1、南方現(xiàn)金增利基金2012年年度報(bào)告摘要2012年12月31日基金治理人：南方基金治理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司送出日期：2013年3月29日重要提示及目錄重要提示基金治理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告差不多三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。 基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司依照本基金合同規(guī)定，于2013年3月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基

2、金治理人承諾以老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則治理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其以后表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募講明書(shū)及其更新。 本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。本報(bào)告期自2012年01月01日起至12月31日止。 基金簡(jiǎn)介基金差不多情況基金簡(jiǎn)稱南方現(xiàn)金增利貨幣基金主代碼202301基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2004年3月5日基金治理人南方基金治理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額48,929,935,462.60份基金合同存續(xù)期不定期下屬分級(jí)基金的基金

3、簡(jiǎn)稱：南方現(xiàn)金增利貨幣A南方現(xiàn)金增利貨幣B下屬分級(jí)基金的交易代碼：202301202302報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額25,854,819,911.25份23,075,115,551.35份注：本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場(chǎng)合下，可簡(jiǎn)稱為“南方現(xiàn)金”。基金產(chǎn)品講明投資目標(biāo)本基金為具有高流淌性、低風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定收益的短期金融市場(chǎng)基金，在操縱風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)定的收益。投資策略南方現(xiàn)金增利基金以“保持資產(chǎn)充分流淌性，獵取穩(wěn)定收益”為資產(chǎn)配置目標(biāo)，在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置上，要緊采取利率走勢(shì)預(yù)期與組合久期操縱相結(jié)合的策略，在戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)操作上，要緊采取滾動(dòng)投資、關(guān)鍵時(shí)期的時(shí)機(jī)抉擇策略，

4、并結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境適時(shí)進(jìn)行回購(gòu)套利等操作。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金基準(zhǔn)收益率=1年期銀行定期存款收益率（稅后）（至2008年8月26日）本基金基準(zhǔn)收益率同期7天通知存款利率（稅后）（自2008年8月27日起） 基金治理人和基金托管人項(xiàng)目基金治理人基金托管人名稱南方基金治理有限公司中國(guó)工商銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名鮑文革趙會(huì)軍聯(lián)系電話0755-82763888010-66105799電子郵箱managercustody客戶服務(wù)電話 400-889-889995588傳真0755-82763889010-66105798 信息披露方式 登載基金年度報(bào)告正文的治理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金年度報(bào)告報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基

5、金治理人、基金托管人的辦公地址 要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)2012年2011年2010年南方現(xiàn)金增利貨幣A南方現(xiàn)金增利貨幣B南方現(xiàn)金增利貨幣A南方現(xiàn)金增利貨幣B南方現(xiàn)金增利貨幣A南方現(xiàn)金增利貨幣B本期已實(shí)現(xiàn)收益956,511,463.07793,779,856.39344,073,565.94257,611,830.5191,895,825.5382,739,736.65本期利潤(rùn)956,511,463.07793,779,856.39344,073,565.94257,611,830.5191,895,825.53

6、82,739,736.65本期凈值收益率4.3095%4.5588%4.0274%4.2760%2.1458%2.3907%3.1.2 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)2012年末2011年末2010年末期末基金資產(chǎn)凈值25,854,819,911.2523,075,115,551.3511,870,517,585.7012,491,400,912.245,220,195,209.845,354,413,377.73期末基金份額凈值1.00001.00001.00001.00001.00001.0000注：1. 本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本

7、期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采納攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。 2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。基金表現(xiàn)基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較南方現(xiàn)金增利貨幣A時(shí)期份額凈值收益率份額凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差過(guò)去三個(gè)月0.9921%0.0028%0.3456%0.0000%0.6465%0.0028%過(guò)去六個(gè)月1.9241%0.0025%0.6943%0.0001%1.2298%0.0024%過(guò)去一年

8、4.3095%0.0032%1.4557%0.0002%2.8538%0.0030%過(guò)去三年10.8383%0.0042%4.3874%0.0002%6.4509%0.0040%過(guò)去五年17.2066%0.0083%9.1144%0.0023%8.0922%0.0060%自基金合同生效日起至今29.2274%0.0066%17.8984%0.0020%11.3290%0.0046%南方現(xiàn)金增利貨幣B時(shí)期份額凈值收益率份額凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差過(guò)去三個(gè)月1.0528%0.0028%0.3456%0.0000%0.7072%0.0028%過(guò)去六個(gè)月2.0467%

