1、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院第四章 銀行信用與銀行信用管理信用管理概論目錄銀行信用管理銀行信用及其產(chǎn)生銀行信用風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié) 銀行信用及其產(chǎn)生一、銀行信用及其產(chǎn)生二、銀行信用的主要形式三、銀行信用的性質(zhì)與特征添加文本第一節(jié) 銀行信用及其產(chǎn)生一、銀行信用及其產(chǎn)生銀行信用是指以銀行及其他金融機(jī)構(gòu)為媒介、以貨幣為對(duì)象向其他經(jīng)濟(jì)個(gè)體提供的信用，是在工商企業(yè)信用基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種間接信用。 銀行信用產(chǎn)生以后，在規(guī)模、范圍、期限上都大大超過(guò)商業(yè)信用，成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中最基本的、占主導(dǎo)地位的信用形式。1.含義：添加文本第一節(jié) 銀行信用及其產(chǎn)生一、銀行信用及其產(chǎn)生受信主體的不同：銀行企業(yè)信用和銀行消費(fèi)信用信用

2、期限的不同：銀行短期信用和銀行中長(zhǎng)期信用是否直接為客戶提供信息：銀行表內(nèi)信用（如貸款、貼現(xiàn)）和銀行表外信用（如保函、信用證）2.類別： 依據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，銀行信用可以分為不同的類型添加文本第一節(jié) 銀行信用及其產(chǎn)生一、銀行信用及其產(chǎn)生1.商業(yè)信用的局限性促生了銀行信用2.貨幣經(jīng)營(yíng)是銀行信用的基礎(chǔ)3.銀行信用是適應(yīng)資本主義生產(chǎn)方式需要而產(chǎn)生的3.銀行信用的產(chǎn)生是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié) 果。添加文本第一節(jié) 銀行信用及其產(chǎn)生二、銀行信用的主要形式1.存款存款是顧客提供給專業(yè)銀行的信用方式，是構(gòu)成信貸資金的重要來(lái)源。2.信貸信貸即放貸，是專業(yè)銀行提供給顧客的信用方式。對(duì)顧客而言，取得信貸意味著獲得信任，并能

3、增強(qiáng)自己的信譽(yù)和實(shí)力。3.其他形式銀行與顧客之間的信用方式不只是吸收存款和發(fā)放貸款，還有信托、代理、承兌、保管等。銀行信用是銀行及其他金融機(jī)構(gòu)以貨幣的形式，通過(guò)存款、貸款等業(yè)務(wù)活動(dòng)提供的信用。從我國(guó)現(xiàn)階段的實(shí)際情況來(lái)看，商業(yè)銀行與顧客之間的信用形式主要是存款、放款和組織辦理貨幣結(jié)算。添加文本第一節(jié) 銀行信用及其產(chǎn)生三、銀行信用的性質(zhì)與特征銀行信用是借貸貨幣資本運(yùn)動(dòng)的形式，包含借貸與償還兩個(gè)過(guò)程，通過(guò)資本的流轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)信用的實(shí)施。借貸不是買賣，借貸要帶來(lái)增殖，即到期要還本付息。隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，現(xiàn)代社會(huì)里銀行已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的“金融媒介體”，它具有創(chuàng)造信用的能力和調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)生活的作用。所以，從整個(gè)銀行體

4、系來(lái)說(shuō)，其實(shí)質(zhì)是通過(guò)信用活動(dòng)調(diào)節(jié)貨幣流通，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，穩(wěn)定金融和物價(jià)。1.銀行信用的性質(zhì)添加文本第一節(jié) 銀行信用及其產(chǎn)生三、銀行信用的性質(zhì)與特征（1）廣泛性貨幣是銀行信用的作用對(duì)象。作為流通和支付的一般手段，貨幣具有普遍接受的特性，它的來(lái)源與運(yùn)用沒(méi)有方向性。無(wú)論居民個(gè)人、企業(yè)還是政府，都可以廣泛地參與到銀行信用之中。（2）間接性金融市場(chǎng)上存在著信息不對(duì)稱現(xiàn)象，由此導(dǎo)致的道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇問(wèn)題制約了金融市場(chǎng)融資功能的有效發(fā)揮。而銀行作為金融中介，在一定程度上解決了信息不對(duì)稱問(wèn)題。2.銀行信用的特征銀行信用具有廣泛性、間接性和綜合性三個(gè)特征。添加文本第一節(jié) 銀行信用及其產(chǎn)生三、銀行信用的性質(zhì)與特

