募集期限屆滿，封閉式基金募集的基金份額總額達(dá)到核準(zhǔn)規(guī)模的__以上，并且基金份額持有人人數(shù)符合國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自尊集期限后滿之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資。A．60%B．70%C．80%D．90%26、如果投資者在2010年8月13日（周五，法定節(jié)假日前最后一個工作日）贖回了貨幣市場基金份額，那么投資者享有基金分配權(quán)益的期限至__。8月13日8月14日8月15日8月16日27、下列與基金有關(guān)的費用可以從基金財產(chǎn)中列支的有A.銷售服務(wù)費B.基金份額持有人大會費用C.基金的贖回費用D.基金的證券交易費用28、基金的各項資產(chǎn)利息的計提方式為__。A.按周計提B.按月計提C.按日計提D.按季計提29、中國證券業(yè)協(xié)會以“__”為自律管理的工作方針。A.公平、公開、公正B.法制、監(jiān)管、自律C.自律、服務(wù)、傳導(dǎo)D.效率、嚴(yán)謹(jǐn)、開拓30、股票型基金的風(fēng)險分析常用指標(biāo)有__。A.持股集中度B.貝塔系數(shù)C.持股數(shù)量D.行業(yè)投資集中度二、多項選擇題（在每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分，本大題共30小題，每小題2分，共60分。）31、下列基金類型中，認(rèn)購費率最低的是__。A.股票型基金B(yǎng).貨幣市場基金C.混合型基金D.債券型基金32、基金份額持有人大會的第一召集人是__。A.基金管理人B.基金托管人C.基金份額持有人D.中國證監(jiān)會33、基金份額持有人享有基金 A：資產(chǎn)所有權(quán)B：資產(chǎn)管理權(quán)C：基金投資權(quán)D：資產(chǎn)保管權(quán)34、關(guān)于信用制度的表述錯誤的有__。A.信用制度的發(fā)展是促使證券市場發(fā)展的因素之一B.隨著信用制度的發(fā)展，越來越多的信用工具隨之涌現(xiàn)C.信用工具一般都有流通變現(xiàn)的要求，而證券市場為有價證券的流通創(chuàng)造了條件D.信用制度的發(fā)展與證券市場的發(fā)展沒有必然聯(lián)系35、關(guān)于證券發(fā)行市場，下列說法正確的有__。A.證券發(fā)行市場通常有固定場所B.證券發(fā)行市場是發(fā)行人向投資者出售證券的市場C.證券發(fā)行市場由證券發(fā)行人、證券投資者和證券咨詢機(jī)構(gòu)組成D.證券發(fā)行人是資金的需求者和證券的供應(yīng)者，證券投資者是資金的供應(yīng)者和證券的需求者36、普通股票股東的權(quán)利包括__。A.公司重大決策參與權(quán)B.公司資產(chǎn)收益權(quán)和剩余資產(chǎn)分配權(quán)C.了解公司經(jīng)營狀況的權(quán)利D.優(yōu)先認(rèn)股權(quán)37、在存在活躍市場的情況下，下列有關(guān)投資品種公允價值的表述正確的有__。A.估值日有市價的，應(yīng)當(dāng)采用市價確定公允價值B.估值日沒有市價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境沒有發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)參考類似投資品種的現(xiàn)行市價確定股票投資的公允價值C.估值日沒有市價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，應(yīng)當(dāng)參考類似投資品種的現(xiàn)行價格及重大變化因素，調(diào)整最近交易的市價，確定公允價值D.有充分證據(jù)表明最近交易市價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對最近交易的市價進(jìn)行調(diào)整，以確定投資品種的公允價值38、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，在基金宣傳推介材料介紹基金歷史業(yè)績時，對于基金合同生效__的，應(yīng)當(dāng)?shù)禽d自合同生效當(dāng)年開始所有完整會計年度的業(yè)績。1年以上不滿3年1年以上不滿10年5年以上不滿10年5年以上不滿15年39、商業(yè)銀行申請取得基金托管資格，應(yīng)當(dāng)經(jīng)__核準(zhǔn)。A.中國保監(jiān)會B.中國證監(jiān)會C.中國銀監(jiān)會D.國家工商總局40、投資者進(jìn)行金融衍生工具交易時，要想獲得交易的成功，必須對利率、匯率、股價等因素的未來趨勢作出判斷，這是衍生工具的__所決定的。A.跨期性B.聯(lián)動性C.杠桿性D.不確定性41、金融遠(yuǎn)期合約是指合約雙方同意在未來日期按照__買賣基礎(chǔ)金融資產(chǎn)的合約。