1、編制方案Methodology國證新能源汽車指數(shù)編制方案(2014 年 9 月)為反映滬深兩市新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司的整體表現(xiàn)，向投資者提供更豐富的指數(shù)化投資標的，推進指數(shù)基金產(chǎn)品的開發(fā)，編制國證新能源汽車指數(shù)。該指數(shù)包括純價格指數(shù)和全收益指數(shù)，純價格指數(shù)通過深交所行情系統(tǒng)發(fā)布實時行情數(shù)據(jù)， 全收益指數(shù)通過國證指數(shù)網(wǎng)發(fā)布收盤行情數(shù)據(jù)。一、指數(shù)代碼與名稱指數(shù)代碼： 399417指數(shù)簡稱：新能源車指數(shù)中文全稱：國證新能源汽車指數(shù)指數(shù)英文名稱： CNI NEW ENERGY VEHICLES INDEX二、基日與基點國證新能源汽車指數(shù)以2010 年 6 月 30 日為基日，基日點位為1000 點

2、。三、樣本股選樣方法1入圍標準（ 1）在深圳證券交易所、上海證券交易所上市交易的A 股；1 / 5編制方案Methodology（ 2）有一定上市交易日期，一般為六個月；（ 3） 非 ST、*ST 股票；（ 4） 公司最近一年無重大違規(guī)、財務報告無重大問題；（ 5） 公司最近一年經(jīng)營無異常、無重大虧損；（ 6） 考察期內(nèi)股價無異常波動；（ 7） 公司業(yè)務領(lǐng)域?qū)儆谛履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)， 包括整車、電池材料、上游材料、電機和電控、充電樁等。2選樣方法對滿足入圍標準的股票，先計算一段時期（一般為前六個月）個股平均總市值的比重、 平均自由流通市值的比重和平均成交金額的比重，再將三個指標按1：1：1 的權(quán)重加

3、權(quán)平均，然后將計算結(jié)果從高到低排序，選取排名靠前的50 只股票，構(gòu)成國證新能源汽車指數(shù)樣本股。四、指數(shù)計算方法采用派氏加權(quán)法，依據(jù)下列公式逐日連鎖實時計算：實時指數(shù) =(樣本股實時成交價樣本股權(quán)數(shù)權(quán)重調(diào)整因子 )上一交易日收市指數(shù)（樣本股上一交易日收市價樣本股權(quán)數(shù)權(quán)重調(diào)整因子）樣本股： 指納入指數(shù)計算范圍的股票。樣本股權(quán)數(shù)： 為樣本股的自由流通量，子項和母項的權(quán)數(shù)相同。權(quán)重調(diào)整因子： 見 “六、樣本股權(quán)重調(diào)整 ”。分子與分母：分子項中的乘積為樣本股經(jīng)過權(quán)重調(diào)整后的實時自2 / 5編制方案Methodology由流通市值，分母項中的乘積為樣本股經(jīng)過權(quán)重調(diào)整后的上一交易日收市自由流通市值。符號：是

4、指對納入指數(shù)計算的樣本股經(jīng)過權(quán)重調(diào)整后的自由流通市值進行匯總。自由流通量：是上市公司實際可供交易的流通股數(shù)量， 它是無限售條件股份剔除 “持股比例超過 5%的下列三類股東及其一致行動人所持有的無限售條件股份 ”后的流通股數(shù)量：國有（法人）股東； 戰(zhàn)略投資者；公司創(chuàng)建者、家族或公司高管人員。自由流通市值： 股票價格乘以自由流通量。股票價格選取：每個交易日集合競價開市后用樣本股的開市價計算開市指數(shù)，其后在交易時間內(nèi)用樣本股的實時成交價計算實時指數(shù)，收市后用樣本股的收市價計算收市指數(shù)。樣本股當日無成交的，取上一交易日收市價。樣本股暫停交易的，取最近成交價。五、樣本股調(diào)整1樣本股定期調(diào)整時間樣本股每年

5、實施2 次定期調(diào)整，調(diào)整時間為每年的1 月與 7 月的第一個交易日，在實施前的兩周內(nèi)公布調(diào)整方案。2樣本股定期調(diào)整原則（ 1）排名在樣本數(shù) 70%范圍之內(nèi)的非原樣本股按順序優(yōu)先入選；（ 2）排名在樣本數(shù) 130%范圍之內(nèi)的原樣本股按順序優(yōu)先保留；（ 3）每次樣本股調(diào)整數(shù)量不超過樣本總數(shù)的 20%。3樣本股臨時調(diào)整3 / 5編制方案Methodology（ 1）樣本股暫停上市的，從暫停上市日起，將相應樣本股從指數(shù)計算中剔除，并選擇選樣空間中排名最高的非樣本股補足。（ 2）樣本股終止上市的， 從進入退市整理期的第一個交易日起，將相應樣本股從指數(shù)計算中剔除， 并選擇選樣空間中排名最高的非樣本股補足。

6、（ 3） 若樣本股公司因重大違規(guī)行為（如財務報告重大造假）而可能被暫停或者終止交易的， 將依據(jù)指數(shù)專家委員會的決定將其在指數(shù)樣本中及時剔除， 并選取選樣空間中排名最高的非樣本股作為樣本股。（ 4）樣本股公司發(fā)生收購、 合并、分拆情形的處理，同國證 1000指數(shù)。六、樣本股權(quán)重調(diào)整1樣本股權(quán)重限制在指數(shù)計算中， 設置權(quán)重調(diào)整因子， 使單只樣本股的權(quán)重不超過5%。2權(quán)重調(diào)整因子定期調(diào)整權(quán)重調(diào)整因子每年調(diào)整2 次，調(diào)整時間為樣本股定期調(diào)整實施日。以權(quán)重調(diào)整前倒數(shù)第5 個交易日的收盤調(diào)整市值來計算權(quán)重調(diào)整因子。3權(quán)重調(diào)整因子臨時調(diào)整在下一個定期調(diào)整日之前，權(quán)重調(diào)整因子一般固定不變。4 / 5編制方案Methodology當出現(xiàn)樣本股臨時調(diào)整時， 新進指數(shù)的股票繼承被刪除股票在調(diào)整前最后一個交易日的權(quán)重，據(jù)此計算新進股票的權(quán)重調(diào)整因子。當樣本股股本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化或者其它原因?qū)е缕錂?quán)重發(fā)生突