《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》

Econometrics

主講教師：李興緒

E-mail：xingxu1967@聯(lián)系方式/p>

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程安排

（1）課程目的

經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過(guò)該門課程教學(xué)，掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，鍛煉建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的能力，并學(xué)會(huì)科學(xué)研究方法和套路。課程安排（1）課程目的

（2）課程內(nèi)容第1章導(dǎo)論第2章一元線性回歸模型第3章多元線性回歸模型第4章非線性回歸模型第5章異方差第6章序列相關(guān)第7章多重共線性第8章虛擬變量模型

（2）課程內(nèi)容關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說(shuō)明：

（1）理論與應(yīng)用并重；（2）對(duì)于理論方法的學(xué)習(xí)，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過(guò)程；（3）掌握一種應(yīng)用軟件，課后一定要多練。關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說(shuō)明：先修課程：中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)（3）課堂要求（4）考試要求先修課程：（3）課堂要求第一章導(dǎo)論§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？§1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要性§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的運(yùn)用§1.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分類體系第一章導(dǎo)論§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？第一章導(dǎo)論○導(dǎo)論很重要，是對(duì)整門課程的總體把握。○學(xué)好導(dǎo)論，相當(dāng)于學(xué)好了課程的一半。我們?cè)诳磿蛘咴u(píng)委在看論文時(shí)，首先會(huì)看什么？看提綱，如果對(duì)提綱不理解的話，就會(huì)轉(zhuǎn)而看緒論或前言。從而在寫論文時(shí)，千萬(wàn)別忽視導(dǎo)言的寫作。同理，學(xué)一門課程時(shí)，千萬(wàn)別忽視導(dǎo)言或緒論的學(xué)習(xí)。第一章導(dǎo)論○導(dǎo)論很重要，是對(duì)整門課程的總體把握。○導(dǎo)論的具體目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章課件§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？△

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科的誕生是以三個(gè)事件為標(biāo)志：

○1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics（仿照“Biometrics”（“生物計(jì)量學(xué)”）提出來(lái)的）○1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》

§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？△計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)

△定義（R.Frish，1933

）

“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語(yǔ)。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。”△定義（R.Frish，1933）數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：運(yùn)用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟(jì)學(xué)概念與理論。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)：以統(tǒng)計(jì)資料作為記述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)變動(dòng)過(guò)程的手段。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以統(tǒng)計(jì)資料作為驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論、預(yù)測(cè)未來(lái)、進(jìn)行政策評(píng)價(jià)和檢驗(yàn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論的手段。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：運(yùn)用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟(jì)學(xué)△計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展客觀地認(rèn)識(shí)與科學(xué)地表述經(jīng)濟(jì)規(guī)律是歷代經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)工作者的奮斗目標(biāo)。然而經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的多因素性、隨機(jī)波動(dòng)性以及事件發(fā)生的不可逆性一直影響著經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)化進(jìn)程。經(jīng)濟(jì)學(xué)與自然科學(xué)的一個(gè)最大不同點(diǎn)就是無(wú)法建立實(shí)驗(yàn)室，無(wú)法創(chuàng)造出其他因素不變的理想環(huán)境。自然科學(xué)中的變量常遵循函數(shù)關(guān)系，但對(duì)于經(jīng)濟(jì)問(wèn)題卻沒(méi)有函數(shù)關(guān)系可言，只能建立統(tǒng)計(jì)模型。盡管這樣，隨著經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的誕生，人們借助數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)分析和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。雖然這只有幾十年的時(shí)間，卻超過(guò)了經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)百年積累起來(lái)的文字分析水平。經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的發(fā)展可分為三個(gè)時(shí)期：(1)20-40年代，(2)50-70年代，(3)80-90年代。△計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展○本世紀(jì)之前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用頭腦直接對(duì)材料進(jìn)行歸納、綜合和推理。