9、0.0025%0.6943%0.0001%1.3524%0.0024%過(guò)去一年4.5588%0.0032%1.4557%0.0002%3.1031%0.0030%過(guò)去三年11.6356%0.0042%4.3874%0.0002%7.2482%0.0040%自基金合同生效日起至今12.7815%0.0054%5.0197%0.0002%7.7618%0.0052%注：本基金收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：1、依照相關(guān)法律法規(guī)，本基金建倉(cāng)期為基金合同生效之日起3個(gè)月。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，本基金各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例達(dá)到基金合同的約定。2

10、、本基金基準(zhǔn)收益率=1年期銀行定期存款收益率（稅后）（至2008年8月26日） 本基金基準(zhǔn)收益率同期7天通知存款利率（稅后）（自2008年8月27日起） 過(guò)去五年基金每年凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況 單位：人民幣元南方現(xiàn)金增利貨幣A年度已按再投資形式轉(zhuǎn)實(shí)收基金直接通過(guò)應(yīng)付贖回款轉(zhuǎn)出金額應(yīng)付利潤(rùn)本年變動(dòng)年度利潤(rùn)分配合計(jì)備注2012年817,440,307.73110,697,358.7828,373,796.56956,511,463.07本期分紅十二次2011年283,029,332.4745,544,398.6115,499,834.86344,07

11、3,565.94本期分紅十二次2010年74,897,365.1212,357,706.264,640,754.1591,895,825.53本期分紅十二次合計(jì)1,175,367,005.32168,599,463.6548,514,385.571,392,480,854.54 南方現(xiàn)金增利貨幣B年度已按再投資形式轉(zhuǎn)實(shí)收基金直接通過(guò)應(yīng)付贖回款轉(zhuǎn)出金額應(yīng)付利潤(rùn)本年變動(dòng)年度利潤(rùn)分配合計(jì)備注2012年715,343,122.3657,956,341.5020,480,392.53793,779,856.39本期分紅十二次2011年222,657,814.0120,509,271.6414,444,7

12、44.86257,611,830.51本期分紅十二次2010年72,374,365.986,202,416.554,162,954.1282,739,736.65本期分紅十二次合計(jì)1,010,375,302.3584,668,029.6939,088,091.511,134,131,423.55 治理人報(bào)告基金治理人及基金經(jīng)理情況基金治理人及其治理基金的經(jīng)驗(yàn)?zāi)戏交鹬卫碛邢薰臼墙?jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字19984號(hào)文批準(zhǔn)，由南方證券有限公司、廈門國(guó)際信托投資公司、廣西信托投資公司共同發(fā)起設(shè)立。2000年，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字200078號(hào)文批準(zhǔn)進(jìn)行了增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本達(dá)到1億元人民幣。2005年

13、，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字2005201號(hào)文批準(zhǔn)進(jìn)行增資擴(kuò)股，注冊(cè)資本達(dá)1.5億元人民幣。2010年，經(jīng)證監(jiān)許可20101073號(hào)文核準(zhǔn)深圳市機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司將其持有的30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市投資控股有限公司。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：華泰證券股份有限公司45%、深圳市投資控股有限公司30%、廈門國(guó)際信托有限公司15%及興業(yè)證券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地設(shè)有分公司，在香港設(shè)有子公司-南方東英資產(chǎn)治理有限公司。截至報(bào)告期末，公司治理資產(chǎn)規(guī)模近2,300億元，旗下治理37只開(kāi)放式基金，2只封閉式基金，多個(gè)全國(guó)社保、企業(yè)年金和專戶理財(cái)投資組合。基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡(jiǎn)介姓名

14、職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理（助理）期限證券從業(yè)年限講明任職日期離任日期劉朝陽(yáng)本基金基金經(jīng)理2011年10月17日-5北京大學(xué)光華治理學(xué)院金融碩士學(xué)位，2007年7月加入南方基金，具有基金從業(yè)資格，歷任南方基金公司固定收益研究員、債券交易員及固定收益部宏觀策略高級(jí)研究員。 2011年5月至今，任南方50債基金經(jīng)理；2011年10月至今，任南方現(xiàn)金基金經(jīng)理。韓亞慶本基金基金經(jīng)理、固定收益部副總監(jiān)2008年11月11日-12經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資格。2000年開(kāi)始從事固定收益類證券承銷、研究與投資治理，曾任職于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行資金局、全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)投資部。2008年加入南方基金，2010年5月至

15、今，擔(dān)任固定收益部副總監(jiān)；2008年11月至今，任南方現(xiàn)金基金經(jīng)理；2010年11月至今，任南方廣利基金經(jīng)理。注：1.此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日。 2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)證券業(yè)從業(yè)人員資格治理方法的相關(guān)規(guī)定。治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的講明本報(bào)告期內(nèi)，本基金治理人嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)證券投資基金法、證券投資基金運(yùn)作治理方法、證券投資基金銷售治理方法和證券投資基金信息披露治理方法等有關(guān)法律法規(guī)及各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、南方現(xiàn)金增利基金基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則治理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格操縱風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本

