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風險管理和保險基礎PPT模板下載：/moban/2第一部分

風險管理和保險基礎第1章風險第2章風險管理第3章保險第4章影響保險合同的基本因素第5章保險合同的內容及其分析2第一部分

風險管理和保險基礎3

第一章風險

3

第一章風險

4§1.1風險的本質Risk:variabilityinfutureoutcomes，whichmeansoutcomesmaydifferfromexpectations.風險是一種客觀存在的、損失的發生具有不確定性的狀態。4§1.1風險的本質5

風險定義的三個要點(1)riskisastate.風險是一種狀態。不論人們是否意識到，風險都是客觀存在的。(2)riskhassomethingtodowithloss.風險是與損失相關的狀態。(3)uncertainty.損失的發生具有不確定性。5

風險定義的三個要點6兩個概念speculativerisk

投機風險:既存在損失的可能性又存在獲利的可能性。三種可能：損失、無變化或獲利。purerisk

純粹風險：只有損失機會而無獲利機會。兩種可能：損失、無損失。6兩個概念speculativerisk投7§1.2對待風險的態度7§1.2對待風險的態度8§1.3風險的度量損失發生的頻率frequency↑,風險↑損失發生的嚴重程度severity↑，風險↑損失的不確定性和損失的嚴重性，構成了人們對風險的重視程度。8§1.3風險的度量損失發生的頻率frequency↑,9損失概率9損失概率10(1)均值根據概率分布，可計算樣本平均數10(1)均值根據概率分布，可計算樣本平均數11(2)變化性11(2)變化性12相同的均值,標準差↑,則風險↑。不同的均值,則看coefficientofvariance離散系數。離散系數↑,則風險↑。12相同的均值,標準差↑,則風險↑。13大數定律LAWOFLARGENUMBERSAsasampleofobservationsisincreasedinsize,therelativevariationaboutthemeandeclines.13大數定律14TheLawofLargeNumbersForanye

>0,Pr[L-m>e]0asN

∞.

.14TheLawofLargeNumbers15RiskPoolingExampleConsider1individual,facingthefollowinglossdistribution:LossProb$00.8$2,5000.2E(Loss)=$500Std(Loss)=1,00015RiskPoolingExample161Individual$0$500$1,000$1,500$2,000$2,500$3,0000.90.8

0.7

0.6

0.2

0.10.0161Individual$017Supposethat2individuals,facingthesamelossdistribution.PooledLossesAvgLossesProb$0$00.64$2,500$1,2500.16$2,500$1,2500.16$5,000$2,5000.04E(Loss)=$500

Std(Loss)=707.10

17Supposethat2individuals,182Individuals$0$500$1,000$1,500$2,000$2,500$3,000

182Individuals$019Supposethat3individuals,facingthesamelossdistribution.

PooledLossesAvgLossesProb000.5122,500833.330.1282,500833.330.1282,500833.330.1285,0001,666.670.0325,0001,666.670.0325,0001,666.670.0327,5002,500.000.008E(Loss)=$500

Std(Loss)=577.35

19Supposethat3individuals,202021212222232324TheCovariance協方差measurestherelationshipbetweentworandomvariables.ItiscomputedasCov(X,Y)=Spi(xi-mx)(yi-my)=sx,y=E[(x-mx)(y-my)]E[(x-mx)(y-my)]=E(XY)-mxmyCov(X,X)=Var(X)ThecorrelationcoefficientbetweenXandYiscomputedasr=sx,y/sxsy24TheCovariance協方差measuresth25PropertiesofVariances:25PropertiesofVariances:26Cov(X,X)=Var(X)Cov(X,Y)Cov(Y,X)Cov(Y,Y)=Var(Y)Cov(X,X)Cov(X,Y)Cov(X,Z)Cov(Y,X)Cov(Y,Y)Cov(Y,Z)Cov(Z,X)Cov(Z,X)Cov(Z,Z)26Cov(X,X)=Var(X)Cov(X,Y)Cov(Y2727282829AnExample:Supposethataninsurancecompanyinsuresthefollowinggroupof20policies:20satellites,eachwithmi=m=$10m(foralli)andsi=s=100m.LetXidenotetherandomlossforsatellitei.

