銀行從業資格（風險管理）模擬試卷47

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A、對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B、信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、

貸款承諾等表外業務中

C、衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D、從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標準答案：D

知識點解析：對大多數策行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源：信用風險

既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表

外業務中；衍生產品的名義價值較大，潛在風險不容忽視。

2、經風險調整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A、RAROC=（收益-預期損失戶非預期損失

B、RAROC=（收益.非預期損失戶預期損失

C、RAROC=（非預期收益-預期收益）+收益

D、RAROC=（預期損失-非預期損失戶收益

標準答案：A

知識點解析：本題考核的是經風險調整的資本收益率（RAROC）的計算公式。

3、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是（）。

A、資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管

理，強調保證商業銀行資產的流動性

B、負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債

C、資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管

理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險

控制

D、全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應

用于商業銀行的風險管理

標準答案：B

知識點解析：負債風險管理模式階段，西方商業銀行由變被動負債為積極的主動負

債。

4、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。

A、國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B、在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失

D、國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

5、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A、企業的負債規模

13、企業的目標

C、全面風險管理要素

D、企業的各個層級

標準答案：A

知識點解析：全面風險管理的三個維度包括企業的目標、全面風險管理要素和企業

的各個層級。

6、壓力測試是為了衡量（）。

A、正常風險

B、極端情況的風險

C、風險價值

D、違約概率

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

7、商業銀行的核心競爭力是（）。

A、吸存放貸

B、風險管理

C、貨幣創造

D、客戶服務

標準答案：B

知識點解析：商業銀行的核心競爭力是風險管理。

8、風險分散化的理論基礎是（）。

A、投資組合理論

B、期權定價理論

C、利率平價理論

D、無風險套利理論

標準答案：A

知識點解析：風險分散叱的理論基礎是投資組合理論。

9、商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在（）兩個方面。

A、流動性管理和負債管理

B、資產管理和負債管理

C、風險管理和績效考核

D、負債管理和績效考核

標準答案：C

知識點解析：本題屬于汜憶性的知識點。

10、我國商業銀行操作風險管理的核心問題是（）。

A、信息系統的優化

B、合規問題

C、內部控制的完善

D、公司治理結構的完善

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

11、我國銀行業第一個關于操作風險管理的指引法規是（）。

A、《巴塞爾資本協議》

B、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》

C、《商業銀行資本充足率管理辦法》

D、《巴塞爾新資木協議》

標準答案：B

知識點解析：本題屬于汜憶性的知識點。

12、商業銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于（）o

A、操作風險

B、流動性風險

C、戰略風險

D、聲譽風險

標準答案：A

知識點解析：本題考核的是操作風險的內容。

13、關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是（）。

A、商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B、通過業務外包，商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從