16、報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒(méi)有損害基金持有人利益。基金的投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)講明公平交易制度和操縱方法公司依照證券投資基金治理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，針對(duì)股票、債券的一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)和二級(jí)市場(chǎng)交易等投資治理活動(dòng)，以及授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等投資治理活動(dòng)相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)，制定了研究報(bào)告審核流程，股票、債券、基金等證券池治理制度和細(xì)則，投資決策委員會(huì)議事規(guī)則，集中交易治理方法，公平交易操作指引，異常交易治理制度等公平交易相關(guān)的公司制度或流程指引。通過(guò)加強(qiáng)投資決策、交易執(zhí)行的內(nèi)部操

17、縱，完善對(duì)投資交易行為的日常監(jiān)控和事后分析評(píng)估，以及履行相關(guān)的報(bào)告和信息披露義務(wù)，切實(shí)防范投資治理業(yè)務(wù)中的不公平交易和利益輸送行為，愛(ài)護(hù)投資者合法權(quán)益。公平交易制度的執(zhí)行情況本報(bào)告期內(nèi)，本基金治理人嚴(yán)格執(zhí)行證券投資基金治理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)，完善相應(yīng)制度及流程，通過(guò)系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格操縱交易公平執(zhí)行，公平對(duì)待旗下治理的所有基金和投資組合。公司每季度對(duì)旗下組合進(jìn)行股票和債券的同向交易價(jià)差專項(xiàng)分析。本報(bào)告期內(nèi)，兩兩組合間單日、3日、5日時(shí)刻窗口內(nèi)同向交易買入溢價(jià)率均值或賣出溢價(jià)率均值顯著不為0的情況不存在，同時(shí)交易占優(yōu)比也沒(méi)有明顯異常，不存在不公平對(duì)待各組合或組合間相互利益

18、輸送的情況。異常交易行為的專項(xiàng)講明本基金于本報(bào)告期內(nèi)不存在異常交易行為。本報(bào)告期內(nèi)基金治理人治理的所有投資組合參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的5%的交易次數(shù)為17次。其中，14次是由于指數(shù)型基金依照標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整而被動(dòng)調(diào)倉(cāng)所致；2次是由于基金同意投資者大額申贖后，被動(dòng)增減倉(cāng)位或組合配置所致；1次是由于社保201組合調(diào)整，選擇期限與收益匹配較好的債券進(jìn)行投資的需要。治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的講明報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析2012年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速和通貨膨脹率都經(jīng)歷了先下再穩(wěn)的過(guò)程。上半年，貨幣政策整體寬松，兩次下調(diào)法定存款預(yù)備金率，

19、并于年中前后兩次下調(diào)存貸利率。下半年，隨著通脹的企穩(wěn)，貨幣政策逐步轉(zhuǎn)向中性，市場(chǎng)降準(zhǔn)預(yù)期屢次落空，央行維持相對(duì)較高逆回購(gòu)利率。三季度市場(chǎng)資金面預(yù)期較為混亂，回購(gòu)利率上下波動(dòng)較大，直到四季度整體表現(xiàn)才趨于平穩(wěn)。貨幣市場(chǎng)收益率跟隨差不多面和政策面的節(jié)奏，整體呈現(xiàn)V型走勢(shì)。上半年AAA短期融資券收益率大幅下降180bp左右，而下半年資金面偏緊和供給大增，其收益率上升130bp左右。同時(shí)短端信用債利差持續(xù)收窄，1年AAA和AA短融利差由年初的155bp下降到下半年的45bp左右，中低評(píng)級(jí)債券表現(xiàn)明顯好于利率債和高評(píng)級(jí)債券。Shibor利率大幅下降，3Mshibor由年初的5.45%附近下降至年末的3.

20、9%附近，相應(yīng)的同業(yè)存款利率和shibor債收益率也相應(yīng)下降，總體來(lái)看收益率低點(diǎn)同樣出現(xiàn)在年中前后。2012年上半年現(xiàn)金增利基金看好銀行存款和短期融資券的投資價(jià)值，在保證基金流淌性的情況下，保持較高的久期和倉(cāng)位，較好把握了投資機(jī)會(huì)。下半年，存款利率逐漸低于信用債收益率，現(xiàn)金增利逐漸降低了整體倉(cāng)位和久期，適當(dāng)規(guī)避了利率風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)本報(bào)告期A級(jí)基金凈值收益率為4.3095%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.4557%。B級(jí)基金凈值收益率為4.5588%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.4557%。治理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 展望2013年，新一屆領(lǐng)導(dǎo)上臺(tái)的第一年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

21、需保持穩(wěn)定，寬松的貨幣政策會(huì)帶來(lái)資產(chǎn)價(jià)格泡沫和通貨膨脹壓力，緊縮的貨幣政策將會(huì)打擊脆弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，因此大概率貨幣政策維持中性。2012年年底的短融和存款利率都具有專門好的配置和交易價(jià)值。但從逆回購(gòu)利率的堅(jiān)挺和通脹前低后高的趨勢(shì)來(lái)看，貨幣市場(chǎng)收益率有底，下降空間受限。利率市場(chǎng)化趨勢(shì)抬高shibor利率的底部，與歷史相比較shibor利率仍會(huì)持續(xù)高于定存，相應(yīng)shibor債和銀行存款仍具有一定持有價(jià)值。2013年現(xiàn)金增利基金將保持對(duì)短融和銀行存款的重點(diǎn)配置，適當(dāng)配置浮息債和逆回購(gòu)，在保持基金良好流淌性的同時(shí)提高靜態(tài)收益，同時(shí)積極靈活把握市場(chǎng)波段操作。我們將緊密跟蹤經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、政策和資金面的情況，保持

22、“穩(wěn)健有序、積極主動(dòng)”的治理風(fēng)格，爭(zhēng)取為投資者制造理想的回報(bào)。治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的講明依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同約定，本基金治理人應(yīng)嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對(duì)基金所持有的投資品種進(jìn)行估值。本基金托管人依照法律法規(guī)要求履行估值及凈值計(jì)算的復(fù)核責(zé)任。會(huì)計(jì)師事務(wù)所在估值調(diào)整導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在0.25%以上時(shí)對(duì)所采納的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見(jiàn)并出具報(bào)告。定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照商業(yè)合同約定提供定價(jià)服務(wù)。其中，本基金治理人為了確保估值工作的合規(guī)開(kāi)展，建立了負(fù)責(zé)估值工作決策和執(zhí)行的專門機(jī)構(gòu)，組成人員包括督察長(zhǎng)、數(shù)量化投資部總監(jiān)、監(jiān)

23、察稽核總監(jiān)及基金會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人等。其中，超過(guò)三分之二以上的人員具有10年以上的基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且具有風(fēng)控、合規(guī)、會(huì)計(jì)方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，依照基金治理公司制訂的相關(guān)制度，負(fù)責(zé)估值工作決策和執(zhí)行的機(jī)構(gòu)成員中不包括基金經(jīng)理。本報(bào)告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無(wú)重大利益沖突。治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的講明依照本基金合同約定，本基金的收益分配采取“每日分配、按月支付”的方式，即依照每日基金收益公告，以每萬(wàn)份基金單位收益為基準(zhǔn)，為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，每月集中以紅利再投資方式支付收益。本報(bào)告期內(nèi)應(yīng)分配收益1,750,291,319.46元,實(shí)際分配收益1,750,291,319.46元。托管人報(bào)

24、告報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明2012年，本基金托管人在對(duì)南方現(xiàn)金增利基金的托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守證券投資基金法、貨幣市場(chǎng)基金治理暫行規(guī)定、貨幣市場(chǎng)基金信息披露特不規(guī)定及其他有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的講明2012年，南方現(xiàn)金增利基金基金的治理人南方基金治理有限公司在南方現(xiàn)金增利基金的投資運(yùn)作、每萬(wàn)份基金凈收益和7日年化收益率、基金利潤(rùn)分配、基金費(fèi)用開(kāi)支等問(wèn)題上，嚴(yán)格遵循證券投資基金法、貨幣市場(chǎng)基金治理暫行規(guī)定、貨幣市場(chǎng)基金信息披露特不

25、規(guī)定等有關(guān)法律法規(guī)。托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)本托管人依法對(duì)南方基金治理有限公司編制和披露的南方現(xiàn)金增利基金2012年年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)行了核查，以上內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。審計(jì)報(bào)告本基金本報(bào)告期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字出具了普華永道中天審字(2013)第20014號(hào)“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告”，投資者可通過(guò)年度報(bào)告正文察看審計(jì)報(bào)告全文。年度財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：南方現(xiàn)金增利基金報(bào)告截止日： 2012年12月31日單位：人民幣元資 產(chǎn)本期末2012年12月31日上年

26、度末2011年12月31日資 產(chǎn)：銀行存款30,709,562,766.6711,605,662,131.43結(jié)算備付金-存出保證金250,000.00250,000.00交易性金融資產(chǎn)18,793,777,078.8310,750,408,186.51其中：股票投資-基金投資-債券投資18,793,777,078.8310,750,408,186.51資產(chǎn)支持證券投資-衍生金融資產(chǎn)-買入返售金融資產(chǎn)3,055,507,663.262,375,357,443.04應(yīng)收證券清算款-應(yīng)收利息627,127,064.19248,830,134.96應(yīng)收股利-應(yīng)收申購(gòu)款22,881,880.62330

27、,303.52遞延所得稅資產(chǎn)-其他資產(chǎn)145,000.00-資產(chǎn)總計(jì)53,209,251,453.5724,980,838,199.46負(fù)債和所有者權(quán)益本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日負(fù) 債：短期借款-交易性金融負(fù)債-衍生金融負(fù)債-賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款4,158,242,753.37562,848,035.72應(yīng)付證券清算款-應(yīng)付贖回款689,419.0047,538.60應(yīng)付治理人酬勞13,882,048.136,150,199.25應(yīng)付托管費(fèi)4,206,681.271,863,696.75應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)6,192,955.772,665,957.17應(yīng)付交易費(fèi)用30

28、9,767.31152,329.39應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)付利息2,047,393.04258,684.70應(yīng)付利潤(rùn)92,860,306.6944,006,117.60遞延所得稅負(fù)債-其他負(fù)債884,666.39927,142.34負(fù)債合計(jì)4,279,315,990.97618,919,701.52所有者權(quán)益：實(shí)收基金48,929,935,462.6024,361,918,497.94未分配利潤(rùn)-所有者權(quán)益合計(jì)48,929,935,462.6024,361,918,497.94負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)53,209,251,453.5724,980,838,199.46注：報(bào)告截止日2012年12月31日，基

29、金份額凈值1.0000元，基金份額總額48,929,935,462.60份，其中A級(jí)基金份額總額25,854,819,911.25份，B級(jí)基金份額總額23,075,115,551.35份。 利潤(rùn)表會(huì)計(jì)主體：南方現(xiàn)金增利基金本報(bào)告期：2012年1月1日至2012年12月31日單位：人民幣元項(xiàng) 目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日一、收入2,084,681,423.65703,457,103.481.利息收入1,972,686,296.04684,054,331.76其中：存款利息收入1,287,538,162.47236,520

30、,707.01債券利息收入649,718,788.97325,272,206.62資產(chǎn)支持證券利息收入-614,983.62買入返售金融資產(chǎn)收入35,429,344.60121,646,434.51其他利息收入-2.投資收益（損失以“-”填列）111,934,860.4219,377,771.72其中：股票投資收益-基金投資收益-債券投資收益111,934,860.4219,165,343.92資產(chǎn)支持證券投資收益-212,427.80衍生工具收益-股利收益-3.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）-4. 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）-5.其他收入（損失以“-”號(hào)填列）60,267.192

31、5,000.00減：二、費(fèi)用334,390,104.19101,771,707.031治理人酬勞137,213,957.4247,904,557.142托管費(fèi)41,579,987.1314,516,532.463銷售服務(wù)費(fèi)59,993,615.7221,870,840.984交易費(fèi)用-5利息支出94,947,172.0316,880,740.16其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出94,947,172.0316,880,740.166其他費(fèi)用655,371.89599,036.29三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以“-”號(hào)填列）1,750,291,319.46601,685,396.45減：所得稅費(fèi)用-四、凈利

32、潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）1,750,291,319.46601,685,396.45 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：南方現(xiàn)金增利基金本報(bào)告期：2012年1月1日至2012年12月31日單位：人民幣元項(xiàng)目本期2012年1月1日至2012年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）24,361,918,497.94-24,361,918,497.94二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）-1,750,291,319.461,750,291,319.46三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號(hào)填列）24,568,016,964.

33、66-24,568,016,964.66其中：1.基金申購(gòu)款209,253,339,289.49-209,253,339,289.492.基金贖回款-184,685,322,324.83-184,685,322,324.83四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-1,750,291,319.46-1,750,291,319.46五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）48,929,935,462.60-48,929,935,462.60項(xiàng)目上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）10,57

34、4,608,587.57-10,574,608,587.57二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）-601,685,396.45601,685,396.45三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號(hào)填列）13,787,309,910.37-13,787,309,910.37其中：1.基金申購(gòu)款89,747,509,392.48-89,747,509,392.482.基金贖回款-75,960,199,482.11-75,960,199,482.11四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-601,685,396.45-601,685

35、,396.45五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）24,361,918,497.94-24,361,918,497.94 報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。本報(bào)告 7.1 至 7.4 財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：_吳萬(wàn)善_ _鮑文革_ _鮑文革_基金治理公司負(fù)責(zé)人 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)表附注本報(bào)告期所采納的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)可能與最近一期年度報(bào)告相一致的講明本報(bào)告期所采納的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)可能與最近一期年度報(bào)告完全一致。會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)可能變更以及差錯(cuò)更正的講明會(huì)計(jì)政策變更的講明無(wú)。會(huì)計(jì)可能變更的講明無(wú)。差錯(cuò)更正的講明無(wú)。稅項(xiàng)依照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅2002128號(hào)關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅

36、收問(wèn)題的通知、財(cái)稅20081號(hào)關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，要緊稅項(xiàng)列示如下：(1)以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。(2)對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣債券的差價(jià)收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。(3)對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅。關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系南方基金治理有限公司(“南方基金”)基金治理人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)中國(guó)工商銀行股份有限公司(“中國(guó)工商銀行”)基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金治理人

37、的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司(“興業(yè)證券”)基金治理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)廈門國(guó)際信托有限公司基金治理人的股東深圳市投資控股有限公司基金治理人的股東華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(“華泰聯(lián)合證券”)基金治理人的股東華泰證券的控股子公司、基金代銷機(jī)構(gòu)廣東省南方基金慈善基金會(huì)(“南方基金會(huì)”)基金治理人發(fā)起的慈善基金會(huì) 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易股票交易注：無(wú)。權(quán)證交易注：無(wú)。應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金注：無(wú)。關(guān)聯(lián)方酬勞基金治理費(fèi) 單位：人民幣元項(xiàng)目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期間20

38、11年1月1日至2011年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的治理費(fèi)137,213,957.4247,904,557.14其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)23,425,521.358,698,539.68注：支付基金治理人南方基金公司的治理人酬勞按前一日基金資產(chǎn)凈值0.33%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日治理人酬勞前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.33% / 當(dāng)年天數(shù)。基金托管費(fèi) 單位：人民幣元項(xiàng)目本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)41,579,987.1314,516,532.

39、46注：支付基金托管人中國(guó)工商銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.1%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.1% / 當(dāng)年天數(shù)。銷售服務(wù)費(fèi)單位：人民幣元獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱本期2012年1月1日至2012年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)南方現(xiàn)金增利貨幣A南方現(xiàn)金增利貨幣B合計(jì)中國(guó)工商銀行18,454,075.0677,011.0118,531,086.07南方基金3,915,065.981,435,552.925,350,618.90興業(yè)證券523,434.065,232.90528,666.96華泰證券832,23

40、9.157,827.98840,067.13合計(jì)23,724,814.251,525,624.8125,250,439.06獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)南方現(xiàn)金增利貨幣A南方現(xiàn)金增利貨幣B合計(jì)中國(guó)工商銀行8,936,439.3635,763.378,972,202.73南方基金1,862,432.75443,364.352,305,797.10華泰證券246,197.45551.39246,748.84興業(yè)證券143,310.041,132.98144,443.02華泰聯(lián)合證券61,277.26167.14

41、61,444.40合計(jì)11,249,656.86480,979.2311,730,636.09注：支付基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的約定年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付給南方基金，再由南方基金計(jì)算并支付給各基金銷售機(jī)構(gòu)。A級(jí)基金份額和B級(jí)基金份額約定的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率分不為0.25%和0.01%。銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算公式為：日銷售服務(wù)費(fèi)前一日A/B級(jí)基金資產(chǎn)凈值 X約定年費(fèi)率 / 當(dāng)年天數(shù)。與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易 單位：人民幣元本期2012年1月1日至2012年12月31日銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購(gòu)基金正回購(gòu)基金買入基金賣出交

42、易金額利息收入交易金額利息支出興業(yè)證券180,650,407.69-華泰聯(lián)合證券10,005,301.37-中國(guó)工商銀行964,015,277.81619,459,269.08-504,400,000.001,468,553.31上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日銀行間市場(chǎng)交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購(gòu)基金正回購(gòu)基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出中國(guó)工商銀行841,016,717.45506,279,419.27444,000,000.00296,158.521,725,096,000.00108,869.53華泰聯(lián)合證券40,073,791.26

43、- 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況報(bào)告期內(nèi)基金治理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況注：無(wú)。報(bào)告期末除基金治理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 南方現(xiàn)金增利貨幣A份額單位：份關(guān)聯(lián)方名稱本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例南方基金會(huì)8,236,775.500.03%8,000,000.000.07% 南方現(xiàn)金增利貨幣B份額單位：份關(guān)聯(lián)方名稱本期末2012年12月31日上年度末2011年12月31日持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例興業(yè)

44、證券50,000,000.000.22%200,000,000.001.60% 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入 單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2012年1月1日至2012年12月31日上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)工商銀行活期存款9,562,766.67221,262.725,662,131.43342,959.86注：本基金的活期銀行存款由基金托管人中國(guó)工商銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況 金額單位：人民幣元本期2012年1月1日至2012年12月31日關(guān)聯(lián)方名稱證券代碼

45、證券名稱發(fā)行方式基金在承銷期內(nèi)買入數(shù)量（單位：張）總金額華泰證券04126202712云銅CP001新債分銷2,000,000200,000,000.00華泰證券04125200312聯(lián)合水泥CP001新債分銷300,00030,000,000.00華泰證券04125803012南京二橋CP001新債分銷100,00010,000,000.00上年度可比期間2011年1月1日至2011年12月31日關(guān)聯(lián)方名稱證券代碼證券名稱發(fā)行方式基金在承銷期內(nèi)買入數(shù)量（單位：張）總金額華泰證券118134611武水務(wù)CP01新債分銷600,00060,000,000.00華泰證券118132011葛洲壩CP

46、01新債分銷200,00020,000,000.00 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的講明無(wú)。期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限證券因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券注：無(wú)。期末持有的臨時(shí)停牌等流通受限股票注：無(wú)。期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)截至本報(bào)告期末2012年12月31日止，本基金從事銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額4,158,242,753.37元，是以如下債券作為抵押： 金額單位：人民幣元債券代碼債券名稱回購(gòu)到期日期末估值單價(jià)數(shù)量（張）期末估值總額04125101512鐵道CP0012013年1月4日100.016,100,

47、000610,054,986.9712024512國(guó)開(kāi)452013年1月4日99.801,700,000169,654,976.2512023312國(guó)開(kāi)332013年1月4日97.951,500,000146,925,968.70088200808鐵道部MTN22013年1月4日100.591,300,000130,765,107.2112023812國(guó)開(kāi)382013年1月4日99.851,200,000119,819,062.1405803105中信債12013年1月4日99.231,150,000114,113,650.0708802808合肥建投債2013年1月4日102.601,000

48、,000102,596,555.37088200608中核MTN12013年1月4日100.67900,00090,601,587.2012021812國(guó)開(kāi)182013年1月4日99.98900,00089,980,432.0505801705首都機(jī)場(chǎng)債2013年1月4日100.04850,00085,036,671.9512022812國(guó)開(kāi)282013年1月4日100.00600,00059,999,544.7611040811農(nóng)發(fā)082013年1月4日100.12500,00050,059,778.44088200308中化MTN12013年1月4日100.62500,00050,308,

49、793.6812021112國(guó)開(kāi)112013年1月4日100.04500,00050,017,590.5312031412進(jìn)出142013年1月4日99.96500,00049,982,107.69108201310南車MTN12013年1月4日100.08100,00010,007,621.2712041912農(nóng)發(fā)192013年1月7日99.934,000,000399,729,052.9512990812貼現(xiàn)國(guó)債082013年1月7日99.724,000,000398,862,907.6511020611國(guó)開(kāi)062013年1月7日100.001,100,000110,002,955.130

50、9041109農(nóng)發(fā)112013年1月7日100.25600,00060,149,770.3212040512農(nóng)發(fā)052013年1月7日100.05200,00020,010,921.1412021612國(guó)開(kāi)162013年1月7日100.14150,00015,021,409.2812030512進(jìn)出052013年1月8日100.023,100,000310,076,950.4112032012進(jìn)出202013年1月8日98.811,600,000158,097,548.0610023010國(guó)開(kāi)302013年1月8日99.281,400,000138,991,974.7909040709農(nóng)發(fā)07

51、2013年1月8日100.101,200,000120,124,622.6912031812進(jìn)出182013年1月8日99.991,000,00099,991,219.2112990412貼現(xiàn)國(guó)債042013年1月8日99.891,000,00099,893,600.3212990712貼現(xiàn)國(guó)債072013年1月8日99.841,000,00099,836,844.7812990612貼現(xiàn)國(guó)債062013年1月8日99.721,000,00099,719,385.5711022111國(guó)開(kāi)212013年1月8日98.481,000,00098,482,625.2609040709農(nóng)發(fā)072013

52、年1月8日100.10800,00080,083,081.7910023610國(guó)開(kāi)362013年1月8日99.17400,00039,666,849.0412023812國(guó)開(kāi)382013年1月8日99.85200,00019,969,843.6910023610國(guó)開(kāi)362013年1月8日99.17100,0009,916,712.26合計(jì)43,150,0004,308,552,708.62交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)無(wú)。有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要講明的其他事項(xiàng)(1)公允價(jià)值(a)不以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債要緊包括應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債，其賬面價(jià)值與公允價(jià)值相差專門小。

53、(b)以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具(i)金融工具公允價(jià)值計(jì)量的方法依照在公允價(jià)值計(jì)量中對(duì)計(jì)量整體具有重大意義的最低層級(jí)的輸入值，公允價(jià)值層級(jí)可分為：第一層級(jí)：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上(未經(jīng)調(diào)整)的報(bào)價(jià)。第二層級(jí)：直接(比如取自價(jià)格)或間接(比如依照價(jià)格推算的)可觀看到的、除第一層級(jí)中的市場(chǎng)報(bào)價(jià)以外的資產(chǎn)或負(fù)債的輸入值。第三層級(jí)：以可觀看到的市場(chǎng)數(shù)據(jù)以外的變量為基礎(chǔ)確定的資產(chǎn)或負(fù)債的輸入值(不可觀看輸入值)。(ii)各層級(jí)金融工具公允價(jià)值于2012年12月31日，本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)中屬于第二層級(jí)的余額為18,793,777,078.83元，無(wú)屬于第一或第三層級(jí)

54、的余額(2011年12月31日：第二層級(jí)10,750,408,186.51元，無(wú)屬于第一或第三層級(jí)的余額)。(iii)公允價(jià)值所屬層級(jí)間的重大變動(dòng)本基金本期及上年度可比期間持有的以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具的公允價(jià)值所屬層級(jí)未發(fā)生重大變動(dòng)。(iv)第三層級(jí)公允價(jià)值余額和本期變動(dòng)金額無(wú)。(2)除公允價(jià)值外，截至資產(chǎn)負(fù)債表日本基金無(wú)需要講明的其他重要事項(xiàng)。投資組合報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位:人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（%）1固定收益投資18,793,777,078.8335.32其中：債券18,793,777,078.8335.32 資產(chǎn)支持證券-2買入返售金融資產(chǎn)3,055,507

55、,663.265.74其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)-3銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)30,709,562,766.6757.714其他各項(xiàng)資產(chǎn)650,403,944.811.225合計(jì)53,209,251,453.57100.00 債券回購(gòu)融資情況金額單位:人民幣元序號(hào)項(xiàng)目占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）1報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額7.82其中：買斷式回購(gòu)融資-序號(hào)項(xiàng)目金額占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）2報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額4,158,242,753.378.50其中：買斷式回購(gòu)融資-注：報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。 債券正回購(gòu)的

56、資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%的講明注：在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額未超過(guò)資產(chǎn)凈值的20。基金投資組合平均剩余期限投資組合平均剩余期限差不多情況項(xiàng)目天數(shù)報(bào)告期末投資組合平均剩余期限114報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值173報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值85 報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過(guò)180天情況講明注：本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金投資組合平均剩余期限未超過(guò)180天。期末投資組合平均剩余期限分布比例序號(hào)平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）130天以內(nèi)27.048.50其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債1.24-2

57、30天(含)60天8.12-其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債1.18-360天(含)90天18.87-其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債0.81-490天(含)180天37.49-其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債0.23-5180天(含)397天（含）15.90-其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債0.21-合計(jì)107.428.50 期末按債券品種分類的債券投資組合 金額單位：人民幣元序號(hào)債券品種攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例（%）1國(guó)家債券698,312,738.321.432央行票據(jù)-3金融債券2,920,308,672.765.97其中：政策性金融債2,920,30

58、8,672.765.974企業(yè)債券692,011,803.741.415企業(yè)短期融資券14,201,460,754.6529.026中期票據(jù)281,683,109.360.587其他-8合計(jì)18,793,777,078.8338.419剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券1,795,278,679.873.67 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì) 金額單位：人民幣元序號(hào)債券代碼債券名稱債券數(shù)量(張)攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例（%）104126104112國(guó)電集CP0046,100,000610,192,950.181.25204125101512鐵道CP0016,10

59、0,000610,054,986.971.25312041912農(nóng)發(fā)194,000,000399,729,052.950.82412990812貼現(xiàn)國(guó)債084,000,000398,862,907.650.82504125602212武鋼CP0033,400,000339,743,048.520.69612030512進(jìn)出053,100,000310,076,950.410.63706800706首都機(jī)場(chǎng)債2,700,000267,423,470.270.55804125101412國(guó)電集CP0012,300,000230,930,898.010.47904125402212港中旅CP0012

60、,000,000200,375,326.220.411009040709農(nóng)發(fā)072,000,000200,207,704.480.41 “影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項(xiàng)目偏離情況報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù)132報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值0.4403% 報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值0.0917%報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值0.2556% 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 投資組合報(bào)告附注 本基金采納“攤余成本法”計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率