十九世紀(jì)歐洲主要國(guó)家先后進(jìn)入資本主義社會(huì)。工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要人們對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生的社會(huì)基礎(chǔ)。到本世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論日趨完善為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世紀(jì)Newton-Leibniz提出微積分，19世紀(jì)初（1809年）德國(guó)數(shù)學(xué)家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正態(tài)分布理論。19世紀(jì)末英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家Galton提出“回歸”概念。本世紀(jì)20年代FisherR.（英1890-1962）和NeymanJ.D.（波蘭裔美國(guó)人）分別提出抽樣分布和假設(shè)檢驗(yàn)理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。這時(shí)，人們自然想到要用這些知識(shí)解釋、分析、研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。○本世紀(jì)之前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞首先由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家Frisch仿照生物計(jì)量學(xué)（biometrics）一詞于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人發(fā)起在美國(guó)成立了國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)。1933年1月開始出版“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”（Econometrica）雜志。目前它仍是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界最權(quán)威的雜志。

30年代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對(duì)象主要是個(gè)別生產(chǎn)者、消費(fèi)者、家庭、廠商等。基本上屬于微觀分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計(jì)算機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用給計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究起了巨大推動(dòng)作用。從40年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究從微觀向局部地區(qū)擴(kuò)大，以至整個(gè)社會(huì)的宏觀經(jīng)濟(jì)體系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù)，如國(guó)民消費(fèi)、國(guó)民收入、投資、失業(yè)問(wèn)題等。但模型基本上屬于單一方程形式。“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞首先由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家Frisc○1950年以Koopman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和Koopman-Hood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計(jì)”為標(biāo)志經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論進(jìn)入聯(lián)立方程模型時(shí)代。

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究經(jīng)歷了從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過(guò)程。進(jìn)入五十年代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個(gè)國(guó)家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。比較著名的是Klein的美國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)模型（1921~1941，1950年作）和美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)模型（1928~1950，1955年作）后者包括20個(gè)方程。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)發(fā)展的第二個(gè)里程碑。○1950年以Koopman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推○進(jìn)入70年代西方國(guó)家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。

從著眼于國(guó)內(nèi)發(fā)展到著眼于國(guó)際的大型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。研究國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，以及制定評(píng)價(jià)長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)政策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時(shí)代。最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計(jì)劃”（LinkProject）。截止1987年，已包括78個(gè)國(guó)家2萬(wàn)個(gè)方程。這一時(shí)期最有代表性的學(xué)者是L.Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。前蘇聯(lián)在本世紀(jì)20年代也開展過(guò)這方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以來(lái)，前蘇聯(lián)及東歐一些國(guó)家開始大量編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。

○進(jìn)入70年代西方國(guó)家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。

因?yàn)槠呤甏郧暗慕＜夹g(shù)都是以“經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列平穩(wěn)”這一前提設(shè)計(jì)的，而戰(zhàn)后多數(shù)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)常常失敗。從70年代開始，宏觀經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性問(wèn)題以及虛假回歸問(wèn)題越來(lái)越引起人們的注意。因?yàn)檫@些問(wèn)題的存在會(huì)直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性。因?yàn)槠呤甏郧暗慕＜夹g(shù)都是以“經(jīng)

此時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個(gè)亟待解決的問(wèn)題：(1)如何檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性，(2)如何把時(shí)間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析領(lǐng)域。(3)進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第三個(gè)里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計(jì)與檢驗(yàn)”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研究又推向一個(gè)新階段。Granger定理證明若干個(gè)一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗(yàn)協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。此時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個(gè)亟待解決的問(wèn)

△

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r

1960年中國(guó)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所成立了一個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法研究組。主要搞投入產(chǎn)出、優(yōu)化研究。那時(shí)在大專院校的經(jīng)濟(jì)類專業(yè)還沒(méi)開設(shè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)課程。文革中又把經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)作為資產(chǎn)階級(jí)意識(shí)形態(tài)加以批判。改革開放以后，1979年3月成立了中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究會(huì)（1984年定名為中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)，并辦有一份雜志，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》）。

1980年中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)首次舉辦經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)講習(xí)班，邀請(qǐng)Klein等七位美國(guó)教授講課。自此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)與科研迅速展開，取得許多研究成果。國(guó)家信息中心為參加聯(lián)合國(guó)的“連接計(jì)劃”研制了我國(guó)的宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心研制了“國(guó)家財(cái)政模型及經(jīng)濟(jì)景氣分析系統(tǒng)”。

1998年教育部規(guī)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是我國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科學(xué)生的8門必修課之一。多數(shù)學(xué)校已經(jīng)把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為碩士生和博士生的必修課程。目前我國(guó)已經(jīng)有14個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士點(diǎn)。42個(gè)碩士點(diǎn)。但從整體上說(shuō)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教學(xué)與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學(xué)者。△經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r