A.未來價格B.資產(chǎn)價格C.約定價格D.市場價格42、下列關(guān)于中國證監(jiān)會職責(zé)的說法，正確的有__。A.負(fù)責(zé)行業(yè)性法規(guī)的起草B.負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行C.負(fù)責(zé)保護(hù)投資者的合法權(quán)益D.維持公平而有序的證券市場43、常見的市場異常策略不包括 A：小公司效應(yīng)B：低市盈率效應(yīng)C：行業(yè)周期效應(yīng)D：被忽略的公司效應(yīng)44、代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)又稱為__。A.一級市場B.二級市場C.三級市場D.三板市場45、貨幣市場基金的份額凈值__。A.固定在1元人民幣B.隨市場利率的上升而減少C.隨市場利率的上升而增加D.隨平均剩余期限的增加而增加46、基金在初創(chuàng)階段主要投資于海外實業(yè)和債券，在類型上主要是 A：封閉式基金B(yǎng)：開放式基金C：偏股基金D：偏債基金47、下列關(guān)于股票型基金的說法正確的是__。A.股票型基金是組合投資，風(fēng)險相對分散化B.股票型基金份額凈值高，說明基金投資業(yè)績好C.股票型基金的分析難度低于對股票的分析難度D.股票型基金采取組合投資，所以不可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險48、以下關(guān)于差異性目標(biāo)市場策略的說法，正確的有__。A.通常選擇兩個或者更多的細(xì)分市場作為目標(biāo)市場B.能有效滿足不同客戶的不同需求，采用有針對性的營銷策略C.在提升業(yè)績方面，效果要劣于集中性市場營銷策略D.必將面對成本和費用提高、運(yùn)營管理復(fù)雜化等問題49、證券投資基金嚴(yán)格監(jiān)管、信息透明特點的表現(xiàn)不包括__。A.對基金業(yè)實行嚴(yán)格監(jiān)管B.對各種有損投資者利益的行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊C.強(qiáng)制基金定期進(jìn)行充分及時的信息披露D.基金投資收益應(yīng)依據(jù)各投資者所持有的基金份額按比例進(jìn)行分配50、當(dāng)客戶選擇IFA購買基金時，IFA首先要做的是_。了解你的產(chǎn)品了解你的客戶了解你的價值了解你的服務(wù)51、優(yōu)先認(rèn)股權(quán)是指__。A.當(dāng)股份公司為增加公司資本發(fā)行新股時，原普通股股東享有的按其持股比例、以低于市價的某一特定價格優(yōu)先認(rèn)購一定數(shù)量新發(fā)行股票的權(quán)利B.當(dāng)股份公司為增加公司資本發(fā)行新股時，原普通股股東享有的按其持股比例、以市價優(yōu)先認(rèn)購一定數(shù)量新發(fā)行股票的權(quán)利C.當(dāng)股份公司為增加公司資本發(fā)行新股時，原普通股股東享有的以低于市價的某一特定價格優(yōu)先認(rèn)購任意數(shù)量新發(fā)行股票的權(quán)利D.當(dāng)股份公司為增加公司資本發(fā)行新股時，原普通股股東享有的按其持股比例、以高于市價的某一特定價格優(yōu)先認(rèn)購任意數(shù)量新發(fā)行股票的權(quán)利52、基金贖回費不得超過基金份額贖回金額的__。A．3%B．2.5%C．5%D．1.5%53、在我國，貨幣市場基金的贖回資金一般在（）日從基金的銀行存款賬戶劃出。A．T+1 B．T+2 C．T+3 D．T+454、、一般有一個固定的存續(xù)期，存續(xù)期滿后，可以通過一定的法定程序延期。A：封閉式基金B(yǎng)：開放式基金C：公司型基金D：契約型基金55、基金的投資運(yùn)作是基金運(yùn)作的最重要的環(huán)節(jié)，它包括__等部分。A.風(fēng)險控制B.績效評估C.交易管理D.投資管理56、基金在運(yùn)作過程中發(fā)生可能對基金份額持有人權(quán)益或基金單位交易價格產(chǎn)生重大影響的事項時，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定及時報告并公告。以下不屬于對基金份額持有人權(quán)益及基金單位交易價格產(chǎn)生重大影響的事項是 A：基金份額持有人大會決議B：基金管理人或基金托管人變更C：基金管理人或基金托管人的董事、監(jiān)事和高級管理人員變更D：基金管理人或基金托管人主要業(yè)務(wù)人員1年內(nèi)變更達(dá)20%以上57、基金管理公司和基金代銷機(jī)構(gòu)制作、分發(fā)或公布基金宣傳推介材料，應(yīng)當(dāng)按照要求報送相關(guān)材料。其報送內(nèi)容包括__。A.基金托管銀行出具的基金業(yè)績復(fù)核函B.基金宣傳推介材料的形式和用途說明C.基金管理公司督察長出