5、征（3）銀行信用的綜合性商業(yè)銀行是一國(guó)金融體系中最重要的金融機(jī)構(gòu)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的中樞神經(jīng)。銀行基本的吸收存款業(yè)務(wù)，可以使銀行聚集社會(huì)游散資金，而其信貸業(yè)務(wù)，可以滿足社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的資金需求，也可以反映國(guó)民經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行情況。銀行信用的綜合性使得銀行對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)既具有反映和監(jiān)督作用，又具有調(diào)節(jié)和管理作用。2.銀行信用的特征銀行信用具有廣泛性、間接性和綜合性三個(gè)特征。第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)一、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類型二、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的成因添加文本第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)一、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類型 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于債務(wù)人未能按照與銀行所簽的合約條款履約或未按約定形式履約，而對(duì)銀行借貸資產(chǎn)收益造成的風(fēng)險(xiǎn)。 向銀行借款的公

6、司有可能會(huì)違反、撤銷、重新協(xié)商或更改既定的契約，這時(shí)銀行就面臨著壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)，或承擔(dān)延期支付的潛在成本。 根據(jù)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的性質(zhì)，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)可分為五類：工商貸款信用風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)者貸款信用風(fēng)險(xiǎn)；票據(jù)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)；結(jié)算信用風(fēng)險(xiǎn)；信用差價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。添加文本第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)一、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類型 1、工商貸款信用風(fēng)險(xiǎn) 工商貸款信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行在接到貸款申請(qǐng)時(shí)，通常根據(jù)“6C”法對(duì)申請(qǐng)人的還款能力和還款意愿進(jìn)行綜合分析，在此基礎(chǔ)上，實(shí)行“審貸崗位分離”和貸款“三查”制度，對(duì)借款人的資信狀況進(jìn)行全程監(jiān)控。添加文本第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)一、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類型 2、消費(fèi)者貸

7、款信用風(fēng)險(xiǎn) 主要包括房屋按揭貸款、汽車按揭貸款、助學(xué)貸款、投資貸款、信用卡貸款等。 因?yàn)榭蛻魧?duì)象千差萬(wàn)別，而且個(gè)人和家庭的財(cái)務(wù)狀況很容易因疾病、失業(yè)、災(zāi)害等多方面因素的影響而急劇改變，因此，消費(fèi)者貸款的違約率通常較高。添加文本第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)一、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類型 3、結(jié)算信用風(fēng)險(xiǎn) 結(jié)算信用風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在替客戶辦理轉(zhuǎn)賬或貿(mào)易結(jié)算過(guò)程當(dāng)中，付款人沒(méi)有履行其所應(yīng)該承擔(dān)的義務(wù)；也包括商業(yè)銀行在買賣有價(jià)證券、外匯或從事債券回購(gòu)及金融衍生產(chǎn)品的交易時(shí)，交易對(duì)手不能按期履約造成的風(fēng)險(xiǎn)。添加文本第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)一、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類型 4、票據(jù)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn) 票據(jù)業(yè)務(wù)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)主要是由于票據(jù)的偽

8、造、篡改和票據(jù)權(quán)利的缺失或由于票據(jù)行為（如貼現(xiàn)、承兌）不當(dāng)而使銀行蒙受損失的風(fēng)險(xiǎn)。 主要是由于票據(jù)識(shí)別手段滯后、銀行間信息不能互通互享、銀行內(nèi)控制度不嚴(yán)密而造成的。添加文本第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)一、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類型 5、信用差價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 銀行持有大量的信用敏感性資產(chǎn)，在利率市場(chǎng)化的國(guó)家，這些資產(chǎn)的收益率（或價(jià)格）與資產(chǎn)的信用質(zhì)量有密切的聯(lián)系。由于信用敏感性資產(chǎn)的信用級(jí)別惡化而使其與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的信用價(jià)差擴(kuò)大，從而導(dǎo)致該資產(chǎn)價(jià)格下降，這種使商業(yè)銀行蒙受損失的風(fēng)險(xiǎn)稱為信用差價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 在我國(guó)，由于利率還沒(méi)有市場(chǎng)化，許多信用敏感性資產(chǎn)缺乏二級(jí)交易市場(chǎng)，因此，信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)還處于隱蔽的狀態(tài)，也無(wú)法利用信用衍