29AnExample:30Supposethattheinsurancecompanyrequiredactuariallyfairpremiumsinexchangeforfullinsurance.Whatistheprobabilitythattheinsurancecompanygoesunderinsolvency?P(Liabilities>Assets)Answer:.530Supposethattheinsurancec31Supposethattheloadis10%instead.P=11.P(Liabilities>Assets)Answer:1-.672=.33831Supposethattheloadis10%32Example(Cont):

Supposethataninsurancecompanyinsuresthefollowinggroupofpolicies:100satellites,eachwithmi=m=$10m(foralli)andsi=s=100m.LetXidenotetherandomlossforsatellitei.

32Example(Cont):33Supposethattheloadis10%instead.P=11.P(Liabilities>Assets)=P(Z>1)=1-.841345=.158633Supposethattheloadis10%34§1.4純粹風險的要素34§1.4純粹風險的要素35EXPOSURES風險載體

thepropertyorpersonfacingaconditioninwhichlossorlossesarepossible.按照exposure風險載體來分類，風險可以分為人身損失風險、財產損失風險與責任損失風險。35EXPOSURES風險載體

36人身損失風險

personallossexposures由于所有的損失最終都是要由人來承受的，因此，從某種意義上說，所有的風險損害對象都是個人。但是有一些損失更直接地影響到人身。36人身損失風險

personallossexposur37財產損失風險

propertylossexposures因財產發生損毀、滅失和貶值而使財產的所有權人遭受損失。這種損失既有directloss直接損失，也有consequentialloss引致損失。37財產損失風險

propertylossexposur38責任損失風險

liabilitylossexposures人們的過失或侵權行為造成他人的財產損毀或人身傷亡，在法律上負有經濟賠償責任或對此進行申訴。38責任損失風險

liabilitylossexposu39PERILS風險事故Perilsaretheimmediatecausesofloss.風險事故是損失的直接原因，如火災、地震、洪水、龍卷風、雷電、盜竊、死亡、爆炸、疾病等等。可分為人為、自然風險事故和insurable可保、noninsurable不可保風險事故。39PERILS風險事故Perilsaretheim40HAZARDS風險因素Hazardsaretheconditionsthatliebehindtheoccurrenceoflosses,increasingtheprobabilityoflosses,theirseverityorboth.促使和增加損失發生的頻率或嚴重程度的任何條件。有兩類風險因素：有形風險因素physicalhazards和無形風險因素intangiblehazards.40HAZARDS風險因素Hazardsarethe41有形風險因素Physicalhazardsarethetangibleconditionsoftheenvironmentthataffectthefrequencyand/orseverityofloss.導致損失發生的物質方面的因素。如財產所在的地域、建筑結構和用途等。41有形風險因素42無形風險因素Attitudesandculture(nonphysicalconditions)alsoaffecttheprobabilityandseverityofloss.文化、習俗和生活態度等非物質形態的因素也會影響損失發生的可能性和受損的程度。它包括道德風險因素moralhazard和行為風險因素moralehazard兩種。42無形風險因素43風險因素結構圖43風險因素結構圖44道德風險Moralhazardsinvolvedishonestyonthepartofinsureds.Inthecontextofinsurance,moralhazardsareconditionsthatencourageinsuredstocauselossesintentionally.人們以不誠實、不良企圖或欺詐行為故意促使風險事故發生，或擴大已發生的風險事故所造成的損失。在保險的場合，道德風險主要表現在投保人利用保險謀取不正當利益。44道德風險45行為風險Moralehazards,incontrast,donotinvolvedishonesty.Rather,moralehazardsareattitudesofcarelessnessandlackofconcernthatincreasethechancealosswilloccurorincreasethesizeoflossesthatdooccur.由于人們行為上的粗心大意和漠不關心，易于引發風險事故發生的機會和擴大損失的程度。45行為風險46§1.5對付風險的方法

