風險管理真題2023年

一、單項選擇題

如下各小題所給出口勺四個選項中，只有一項最符合題目的規定，請選擇對應選項

1、下列有關風險分類的說法，不對日勺日勺是（）。

A.按風險發生日勺范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

B.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和

技術風險

C.按損失成果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

D.按誘發風險H勺原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨H勺風險劃分為信用風險、市

場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八

大類

2、在商業銀行的經營過程中,（）決定其風險承擔能力。

A.資產規模和商業銀行日勺風險管理水平

B.資本金規模和商業銀行口勺盈利水平

C.資產規模和商業銀行H勺盈利水平

D.資本金規模和商業銀行口勺風險管理水平

3、20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入（）o

A.資產負債風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段

C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段

4、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A.企業日勺資產規模B.企業的目的

C.全面風險管理要素D.企業的各個層級

5、下列有關金融風險導致的損失的說法，不對的的是（）。

A.金融風險也許導致H勺損失分為預期損失、非預期損失和劫難性損失

B.商業銀行一般采比提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸取預期損失

C.商業銀行一般依托中央銀行救濟來應對非預期損失

D.商業銀行對于規模巨大日勺劫難性損失,一般需要通過保險手段來轉移

6、風險是指（）□

A.損失口勺大小B.損失的分布

C.未來成果時不確定性D.收益的分布

7、風險與收益是互相影響、互相作用的，一般遵照（）的基本規律。

A.高風險低收益、低風險高收益B.高風險高收益、低風險低收益

C.低風險高收益D.高風險低收益

8、與市場風險和信用風險相比，商業銀行H勺操作風險具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可轉化性B.普遍性、非盈利性和可轉化性

C.一般性、盈利性和不可轉化性D.普遍性、非盈利性和不可轉化性

9、假如一種資產期初投資100元，期末收入150元那么該資產口勺對數收益率為

（）。

A.0.1B.0.2

C.0.3D.0.4

10、下列也許會對銀行導致損失的風險中不屬于操作風險的是（）。

A.恐怖襲擊B.監管規定

C.聲譽受損D.黑客襲擊

II、商業銀行有效防備和控制操作風險的前提是（）。

A.建立完善日勺企業治理構造B.建立完善內部控制體制

C.加強外部監管體制建設D.以上都不是

12、廣義H勺操作風險定義認為,（）以外H勺所有風險均可視為操作風險。

A.市場風險B.法律風險

C.信用風險D.市場風險和信用風險

13、健全完善我國商業策行內部控制體系應當包括哪些內容（）。

A.強化內控意識，樹立內控優先理念

B.完善鼓勵約束機制

C.提高內控制度H勺執行力

D.以上都是

14、商業銀行過度依賴于掌握商業銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則

也許帶來（）。

A.聲譽風險B.戰略風險

C.信用風險D.操作風險

15、商業銀行資產H勺流動性是指（）。

A.商業銀行持有口勺資產可以隨時得到償付或者在不貶值的狀況下發售

B.商業銀行可以以較低成本隨時獲得所需要日勺資金

C.商業銀行流動負債數量口勺多少

D.商業銀行流動資產減去流動負債歐J值的大小

16、由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效日勺金融產品與國際大銀行競爭,

因而在競爭中處在劣勢,這種狀況下商業銀行所面臨H勺風險屬于（）。

A.國家風險B.市場風險

C.操作風險D.戰略風險

17、國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理措施不包括（）。

A.改善企業治理構造

B.推行全面風險管理理念

C.保證各類重要風險得到對的識別和排序

D.運用精確H勺數量模型進行量化

18、一家商業銀行對所有客戶H勺貸款政策均一視同仁,對信用等級低以及高H勺均合

用同樣日勺貸款利率,為改善業務,此銀行應采用如下風險管理措施（）o

A.風險轉移B.風險對沖

C.風險賠償D.風驗規避

19、（）是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。

A.會計資本B,監管資本

C.經濟資本D.實收資本

20、商業銀行日勺最高風險管理/決策機構是（）。

A.董事會B.監事會

C.股東大會D.高層管理者

21,經濟資木重要用于規避銀行的（）.