9、生產(chǎn)品來(lái)加以管理。添加文本第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)一、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類型【延伸閱讀】 信用風(fēng)險(xiǎn)與銀行破產(chǎn) 商業(yè)銀行作為向企業(yè)和個(gè)人發(fā)放信貸的機(jī)構(gòu)，最容易受到信用風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。當(dāng)信用風(fēng)險(xiǎn)積聚到一定程度，進(jìn)而全面爆發(fā)時(shí)，不僅會(huì)導(dǎo)致單個(gè)銀行破產(chǎn)，甚至可能引起銀行業(yè)的系統(tǒng)性崩潰。由次貸信用風(fēng)險(xiǎn)直接引發(fā)的美國(guó)次貸危機(jī)就為我們提供了一個(gè)這方面的例子。隨著2008年12月5日佐治亞第一社區(qū)銀行（First Georgia Community Bank）被監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)閉，使得2008年被美國(guó)銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)閉的銀行家數(shù)達(dá)到23家，其中包括了存款規(guī)模超過(guò)1300億美元的華盛頓互惠銀行。2008年成為美國(guó)15年來(lái)關(guān)閉銀行最

10、多的年份，而僅僅2008年11月累計(jì)就有5家銀行倒閉，成為近10年來(lái)銀行倒閉數(shù)量最為集中的一個(gè)月。添加文本第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)一、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的類型【延伸閱讀】時(shí)間銀行11月25日密蘇里州道格拉斯國(guó)民銀行23月7日密蘇里州休姆銀行35月9日阿肯色州ANB金融國(guó)民協(xié)會(huì)銀行45月30日明尼蘇達(dá)州第一誠(chéng)信銀行57月11日加利福尼亞英迪麥克銀行67月25日內(nèi)達(dá)華州第一國(guó)民銀行77月25日加利福尼亞州第一傳統(tǒng)銀行88月1日佛羅里達(dá)州第一優(yōu)先銀行98月22日堪薩斯州哥倫比亞信托銀行108月29日佐治亞州誠(chéng)信銀行119月5日內(nèi)達(dá)華州銀州銀行129月19日西弗吉尼亞州美利銀行139月25日華盛頓互惠銀行149

11、月25日密歇根州主街銀行1510月10日伊利諾伊州子午銀行1610月26日佐治亞州阿爾法銀行1710月31日佛羅里達(dá)州布雷登頓市自由銀行1811月7日佛羅里達(dá)州富蘭克林銀行1911月7日加州太平洋安全銀行2011月22日佐治亞州社區(qū)銀行2111月22日加州波莫納第一聯(lián)合銀行2211月22日加州唐尼儲(chǔ)蓄貸款銀行2312月5日佐治亞第一社區(qū)銀行添加文本第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)二、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的成因 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的形成源于外部和內(nèi)部?jī)蓚€(gè)方面因素。外部因素包括社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)的變動(dòng)或自然災(zāi)害等銀行無(wú)法回避的因素。內(nèi)部因素是指商業(yè)銀行對(duì)待信貸風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，這類因素體現(xiàn)在其貸款政策、信用分析和貸款監(jiān)督的質(zhì)量之中。

12、添加文本第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)二、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的成因1、外部因素 首先，體制是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。與發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)相比，我國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)具有顯著的體制性根源，其本質(zhì)是一種體制性風(fēng)險(xiǎn)。由于銀行體制不明晰，我國(guó)商業(yè)銀行難以成為真正的公司制商業(yè)銀行，加上我國(guó)資本市場(chǎng)尚不規(guī)范，增大了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。 其次，經(jīng)濟(jì)環(huán)境也容易加劇銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。一方面，經(jīng)濟(jì)周期影響銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)會(huì)帶來(lái)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)。另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)對(duì)外經(jīng)濟(jì)而產(chǎn)生的波及效應(yīng)越來(lái)越大。添加文本第二節(jié) 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)二、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的成因2、內(nèi)部因素 首先，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制不健全，效