當(dāng)代在此領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的學(xué)者有R.F.Engle,C.W.J.Granger,D.A.Dickey,W.A.Fuller,D.C.B.Phillips,S.Johansen和D.F.Hendry等。在此還應(yīng)提及一位世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界知名的美籍華人學(xué)者，鄒至莊（GregoryC.Chow）教授。至1995年止，他已出版著作、發(fā)表文章共150次之多。檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)穩(wěn)定性的Chow檢驗(yàn)就是用他的名字命名的。他寫過(guò)一本關(guān)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的書，1985年由南開大學(xué)出版社出版（英文版在紐約出版）。他1948年在廣州嶺南大學(xué)讀完一年級(jí)后去美國(guó)Cornell大學(xué)繼續(xù)學(xué)習(xí)，后在Princeton大學(xué)工作。曾多次來(lái)華講學(xué)。當(dāng)代在此領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的學(xué)者有R.F.§1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要性

關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要性主要從三個(gè)方面來(lái)闡述：（1）在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位，是經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的核心課程之一。克萊因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。§1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要性關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要

（2）諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

可以說(shuō)，大多數(shù)諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)都與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有著或多或少的關(guān)系。○55位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger○近20位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)○30位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（2）諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)獲獎(jiǎng)?wù)呙麊?004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey獲獎(jiǎng)?wù)呙麊?995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1995RobertE.LucasJr.1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1986JamesM.BuchananJr.1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovich,TjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdal，F(xiàn)riedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen1976MiltonFriedmanTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorwayTheBankofSwedenPrizeinEc經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSATheBankofSwedenPrizeinEc非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量：選擇性樣本模型微觀計(jì)量：離散選擇模型時(shí)間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計(jì)量時(shí)間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計(jì)量EngleHeckmanMcFaddenGranger非微觀計(jì)量：微觀計(jì)量：時(shí)間序列：時(shí)間序列：EngleHeck

（3）從國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看在國(guó)際上，要想成為一所大學(xué)的著名教授，必須在最高的雜志上發(fā)表文章。好的雜志必須有個(gè)挑選文章的標(biāo)準(zhǔn)，一般在沒(méi)有很多新的問(wèn)題可以討論時(shí)，就只能用數(shù)學(xué)或模型的嚴(yán)謹(jǐn)和艱難作為挑選的標(biāo)準(zhǔn)，所以數(shù)學(xué)或模型就變成一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家俱樂(lè)部的門檻。從國(guó)內(nèi)刊物選文過(guò)程也可以發(fā)現(xiàn)，“沒(méi)有模型的論文一般不會(huì)被選中，甚至?xí)诘谝粫r(shí)間被丟棄。”所以，不學(xué)好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，要跨入經(jīng)濟(jì)學(xué)界的門檻很困難。（3）從國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的運(yùn)用論文中對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的使用抽象問(wèn)題→經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析好的學(xué)位論文的結(jié)構(gòu)安排注意：以模型為導(dǎo)向?qū)懻撐模俣认鄬?duì)較快，但嚴(yán)格來(lái)講不能算是好論文。§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的運(yùn)用論文中對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能

結(jié)構(gòu)分析

經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

政策評(píng)價(jià)

經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)與發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟和要點(diǎn)一、理論模型的設(shè)計(jì)

二、樣本數(shù)據(jù)的收集

三、模型參數(shù)的估計(jì)

四、模型的檢驗(yàn)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟和要點(diǎn)一、理論模型的建立⑴確定模型包含的變量

根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。如：絕對(duì)收入理論和相對(duì)收入理論再如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？

在時(shí)間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用Granger非因果關(guān)系檢驗(yàn)等方法。例如，消費(fèi)和GDP之間的因果關(guān)系。

考慮數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。

考慮入選變量之間的關(guān)系。要求變量間互相獨(dú)立。一、理論模型的建立⑴確定模型包含的變量⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式

利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖（散點(diǎn)圖）選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間

符號(hào)、大小、關(guān)系（如零階齊次性條件）例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價(jià)格)+δln(其它商品價(jià)格)+ε