A.非預期損失B.預期損失

C.大規模損失D.一般性損失

22、在影響操作風險的原因中，交易/定價錯誤是指（）。

A.文獻檔案的制定、管理不善

B.結算支付系統失靈或延遲

C.銀行員工專業知設相對缺乏，無法為產品定價

D.未遵照操作規定，使交易和定價產生了錯誤

23、操作風險評估H勺原則之一是自下而上,也就是說,耍全面識別和評估經營管理中

存在口勺操作風險原因，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐層開展操作風險的識

別與評估。這是由于（）。

A.下級口勺業務種類少，相對簡樸輕易識別，因此需從易到難、自下而上地評估

B.自下而上的原則符合下級向上級匯報的規范

C.操作風險往往發生于商業銀行日勺基層機構和經營管理流程的微弱環節

D.上級日勺問題一般包括在下級出現日勺問題中

24、代理業務是商業銀行中間業務日勺一類,指商業銀行接受客戶委托,代為辦理客戶

指定日勺經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。其重要操作風險點包括人

員原因、外部事件，內部流程、系統缺陷.其中，銷售時進行不恰當的廣告和不真

實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于（）操作風險點。

A.人員原因B.外部事件

C.內部流程D.系統缺陷

25、商業銀行H勺貸款平均額和關鍵存款平均額間的差異構成了（）。

A.久期缺口B.現金缺口

C.融資缺口D.信貸缺口

26、假如商業銀行H勺流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求（）流

動性來源,或者獲得流動性的成本過高減少了銀行的收益,流動性風險就發生了。

A.不不小于B.不小于

C.等于D.以上都不對

27、持續三次投擲一枚硬幣H勺基本領件共有（）件。

A.8B.7

C.6D.3

28、商、業銀行一般采用定期日勺自我評估H勺措施來檢查戰略風險管理與否有效實行,

定期一般是指（）。

A.每天B.每月

C.每周D.每年

29、20世紀70年代,商業銀行日勺風險管理模式進入了（）階段。

A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式

C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式

30、有效風險管理體系建設必須以（）為先導。

A.健全日勺內部控制機制B.完善的企業治理機構

C.先進日勺風險管理文化培育D.有效口勺風險治理方略

31、在對外幣口勺管理中，銀行（）實行對每一種貨幣的流動性管理方略。

A.必須B.不需要

C.可以用也可以不用D.以上都不對

32、（）是指經營決策錯誤、決策執行不妥或對行業變化束手無策，對銀行的收益

或資本形成現實和長遠II勺影響。

A.操作風險B.市場風險

C.戰略風險D.法律風險

33、（）的推出標志著現代商業銀行風險管理出現明顯的變化.