13、率低下。我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行長(zhǎng)期以來(lái)處于壟斷經(jīng)營(yíng)地為，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，銀行的許多決策直接由政府作出，銀行本身經(jīng)營(yíng)管理能力沒(méi)有經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的磨練，壟斷又導(dǎo)致了銀行工作效率低下。 其次，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)尚不健全。銀行信用管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工作，需要專門的技術(shù)和人才進(jìn)行管理，所以，銀行需要設(shè)立由既具有信用風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)知識(shí)和技能，又具有銀行相關(guān)知識(shí)的專業(yè)人員組成的信用風(fēng)險(xiǎn)管理小組。 第三，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理落后。我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理只是剛剛起步，信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)較為落后，信用風(fēng)險(xiǎn)分析管理體系不夠健全，特別是作為其核心的信用風(fēng)險(xiǎn)分析仍處于傳統(tǒng)的比例分析階段，不能滿足信貸風(fēng)險(xiǎn)防范工作的需要。

14、添加文本第三節(jié) 銀行信用管理一、銀行信用管理的含義與要素銀行信用管理是指銀行為了實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的目標(biāo)，對(duì)自身的授信活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范、調(diào)整和控制。授予信用是銀行盈利的手段，銀行的主要收入就是通過(guò)授信而獲取的利息。1.含義：添加文本第三節(jié) 銀行信用管理一、銀行信用管理的含義與要素（1）客戶授信整體風(fēng)險(xiǎn)；（2）信用風(fēng)險(xiǎn)平衡信用風(fēng)險(xiǎn)平衡是指商業(yè)銀行為了實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的，而在全行層面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理所采用的方法；（3）統(tǒng)一授信管理。2.要素： 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是進(jìn)行銀行信用管理的第一步。風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別是指通過(guò)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)分析確定可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)因素的行為。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理的目標(biāo)1.風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別：風(fēng)

15、險(xiǎn)的衡量是指通過(guò)制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)來(lái)測(cè)算及比較所有的授信風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)的可能性進(jìn)行量化，得到由于某些風(fēng)險(xiǎn)因素而導(dǎo)致的在給定收益情況下?lián)p失的數(shù)額或在給定損失的情況下收益的數(shù)額的行為。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理的目標(biāo)2.風(fēng)險(xiǎn)的衡量：添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理的目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督貫穿于信用管理的始終，是指商業(yè)銀行在授信業(yè)務(wù)的全流程中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行全方位的檢查、反映的行為過(guò)程。 3.風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督：添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理的目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)控制的目的是為了尋求風(fēng)險(xiǎn)的平衡，即損失和收益的平衡。商業(yè)銀行要利用定量方法衡量風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能性，而不能通過(guò)增加風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)

16、4.風(fēng)險(xiǎn)的控制：添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理的目標(biāo)5.風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整：風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整亦稱風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益，是指商業(yè)銀行通過(guò)某種測(cè)量方法對(duì)銀行不同部門、產(chǎn)品和客戶間的收益情況進(jìn)行科學(xué)的衡量。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理的主要模型和方法1.方法： （1） 商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法有信貸決策的“6C”法和信用評(píng)分方法等。 “6C”法是指由有關(guān)專家根據(jù)借款人的品德(character)（借款人的作風(fēng)、觀念以及責(zé)任心等，借款人過(guò)去的還款記錄是銀行判斷借款人品德的主要依據(jù)）；能力(capacity)（指借款者歸還貸款的能力）、資本(capital)、抵押品(collateral)

17、（提供一定的、合適的抵押品）、經(jīng)營(yíng)環(huán)境(condition)（所在行業(yè)在整個(gè)經(jīng)濟(jì)中的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及趨勢(shì)）、事業(yè)的連續(xù)性(continuity)（借款企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)前景）添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理的主要模型和方法1.方法：（2）信用評(píng)分方法主要有Z值模型等。Z值模型由Altman于1968年提出，采用五個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)計(jì)算，對(duì)借款企業(yè)實(shí)施信用評(píng)分，并將總分與臨界值（最初設(shè)定為1.81）比較，低于該值的企業(yè)被歸入不發(fā)放貸款的企業(yè)行列。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理的主要模型和方法2.模型：（1）CreditMetrics是由J.P.摩根公司等1997年開(kāi)發(fā)出的模型，運(yùn)用

