1、精選優質文檔-傾情為你奉上1、 某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為()。A:0.05B:0.10C:0.15D:0.20答案:B解析: 2、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。A:債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B:客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C:在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D:在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級答案:B解析: 3、 以下是貸款的轉讓步驟，其正

2、確順序是()。(1) 挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中(2) 辦理貸款轉讓手續(3) 對資產組合進行評估(4) 簽署轉讓協議(5) 雙方協商(或投標)確定購買價格(6) 為投資者提供資產組合的詳細信息A:(1)(2)(3)(4)(5)(6)B:(6)(5)(3)(2)(4)(1)C:(1)(2)(5)(3)(6)(4)D:(1)(3)(6)(5)(4)(2)答案:D解析: 4、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。A:200B:400C:600D:100

3、0答案:D解析: 5、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越( )。A:不變B:長C:短D:無法判斷答案:B解析: 6、巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數因子，使所得出的資本數額足以抵御市場發生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規定該乘數因子值不得低于( )。A:1B:2C:3D:4答案:C解析: 7、銀行中的( )承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。A:董事會B:高級管理層C:監事會D:股東大會答案:A解析:

4、8、假定某商業銀行資產組合的收益為100萬元，所對應的稅率為25%，資本預期收益率為10%，為了覆蓋該資產組合可能產生的損失，商業銀行為該組合配置的經濟資本為20萬元，則該資產組合的經濟增加值為( )萬元。A:55B:73C:75D:100答案:B解析: 9、關于商業銀行市場風險的以下說法，正確的是()。A:就我國目前商業銀行的發展現狀而言，市場風險是其所面臨的最大的、最主要的風險種類之一B:市場風險只存在于銀行的交易業務中C:市場風險可分為利率風險、操作風險、股票價格風險等幾類D:市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的答案:D解析: 10、 關于商業銀行市場風險的以下說法，正確的是(

5、)。A:就我國目前商業銀行的發展現狀而言，市場風險是其所面臨的最大的、最主要的風險種類之一B:市場風險只存在于銀行的交易業務中C:市場風險可分為利率風險、操作風險、股票價格風險等幾類D:市場風險的存在是由于市場價格的不利變動而導致的答案:C解析: 11、市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一，它包括( )。A:利率風險B:匯率風險C:信用風險D:商品價格風險E:流動性風險答案:A,B,D解析: 12、期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正確的有( )。A:現代期貨交易產生于20世紀B:當前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類C:貨幣期貨可

6、以用來規避匯率風險D:股票指數期貨在交割時即可以交割構成指數的股票，又可以以現金進行結算E:期貨交易有助于發現公平價格答案:A,B,C,E解析: 13、以下關于缺口分析的正確陳述是( )。A:當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口B:當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口C:當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口D:當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口E:當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口答案:A,C解析: 14、利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內和表外業務發

7、生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為( )。A:重新定價風險B:收益率曲線風險C:基準風險D:股票價格風險E:流動性風險答案:A,B,C解析: 15、 期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在以下期權中，內在價值有可能為正的包括( )。A:平價期權B:價內期權C:價外期權D:買入期權E:賣出期權答案:B,D,E解析: 16、在其他條件相同的條件下，以下因素將導致一份賣出股票期權合約價值升高的是( )。A:到期時間延長B:利率降低C:標的股票價格的波動率提高D:標的股票的市場價格提高E:合約的執行價格提高答案:A,B,C,D解析: 17、 以下關于缺口分析的正確陳述是( )。A:當處于

8、負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B:當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C:當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降D:當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升E:當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升答案:B,C,E解析: 18、 以下各項屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是( )。A:外幣存款B: 外幣貸款C:外幣債券投資D:外匯遠期的買賣E:跨境投資答案:A,B,C,E解析: 19、 以下關于利率互換表述正確的是( )。A:假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么

9、應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率B:假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率C:假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換D:假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換E:利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風險答案:A,D,E解析: 20、 有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括( )。A:按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸B:按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平C:對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析D:市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況E:市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理答案:A,B,C,D,E解析: 21、 大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業務中的市場風險，而且能計量非交易業務中的市場風險。( )答案:False22、 商品價格風險的定義中的商品包括農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)( )答案:False23、資產分類是商業銀行實施市場風險