MethodsofHandlingPureRisk46§1.5對付風險的方法

MethodsofHand47Avoidance回避Avoidanceoccurswhenthereisnopossibilityoftheoccurrenceofsomeevent.人們設法回避損失發生的可能性。47Avoidance回避48回避的弊端(1)回避風險有時是可能的，但是不可行。(2)回避某一類風險可能面臨另一類風險。(3)回避風險可能造成利益受損。48回避的弊端(1)回避風險有時是可能的，但是不可行。49LossControl損失控制Losscontrolrepresentsthoseeffortsdesignedtominimizetheoverallfrequencyandsizeofoutcomes損失控制可分為lossprevention防損andlossreduction減損。49LossControl損失控制505051LossFinancing損失融資損失融資可通過自留和轉移來實現。51LossFinancing損失融資52Retention自留Lossesarepaidfromanindividual’sororganization’sownfunds.自留即由企業或個人自己來承擔風險。52Retention自留53人們自留某些風險的原因a.沒有意識到風險的存在，或對風險的嚴重性估計不足，認為自己不大會遭受這些風險所造成的損失。Itwon’thappentome.b.因為風險可能造成的損失在經濟上是微不足道的，經過慎重考慮決定自己承擔風險。c.全部或部分地由自己來承擔某些風險比購買保險更經濟和合算。53人們自留某些風險的原因a.沒有意識到風險的存在，或對風險54自保企業selfinsurance自留風險的可行程度取決于損失預測的準確性和補償損失的適當安排。當一個企業采用一種科學、合理的方法來自己承擔可保風險時，這種企業為自保企業selfinsured。自保的優點：可以節省開支;由于風險自擔，收益自留，自保企業會積極主動地對企業的風險進行控制，使風險降至最低水平。缺點：防險避險技術和分散風險的能力不如專業保險公司。54自保企業selfinsurance自留風險的可行程度55Transfer轉移Peoplestillstayinthegamebutshiftthefinancialaspectsofrisktosomeoneelse.人們仍參與有風險的事情，但將風險轉移給其他人來承擔。55Transfer轉移5656575758在獨資形式下，由于企業不是獨立的法人，業主的個人財產不能與企業的財產相分離，業主對企業的債務負有無限責任。在合伙企業中，除了有限合伙人以外，如果沒有特別的約定，全體合伙人對于合伙的債務都將承擔無限連帶責任。即各個合伙人在企業的財產與他們個人的財產也是沒有分開的。58在獨資形式下，由于企業不是獨立的法人，業主的個人財產不能59在公司這種組織形式中，企業是一個獨立的法人，股東的個人財產與企業的財產分離。企業如果經營失敗，股東的損失僅限于他們在該企業中的投資部分。所以，公司是轉移風險的一種形式，它不會阻止損失的發生，但它將風險從股東個人那里轉移到了公司。59在公司這種組織形式中，企業是一個獨立的法人，股東的個人財6060616162DiscussionQuestions1、請針對駕駛汽車時存在的風險，舉出exposures,perilsandhazards,以及如何管理這些風險。2、Somepeoplewithcompletehealthinsurancecoveragetendtovisitdoctorsmoreoftenthanrequired.Isthistendencyamoralhazard,amoralehazard,orsimplecommonsense?Explain.62DiscussionQuestions1、請針對駕駛汽63CaseOnemedicalpracticethathasbeenwidelydiscussedinrecentyearsinvolves“defensivemedicine”,inwhichadoctorordersmoremedicaltestsandx-raysthansheorhemighthaveinthepast-notbecauseofthecomplexityofthecase,butbecausethedoctorfearsbeingsuedbythepatientformedicalmalpractice.Theextratestsmayestablishthatthedoctordideverythingreasonableandprudenttodiagnoseandtreatthepatient.63CaseOnemedicalpracticetha641.Whatdoesthistellyouabouttheburdenofrisk?2.Whatimpactdoesthisburdenplaceonyouandyourfamilyinyoureverydaylife?3.Isthedoctorwrongtodothis,orisitanecessaryprecaution?4.Istheresomewaytochangethissituation?641.Whatdoesthistellyoua企業風險管理和保險基礎課件知識企業風險管理和保險基礎課件知識企業風險管理和保險基礎課件知識企業風險管理和保險基礎課件知識企業風險管理和保險基礎課件知識企業風險管理和保險基礎課件知識企業風險管理和保險基礎課件知識**PPT模板下載：/moban/行業PPT模板：/hangye/節日PPT模板：/jieri/PPT素材下載：/sucai/PPT背景圖片：/beijing/PPT圖表下載：/tubiao/優秀PPT下載：/xiazai/PPT教程：/powerpoint/Word教程：/word/Excel教程：/excel/資料下載：/ziliao/PPT課件下載：/kejian/范文下載：/fanwen/試卷下載：/shiti/教案下載：/jiaoan/