其中α、β、γ、δ的符號(hào)、大小、關(guān)系⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式二、樣本數(shù)據(jù)的收集⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)虛擬變量數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準(zhǔn)確性可比性（不變價(jià)格）一致性（樣本與總體）二、樣本數(shù)據(jù)的收集⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)三、模型參數(shù)的估計(jì)（重點(diǎn)）

⑴各種模型參數(shù)估計(jì)方法⑵如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法⑶關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課堂教學(xué)結(jié)合Eviews

能夠熟練使用一種三、模型參數(shù)的估計(jì)（重點(diǎn)）⑴各種模型參數(shù)估計(jì)方法四、模型的檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)以后，模型便已確定。但模型是否符合實(shí)際，能否解釋實(shí)際經(jīng)濟(jì)過(guò)程，提交使用前還需要進(jìn)行檢驗(yàn)。模型必須通過(guò)四級(jí)檢驗(yàn)，才能用于實(shí)際：

（1）經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)（2）統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)（3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)（4）模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)四、模型的檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)以后，模型便已確定。但模型是否符合實(shí)際⑴經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)由經(jīng)濟(jì)理論決定的，即根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系例如：

ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價(jià)格)+0.8ln(其它商品價(jià)格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價(jià)格)+0.8ln(其它商品價(jià)格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價(jià)格)+0.8ln(其它商品價(jià)格)⑴經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)⑵統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定包括：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)總體顯著性檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)⑶計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定包括：異方差性檢驗(yàn)序列相關(guān)性檢驗(yàn)共線性檢驗(yàn)⑵統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)⑷模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)由模型的應(yīng)用要求決定包括：穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)⑷模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)§1.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分類體系

△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

§1.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分類體系△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級(jí)水平，適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)容。高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——方法的發(fā)展，是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——方法的發(fā)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——方法的應(yīng)用。以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的處理。本課程是二者的結(jié)合。

應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)——方法的應(yīng)用。以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

R.Frish創(chuàng)立的

T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)的

L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Clas經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論與方法方面特征是：

⑴模型類型—隨機(jī)模型；⑵模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性（或可以化為線性）、因果分析、變量地位相同、常參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；；⑸估計(jì)方法—最小二乘方法、最大似然方法。

經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論與方法方面特征是：經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：

⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)—實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、理論檢驗(yàn)與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來(lái)發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來(lái)發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的拓展：△模型導(dǎo)向的擴(kuò)展——?jiǎng)討B(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

⑴數(shù)據(jù)導(dǎo)向⑵理論、數(shù)據(jù)雙導(dǎo)向△模型結(jié)構(gòu)的擴(kuò)展

⑴非線性模型⑵非因果關(guān)系模型⑶變參數(shù)模型⑷誤差修正模型⑸無(wú)參數(shù)、半?yún)?shù)模型非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的拓展：△模型導(dǎo)向的擴(kuò)展△數(shù)據(jù)類型的擴(kuò)展

⑴面板數(shù)據(jù)——面板數(shù)據(jù)模型⑵離散被解釋變量數(shù)據(jù)——離散選擇模型⑶受限被解釋變量數(shù)據(jù)——審查回歸模型

——截?cái)嗷貧w模型

△估計(jì)方法的擴(kuò)展

⑴擴(kuò)展的最小二乘方法、最大似然方法⑵利用非樣本信息的貝葉斯估計(jì)⑶局部回歸估計(jì)⑷廣義矩估計(jì)△數(shù)據(jù)類型的擴(kuò)展△應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展

⑴微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域金融市場(chǎng)分析家庭、個(gè)人行為分析

⑵非經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域△應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題和估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡(jiǎn)單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡(jiǎn)單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出；微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”；“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和面板（penal）數(shù)據(jù)；是通過(guò)調(diào)查得到的。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容包括：面板（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法最前沿的理論方法研究應(yīng)該是關(guān)于微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的非參數(shù)和半?yún)?shù)方法。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書和課程有：“Microeconometr宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來(lái)已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)。現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來(lái)已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了一、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示了變量之間的直接因果關(guān)系，從模型出發(fā)進(jìn)一步揭示變量相對(duì)變化量之間的關(guān)系是十分容易的。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析等。彈性，某一變量的相對(duì)變化引起另一變量的相對(duì)變化的度量；乘數(shù)，某一變量的絕對(duì)變化引起另一變量絕對(duì)變化的度量，即變量的變化量之比。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過(guò)模型得到彈性、乘數(shù)等。一、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，特別是短期預(yù)測(cè)而發(fā)展起來(lái)的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。舉例說(shuō)明如下：二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)

