第一章緒論

一、填空題：

1.計量經濟學是以揭示經濟活動中客觀存在的_________為內容的分支學科，挪威經濟學家弗里希，

將計量經濟學定義為__________________________________三者的結合。

2.數理經濟模型揭示經濟活動中各個因素之間的________關系，用__________性的數學方程加以描

述，計量經濟模型揭示經濟活動中各因素之間的關系，用__________性的數學方程加以描述。

3.經濟數學模型是用________描述經濟活動。

4.計量經濟學根據研究對象和內容側重面不同，可以分為________計量經濟學和__________計量經

濟學。

5.計量經濟學模型包括________和__________兩大類。

6.建模過程中理論模型的設計主要包括三部分工作，即________________________________

7.確定理論模型中所包含的變量，主要指確定________。

8.可以作為解釋變量的幾類變量有________變量、___________變量、___________變量和__________

變量。

9.選擇模型數學形式的主要依據是_________。

10.研究經濟問題時，一般要處理三種類型的數據：________數據、___________數據和__________

數據。

11.樣本數據的質量包括四個方面_________________________________________。

12.模型參數的估計包括___________________和軟件的應用等內容。

13.計量經濟學模型用于預測前必須通過的檢驗分別是________檢臉、___________檢驗、__________

檢驗和----------檢驗。

14.計量經濟模型的計量經濟檢驗通常包括隨機誤差項的--------檢驗、-----------檢驗、解釋變量

的----------檢驗。

15.計量經濟學模型的應用可以概括為四個方面，即_____________________________________________

16.結構分析所采用的主要方法是--------、-----------和----------。

二、單選題：

1.計量經濟學是一門（）學科。

A.數學B.經濟

C.統計D.測量

2.狹義計量經濟模型是指（）。

A.投入產出模型B.數學規劃模型

C.包含隨機方程的經濟數學模型D.模糊數學模型

3.計量經濟模型分為單方程模型和（）。

A.隨機方程模型B.行為方程模型

C.聯立方程模型D.非隨機方程模型

4.經濟計量分析的工作程序（）

A.設定模型，檢驗模型，估計模型，改進模型

B.設定模型，估計參數，檢驗模型，應用模型

C.估計模型，應用模型，檢驗模型，改進模型

D.搜集資料，設定模型，估計參數，應用模型

5.同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為（）

A.橫截面數據B.時間序列數據

C.修?勻數據D.平行數據

6.樣本數據的質量問題，可以概括為完整性、準確性、可比性和（）。

A.時效性B.一致性

C.廣泛性D.系統性

7.有人采用全國大中型煤炭企業的截面數據，估計生產函數模型，然后用該模型預測未來煤炭行業的

產出量，這是違反了數據的（）原則.

