風監測管理制度?一、總則（一）目的為加強公司風險管理，及時、準確地識別、評估和監控各類風險，保障公司穩健運營，制定本風險監測管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各業務單元及其所屬員工。（三）風險監測原則1.全面性原則：涵蓋公司運營的各個方面，包括但不限于市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等。2.及時性原則：及時發現風險跡象，確保風險信息的快速傳遞和處理。3.準確性原則：運用科學的方法和工具，準確評估風險的性質、程度和影響范圍。4.動態性原則：根據內外部環境變化，實時調整風險監測指標和方法。二、風險監測組織架構（一）風險管理委員會1.由公司高級管理人員組成，是公司風險管理的最高決策機構。2.職責包括審議風險管理戰略、政策和制度，審批重大風險應對方案等。（二）風險管理部門1.負責制定和實施風險監測計劃，建立風險監測指標體系和數據庫。2.定期收集、分析和報告風險信息，為管理層決策提供支持。（三）各業務部門1.作為風險監測的第一道防線，負責本部門風險的識別、評估和初步應對。2.向風險管理部門及時報送風險相關數據和信息。三、風險監測指標體系（一）市場風險指標1.利率風險指標久期缺口：衡量資產與負債久期不匹配程度。利率敏感性缺口：計算不同期限利率敏感性資產與負債的差額。2.匯率風險指標匯率敞口：統計公司外幣資產與負債的差額。匯率變動影響損益金額：評估匯率波動對公司利潤的影響。（二）信用風險指標1.客戶信用評級：根據客戶的財務狀況、經營能力、信用記錄等因素進行評級。2.逾期貸款率：逾期貸款金額與貸款總額的比率。3.不良貸款率：不良貸款余額與貸款余額的比例。（三）操作風險指標1.內部損失事件數量：統計各類操作風險導致的損失事件數量。2.外部損失事件影響程度：評估外部事件對公司造成的經濟損失和聲譽影響。3.關鍵風險指標：如交易差錯率、系統故障次數等。（四）流動性風險指標1.流動性覆蓋率：優質流動性資產與未來30天現金凈流出量的比率。2.凈穩定資金比例：可用穩定資金與所需穩定資金的比值。四、風險監測方法（一）定性分析方法1.風險問卷調查：定期向各部門發放問卷，收集風險信息和意見。2.專家評估：邀請行業專家對特定風險進行評估和判斷。3.案例分析：分析同行業或公司內部類似風險事件，總結經驗教訓。（二）定量分析方法1.統計分析：運用統計學方法對風險數據進行分析，如計算均值、標準差等。2.模型分析：采用風險價值（VaR）模型、信用評分模型等進行風險評估。3.情景分析：設定不同情景，評估風險在各種情況下的變化。五、風險監測流程（一）風險數據收集1.各業務部門按照規定的格式和頻率，定期向風險管理部門報送風險相關數據。2.風險管理部門通過內部系統、外部數據源等渠道收集其他風險信息。（二）風險數據整理與分析1.對收集到的數據進行審核、整理和分類，確保數據的準確性和完整性。2.運用選定的分析方法對數據進行深入分析，識別風險的特征和趨勢。（三）風險評估1.根據風險分析結果，對各類風險進行評估，確定風險等級。2.撰寫風險評估報告，闡述風險的現狀、成因、影響及應對建議。（四）風險預警1.設定風險預警閾值，當風險指標接近或超過閾值時，發出預警信號。2.預警信號分為紅色（高風險）、橙色（中風險）、黃色（低風險）三級。（五）風險應對1.針對不同等級的風險，制定相應的應對策略，如風險規避、風險降低、風險轉移、風險承受等。2.各部門負責具體實施風險應對措施，并及時向風險管理部門反饋執行情況。六、風險監測報告（一）定期報告1.風險管理部門每月編制《風險監測月報》，報送公司管理層和各部門負責人。2.報告內容包括風險總體狀況、各類型風險指標變化、重大風險事件等。（二）專項報告1.針對重大風險事件或特定風險領域，及時撰寫專項報告。2.專項報告應詳細分析事件原因、影響及后續應對措施。（三）臨時報告1.在風險狀況發生重大變化或出現緊急風險情況時，隨時提交臨時報告。2.臨時報告應突出時效性和針對性，為管理層決策提供及時支持。七、風險監測的監督與檢查（一）內部審計監督1.內部審計部門定期對風險監測工作進行審計，檢查風險監測制度的執行情況。2.審計內容包括風險數據的真實性、準確性，風險評估方法的合規性等。（二）管理層監督1.公司管理層定期聽取風險監測工作匯報，對風險監測結果進行審議和決策。2.對風險監測工作中存在的問題提出改進意見和要求。八、風險監測的培訓與溝通（一）培訓1.風險管理部門定期組織風險監測培訓，提高員工的風險意識和監測技能。2.培訓內容包括風險監測制度、指標體系、分析方法等。（二）溝通1.建立風險監測溝通機制，加強風險管理部門與各業務部門之間的信息交流。2.定期召開風險監測溝通會議，共同探討風險狀況和應對措施。九、附則（一）