溫家寶：2007年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8%左右。綜合考慮各種因素，今年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)是：在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗、保護(hù)環(huán)境的基礎(chǔ)上，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)不低于900萬(wàn)人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.6%以內(nèi)；物價(jià)總水平基本穩(wěn)定，居民消費(fèi)價(jià)格總水平漲幅在3%以內(nèi)……溫家寶：2007年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8%左右。

中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)研究中心（2006年12月）在《中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：2006年回顧及2007年預(yù)測(cè)》報(bào)告中指出，2007年我國(guó)GDP增長(zhǎng)率各季度分別在9.7%、10.1%、9.9%、9.8%左右，全年約為9.8%；2007年中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體上延續(xù)著高增長(zhǎng)、低通脹的良好勢(shì)頭。政府應(yīng)加大電、氣、水價(jià)的調(diào)控力度，遏制資源價(jià)格過(guò)快上升勢(shì)頭，抑制通貨膨脹。中國(guó)科學(xué)院預(yù)測(cè)研究中心（2006年12月）在《中

中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)王建（2006）認(rèn)為，2007年是中國(guó)本輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由盛而衰的拐點(diǎn)，本輪以重化工業(yè)為主體的投資周期大約是5年，當(dāng)投資周期過(guò)去，將會(huì)出現(xiàn)比較明顯的生產(chǎn)過(guò)剩。這是中國(guó)從傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制過(guò)渡到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制后，必然會(huì)發(fā)生的周期波動(dòng)類型的轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)2007年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為8%，甚至更低。中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)王建（2006）認(rèn)為，2007年

瑞銀證券公司投資研究部安德森（2006年12月）認(rèn)為，由于受到全球經(jīng)濟(jì)滑坡和宏觀政策的影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將會(huì)放緩，預(yù)計(jì)將會(huì)是7%。盡管這樣，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度依然處于全球前列。瑞銀證券公司投資研究部安德森（2006年12月）

由中國(guó)社科文獻(xiàn)出版社每年出版一次的經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書代表著當(dāng)今中國(guó)經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測(cè)的最高水平。全書由四十余篇報(bào)告組成。由中國(guó)社科院、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心等數(shù)十家單位的官員、專家聯(lián)合撰寫。《中國(guó)經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》預(yù)測(cè)今年增長(zhǎng)率……由中國(guó)社科文獻(xiàn)出版社每年出版一次的經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)對(duì)兩次石油危機(jī)預(yù)測(cè)的失效。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。因此，對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過(guò)程；對(duì)于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型顯然無(wú)能為力。同時(shí)，40-60年代建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型都是以凱恩斯理論為理論基礎(chǔ)的，經(jīng)濟(jì)理論本身已經(jīng)有了很大發(fā)展，滯后于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)與經(jīng)濟(jì)理論的模型在運(yùn)用中當(dāng)然要遇到障礙。對(duì)預(yù)測(cè)功能的批評(píng)：經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)對(duì)兩次石油危機(jī)預(yù)測(cè)的失效。對(duì)預(yù)測(cè)功能的批評(píng)：

對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的評(píng)析：每年《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》雜志會(huì)發(fā)表一篇關(guān)于對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的評(píng)價(jià)的論文。通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)，預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率很低，每年在10%左右。大部分都不準(zhǔn)。其中客觀原因包括：第一，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)相對(duì)較大；第二，中國(guó)的宏觀調(diào)控“不可預(yù)期”；第三，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)“令人頭疼”。有人說(shuō)，世界上最困難的工作，莫過(guò)于對(duì)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)；準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，比準(zhǔn)確的地震預(yù)報(bào)更加不可能。而要對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，則更是一項(xiàng)“難中之難”的工作。

對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的評(píng)析：三、政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià)的重要性。政策評(píng)價(jià)是指從多個(gè)政策中選擇比較好的政策予以實(shí)施（決策）；或者說(shuō)是研究不同政策對(duì)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所產(chǎn)生影響的差異。經(jīng)濟(jì)政策的不可試驗(yàn)性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”功能，特別是經(jīng)濟(jì)模擬和仿真。三、政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià)的重要性。政策評(píng)價(jià)是指從多個(gè)政策中選擇比四、經(jīng)濟(jì)理論檢驗(yàn)與發(fā)展實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成功地解釋了過(guò)去，才能為人們所接受。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。對(duì)理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。