A.一致性B.準確性

C.可比性D.完整性

8.判斷模型參數估計量的符號、大小、相互之間關系的合理性屬于（）準則。

A.經濟計量準則B.經濟理論準則

C.統計準則D.統計準則和經濟理論準則

9.對下列模型進行經濟意義檢臉，哪一個模型通常被認為沒有實際價值的（）。

A.G?（消費）=500+0必（收入）

B.Q”，（商品需求）=1°+°必（收入）+°?9￡（價格）

C.Q，，（商品供給）=20+0.756（價格）

D.匕（產出量）=°65K,°6（資本）C"（勞動）

三、多選題：

1.可以作為單方程計量經濟學模型解釋變量的有以下幾類變量（）。

A.外生經濟變量B.外生條件變量

C.外生政策變量D.滯后被解釋變量

E.內生變量

2.樣本數據的質量問題可以概括為（）幾個方面。

A.完整性B.準確性

C.可比性D.一致性

3.經濟計量模型的應用方向是（）。

A.用于經濟預測B.用于經濟政策評價

C.用于結構分析D.用于檢驗和發展經濟理論

E.僅用于經濟預測、經濟結構分析

四、名詞解釋：

1.計量經濟學

2.虛變量數據

3.相關關系

4.因果關系

五、簡答題：

1.數理經濟模型和計量經濟模型的區別。

2.從哪幾方面看，計量經濟學是一門經濟學科？

3.在確定了被解釋變量之后，怎樣才能正確地選擇解釋變量？

4.如何確定理論模型的數學形式？

5.時間序列數據和橫截面數據有何不同？

6.建立計量經濟模型賴以成功的三要素是什么？

7.相關關系與因果關系的區別與聯系。

8.回歸分析與相關分析的區別與聯系。

第二章單方程計量經濟學模型理論與方法（上）

一、填空題：

1.與數學中的函數關系相比，計量經濟模型的顯著特點是引入隨機誤差項〃，“包含了豐富的內容，

主要包括四方面---------------------、-----------------------、-----------------------、

——--------------------------------------------0

2.計量經濟模型普通最小二乘法的基本假定有_________________________________________。

3.被解釋變量的觀測值匕與其回歸理論值E（y）之間的偏差，稱為________；被解釋變量的觀測值匕與

其回歸估計值Z之間的偏差，稱為__________。

4.對線性回歸模型Y=Bo+力3+〃進行最小二乘估計，最小二乘準則是___________________。

5.高斯一馬爾可夫定理證明在總體參數的各種無偏估計中，普通最小二乘估計量具有________的特

性，并由此才使最小二乘法在數理統計學和計量經濟學中獲得了最廣泛的應用。

6.普通最小二乘法得到的參數估計量具有______________________________統計性質。

7.對于Z=A）+6x“+Ax3，在給定置信水平下，減小區的置信區間的途徑主要有________________

————,————————————————————————————O

8.對包含常數項的季節（春、夏、秋、冬）變量模型運用最小二乘法時，如果模型中需要引入季節虛擬變

量，一般引入虛擬變量的個數為----------。

9.對計量經濟學模型作統計檢驗包括_____檢驗、___________檢驗、__________檢驗。

10.總體平方和TSS反映_________________之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了

_____________________之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了_____________________之差的平方和。

11.方程顯著性檢驗的檢驗對象是_______________________________________。

12.對于模型工=&+丹X“+昆*2,+-?+4*匕+4，i=l,2,一般經驗認為，滿足模型估計的基本

要求的樣本容量為---------------------。

13.對于總體線性回歸模型匕=尸。+尸陽,+￡2乂2,+萬3乂3,+4,運用最小二乘法欲得到參數估計量，所

要求的最小樣本容量”應滿足____________O

14.將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型，常用的數學處理方法有__________________