18、VAR框架，對(duì)貸款和非交易資產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。該方法是基于借款人的信用評(píng)級(jí)、次年評(píng)級(jí)發(fā)生變化的概率（評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣）、違約貸款的回收率、債券市場(chǎng)上的信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)差計(jì)算出貸款的市場(chǎng)價(jià)值及其波動(dòng)性，進(jìn)而得出個(gè)別貸款和貸款組合的VAR值。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理的主要模型和方法2、模型：（2）麥肯錫模型則在CreditMetrics的基礎(chǔ)上，對(duì)周期性因素進(jìn)行了處理，將評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、失業(yè)率、利率、匯率、政府支出等宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系模型化，并通過(guò)蒙地卡羅模擬技術(shù)（a structured Monte Carlo simulation approach）模擬周期性因素的

19、“沖擊”來(lái)測(cè)定評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移概率的變化。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理的主要模型和方法2、模型：（3）KMV模型是估計(jì)借款企業(yè)違約概率的方法。首先，它利用Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式，根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值、資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性、到期時(shí)間、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸利率及負(fù)債的帳面價(jià)值估計(jì)出企業(yè)股權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值及其波動(dòng)性，再根據(jù)公司的負(fù)債計(jì)算出公司的違約實(shí)施點(diǎn)，然后計(jì)算借款人的違約距離，最后根據(jù)企業(yè)的違約距離與預(yù)期違約率（EDF）之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，求出企業(yè)的預(yù)期違約率。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理的主要模型和方法2、模型：（4）CSFP信用風(fēng)險(xiǎn)附加計(jì)量模型與作為盯市模型（MTM）的C

20、reditMetrics不同，它是一個(gè)違約模型（DM），它不把信用評(píng)級(jí)的升降和與此相關(guān)的信用價(jià)差變化視為一筆貸款的VAR（信用風(fēng)險(xiǎn)）的一部分，而只看作是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，它在任何時(shí)期只考慮違約和不違約這兩種事件狀態(tài)，計(jì)量預(yù)期到和未預(yù)期到的損失，而不象在CreditMetrics中度量預(yù)期到的價(jià)值和未預(yù)期到的價(jià)值變化。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理體系建設(shè)中存在的問(wèn)題1.運(yùn)用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)度量模型計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)存在著主客觀因素的制約 首先，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的主觀評(píng)價(jià)色彩濃厚，長(zhǎng)期以來(lái)采取的是由信貸主管人員在分析借款對(duì)象財(cái)務(wù)報(bào)表和近期往來(lái)結(jié)算記錄后進(jìn)行信貸決策的主觀評(píng)價(jià)色彩濃厚的傳統(tǒng)方法，是靜態(tài)和

21、被動(dòng)的管理方式。 其次，缺乏有效的征信渠道和信息披露制度。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理體系建設(shè)中存在的問(wèn)題2.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系尚不成熟銀行缺乏一套完善的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)估體系，尚未建立起有效的預(yù)警、監(jiān)測(cè)、轉(zhuǎn)移和防范機(jī)制。銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整體水平較低，缺乏對(duì)個(gè)體信用風(fēng)險(xiǎn)基本要素及其損失的度量問(wèn)題的定量研究，先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)模型的使用幾乎沒(méi)有開(kāi)展，難以準(zhǔn)確地識(shí)別和度量經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理體系建設(shè)中存在的問(wèn)題3.銀行未建立起有關(guān)信用資產(chǎn)的歷史數(shù)據(jù)庫(kù)隨著信息時(shí)代的到來(lái)信息科學(xué)在銀行業(yè)的應(yīng)用取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展。但是由于銀行在信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上缺乏前瞻性和不連續(xù)性，造成信息之間冗余，數(shù)據(jù)之間的一致性較差。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理體系建設(shè)中存在的問(wèn)題4.尚未形成正確的信用風(fēng)險(xiǎn)管理文化由于長(zhǎng)期受漠視風(fēng)險(xiǎn)的思維定式以及行為慣性的影響，目前銀行依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)比較薄弱，多數(shù)工作人員對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管坪的認(rèn)識(shí)不夠充分，信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念陳舊，已不能適應(yīng)新時(shí)期業(yè)務(wù)的高速發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境復(fù)雜的需要。添加文本第三節(jié) 銀行信用管理二、銀行信用管理體系建設(shè)中存在的問(wèn)題5.金融市場(chǎng)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)不健全，信用風(fēng)險(xiǎn)管理人才嚴(yán)重匱乏現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理是一門技術(shù)性非常強(qiáng)、非常復(fù)雜的新興的管理科學(xué)，要求銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的人員必須具備很高的素質(zhì)，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的專業(yè)訓(xùn)練，否則很難理解業(yè)