四、經(jīng)濟(jì)理論檢驗(yàn)與發(fā)展實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。時(shí)間序列數(shù)據(jù)（TimeSeriesData）時(shí)間序列數(shù)據(jù)俗稱縱向數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)頻率（datafrequency）：年、季度、月、周、日(股票價(jià)格)時(shí)間序列數(shù)據(jù)（TimeSeriesData）時(shí)間序列數(shù)據(jù)季度GDPgrowthrate2001.18.12001.27.92001.37.62001.47.32002.17.62002.28.02002.37.92002.48.02003.19.92003.28.2季度GDPgrowth截面數(shù)據(jù)（Cross-SectionalData）截面數(shù)據(jù)，又稱橫向數(shù)據(jù)，是一批發(fā)生在同一時(shí)間

截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。研究某個(gè)時(shí)點(diǎn)上的變化情況。截面數(shù)據(jù)的時(shí)間是固定的。如：1996年，各個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)：年份中國(guó)美國(guó)日本19969.63.613.47截面數(shù)據(jù)（Cross-SectionalData）截面數(shù)據(jù)虛擬變量（DummyVariables）

許多經(jīng)濟(jì)變量是可以定量度量的，如商品需求量、價(jià)格、收入、產(chǎn)量等。但也有一些影響經(jīng)濟(jì)變量的因素?zé)o法定量度量，如職業(yè)、性別、政治面貌對(duì)收入的影響，戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害對(duì)GDP的影響，季節(jié)對(duì)某些產(chǎn)品銷售的影響等。為了能夠在模型中反映這些因素的影響，并提高模型的精度，需要將它們量化。這種量化通常是通過(guò)虛擬變量來(lái)完成。根據(jù)這些變量的屬性類型，構(gòu)造只取“0”或“1”的人工變量，通常稱為虛擬變量，記為D。虛擬變量（DummyVariables）許多經(jīng)年份中國(guó)美國(guó)日本199411.84.0811995719969.63.613.4719978.84.471.819987.84.32-1.1199720008.04.182.3620017.30.3-0.58GDPgrowthrate：面板數(shù)據(jù)（PanelData）面板數(shù)據(jù)是時(shí)間序列數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)的合成體。年份中國(guó)美國(guó)日本1《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》

Econometrics

主講教師：李興緒

E-mail：xingxu1967@聯(lián)系方式/p>

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程安排

（1）課程目的

經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過(guò)該門課程教學(xué)，掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，鍛煉建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的能力，并學(xué)會(huì)科學(xué)研究方法和套路。課程安排（1）課程目的

（2）課程內(nèi)容第1章導(dǎo)論第2章一元線性回歸模型第3章多元線性回歸模型第4章非線性回歸模型第5章異方差第6章序列相關(guān)第7章多重共線性第8章虛擬變量模型

（2）課程內(nèi)容關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說(shuō)明：

（1）理論與應(yīng)用并重；（2）對(duì)于理論方法的學(xué)習(xí)，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過(guò)程；（3）掌握一種應(yīng)用軟件，課后一定要多練。關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說(shuō)明：先修課程：中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)（3）課堂要求（4）考試要求先修課程：（3）課堂要求第一章導(dǎo)論§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？§1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要性§1.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的運(yùn)用§1.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的分類體系第一章導(dǎo)論§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？第一章導(dǎo)論○導(dǎo)論很重要，是對(duì)整門課程的總體把握。○學(xué)好導(dǎo)論，相當(dāng)于學(xué)好了課程的一半。我們?cè)诳磿蛘咴u(píng)委在看論文時(shí)，首先會(huì)看什么？看提綱，如果對(duì)提綱不理解的話，就會(huì)轉(zhuǎn)而看緒論或前言。從而在寫論文時(shí)，千萬(wàn)別忽視導(dǎo)言的寫作。同理，學(xué)一門課程時(shí)，千萬(wàn)別忽視導(dǎo)言或緒論的學(xué)習(xí)。第一章導(dǎo)論○導(dǎo)論很重要，是對(duì)整門課程的總體把握。○導(dǎo)論的具體目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第一章課件§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？△