V

15.在計量經濟建模時，對非線性模型的處理方法之一是線性化，模型y=——線性化的變量變換形

c（X+/3

式為_____________________,變換后的模型形式為__________O

a+胡

16.在計量經濟建模時，對非線性模型的處理方法之一是線性化，模型y=——〒線性化的變量變換

\+ea+f!x

形式為_____________________,變換后的模型形式為___________。

二、單選題：

1.回歸分析中定義的（）

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量

B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量

C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量

D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量

2.最小二乘準則是指使（）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。

C.max,-K,|

/=1

3.下圖中所指的距離是（）

Y：q=Bo+B\X

X

A.隨機誤差項B.殘差

C.匕的離差D.X的離差

4.最大或然準則是從模型總體抽取該n組樣本觀測值的（）最大的準則確定樣本回歸方程。

A.離差平方和B.均值

C.概率D.方差

5.參數估計量6是匕的線性函數稱為參數估計量具有（）的性質。

A.線性B.無偏性

C.有效性D.一致性

6.參數月的估計量力具備有效性是指（）

A.Var（B）=。B.丫〃（6）為最小

c.=oD.（或一夕）為最小

7.要使模型能夠得出參數估計量，所要求的最小樣本容量為（）

A.n>k+1B.n<k+1

C.n>30D.n>3（k+l）

8.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為Ze：=80°,估計用樣本容量為〃=24,則

隨機誤差項"，的方差估計量為（）。

A.33.33B.40

C.38.09D.36.36

9.最常用的統計檢驗準則包括擬合優度檢臉、變量的顯著性檢臉和（）。

A.方程的顯著性檢驗B.多重共線性檢驗

C.異方差性檢驗D.預測檢驗

10.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（）。

A.總體平方和B.回歸平方和C.殘差平方和

11.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關系是（）。

A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS

12.下面哪一個必定是錯誤的（）。

A.Z=30+0.2X,rXY=0.8

:

gg=-75+1.5XjrXY0.91

C.2=5-2.IX,rxr=0.78

D.g=-12—3.5XjrXY=-0.96

13.產量（X,臺）與單位產品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為戶=356-1.5X,這說明（）。

A.產量每增加一臺,單位產品成本增加356元

B.產量每增加一臺，單位產品成本減少1.5元

C,產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元

D.產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元

14.回歸模型匕=Ao+AX,+〃：，i=i,…，25中，總體方差未知，檢驗"。：四=°時，所用的檢驗

統計量且二4服從（）。

S方

A./（〃一2）B.i(H-1)

C./(〃-1)D.t(〃一2)

15.設女為回歸模型中的參數個數（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。

則對總體回歸模型進行顯著性檢險時構造的F統計量為（）。

FRSS/(k-1)F]RSS/(k-l)

A.一ESS/(n-k)B.一~ESS/(n-k)

『_RSS『_ESS

C.一ESSD.一RSS

16.根據可決系數妙與F統計量的關系可知，當R2=l時有（）。

A.F=1B.F=-1

C.F—+8D.F=O

17.線性回歸模型的參數估計量,是隨機變量工的函數，即［=依收）3匕所以B是（）。

A.隨機變量B.非隨機變量

C.確定性變量D.常量

18.由舊。=X°6可以得到被解釋變量的估計值，由于模型中參數估計量的不確定性及隨機誤差項的影

響,可知‘。是（）.

A.確定性變量B.非隨機變量

C.隨機變量D.常量

19.下面哪一表述是正確的（）。

A.線性回歸模型Y<=A）+B\Xi+4的零均值假設是指〃汩’

B.對模型匕=尸。+4X“+62乂2,+〃,進行方程顯著性檢驗（即尸檢驗），檢驗的零假設是

Ho：用=4=￡2=0

C.相關系數較大意味著兩個變量存在較強的因果關系

D.當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數關系

20.在雙對數線性模型InF=&+舟InX+〃中，參數4的含義是（）。

A.Y關于X的增長量B.Y關于X的發展速度

C.Y關于X的邊際傾向D.Y關于X的彈性

21.根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為

Inf=2.00+0.75InX,這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（）。

A.2%B.0.2%

C.0.75%D.7.5%

22.半對數模型丫=萬。+夕JnX+〃中，參數片的含義是（）。

A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化

B.Y關于X的邊際變化

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D.Y關于X的彈性

23.半對數模型my=Ao+4X+〃中，參數力的含義是（）。

A.X的絕對量發生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

B.Y關于X的彈性

C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D.Y關于X的邊際變化

24.雙對數模型lnK=&+4EX+〃中，參數目的含義是（）。

A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

B.Y關于X的邊際變化

C.X的絕對量發生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

D.Y關于X的彈性

三、多選題：

1.下列哪些形式是正確的（）。

A.Y=BO"\XB,y=￡°+4x+〃

c.y=A+?x+〃D.曠=瓦+&X+〃

E,曰=瓦+自XF.E(y)=/?°+4x

G.y=A+6xH.l/o+Rx+e

IP=A+aX+eJ.Eg=BNB\X

2.調整后的多重可決系數Q的正確表達式有（）。

￡（r,.-y）7（?-i）I￡（匕―爐仙_女）

一工（匕一￡）2/（〃一行B.一Z億—匕1/ST）

A.