感謝你的聆聽LOGOPPT模板下載：/moban/PPT模板下載：/moban/行業PPT模板：/hangye/節日PPT模板：/jieri/PPT素材下載：/sucai/PPT背景圖片：/beijing/PPT圖表下載：/tubiao/優秀PPT下載：/xiazai/PPT教程：/powerpoint/Word教程：/word/Excel教程：/excel/資料下載：/ziliao/PPT課件下載：/kejian/范文下載：/fanwen/試卷下載：/shiti/教案下載：/jiaoan/

風險管理和保險基礎PPT模板下載：/moban/75第一部分

風險管理和保險基礎第1章風險第2章風險管理第3章保險第4章影響保險合同的基本因素第5章保險合同的內容及其分析2第一部分

風險管理和保險基礎76

第一章風險

3

第一章風險

77§1.1風險的本質Risk:variabilityinfutureoutcomes，whichmeansoutcomesmaydifferfromexpectations.風險是一種客觀存在的、損失的發生具有不確定性的狀態。4§1.1風險的本質78

風險定義的三個要點(1)riskisastate.風險是一種狀態。不論人們是否意識到，風險都是客觀存在的。(2)riskhassomethingtodowithloss.風險是與損失相關的狀態。(3)uncertainty.損失的發生具有不確定性。5

風險定義的三個要點79兩個概念speculativerisk

投機風險:既存在損失的可能性又存在獲利的可能性。三種可能：損失、無變化或獲利。purerisk

純粹風險：只有損失機會而無獲利機會。兩種可能：損失、無損失。6兩個概念speculativerisk投80§1.2對待風險的態度7§1.2對待風險的態度81§1.3風險的度量損失發生的頻率frequency↑,風險↑損失發生的嚴重程度severity↑，風險↑損失的不確定性和損失的嚴重性，構成了人們對風險的重視程度。8§1.3風險的度量損失發生的頻率frequency↑,82損失概率9損失概率83(1)均值根據概率分布，可計算樣本平均數10(1)均值根據概率分布，可計算樣本平均數84(2)變化性11(2)變化性85相同的均值,標準差↑,則風險↑。不同的均值,則看coefficientofvariance離散系數。離散系數↑,則風險↑。12相同的均值,標準差↑,則風險↑。86大數定律LAWOFLARGENUMBERSAsasampleofobservationsisincreasedinsize,therelativevariationaboutthemeandeclines.13大數定律87TheLawofLargeNumbersForanye

>0,Pr[L-m>e]0asN

∞.