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科的誕生是以三個(gè)事件為標(biāo)志：

○1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics（仿照“Biometrics”（“生物計(jì)量學(xué)”）提出來(lái)的）○1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》

§1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？△計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)

△定義（R.Frish，1933

）

“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語(yǔ)。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。”△定義（R.Frish，1933）數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：運(yùn)用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟(jì)學(xué)概念與理論。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)：以統(tǒng)計(jì)資料作為記述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)變動(dòng)過(guò)程的手段。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以統(tǒng)計(jì)資料作為驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論、預(yù)測(cè)未來(lái)、進(jìn)行政策評(píng)價(jià)和檢驗(yàn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論的手段。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：運(yùn)用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟(jì)學(xué)△計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展客觀地認(rèn)識(shí)與科學(xué)地表述經(jīng)濟(jì)規(guī)律是歷代經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)工作者的奮斗目標(biāo)。然而經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的多因素性、隨機(jī)波動(dòng)性以及事件發(fā)生的不可逆性一直影響著經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)化進(jìn)程。經(jīng)濟(jì)學(xué)與自然科學(xué)的一個(gè)最大不同點(diǎn)就是無(wú)法建立實(shí)驗(yàn)室，無(wú)法創(chuàng)造出其他因素不變的理想環(huán)境。自然科學(xué)中的變量常遵循函數(shù)關(guān)系，但對(duì)于經(jīng)濟(jì)問(wèn)題卻沒(méi)有函數(shù)關(guān)系可言，只能建立統(tǒng)計(jì)模型。盡管這樣，隨著經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的誕生，人們借助數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)分析和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。雖然這只有幾十年的時(shí)間，卻超過(guò)了經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)百年積累起來(lái)的文字分析水平。經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的發(fā)展可分為三個(gè)時(shí)期：(1)20-40年代，(2)50-70年代，(3)80-90年代。△計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展○本世紀(jì)之前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用頭腦直接對(duì)材料進(jìn)行歸納、綜合和推理。

十九世紀(jì)歐洲主要國(guó)家先后進(jìn)入資本主義社會(huì)。工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要人們對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生的社會(huì)基礎(chǔ)。到本世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論日趨完善為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世紀(jì)Newton-Leibniz提出微積分，19世紀(jì)初（1809年）德國(guó)數(shù)學(xué)家Gauss提出最小二乘法，1821年提出正態(tài)分布理論。19世紀(jì)末英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家Galton提出“回歸”概念。本世紀(jì)20年代FisherR.（英1890-1962）和NeymanJ.D.（波蘭裔美國(guó)人）分別提出抽樣分布和假設(shè)檢驗(yàn)理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。這時(shí)，人們自然想到要用這些知識(shí)解釋、分析、研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。○本世紀(jì)之前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞首先由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家Frisch仿照生物計(jì)量學(xué)（biometrics）一詞于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人發(fā)起在美國(guó)成立了國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)。1933年1月開始出版“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”（Econometrica）雜志。目前它仍是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界最權(quán)威的雜志。

30年代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對(duì)象主要是個(gè)別生產(chǎn)者、消費(fèi)者、家庭、廠商等。基本上屬于微觀分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計(jì)算機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用給計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究起了巨大推動(dòng)作用。從40年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究從微觀向局部地區(qū)擴(kuò)大，以至整個(gè)社會(huì)的宏觀經(jīng)濟(jì)體系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù)，如國(guó)民消費(fèi)、國(guó)民收入、投資、失業(yè)問(wèn)題等。但模型基本上屬于單一方程形式。“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞首先由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家Frisc○1950年以Koopman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和Koopman-Hood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計(jì)”為標(biāo)志經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論進(jìn)入聯(lián)立方程模型時(shí)代。

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究經(jīng)歷了從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過(guò)程。進(jìn)入五十年代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個(gè)國(guó)家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。比較著名的是Klein的美國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)模型（1921~1941，1950年作）和美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)模型（1928~1950，1955年作）后者包括20個(gè)方程。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)發(fā)展的第二個(gè)里程碑。○1950年以Koopman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推○進(jìn)入70年代西方國(guó)家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。