D.H）沿

C.

E.n-1

3.設攵為回歸模型中的參數個數（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統計

量可表示為（）。

2色一歹）2/（〃一外Z(g-1)2/(1)

A,￡片/伏-1）B.Ze"(n-k)

廢/（D(l-R，(n-k)

c.D.廢/d)

R2/,(n-k)

E.(1-廢)/(1)

4.將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型，常用的數學處理方法有（）。

A.直接置換法B.對數變換法

C.級數展開法D.廣義最小二乘法

E.加權最小二乘法

5.在模型JYi=ln/?0+<InX,+4中（）。

A.丫與X是非線性的B.丫與才是非線性的

C.InY與四是線性的D.Iny與InX是線性的

E.丫與InX是線性的

6.回歸平方和Z9是指（）。

A.被解釋變量的觀測值Y與其平均值歹的離差平方和

B.被解釋變量的回歸值Y與其平均值歹的離差平方和

C.被解釋變量的總體平方和ZX與殘差平方和Ze?之差

D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的離差的大小

E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的離差大小

7.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數嚴與可決系數內之間（）。

A.R2<R2B.m>相

C.只能大于零D.曰可能為負值

8.下列方程并判斷模型（）屬于變量呈線性，模型（）屬于系數呈線性，模型（）既屬于變量呈線性又

屬于系數呈線性，模型（）既不屬于變量呈線性也不屬于系數呈線性。

A.匕=凡+力X；+從B.K=A)+Piogx,+〃,

ciogr;=/?0+/?,.log%,.+；/,.D.匕=五+4(用X,)+〃i

E,匕=￡°/(0X,)+〃,F,匕=1+為(l—Xp)+4

G.Y,=/3O+由Xu+%Xx+內

四、名詞解釋：

1.正規方程組

2.最小樣本容量

五、簡答題：

1.給定一元線性回歸模型：

匕=/?()+夕禺+t=l,2,---,n

(1)敘述模型的基本假定；

(2)寫出參數為和目的最小二乘估計公式；

(3)說明滿足基本假定的最小二乘估計量的統計性質；

(4)寫出隨機擾動項方差的無偏估計公式。

2.對于多元線性計量經濟學模型：

Z=A+夕2X2,+尸3X3,+…+瓦+從r=l,2,…，n

(1)該模型的矩陣形式及各矩陣的含義；

(2)對應的樣本線性回歸模型的矩陣形式；

(3)模型的最小二乘參數估計量。

3.從經濟學和數學兩個角度說明計量經濟學模型的理論方程中必須包含隨機誤差項。

4.隨機誤差項包含哪些因素影響。

5.非線性計量模型轉化成線性模型數學處理方法。

6.線性回歸模型的基本假設。違背基本假設的計量經濟模型是否可以估計。

7.最小二乘法和最大似然法的基本原理。

8.普通最小二乘法參數估計量的統計性質及其含義。

9.最小樣本容量、滿足基本要求的樣本容量。

10.為什么要計算調整后的可決系數？

11.擬合優度檢險與方程顯著性檢驗的區別與聯系。

12.如何縮小參數估計量的置信區間。

13.如何縮小被解釋變量預測值的置信區間。

14.在下面利用給定的樣本數據得到的散點圖中，X、Y分別為解釋變量和被解釋變量。問：各圖中隨機

誤差項的方差與解釋變量之間呈什么樣的變化關系？

六、一元計算題

某農產品試驗產量y（公斤/畝）和施肥量x（公斤/畝）7塊地的數據資料匯總如下：

ZX,=255ZX=3050

2=1217.71Zy；=8371.429￡項以=3122.857

后來發現遺漏的第八塊地的數據：乂8=20,%=400。

要求匯總全部8塊地數據后分別用小代數解法和矩陣解法進行以下各項計算，并對計算結果的經濟意義

和統計意義做簡要的解釋。

1.該農產品試驗產量對施肥量X（公斤/畝）回歸模型丫=。+〃乂+”進行估計。

2.對回歸系數（斜率）進行統計假設檢驗，信度為0.05。

3.估計可決系數并進行統計假設檢驗，信度為0.05。

4.計算施肥量對該農產品產量的平均彈性。

5.令施肥量等于50公斤/畝，對農產品試驗畝產量進行預測，信度為0.05。

6.令施肥量等于30公斤/畝，對農產品試驗平均畝產量進行預測，信度為0.01。

所需臨界值在以下簡表中選取:

==

to.025,62.447t0.025,7=2.365to.025,82.306

==

to.005,63.707to.005,73.499to.005.8=3.355

=

Fo.os,1,75.59F0.05,2,7=4.74Fo.05,3,7=4.35