A.《全面風險管理框架》B.《巴塞爾新資本協議》

C.《巴塞爾資本協議》D.以上都不是

34、商業銀行口勺資產重要是（）o

A.固定資產B.非流動資產

C.金融資產D.無形資產

35、銀行也許遭受H勺國家風險包括（）。

A.到期不還風險B.間接風險

C.債務重新安排風險D.以上都是

36、（）是影響高負債經營的商業銀行穩定性的直接原因。

A.市場信心B.市場穩定

C.政府政策D.貸款數量

37、資產風險管理模式強調商業銀行最常常性的風險來自（）。

A.資產業務B.負債業務

C.貸款業務D.證券業務

38,（）不是全面風險管理模式的特性。

A.全球日勺風險管理體系B.全面的風險管理范圍

C.全程H勺風險預測過程D.全新的風險管理措施

39、最常見『、J資產負債口勺期限錯配狀況指（）。

A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B.將大量長期借款年于短期貸款，即借長貸短

C.所有資產與部分負債在持有時間上不一致

D.部分資產與所有負債在到期時間上不一致

40、當久期缺口為負值時，假如市場利率下降，則流動性也會（）。

A.增強B.減弱

C.不變D.無關

41、（）對戰略風險管理的成果負有最終責任。

A.監事會B.股東大會

C.企業治理層D.董事會

42、下列不屬于違反用工法導致損失日勺原因H勺是（）。

A.勞資關系B.安全/環境

C.未經授權的活動D.性別、種族歧視

43、（）是指商業銀行在一定的I置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預

期損失而應持有H勺資本金。

A.經濟資本B.會計資本

C.監管資本D.實收資本

44、下列屬于操作風險外部風險指標的是（）。

A.從業年限B.系統數量

C.反洗錢警報數占比D.系統故障時間

45、（）是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的措施。

A.風險轉移B.風驗賠償

C.風險對沖D.風驗分散

46、下列有關客戶評級與債項評級H勺說法，不對的的是（）。

A.債項評級是在假設客戶已經違約日勺狀況下,針對每筆債項自身日勺特點預測債項

也許H勺損失率

B.客戶評級重要針對客戶H勺每筆詳細債項進行評級

C.在某一時點，同一債務人只能有一種客戶評級

D.在某一時點，同一債務人的不一樣交易也許會有不一樣的J債項評級

47、某銀行2023年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2023年末成為

損失類貸款,其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了

150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。

A.16.67%B.22.22%

C.25.00%D.41.67%

48、如下是貸款日勺轉讓環節,其對的次序是（）。

①挑選出同質的待轉讓單筆貸款,并將其放在一種資產組合中；

②辦理貸款轉讓手續；

③對資產組合進行評估；

④簽訂轉讓協議；

⑤雙方協商（或投標）確定購置價格；

⑥為投資者提供資產紐合的詳細信息。

A.①②③④⑤⑥B.⑥⑤③②④①

C.①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②

49、企業集團也許具有如下特性：由重要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系親

密的家庭組員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）共同直接或問

接控制。這里日勺“重要沒資者”是指（）o

A.直接或間接控制一種企業10%或10%以上表決權的個人投資者

B.直接或間接控制一種企業5%或5%以上表決權的個人投資者

C.直接或間接控制一種企業3%或3%以上表決權的個人投資者

D.直接或間接控制一種企業1%或1%以上表決權的個人投資者

50、某企業2023年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%,2023年初所有者

權益為39億元人民幣,2023年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2023年凈

資產收益率為（）o

A.3.00%B.3.11%

C.3.33%D.3.58%

51、某企業2023年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤為1.2億

元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為03億

元人民幣，則該企業2023年日勺利息費用為（）億元人民幣。

A.0.1B.0.2

C.0.3D.0.4

52、下列有關客戶信用評級日勺說法，錯誤的是（）。

A.評價主體是商業銀行

B.評價目日勺是客戶違約風險

C.評價成果是信用等級和違約概率

D.評價內容是客戶違約后特定債項損失大小

53、在客戶信用評價中，由個人原因、資金用途原因、還款來源原因、保障原因和

企業前景原因等構成，針對企業信用分析的專家系統是（）。

A.5cs系統B.5Ps系統

C.CAMELs系統D.4cs系統

54、根據死亡率模型,假設某3年期辛迪加貸款,從第1年至第3年每年的邊際死亡

率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%,貝I」3年口勺合計死亡率為（）。

A.0.17%B.0.77%

C.1.36%D.2.32%

