2025年FRM金融風險管理師考試專業試卷七十四考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、金融市場與金融工具要求：根據所學知識，回答以下關于金融市場與金融工具的問題。1.簡述金融市場的定義及其功能。2.說明貨幣市場與資本市場的主要區別。3.解釋什么是債券，并列舉幾種常見的債券類型。4.描述股票的基本特征及其與債券的區別。5.簡述金融衍生品的概念，并舉例說明幾種常見的金融衍生品。6.解釋什么是金融互換，并說明其作用。7.說明什么是遠期合約，并列舉其在風險管理中的應用。8.簡述期貨市場的定義及其與遠期合約的區別。9.解釋什么是期權，并說明其在風險管理中的作用。10.描述什么是信用違約互換（CDS），并說明其作用。二、金融風險管理要求：根據所學知識，回答以下關于金融風險管理的問題。1.簡述金融風險管理的定義及其重要性。2.解釋什么是風險敞口，并說明如何衡量風險敞口。3.描述風險管理的流程，包括哪些步驟。4.簡述風險識別的方法，并列舉幾種常見的風險識別方法。5.解釋什么是風險評估，并說明風險評估的方法。6.描述風險控制的方法，并列舉幾種常見的風險控制方法。7.簡述風險監測的方法，并列舉幾種常見的風險監測方法。8.解釋什么是風險報告，并說明風險報告的作用。9.描述風險應對策略，包括哪些內容。10.簡述風險管理的原則，并列舉幾種常見的風險管理原則。四、金融機構與監管要求：根據所學知識，回答以下關于金融機構與監管的問題。1.簡述銀行的基本職能。2.解釋什么是中央銀行，并說明其作用。3.描述證券交易所以及其功能。4.說明什么是保險公司，并列舉幾種常見的保險產品。5.解釋什么是投資基金，并說明其類型。6.描述金融租賃公司的業務范圍。7.簡述金融監管的定義及其目的。8.解釋什么是金融監管沙盒，并說明其作用。9.描述巴塞爾協議的主要內容。10.簡述國際貨幣基金組織（IMF）的職能。五、信用風險與市場風險要求：根據所學知識，回答以下關于信用風險與市場風險的問題。1.解釋什么是信用風險，并說明其產生的原因。2.描述信用風險的主要特征。3.簡述信用風險的度量方法。4.解釋什么是違約概率（PD），并說明其計算方法。5.描述違約損失率（LGD）的概念及其計算。6.簡述違約風險敞口（EL）的計算方法。7.解釋什么是市場風險，并列舉幾種常見的市場風險類型。8.描述市場風險的度量方法。9.簡述價值在風險（VaR）的概念及其計算。10.解釋什么是壓力測試，并說明其在風險管理中的作用。六、操作風險與流動性風險要求：根據所學知識，回答以下關于操作風險與流動性風險的問題。1.解釋什么是操作風險，并列舉幾種常見的操作風險類型。2.描述操作風險的特征。3.簡述操作風險的度量方法。4.解釋什么是流動性風險，并說明其產生的原因。5.描述流動性風險的主要特征。6.簡述流動性風險的度量方法。7.解釋什么是流動性覆蓋率（LCR）和凈穩定資金比率（NSFR），并說明其計算方法。8.描述流動性風險管理的方法。9.簡述操作風險與流動性風險的關系。10.解釋什么是流動性缺口，并說明其在流動性風險管理中的作用。本次試卷答案如下：一、金融市場與金融工具1.金融市場的定義：金融市場是指資金需求者和資金供給者進行資金交易和配置的場所或平臺。其功能包括資金籌集、資源配置、價格發現、風險轉移和風險管理。2.貨幣市場與資本市場的區別：貨幣市場是短期資金市場，交易期限一般不超過一年；資本市場是長期資金市場，交易期限通常在一年以上。3.債券的定義：債券是一種債務工具，發行者向投資者承諾在一定期限內支付固定利息，并在到期時償還本金。4.股票的基本特征：股票代表股東在公司中的所有權，具有流動性、收益性、風險性和參與性。5.金融衍生品的概念：金融衍生品是指其價值依賴于另一種資產（稱為標的資產）的金融工具，如遠期合約、期貨、期權和掉期等。6.金融互換的定義：金融互換是指兩個或多個當事人按照約定的條款，在約定的期限內相互交換一系列現金流的金融合約。7.