.14TheLawofLargeNumbers88RiskPoolingExampleConsider1individual,facingthefollowinglossdistribution:LossProb$00.8$2,5000.2E(Loss)=$500Std(Loss)=1,00015RiskPoolingExample891Individual$0$500$1,000$1,500$2,000$2,500$3,0000.90.8

0.7

0.6

0.2

0.10.0161Individual$090Supposethat2individuals,facingthesamelossdistribution.PooledLossesAvgLossesProb$0$00.64$2,500$1,2500.16$2,500$1,2500.16$5,000$2,5000.04E(Loss)=$500

Std(Loss)=707.10

17Supposethat2individuals,912Individuals$0$500$1,000$1,500$2,000$2,500$3,000

182Individuals$092Supposethat3individuals,facingthesamelossdistribution.

PooledLossesAvgLossesProb000.5122,500833.330.1282,500833.330.1282,500833.330.1285,0001,666.670.0325,0001,666.670.0325,0001,666.670.0327,5002,500.000.008E(Loss)=$500

Std(Loss)=577.35

19Supposethat3individuals,932094219522962397TheCovariance協方差measurestherelationshipbetweentworandomvariables.ItiscomputedasCov(X,Y)=Spi(xi-mx)(yi-my)=sx,y=E[(x-mx)(y-my)]E[(x-mx)(y-my)]=E(XY)-mxmyCov(X,X)=Var(X)ThecorrelationcoefficientbetweenXandYiscomputedasr=sx,y/sxsy24TheCovariance協方差measuresth98PropertiesofVariances:25PropertiesofVariances:99Cov(X,X)=Var(X)Cov(X,Y)Cov(Y,X)Cov(Y,Y)=Var(Y)Cov(X,X)Cov(X,Y)Cov(X,Z)Cov(Y,X)Cov(Y,Y)Cov(Y,Z)Cov(Z,X)Cov(Z,X)Cov(Z,Z)26Cov(X,X)=Var(X)Cov(X,Y)Cov(Y1002710128102AnExample:Supposethataninsurancecompanyinsuresthefollowinggroupof20policies:20satellites,eachwithmi=m=$10m(foralli)andsi=s=100m.LetXidenotetherandomlossforsatellitei.

29AnExample:103Supposethattheinsurancecompanyrequiredactuariallyfairpremiumsinexchangeforfullinsurance.Whatistheprobabilitythattheinsurancecompanygoesunderinsolvency?P(Liabilities>Assets)Answer:.530Supposethattheinsurancec104Supposethattheloadis10%instead.P=11.P(Liabilities>Assets)Answer:1-.672=.33831Supposethattheloadis10%105Example(Cont):

Supposethataninsurancecompanyinsuresthefollowinggroupofpolicies:100satellites,eachwithmi=m=$10m(foralli)andsi=s=100m.LetXidenotetherandomlossforsatellitei.

32Example(Cont):106Supposethattheloadis10%instead.P=11.P(Liabilities>Assets)=P(Z>1)=1-.841345=.158633Supposethattheloadis10%107§1.4純粹風險的要素34§1.4純粹風險的要素108EXPOSURES風險載體

thepropertyorpersonfacingaconditioninwhichlossorlossesarepossible.按照exposure風險載體來分類，風險可以分為人身損失風險、財產損失風險與責任損失風險。35EXPOSURES風險載體

109人身損失風險

personallossexposures由于所有的損失最終都是要由人來承受的，因此，從某種意義上說，所有的風險損害對象都是個人。但是有一些損失更直接地影響到人身。36人身損失風險

personallossexposur110財產損失風險

propertylossexposures因財產發生損毀、滅失和貶值而使財產的所有權人遭受損失。這種損失既有directloss直接損失，也有consequentialloss引致損失。37財產損失風險