55、某1年期零息債券H勺年收益率為16.7%,假設債務人違約后，回收率為零,若1

年期日勺無風險年收益率為5%,則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1

年內H勺違約概率為（）。

A.0.05B.0.10

C.0.15D.0.20

56、下列有關客戶評級與債項評級H勺說法，不對的的是（）。

A.債項評級是在假設客戶已經違約的狀況下，針對每筆債項自身H勺特點預測債項

也許H勺損失率

B.客戶評級重要針對客戶口勺每筆詳細債項進行評級

C.在某一時點，同一債務人只能有一種客戶評級

D.在某一時點，同一債務人的不一樣交易也許會有不一樣的債項評級

57、按照（）不一樣，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

A.評分H勺階段B.評分的措施

C.評分的對象D.評分的成果

58、對于商業銀行來說，如下一般不采用的擔保方式是（）。

A.動產留置B.不動產抵押

C.外資企業連帶責任保證D.支票、匯票、本票等H勺抵押

59、世界上第一種資產證券化產品是（）o

A.轉手轉付證券B.資產支付證券

C.知識產權證券化D.住房抵押貸款證券

60,黃金價格波動屬于（

A.期權性風險B.利率風險

C.匯率風險D.商品價格風險

61、（）,標志著金融期貨交易口勺開始。

A.1968年,英國倫敦證券交易所初次進行國際貨幣的期權交易

B.1970年,美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易

C.1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場初次進行國際貨幣的期權交易

D.1975年,美國芝加哥商品交易所開展房地產抵押證券的期貨交易

62、（）承擔對市場風險管理實行監控日勺最終責任，保證商業銀行可以有效地識

別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。

A.股東大會B.董事會

C.監事會D.重事長

63、我國規定資本充足率不得低于（）o

A.6%B.7%

C.8%D.9%

64、在商業銀行風險管理理論日勺管理模式中，不包括（）。

A.負債風險管理模式B.資產風險管理模式

C.內部管理模式D.全面風險管理模式

65、對于全額抵押H勺債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露H勺違約

損失率基礎上乘以（）,該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱口勺“底線”系數。

A.0.75B.0.5

C.0.25D.0.15

66、采用回收現金流法計算違約損失率時,若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。

A.13.33%B.16.67%

C.30.00%D.83.33%

67、假設違約損失率（LGD）為8%,商業銀行估計（EL）為10%,則根據《巴塞爾新資

本協議》，違約風險暴露的資本規定（K）為（）。

A.18%B.0

C.-2%D.2%

68、根據CreditRisk+模型,假設一種組合H勺平均違約率為2%,e=2.72,則該組合發

生4筆貸款違約日勺概率為（）。

A.0.09B.0.08

C.0.07D.0.06

69、下列有關《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法，不對H勺H勺是（）。

A.提出了信用風險計量口勺兩大類措施：原則法和內部評級法

B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大重要風險來

源

C.外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資產充足率

日勺措施

D.構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱

70、下列有關信用風險監測的說法,對小孫是（）。

A.信用風險監測是一種靜態日勺過程

B.信用風險監測不包括對已發生風險產生叢J遺留風險的識別、分析

C.當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對減

少風險損失日勺奉獻高

D.信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化狀況

71、下列屬于客戶風險H勺財務指標是（）。

A.流動比率B.企業治理構造

C.資金實力D.市場競爭環境

72、某銀行2023年初關注類貸款余額為4000億元,其中在2023年末轉為次級類、

可疑類、損失類H勺貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億

元，則關注類貸款遷徙率為（）。

A.12.5%B.15.0%

C.17.1%D.11.3%

73、下列有關組合資產模型監測商業銀行組合風險的說法,對日勺日勺是（）。

A.重要是對信貸資產組合口勺授信集中度和成果進行分析監測

B.必須直接估計每個敞口之間H勺有關性

C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產『、J未來價值概率分布

D.CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的有關性

74、下列不屬于審慎經營類指標的是（）。

A.成本收入比B.資本充足率

C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率