=

FO.05,1,6=5.99F0.05,2,6=5.14FO.05,3,64.76

七、二元計算題

設某商品的需求量丫（百件），消費者平均收入X1（百元），該商品價格X2（元）的統計數據如下：（至

少保留三位小數）

Xy=800￡Xi=80SX2=60fXiX?=439

y2

X=67450EXI2=740SX2=390

=6920

^^2=4500

n=10

經TSP計算部分結果如下：（表一、表二、表三中被解釋變量均為y,n=10）

表一

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

c99.46929513.4725717.38309650.000

XI2.50189540.75361473.31986000.013

X2-6.58074301.3759059-4.78284360.002

R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared0.934860S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915

Durbin-Watsonstat1.142593F-statistics65.58230

表二

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

C38.400008.30692484.62264930.002

XI5.2000000.96566045.38491590.001

R-squared0.783768Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared0.756739S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression9.656604Sumofsquaredresid746.0000

Durbin-Watsonstat1.808472F-statistics28.99732

表三

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

C140.00008.551315716.3717500.000

X210.000001.3693064-7.30296740.000

R-squared0.869565Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared0.853261S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression7.500000Sumofsquaredresid450.0000

Durbin-Watsonstat0.666667F-statistics53.33333

完成以下任務，并對結果進行簡要的統計意義和經濟意義解釋（要求列出公式、代入數據及計算結果，計算

結果可以從上面直接引用）。

（一）1.建立需求量對消費者平均收入、商品價格的線性回歸方程并進行估計。

2.對偏回歸系數（斜率）進行檢驗，顯著性水平ct=0.05。

3.估計多重可決系數，以顯著性水平a=0.05對方程整體顯著性進行檢驗。并估計校正可決系數。

4.計算商品需求量分別與消費者平均收入和商品價格的偏相關系數。

5.用Beta系數分析商品需求量對消費者平均收入的變化以及商品需求量對商品價格的變化哪個更敏

感。

6.需求量對收入的彈性以及需求量對價格的彈性分別是多少。

7.假如提高消費者收入和降低價格是提高商品需求量的兩種可供選擇的手段，你將建議采用哪一個，

為什么？

（二）8.建立需求量對消費者平均收入的回歸方程并進行估計。

9.估計可決系數，以顯著性水平a=0.05對方程整體顯著性進行檢險。

（三）設消費者平均收入為700元、商品價格為5元

10.用需求量對消費者平均收入、商品價格的回歸方程，對需求量進行均值區間預測，顯著性水平a

=0.01o

11.在需求量對消費者平均收入的回歸方程和需求量對商品價格的回歸方程中，選擇擬合優度更好的一

個回歸方程，對需求量進行均值區間預測，顯著性水平a=0.01。

12.請對以上全部分析過程、結果和需要進一步解決的問題做出說明。

八、計算分析題

（一）設某商品的需求量丫（百件），消費者平均收入X（百元），該商品價格X?（元）。經Eviews軟

件對觀察的10個月份的數據用最小二乘法估計，結果如下：（被解釋變量為丫）

VARIABLECOEFFICIENTSTD.ERRORT-STAT2-TAILSIG

c99.46929513.4725717.38309650.000

XI2.50189540.7536147()