遠期合約的定義：遠期合約是一種非標準化合約，雙方約定在未來某個時間以特定價格買賣某種標的資產。8.期貨市場的定義：期貨市場是一種標準化的遠期合約交易市場，交易雙方在交易所進行期貨合約的交易。9.期權的定義：期權是一種給予期權買方在未來某個時間以特定價格買入或賣出某種標的資產的權利，而期權賣方有義務履行合約。10.信用違約互換（CDS）的定義：信用違約互換是一種金融衍生品，買方支付一定費用給賣方，以換取賣方在債務違約時對買方的賠償。二、金融風險管理1.金融風險管理的定義：金融風險管理是指識別、評估、監控和應對金融機構面臨的各種風險，以實現風險與收益的最佳平衡。2.風險敞口的定義：風險敞口是指金融機構在特定資產或負債上的風險暴露程度。3.風險管理流程的步驟：風險識別、風險評估、風險控制、風險監測和風險報告。4.風險識別的方法：情景分析、流程分析、風險評估和內部審計。5.風險評估的方法：定量分析、定性分析和專家判斷。6.風險控制的方法：分散化、風險轉移、風險規避和風險補償。7.風險監測的方法：實時監控、定期評估和風險報告。8.風險報告的定義：風險報告是金融機構對風險狀況、風險管理和風險應對措施的書面報告。9.風險應對策略的內容：風險規避、風險轉移、風險對沖和風險承受。10.風險管理原則：風險最小化、風險分散化、風險可控和風險透明。三、金融機構與監管1.銀行的基本職能：吸收存款、發放貸款、支付結算和金融服務。2.中央銀行的作用：貨幣發行、制定貨幣政策、維護金融穩定和監管金融機構。3.證券交易所以及其功能：證券交易平臺，提供股票、債券等證券的交易和結算服務。4.保險公司的定義：保險公司是提供風險保障和保險賠付服務的金融機構。5.投資基金的定義：投資基金是一種集合投資者資金，由專業管理團隊進行投資運作的金融產品。6.金融租賃公司的業務范圍：提供設備租賃、融資租賃和租賃管理等服務。7.金融監管的定義及其目的：金融監管是指政府對金融機構及其業務活動進行監督和管理，以維護金融穩定和保障投資者利益。8.金融監管沙盒的定義及其作用：金融監管沙盒是一種創新環境，允許金融機構在受控條件下進行金融產品和服務創新。9.巴塞爾協議的主要內容：資本充足率、風險權重、流動性監管和銀行監管合作。10.國際貨幣基金組織（IMF）的職能：提供財政援助、協調國際貨幣政策、監督國際金融體系穩定等。四、信用風險與市場風險1.信用風險的定義：信用風險是指債務人違約導致債權損失的風險。2.信用風險的主要特征：不確定性、傳染性、復雜性、長期性和系統性。3.信用風險的度量方法：違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風險敞口（EL）。4.違約概率（PD）的計算方法：歷史數據分析、統計模型、信用評分模型。5.違約損失率（LGD）的概念及其計算：違約損失率是指債務違約造成的損失與違約債務總額的比率。6.違約風險敞口（EL）的計算方法：EL=PD×LGD×EAD（暴露于信用風險的資金）。7.市場風險的定義：市場風險是指金融市場波動導致投資損失的風險。8.市場風險的度量方法：價值在風險（VaR）、壓力測試、情景分析。9.價值在風險（VaR）的概念及其計算：VaR是指在給定置信水平下，未來一定時間內資產可能發生的最大損失。10.壓力測試的定義及其作用：壓力測試是一種模擬極端市場條件下的風險度量方法，用于評估金融機構的穩健性。五、操作風險與流動性風險1.操作風險的定義：操作風險是指由于內部流程、人員、系統或外部事件導致金融機構損失的風險。2.操作風險的特征：不確定性、復雜性、多樣性、可預防和可控制。3.操作風險的度量方法：損失數據、流程分析、內部審計。4.流動性風險的定義：流動性風險是指金融機構無法在合理時間內以合理成本獲得充足資金的風險。5.流動性風險的主要特征：突發性、傳染性、系統性、跨市場。6.流動性風險的度量方法：流動性覆蓋率（LCR）、凈穩定資金比率（NSFR）。7.流動性覆蓋率（LCR）和凈穩定資金比率（NSFR）的計算