75、某銀行2023年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%,則貸款

實際計提準備為（）億元。

A.880B.1375

C.1100D.1000

76、下列有關國家風險暴露H勺說法，不對的H勺是（）。

A.國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方（包括沒有國外機構

擔保的駐該國家H勺子企業）的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子企業的信用

風險暴露

B.跨境轉移風險產生于一國H勺商業銀行分支機構對此外一國的交易對方進行的

授信業務活動

C.轉移風險作為信用風險口勺構成要素,可認為是當一種具有清償能力和償債意愿

的債務人，由于政府或監管當局的控制不能自由獲得外匯,或不能將資產轉讓于境外

而導致口勺不能按期償還債務口勺風險

D.商業銀行總行對海外分行提供口勺信用支持不包括在國家風險暴露中

77、某銀行2023年對A企業的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，

預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元,則RAROC等于（）。

A.4.38%B.6.25%

C.5.00%D.5.63%

78、在法人客戶評級模型中,（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和對

應的違約率V

A.AllmanZ計分模型B.RiskCalc模型

C.CreditMonitor模型D.死亡率模型

79、違約概率模型可以直接估計客戶的違約概率,因此對歷史數據啊規定更高，需要

商業銀行建立一致、明確H勺違約定義，并且在此基礎上積累至少（）年日勺數據。

A.1B.3

C.5D.2

80、橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條

曲線。

A.違約客戶合計比例B.違約客戶數量

C.正常客戶合計比例D.正常客戶數量

81、《巴塞爾新資本協議》指出，在信用風險評級原則法中，零售類資產根據與否有

居民房產抵押分別予以（）、35%H勺權重。

A.100%B.75%

C.65%D.50%

82、估計違約損失率日勺7員失是經濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參照至少（）

年、涵蓋一種經濟周期H勺數據v

A.3B.5

C.7D.1

83、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率

與宏觀原因H勺關系模型叱，然后通過不停加入宏觀原因沖擊來模擬轉移概率日勺變化,

得出模型日勺一系列參數值。

A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型

C.CredilRisk+模型D.KMV模型

84、Altman的Z計分模型中用來衡量企業流動性H勺指標是（）。

A.流動資產/流動負債B.流動資產/總資產

C.（流動資產-流動負債）/總資產D.流動負債/總資產

85、某企業2023年銷售收入為1億元,銷售成本為8000萬元,2023年期初存貨為

450萬元,2023年期未存貨為550萬元,則該企業2023年存貨周轉天數為（）。

A.19.8B.18.0

C.16.0D.22.5

86、在客戶風險監測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于（）。

A.基木面指標和財務指標B.財務指標和財務指標

C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標

87、在實際操作中，商業銀行在真正需要資金時一般選擇的融資方式是（）。

A.長期在總資產中保留相稱規模的流動性資產

B.同業拆入

C.發售流動資產

D.外部融資

88、如下各風險都會給商業銀行帶來經營困難，但一般也許導致商業銀行破產的直

接原因是（）。

A.流動性風險B.信用風險

C.操作風險D.戰略風險原則

89、如下各指標都可用于衡量商業銀行的流動性，其中數值越高闡明商業銀行流動

性越差日勺是（）。

A.現金頭寸指標B.關鍵存款比例

C.貸款總額與關鍵存款H勺比率D.貸款總額與總資產的比率高

90、有關關鍵存款日勺如下說法，不對出JTJ是（）。

A.短期內被提取H勺也許性較小

B.對?利率變動不敏感

C.季節變化或經濟環境變化對其影響較小

D.不包括活期存款，由于其流動性太高

二、多選題

如下各小題所給出H勺五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的規定,請選擇對應選

項。

1、下列有關經風險調整的業績評估措施時說法，對的的是（）。

A.在經風險調整H勺業績評估措施中，目前被廣泛接受和普遍使用日勺是經風險調整

口勺資本收益率（RAROC）

B.在單筆業務層面上,RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益與否匹配,為

商業銀行與否開展該筆業務以及怎樣定價提供根據

C.在資產組合層面上,商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后,可

根據RAROC衡量資產組合日勺風險與收益與否匹配

D.以監管資本配置為基礎日勺經風險調整日勺業績評估措施,克服了老式績效考核中

盈利目H勺未充足反應風險成本H勺缺陷

E.使用經風險調整的業績評估措施,有助于在銀行內部建立對時的鼓勵機制，從