此不必對外包業務負任何直接或間接的責任

C、雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能不良后果，商業仍然承擔責任

D、過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

14、已知商業銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余

額25億，期末余額35億，流動性資產期初余額為30億，期末余額為40億，那么

該銀行借入資金的需求為（）。

3o億

A、

億

B

、6o

億

c

4o

、億

O

D

、5

：B

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標準

解析

暫無

解析：

知識點

）。

一種（

險屬于

戰略風

15、

風險

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長期

A、

險

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短期

B、

險

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顯性

C、

風險

操作

D^

案：A

標準答

點。

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戰略風

核的是

本題考

解析：

知識點

。

括（）

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銀行聲

響商業

可能影

16、

惡化

動性

A、流

失誤

操作

重大

出現

B、

變化

政策

監管

國家

C、

惡化

價值

頭寸

投資

導致

波動

利率

市場

由于

D、

：C

答案

標準

聲譽。

銀行的

響商業

都會影

ABD

解析：

知識點

（）。

標志是

過渡的

理時代

風險管

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債管理

資產負

銀行從

17、

》

心原則

管的核

銀行監

《有效

A、

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《巴塞

B、

》

協議

資本

爾新

《巴塞

C、

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都不

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D、

案：B

標準答

時代

管理

風險

代向

理時

債管

資產負

銀行從

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協議》

爾資本

《巴塞

解析：

知識點

。

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、流動

風險

、操作

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、市

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分為信

風險劃

銀行的

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委員會

巴塞爾

18、

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是（）

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險的

戰略風

險、

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風險、

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險、國

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B、

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按風

C、

原因

險的

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按誘

D、

案：D

標準答

據。

分的依

風險劃

核的是

本題考

解析：

知識點

險中。

市場風

包括在

（）不

19、

A、股票風險

B、匯率風險

C、操作風險

D、商品風險

標準答案：C

知識點解析：市場風險包括利率風險、股票風險、匯率風險和商品風險。

20、（）是指控制、管理商業銀行的一種機制或制度安排。

A、商業銀行公司治理

B、商業銀行戰略管理

C、商業銀行內部控制

D、商業銀行風險管理

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

21、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：

無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備（）的內部損失數據。

A、至少3年

B、至少5年

C、至多8年

D、至多15年

標準答案：B

知識點解析：本題屬于汜憶性的知識點。

22、相比較而言，下列哪項業務是最容易引發操作風險的業務環節（）。

A、個人信貸業務

B、法人信貸業務

C、柜臺業務

D、資金交易業務

標準答案：c

知識點常析：柜臺業務是最容易引發操作風險的業務環節。

23、在操作風險關鍵指標中，客戶投訴數量屬于人員風險指標類，客戶投訴反映了

商業銀行正確處理包括行政事務在內的能力，同時也體現了客戶對商業銀行服務的

滿意程度。客戶投訴比的計算公式是（）。

A、已解決的客戶投訴數量/所有客戶投訴數量

B、所有服務客戶投訴數量/所有服務交易數量

C、每項產品已解決的投訴數量/該項產品的投訴數量

D、每項產品客戶投訴數量/該產品交易數量

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

24、假設某商業銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8%,提取流動資金

比例為80%；脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%,提取流動資金比例為

30%；核心存款為4000億元，法定儲備率為3%,提取流動資金比例為15%,新增

貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為（）。

A、3622.5億元

367.5億元

C、3870億元

D、3750億元

標準答案：A

知識點解析：8x3000x（1-8%）+0.3x2500x（l-5%）+0.15x4000x（1-3%）+120x1=3622.5。

25、對于已反映在商業策行信用風險數據中的操作風險損失，在計算監管資本時，

應當將其視為（）。

A、流動性風險損失

B、操作風險損失

C、信用風險損失

D、以上都不對

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

26、下列不屬于風險轉移方式的是（）。

A、保險

B、擔保

C、轉讓

D、客戶分散

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