X26.58074301.3759059()

R-squared0.949336Meanofdependentvar80.00000

AdjustedR-squared()S.D.ofdependentvar19.57890

S.Eofregression4.997021Sumofsquaredresid174.7915

Durbin-Watsonstat()F-statistics()

完成以下問題：（至少保留三位小數）

1.寫出需求量對消費者平均收入、商品價格的線性回歸估計方程。

2.解釋偏回歸系數的統計含義和經濟含義。

3.對該模型做經濟意義檢驗。

4.估計調整的可決系數。

5.在95%的置信度下對方程整體顯著性進行檢險。

6.在95%的置信度下檢驗偏回歸系數（斜率）的顯著性。

7.檢驗隨機誤差項的一階自相關性。（一9J=300,=1.08,〃=1.36）

（二）設某地區機電行業銷售額丫（萬元）和汽車產量Xi（萬輛）以及建筑業產值*2（千萬元）。經

Eviews軟件對1981年——1997年的數據分別建立線性模型和雙對數模型進行最小二乘估計，結果如下：

表1

DependentVariable:Y

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-57.45496~~81.02202-0.709128~~0.4899

XI45.7055815.668852.9169710.0113

X211.933391.5165537.8687610.0000

R-squared0.903899Meandependentvar545.5059

AdjustedR-squared0.890170S.D.dependentvar193.3659

S.E.ofregression64.08261Akaikeinfocriterion11.31701

Sumsquaredresid57492.12Schwarzcriterion11.46405

Log1ikelihood-93.19457F-statistic65.83991

Durbin-Watsonstat2.103984Prob(F-statistic)0.000000

表2

DependentVariable:Ln(Y)

VariableCoefficientStd.t-StatisticProb.

Error

c3.7349020.21276517.554100.0000

Ln(XI)0.3879290.1378422.8142990.0138

Ln(X2)0.5684700.05567710.210060.0000

R-squared0.934467Meandependentvar6.243029

AdjustedR-squared0.925105S.D.dependentvar0.356017

S.E.ofregression0.097431Akaikeinfocriterion-1.660563

Sumsquaredresid0.132899Schwarzcriterion-1.513526

Log1ikelihood17.11479F-statistic99.81632

Durbin-Watsonstat1.839701Prob(F-statistic)0.000000

1.寫出電行業銷售額對汽車產量和建筑業產值的雙對數線性回歸估計方程。

2.對雙對數模型進行經濟意義檢驗和統計意義檢驗。

3.比較表1和表2,你將選擇哪個模型？為什么？

4.如果有兩種可供選擇的措施以提高機電行業銷售額，措施a提高汽車產量，措施b增大建筑業產值,

你認為哪個措施效果更明顯？為什么？

第二章單方程計量經濟學模型理論與方法（下）

一、填空題：

1.在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現線性關系的現象稱為_________問題，給計量經濟建模帶來

不利影響，因此需檢驗和處理它。

2.檢驗樣本是否存在多重共線性的常見方法有：________和逐步回歸法。

3.處理多重共線性的方法主要有兩大類：________和___________。

49.以截面數據為樣本建立起來的計量經濟模型中的隨機誤差項往往存在_________。

5.以時間序列數據為樣本建立起來的計量經濟模型中的隨機誤差項往往存在__________

4.隨機解釋變量X,與隨機誤差項〃相關，可表示為________。

5.工具變量法并沒有改變原模型，只是在原模型的參數估計過程中用工具變量“替代”_________。

6.對于模型匕=&+4*“+/?2*2,+…+AX&+M,i=i,2,若用工具變量Z代替其中的隨機解釋

變量*2,則采用工具變量法所得新的正規方程組僅僅是將原正規方程組中的方程

XY'X2i=￡&+B\X“+…+及xjx）用方程_____________________代替，而其他方程則保持不變。

7.狹義工具變量法參數估計量的統計性質是小樣本下_________,大樣本下__________.