從著眼于國(guó)內(nèi)發(fā)展到著眼于國(guó)際的大型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。研究國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，以及制定評(píng)價(jià)長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)政策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時(shí)代。最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計(jì)劃”（LinkProject）。截止1987年，已包括78個(gè)國(guó)家2萬(wàn)個(gè)方程。這一時(shí)期最有代表性的學(xué)者是L.Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。前蘇聯(lián)在本世紀(jì)20年代也開展過(guò)這方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以來(lái)，前蘇聯(lián)及東歐一些國(guó)家開始大量編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。

○進(jìn)入70年代西方國(guó)家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。

因?yàn)槠呤甏郧暗慕＜夹g(shù)都是以“經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列平穩(wěn)”這一前提設(shè)計(jì)的，而戰(zhàn)后多數(shù)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)常常失敗。從70年代開始，宏觀經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性問(wèn)題以及虛假回歸問(wèn)題越來(lái)越引起人們的注意。因?yàn)檫@些問(wèn)題的存在會(huì)直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性。因?yàn)槠呤甏郧暗慕＜夹g(shù)都是以“經(jīng)

此時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個(gè)亟待解決的問(wèn)題：(1)如何檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性，(2)如何把時(shí)間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析領(lǐng)域。(3)進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第三個(gè)里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計(jì)與檢驗(yàn)”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研究又推向一個(gè)新階段。Granger定理證明若干個(gè)一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗(yàn)協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。此時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個(gè)亟待解決的問(wèn)

△

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r

1960年中國(guó)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所成立了一個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法研究組。主要搞投入產(chǎn)出、優(yōu)化研究。那時(shí)在大專院校的經(jīng)濟(jì)類專業(yè)還沒(méi)開設(shè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)課程。文革中又把經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)作為資產(chǎn)階級(jí)意識(shí)形態(tài)加以批判。改革開放以后，1979年3月成立了中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究會(huì)（1984年定名為中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)，并辦有一份雜志，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》）。

1980年中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)首次舉辦經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)講習(xí)班，邀請(qǐng)Klein等七位美國(guó)教授講課。自此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)與科研迅速展開，取得許多研究成果。國(guó)家信息中心為參加聯(lián)合國(guó)的“連接計(jì)劃”研制了我國(guó)的宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心研制了“國(guó)家財(cái)政模型及經(jīng)濟(jì)景氣分析系統(tǒng)”。

1998年教育部規(guī)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是我國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科學(xué)生的8門必修課之一。多數(shù)學(xué)校已經(jīng)把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為碩士生和博士生的必修課程。目前我國(guó)已經(jīng)有14個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士點(diǎn)。42個(gè)碩士點(diǎn)。但從整體上說(shuō)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教學(xué)與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學(xué)者。△經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r

當(dāng)代在此領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的學(xué)者有R.F.Engle,C.W.J.Granger,D.A.Dickey,W.A.Fuller,D.C.B.Phillips,S.Johansen和D.F.Hendry等。在此還應(yīng)提及一位世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界知名的美籍華人學(xué)者，鄒至莊（GregoryC.Chow）教授。至1995年止，他已出版著作、發(fā)表文章共150次之多。檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)穩(wěn)定性的Chow檢驗(yàn)就是用他的名字命名的。他寫過(guò)一本關(guān)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的書，1985年由南開大學(xué)出版社出版（英文版在紐約出版）。他1948年在廣州嶺南大學(xué)讀完一年級(jí)后去美國(guó)Cornell大學(xué)繼續(xù)學(xué)習(xí)，后在Princeton大學(xué)工作。曾多次來(lái)華講學(xué)。當(dāng)代在此領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的學(xué)者有R.F.§1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要性

關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要性主要從三個(gè)方面來(lái)闡述：（1）在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位，是經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的核心課程之一。克萊因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。§1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要性關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要

（2）諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

可以說(shuō)，大多數(shù)諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)都與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有著或多或少的關(guān)系。○55位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger○近20位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)○30位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（2）諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)獲獎(jiǎng)?wù)呙麊?004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey獲獎(jiǎng)?wù)呙麊?995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1995RobertE.LucasJr.1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1986JamesM.BuchananJr.1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovich,TjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdal，F(xiàn)riedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen1976MiltonFriedmanTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorwayTheBankofSwedenPrizeinEc經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankof