1、.建信滬深300指數證券投資基金LOF2021年第1季度報告：.；第 PAGE 1 頁 共 NUMPAGES 12 頁建信滬深300指數證券投資基金LOF2021年第1季度報告2021年3月31日基金管理人：建信基金管理有限責任公司基金托管人：中國工商銀行股份報告送出日期： 二一年四月二十日PAGE PAGE 121 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛偽記載、誤導性陳說或艱苦脫漏，并對其內容的真實性、準確性和完好性承當個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份根據本基金合同規定，于2021年4月16日復核了本報告中的財務目的、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容

2、不存在虛偽記載、誤導性陳說或者艱苦脫漏。基金管理人承諾以老實信譽、勤勉盡責的原那么管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募闡明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2021年1月1日起至3月31日止。2 基金產品概略基金簡稱 建信滬深300指數LOF基金主代碼 165309基金運作方式 契約型、上市開放式基金合同生效日 2021年11月5日報告期末基金份額總額 4,553,426,239.97份投資目的 本基金采取指數化投資方式，經過嚴厲的投資程序約束和數量化風險管理手段，力爭實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差

3、最小化。投資戰略 本基金采用被動式指數化投資戰略。原那么上股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合、復制標的指數，并根據標的指數成份股及其權重的變動而進展相應調整。業績比較基準 本基金的業績比較基準為：95滬深300指數收益率5商業銀行稅后活期存款利率。風險收益特征 本基金屬于采用指數化操作的股票型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金，為證券投資基金中的較高風險、較高收益種類。基金管理人 建信基金管理有限責任公司基金托管人 中國工商銀行股份3 主要財務目的和基金凈值表現3.1 主要財務目的單位：人民幣元主要財務目的報告期2021年1月1日-2021

4、年3月31日2021年11月5日-2021年12月31日1.本期已實現收益-18,252,521.827,903,770.002.本期利潤-284,118,949.4058,375,100.643.加權平均基金份額本期利潤-0.06220.01164.期末基金資產凈值4,314,914,499.764,656,217,003.645.期末基金份額凈值0.9481.010注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入不含公允價值變動損益扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動損益。2、所述基金業績目的不包括持有人認購或買賣基金的各項費用，計入費用后實踐收益

5、程度要低于所列數字。3、本基金合同自2021年11月5日起生效，合同生效當期未滿兩個月。3.2 基金凈值表現3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率規范差業績比較基準收益率業績比較基準收益率規范差-過去三個月-6.14%1.25%-6.10%1.25%-0.04%0.00%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較建信滬深300指數證券投資基金LOF累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖2021年11月5日至2021年3月31日注：1、建信滬深300指數基金基金合同于2021

6、年11月5日生效，截至報告日本基金成立未滿六個月，仍處于建倉期。 2、本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資于滬深300指數成份股、備選成份股的資產不低于基金資產凈值的90%，投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值5%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他種類如股票指數期貨等，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 3、本報告期，本基金的投資組合比例符合基金合同的要求。 4 管理人報告4.1 基金經理或基金經理小組簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業

7、年限闡明任職日期離任日期梁洪昀先生投資管理部副總監，本基金基金經理2021-11-5-7注冊金融分析師CFA，2003年1月獲清華大學經濟學博士學位，2003年1月至2005年8月，就職于大成基金管理，歷任金融工程部研討員、規劃開展部產品設計師、機構理財部高級經理。2005年8月參與本公司，歷任研討部研討員、高級研討員、研討部總監助理、研討部副總監，現任投資管理部副總監。4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的闡明本報告期內，本基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為。基金管理人勤勉盡責地為基金份額持有人謀求利益，嚴厲遵守、其他有關法律法規的規定和的規定。4.3 公平買賣專項闡明4

8、.3.1 公平買賣制度的執行情況為了公平對待投資人，維護投資人利益，防止出現不正當關聯買賣、利益保送等違法違規行為，公司根據、等法律法規和公司內部制度，制定和修訂了、等風險管控制度。公司運用的買賣系統中設置了公平買賣模塊，一旦出現不同基金同時買賣同一證券時，系統自動切換至公平買賣模塊進展操作，確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合，嚴禁直接或經過第三方的買賣安排在不同投資組合之間進展利益保送。4.3.2 本投資組合與其他投資風格類似的投資組合之間的業績比較本報告期內，本基金管理人不存在與本基金投資風格類似的投資組合。4.3.3 異常買賣行為的專項闡明本報告期，未發現本基金存在異常買賣行為。4

9、.4 報告期內基金的投資戰略和業績表現闡明4.4.1報告期內基金投資戰略和運作分析在報告期內，本基金根據基金合同規定，采取了對指數的被動復制戰略，將年化跟蹤誤差和日均跟蹤偏離度的絕對值均控制在了基金合同商定的數值之內。在報告期內，本基金的跟蹤標的滬深300指數進展了今年第一次成份股調整，本基金管理人在量化分析的根底上，采取了適當的組合調整戰略，以盡能夠降低其對基金跟蹤誤差及偏離度的影響。本基金跟蹤誤差主要來源是標的指數中工商銀行和建立銀行兩只股票根據法律法規的相關規定，無法投資，必需尋覓其他股票進展替代。本基金管理人以量化分析研討為根底，采取了相應的替代戰略，并不斷根據市場最新情況對替代模型進

10、展優化，以到達盡能夠降低跟蹤誤差及偏離度的目的。基金日常申購贖回、成份股停牌等要素也對跟蹤誤差及偏離度有一定影響，本基金管理人亦在日常管理中經過多種戰略盡力抑制了這些不利影響。展望二季度，我們以為滬深300指數仍有較大能夠堅持較低的動搖性。本基金管理人將根據基金合同，繼續秉承被動復制戰略，并以量化分析研討為根底，抑制個別成份股無法投資、基金日常申贖以及成份股停牌等要素呵斥的不利影響，將基金的跟蹤誤差及偏離度堅持在較低程度。4.4.2報告期內基金的業績表現一季度(過去三個月)本基金凈值增長率 -6.14%，動搖率1.25%，業績比較基準收益率-6.10%，動搖率1.25%。5 投資組合報告5.1

11、 報告期末基金資產組合情況序號工程金額元占基金總資產的比例%1權益投資4,063,912,895.0793.24其中：股票4,063,912,895.0793.242固定收益投資99,650,000.002.29其中：債券99,650,000.002.29 資產支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產-其中：買斷式回購的買入返售金融資產-5銀行存款和結算備付金合計158,407,903.073.636其他資產36,553,665.640.847合計4,358,524,463.78100.005.2 報告期末按行業分類的股票投資組合5.2.1 積極投資按行業分類的股票投資組合本基金本報告期

12、末未持有積極投資股票。5.2.2 指數投資按行業分類的股票投資組合代碼行業類別公允價值元占基金資產凈值比例A農、林、牧、漁業17,154,176.980.40B采掘業448,509,419.5310.39C制造業1,205,070,064.8127.93C0食品、飲料157,998,511.303.66C1紡織、服裝、皮毛24,292,706.880.56C2木材、家具-C3造紙、印刷11,071,622.070.26C4石油、化學、塑膠、塑料103,620,871.232.40C5電子17,300,165.000.40C6金屬、非金屬340,121,109.167.88C7機械、設備、儀表3

13、97,383,410.899.21C8醫藥、生物制品133,433,126.473.09C99其他制造業19,848,541.810.46D電力、煤氣及水的消費和供應業129,935,207.853.01E建筑業121,089,700.342.81F交通運輸、倉儲業205,174,455.104.76G信息技術業143,149,453.113.32H零售和零售貿易126,761,879.192.94I金融、保險業1,280,590,964.8729.68J房地產業244,184,872.285.66K社會效力業49,260,887.811.14L傳播與文化產業12,546,419.790.29

14、M綜合類80,485,393.411.87合計4,063,912,895.0794.185.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的指數投資的前十名股票明細序號股票代碼股票稱號數量股公允價值(元)占基金資產凈值比例1600036招商銀行9,873,055160,733,335.403.732601328交通銀行14,764,540122,250,391.202.833600016民生銀行15,350,473118,045,.372.744601318中國平安2,165,855109,159,092.002.535601166興業銀行2,880,925106,363,751.002.4

15、76600000浦發銀行4,385,54799,902,760.662.327600030中信證券3,500,34199,479,691.222.318601088中國神華2,487,44171,887,044.901.679000002萬科A7,300,68969,356,545.501.6110601601中國太保2,370,65664,007,712.001.485.4 報告期末按債券種類分類的債券投資組合序號債券種類公允價值元占基金資產凈值比例1國家債券-2央行票據99,650,000.002.313金融債券-其中：政策性金融債-4企業債券-5企業短期融資券-6可轉債-7其他-8合計9

16、9,650,000.002.315.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細序號債券代碼債券稱號數量張公允價值(元)占基金資產凈值比例1100101810央行票據181,000,00099,650,000.002.312-3-4-5-5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。5.8 投資組合報告附注5.8.1 本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體均無被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內遭

17、到公開譴責、處分。5.8.2 基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。5.8.3 其他資產構成序號稱號金額元1存出保證金3,864,426.192應收證券清算款-3應收股利-4應收利息110,199.995應收申購款32,579,039.466其他應收款-7待攤費用-8其他-9合計36,553,665.645.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。5.8.5報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的闡明本基金本報告期末指數投資前十名股票不存在流通受限情況。6 開放式基金份額變動單位：份報告期期初基金份額總額4,610,567,360.02報告期期間基金總申購份額207,637,075.58報告期期間基金總贖回份額264,778,