2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試金融風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)試卷（十五）考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題要求：選擇下列各題最符合題意的答案。1.下列哪項(xiàng)不屬于金融市場(chǎng)的功能？A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.信用創(chuàng)造D.價(jià)值儲(chǔ)存2.下列哪個(gè)指標(biāo)不是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法？A.違約率B.貸款損失準(zhǔn)備金C.信用評(píng)級(jí)D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）3.下列哪個(gè)不是金融衍生品的基本類型？A.期權(quán)B.期貨C.遠(yuǎn)期合約D.普通股票4.下列哪個(gè)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則？A.全面性B.預(yù)防性C.經(jīng)濟(jì)性D.可持續(xù)性5.下列哪個(gè)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法？A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)自留6.下列哪個(gè)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的工具？A.風(fēng)險(xiǎn)敞口B.風(fēng)險(xiǎn)敞口限額C.風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估7.下列哪個(gè)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？A.保障資產(chǎn)安全B.維護(hù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定C.提高盈利能力D.優(yōu)化資源配置8.下列哪個(gè)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告9.下列哪個(gè)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)？A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)10.下列哪個(gè)不是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng)？A.風(fēng)險(xiǎn)敞口管理系統(tǒng)B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)C.風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)二、判斷題要求：判斷下列各題的正誤，正確的寫(xiě)“√”，錯(cuò)誤的寫(xiě)“×”。1.金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比。（）2.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人違約導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）3.金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)比傳統(tǒng)金融工具的風(fēng)險(xiǎn)小。（）4.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)。（）5.風(fēng)險(xiǎn)敞口限額是風(fēng)險(xiǎn)控制的一種方法。（）6.風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制。（）7.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)。（）8.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)與公司規(guī)模無(wú)關(guān)。（）9.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng)應(yīng)具備實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。（）10.金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。（）四、簡(jiǎn)答題要求：簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題。1.簡(jiǎn)述金融市場(chǎng)的功能及其對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。2.解釋什么是信用風(fēng)險(xiǎn)，并列舉常見(jiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)類型。3.描述金融衍生品的基本特征及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。五、論述題要求：結(jié)合實(shí)際案例，論述金融風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中的重要性。1.結(jié)合當(dāng)前金融市場(chǎng)環(huán)境，分析我國(guó)金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型及其成因。六、案例分析題要求：閱讀以下案例，回答提出的問(wèn)題。案例：某銀行在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)某企業(yè)存在較大的信用風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)根據(jù)以下信息，分析該企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。1.該企業(yè)成立時(shí)間較短，注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元，主要從事制造業(yè)。2.該企業(yè)財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn)定，近兩年虧損嚴(yán)重。3.該企業(yè)負(fù)債較高，資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%。4.該企業(yè)主要客戶集中度較高，對(duì)單一客戶的依賴性強(qiáng)。5.該企業(yè)主要供應(yīng)商集中度較高，對(duì)單一供應(yīng)商的依賴性強(qiáng)。問(wèn)題：（1）分析該企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)。（2）針對(duì)該企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。本次試卷答案如下：一、選擇題1.C.信用創(chuàng)造解析：金融市場(chǎng)的功能包括價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)分散、信用創(chuàng)造和價(jià)值儲(chǔ)存。信用創(chuàng)造是銀行等金融機(jī)構(gòu)通過(guò)貸款等方式創(chuàng)造貨幣的過(guò)程，不屬于金融市場(chǎng)的功能。2.B.貸款損失準(zhǔn)備金解析：衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法包括違約率、信用評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），而貸款損失準(zhǔn)備金是用于覆蓋貸款可能發(fā)生的損失，不是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法。3.D.普通股票解析：金融衍生品的基本類型包括期權(quán)、期貨和遠(yuǎn)期合約，普通股票屬于基礎(chǔ)金融工具，不屬于衍生品。4.D.可持續(xù)性解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括全面性、預(yù)防性、經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性，可持續(xù)性強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)考慮長(zhǎng)期影響。5.D.風(fēng)險(xiǎn)自留解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法包括風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)自留，風(fēng)險(xiǎn)自留是指企業(yè)自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。6.A.風(fēng)險(xiǎn)敞口解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的工具包括風(fēng)險(xiǎn)敞口、風(fēng)險(xiǎn)敞口限額、風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)敞口是指企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。7.D.優(yōu)化資源配置解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是保障資產(chǎn)安全、維護(hù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、提高盈利能力和優(yōu)化資源配置，其中優(yōu)化資源配置是最終目標(biāo)之一。8.D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是流程的最后一步。9.D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)包括風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)和風(fēng)險(xiǎn)管理管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是最高決策機(jī)構(gòu)。10.D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng)包括風(fēng)險(xiǎn)敞口管理系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)用于生成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。二、判斷題1.×解析：金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)與收益不一定成正比，有時(shí)高風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)低收益。2.√解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人違約導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，是金融風(fēng)險(xiǎn)的一種。3.×解析：金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)可能比傳統(tǒng)金融工具的風(fēng)險(xiǎn)大，因?yàn)樗鼈兺ǔＩ婕皬?fù)雜的合約和杠桿。4.√解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。5.√解析：風(fēng)險(xiǎn)敞口限額是風(fēng)險(xiǎn)控制的一種方法，用于限制企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。6.√解析：風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制，是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵角色。7.√解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要環(huán)節(jié)，用于向管理層和利益相關(guān)者傳達(dá)風(fēng)險(xiǎn)狀況。8.×解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)與公司規(guī)模有關(guān)，大型金融機(jī)構(gòu)通常擁有更復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。9.√解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng)應(yīng)具備實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性。10.√解析：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，確保企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下實(shí)現(xiàn)盈利。四、簡(jiǎn)答題1.解析：金融市場(chǎng)的功能包括價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)分散、信用創(chuàng)造和價(jià)值儲(chǔ)存。價(jià)格發(fā)現(xiàn)是指通過(guò)市場(chǎng)交易確定資產(chǎn)價(jià)格的過(guò)程；風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)投資多樣化來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)；信用創(chuàng)造是指金融機(jī)構(gòu)通過(guò)貸款等方式創(chuàng)造貨幣；價(jià)值儲(chǔ)存是指金融市場(chǎng)為投資者提供價(jià)值儲(chǔ)存的手段。2.解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人違約導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，包括違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用風(fēng)險(xiǎn)敞口限額。常見(jiàn)的信用風(fēng)險(xiǎn)類型包括貸款違約、債券違約、商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。3.解析：金融衍生品的基本特征包括合約性、杠桿性、高風(fēng)險(xiǎn)性和非線性。金融衍生品在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用包括對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)、鎖定價(jià)格、分散風(fēng)險(xiǎn)和創(chuàng)造新金融產(chǎn)品。五、論述題解析：結(jié)合當(dāng)前金融市場(chǎng)環(huán)境，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要源于企業(yè)違約和貸款質(zhì)量下降；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要源于利率、匯率和股價(jià)波動(dòng)；操作風(fēng)險(xiǎn)主要源于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)和技術(shù)缺陷；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要源于資金流動(dòng)性不足。金融風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中的重要性體現(xiàn)在保障資產(chǎn)安全、維護(hù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、提高盈利能力和優(yōu)化資源配置等方面。六、案例分析題解析：（1）分析該企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)：-成立時(shí)間較短，注冊(cè)資本金較低，可能存在經(jīng)營(yíng)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。-財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn)定，虧損嚴(yán)重，可能存在償債能力不足的風(fēng)險(xiǎn)。-負(fù)債較高，資產(chǎn)負(fù)債率