8.對于線性回歸模型Y<=+P\xu+Pix2i+,-,+Pkxki+M,i=l,2,其矩陣表示為Y=XB+N.

若用工具變量Z代替其中的隨機解釋變量X2,則采用工具變量法所得參數估計量的矩陣表示為__________,

其中Z被稱為__________。

二、單選題：

1.在線性回歸模型中，若解釋變量X|和X?的觀測值成比例，既有X“=AX2i,其中女為非零常數，則

表明模型中存在（）。

A.方差非齊性B.多重共線性

C.序列相關D.設定誤差

2.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1,則表明模型中存在（）。

A.多重共線性B.異方差性

C.序列相關D.高擬合優度

3.戈德菲爾德一匡特檢險法可用于檢驗（）。

A.異方差性B.多重共線性

C.序列相關D.設定誤差

4.若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數應采用（）。

A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法

C.廣義差分法D.工具變量法

5.如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數的普通最小二乘估計量（）。

A.無偏且有效B.無偏但非有效

C.有偏但有效D.有偏且非有效

6.設回歸模型為匕=您，+%,其中Vw（%）=b2Xj,則夕的最有效估計量為（）。

-nXXY-XXXY

B./一位X2_(ZX)2

公Y八1Y

/?=-z—

c0二天D.nX

7.對于模型匕=夕。+尸$,+〃,.，如果在異方差檢驗中發現點"〃，）=X。？，則用權最小二乘法估計模

型參數時，權數應為（）。

A.X,B,用

11

C.XiD.區

8.若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關，則估計模型參數應采用（）。

A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法

C.廣義差分法D.工具變量法

9.用于檢驗序列相關的DW統計量的取值范圍是0。

A.0<DW<1B.-1<DW<1

C.-2<DW<2D.0<DW<4

10.已知DW統計量的值接近于2,則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數。近似等于（）。

A.0B.-1

C.1D.0.5

11.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近于-1,則DW統計量近似等于（）。

A.0B.1

C.2D.4

12.在給定的顯著性水平之下，若DW統計量的下和上臨界值分別為必和d.,則當dKDWVdv時，可認為隨

機誤差項（）。

A.存在一階正自相關B.存在一階負相關

C.不存在序列相關D.存在序列相關與否不能斷定

13.某企業的生產決策是由模型&=功+￡上+從描述（其中廿為產量，e為價格），又知：如果該企

業在51期生產過剩，決策者會削減，期的產量。由此判斷上述模型存在（）。

A.異方差問題B.序列相關問題

C.多重共線性問題D.隨機解釋變量問題

14.對于模型y=X￡+N,若存在序列相關，同時存在異方差，即有E（N）=°,

Cov（NN'）=E（MV'）=（T2Q,則廣義最小二乘法隨機誤差項方差一協方差矩陣可表示為

叫1嗎2…叫“

Q=::

wc.??卬

L”2””這個矩陣是一個（）。

A.退化矩陣B.單位矩陣

C.長方形矩陣D.正方形矩陣

15.用矩陣形式表示的廣義最小二乘參數估計量為2=（xQTx）Tx'QTy,此估計量為（）。

A.有偏、有效的估計量B.有偏、無效的估計量

C.無偏、無效的估計量D.無偏、有效的估計量

16.采用廣義最小二乘法關鍵的一步是得到隨機誤差項的方差一協方差矩陣O,這就需要對原模型

Y=X/?+N首先采用（）以求得隨機誤差項的近似估計量，從而構成矩陣Q的估計量。

A.一階差分法B.廣義差分法

C.普通最小二乘法

17.如果模型中出現隨機解釋變量并且與隨機誤差項相關時，最常用的估計方法是（）。

A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法

C.差分法D.工具變量法

18.