propertylossexposur111責任損失風險

liabilitylossexposures人們的過失或侵權行為造成他人的財產損毀或人身傷亡，在法律上負有經濟賠償責任或對此進行申訴。38責任損失風險

liabilitylossexposu112PERILS風險事故Perilsaretheimmediatecausesofloss.風險事故是損失的直接原因，如火災、地震、洪水、龍卷風、雷電、盜竊、死亡、爆炸、疾病等等。可分為人為、自然風險事故和insurable可保、noninsurable不可保風險事故。39PERILS風險事故Perilsaretheim113HAZARDS風險因素Hazardsaretheconditionsthatliebehindtheoccurrenceoflosses,increasingtheprobabilityoflosses,theirseverityorboth.促使和增加損失發生的頻率或嚴重程度的任何條件。有兩類風險因素：有形風險因素physicalhazards和無形風險因素intangiblehazards.40HAZARDS風險因素Hazardsarethe114有形風險因素Physicalhazardsarethetangibleconditionsoftheenvironmentthataffectthefrequencyand/orseverityofloss.導致損失發生的物質方面的因素。如財產所在的地域、建筑結構和用途等。41有形風險因素115無形風險因素Attitudesandculture(nonphysicalconditions)alsoaffecttheprobabilityandseverityofloss.文化、習俗和生活態度等非物質形態的因素也會影響損失發生的可能性和受損的程度。它包括道德風險因素moralhazard和行為風險因素moralehazard兩種。42無形風險因素116風險因素結構圖43風險因素結構圖117道德風險Moralhazardsinvolvedishonestyonthepartofinsureds.Inthecontextofinsurance,moralhazardsareconditionsthatencourageinsuredstocauselossesintentionally.人們以不誠實、不良企圖或欺詐行為故意促使風險事故發生，或擴大已發生的風險事故所造成的損失。在保險的場合，道德風險主要表現在投保人利用保險謀取不正當利益。44道德風險118行為風險Moralehazards,incontrast,donotinvolvedishonesty.Rather,moralehazardsareattitudesofcarelessnessandlackofconcernthatincreasethechancealosswilloccurorincreasethesizeoflossesthatdooccur.由于人們行為上的粗心大意和漠不關心，易于引發風險事故發生的機會和擴大損失的程度。45行為風險119§1.5對付風險的方法

MethodsofHandlingPureRisk46§1.5對付風險的方法

MethodsofHand120Avoidance回避Avoidanceoccurswhenthereisnopossibilityoftheoccurrenceofsomeevent.人們設法回避損失發生的可能性。47Avoidance回避121回避的弊端(1)回避風險有時是可能的，但是不可行。(2)回避某一類風險可能面臨另一類風險。(3)回避風險可能造成利益受損。48回避的弊端(1)回避風險有時是可能的，但是不可行。122LossControl損失控制Losscontrolrepresentsthoseeffortsdesignedtominimizetheoverallfrequencyandsizeofoutcomes損失控制可分為lossprevention防損andlossreduction減損。49LossControl損失控制12350124LossFinancing損失融資損失融資可通過自留和轉移來實現。51LossFinancing損失融資125Retention自留Lossesarepaidfromanindividual’sororganization’sownfunds.自留即由企業或個人自己來承擔風險。52Retention自留126人們自留某些風險的原因a.沒有意識到風險的存在，或對風險的嚴重性估計不足，認為自己不大會遭受這些風險所造成的損失。Itwon’thappentome.b.因為風險可能造成的損失在經濟上是微不足道的，經過慎重考慮決定自己承擔風險。c.全部或部分地由自己來承擔某些風險比購買保險更經濟和合算。53人們自留某些風險的原因a.沒有意識到風險的存在，或對風險127自保企業selfinsurance自留風險的可行程度取決于損失預測的準確性和補償損失的適當安排。當一個企業采用一種科學、合理的方法來自己承擔可保風險時，這種企業為自保企業selfinsured。自保的優點：可以節省開支;由于風險自擔，收益自留，自保企業會積極主動地對企業的風險進行控制，使風險降至最低水平。缺點：防險避險技術和分散風險的能力不如專業保險公司。54自保企業selfinsurance自留風險的可行程