27、（）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A、風險補償

B、風險轉移

C、風險分散

D、風險規避

標準答案：B

知識點解析：風險轉移并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

28、計算資本充足率和咳心資本充足率時，都應該扣除（）。

A、商也

B、商.銀行對未并表金融機構的資本投資

C、附屬資本

D、商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

29、下列關于風險的說法，錯誤的是（）。

A、風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規模來計量，但絕不等同于損

失本身

B、風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎

C、損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

D、風險和損失是不能同時并存的事物發展的兩種狀態

標準答案：C

知識點解析：損失是一個事后概念，風險是一個事前概念。

30、有關市場風險，下面說法錯誤的是（）。

A、利率風險管理已成為我國商業銀行市場風險管理的重要內容

B、市場風險具有數據優勢和易于計量的特點

C、銀行的非交易業務不會發生市場風險

D、市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、收票價格風險和商品價格風險

標準答案：C

知識點解析：銀行的交易和非交易業務都有可能發生市場風險。

31、（）是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。

A、流動性風險

B、國家風險

C、操作風險

D、法律風險

標準答案：c

知識點露析：本題考核的是操作風險的定義。

32、在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的風險轉移給其他人承擔，

避免自己承擔風險損失，屬于（）的風險管理方法。

A、風險補償

B、風險對沖

C、風險規避

D、風險轉移

標準答案：D

知識點解析：本題考核的是風險轉移的定義。

33、按照我國銀監會的規定，下列（）不包括在核心資本中。

A、未分配利潤

B、資本公積

C、股本

D、重估儲備

標準答案：D

知識點解析：重估儲備屬于附屬資本。

34、（）是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。

A^會計資本

B、監管資本

C、經濟資本

D、實收資本

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

35、資產流動性強的特征是（）。

A、變現能力強，所付成本高

B、變現能力強，所付成本低

C、變現能力低，所付成本高

D、變現能力低，所付成本低

標準答案：B

知識點解析：本題考核的是資產流動1生的特征。

36、（）經常是商業銀行破產倒閉的直接原因。

A、國家風險

B、流動性風險

C、違約風險

D、操作風險

標準答案：C

知識點解析：銀行倒閉案多是由信用風險引起的。

37、下列哪種存款往往被看做是核心存款的重要組成部分（）。

A、個人存款

B、異地存款

C、機構存款

D、公司存款

標準答案:A

知識點解析：個人存款往往被看做是核心存款的重要組成部分。

38、測量銀行流動性狀況的指標包括（）。

A、現金頭寸指標

B、核心存款比例

C、貸款總額與總資產的比率

D、以上都是

標準答案：D

知識點解析：ABC均屬于衡量銀行流動性狀況的指標。

39、融資缺口等于（）。

A、貸款平均額-存款平均額

B、核心貸款平均額-存款平均額

C、貸款平均額-核心存款平均額

D、核心貸款平均額-核心存款平均額

標準答案：c

知識點解析：本題考核的是融資缺口的計算公式。

40、商業銀行通常將核心存款的（）投入流動資產。

A、80%

B、15%

C、30%

D、75%

標準答案：B

知識點解析：核心存款，除了極少部分外，幾乎不會在一年內提取。通常商業銀行

近將其15%投入流動資產。

41、（）是指商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

A、負債流動性

B、資產流動性

C、資產負債流動性

D、貸款流動性

標準答案：A

知識點解析：本題考核的是負債流動性的定義。

42、在商業銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。

A、資產規模和商業銀行的風險管理水平

B、資本金規模和商業銀行的盈利水平

C、資產規模和商業銀行的盈利水平

D、資本金規模和商業銀行的風險管理水平

標準答案：D

知識點解析：資本金規模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著

風險發生的概率和承擔風險的能力。因此在商業銀行的經營過程中，資本金規模和

商業銀行的風險管理水平決定其風險承擔能力。

43、按照《巴塞爾新資本協議》的規定，法律風險是一種特殊類型的（）。

A、信用風險

B、操作風險

C、市場風險

D、流動性風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

44、在對操作風險進行評估的過程中，使用外部數據必須配合采用的方法是（）。

A、高級計量法

B、基本指標法

C、標準法

D、專家的情景分析

標準答案：D

知識點解析：在對操作風險進行評估的過程中，使用外部數據必須配合采用的方法

是專家的情景分析。

45、最重大的操作風險在于（）及公司治理機制的失效。

A、合規文化

B、內部控制

C、公司政策

D、公司管理機制

標準答案：B

知識點解析：最重大的操作風險在于內部控制及公司治理機制的失效。

46、《巴塞爾新資本協議》規定實施內部評級高級法的商業銀行對每筆債項的違約

損失率必須（）。

A、由商業銀行自己評估

B、由監管當局統一給定

C、由外部評級機構提供

D、以上都不是

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

47、我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種（）。

A、定性分析法

B、定量分析法

C、定性和定量相結合的分析法

D、以上都不對

標準答案：C

知識點解析：紅色預警法是一種定性和定量相結合的分析法。

48、商業銀行有效風險管理的基石是（）。

A、風險管理部門工作人員的盡職盡責

B、強大的技術支持

C、高級管理層的支持與承諾

D、外部監督者的有效監督

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

49、商業銀行外部審計主要是針對什么方面（）。

A、財務狀況

B、經營戰略

C、風險狀況

D、競爭力水平

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

50、關于個人客戶的歷史數據的特點是（）。

A、數量少，缺乏規律性、穩定性

B、數量多，但是缺乏規律性

C、數量多，歷史信息規律性強

D、以上都不是

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

51、下列關于經濟合作與發展組織（OECD）的公司治理觀點的說法，不正確的是

（）。

A、治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監