主線上變化銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

2、信用風險的重要形式包括（）。

A.結算風險B.系統性風險

C.非系統風險D.違約風險

E.戰略風險

3、如下屬于風險轉移方略的是（）<>

A.出口信貸保險B.擔保

C.備用信用證D.市場對沖

E.自我對沖

4、風險規避方略的實行成本重要在于（州勺支出。

A.人員工資B.風檢分析

C.經濟資本配置D.風險賠償

E.風險轉移

5、關鍵雇員流失的風險詳細體現為（）。

A.關鍵員工的知識/技能缺乏B.缺乏足夠后援/替代人員

C.有關信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機制

E.關鍵員工失職違規

6、商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具有哪些基本條件（）0

A.完善H勺企業治理構造

B.健全日勺內部控制體系

C.普及合規管理文化

D.集中式日勺、可靈活擴充H勺業務信息系統

E.雄厚時研發實力

7、衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與關鍵存款比率這一指標可以通過哪兩

個指標換算得到（）。

A.現金頭寸指標B.關鍵存款比例

C.貸款總額與總資產比率D.流動資產與總資產比率

E.易變負債.與總資產

8、如下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容（）。

A.明確商業銀行日勺戰略愿景和價值理念

B.有明確記載日勺危機/決策流程

C.深入理解不一樣利益持有者對自身H勺期望值

D.培養開放、互信、互助H勺機構文化

E.建設學習型組織

9、在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量措施有三種，分別是（）。

A.基本指標法B.內部模型法

C.原則法D.內部評級初級法

E.內部評級高級法

10、目前RAROC等經風險調整日勺業績評估措施在國際先進銀行中廣泛應用，其原

因是與以往H勺盈利指標ROE、ROA相比,RAROC（）。

A.可以全面反應銀行經營長期日勺穩定性和健康性

B.可以在揭示盈利性口勺同步,反應銀行所承擔歐I風險水平

C.RAROC=（收益-預期損失）4■經濟資本

D.使銀行不再重視盈利性

E.放棄了股東價值最大化日勺目日勺

11、下列有關銀行資本的作用論述對時的是（）。

A.提供融資B.使銀行免受損失

C.維持市場信心D.限制銀行業務過度擴張

E.保護客戶利益

12、如下有關會計資本口勺說法中，對的的是（）。

A.會計資木也稱為賬面資木，與銀行風險并無關系

B.會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后H勺余額,即所有者權益

C.會計資本是銀行可以實際運用的資本

D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分派利潤（合計

虧損）和外幣報表折算差額六個部分

E.會計資本就是經濟資本

13、《中華人民共和國商業銀行法》規定“商業銀行以安全性、流動性、效益性為

經營原則，實行（）”。

A.自主經營B.自擔風險

C.自負盈虧D.自我約束

E.自我發展

14、根據金融體系口勺變遷和金融實踐『、J發展過程，國外商業銀行風險管理大體通過

四種風險管理模式H勺發展階段，即（）。

A.資產風險管理階段B.負債風險管理階段

C.資產負債管理階段D.全面風險管理階段

E.市場風險管理階段

15、《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規定了不一樣的計算措施。其中對

市場風險資產，商業銀行不可以采用的措施是（）.

A.內部評級初級法B.原則法

C.高級計量法D.內部評級高級法

E.內部模型法

16、以一下哪些屬于商業銀行H勺代理業務（）。

A.代理商業銀行業務B.代理保險業務

C.代理證券業務D.代收代付業務

E.代理政策性業務

17、操作風險關鍵指標包括（）。

A.人員風險指標B.流程風險指標

C.內部風險指標D.外部風險指標

E.系統風險指標

18、可以轉移商業銀行操作風險H勺保險品種包括（）。

A.財產保險B.電子保險

C.計算機犯罪保險D.錯誤與遺漏保險

E.營業中斷保險

19,下列屬于市場風險H勺有（）.

A.利率風險B.股票風險

C.匯率風險D.商品風險

E.操作風險

20、戰略風險來自（）。

A.商業銀行戰略目日勺缺乏整體兼容性

B.商業銀行經營目的不能準時實現

C.為實現戰略目日勺而制定日勺經營戰略存在缺陷

D.為實現目口勺所需要口勺資源匱乏

E.整個戰略實行過程日勺質量難以保證

21、國際上較為廣泛采用日勺信用風險預警措施有（）。

A.老式措施B.評級措施

C.信用評分措施D.統汁模型

E.黑色預警法

22、區域風險預警重要包括哪兒種狀況（）。

A.有關區域經濟日勺政策法規發生重大變化

B.區域經營環境出現惡化

C.區域商業銀行分支機構內部出現風險原因

D.國家有關產業政策發生變化

E.產品出口H勺國家的貿易限制政策

23、目前使用廣泛口勺對企業信用分析W、J5Ps系統考察的原因包括（）。

A.個人原因B.資金用途原因

C.還款來源原因D.保障原因

E.企業前景原因

24、根據巴塞爾委員會H勺規定,在風險匯報中，為了提高商業銀行透明度，信息應當

具有哪些特性（）。

A.全面性B.有關性

C.及時性D.可靠性

E.可比性

25、如下屬于金融衍生品H勺是（）。

A.即期金融產品B.金融期貨

C.期權D.遠期利率協議

E.貨幣互換

26,如下屬于國內商業策行流動性資產的是（

A.庫存現金B.超額準備金

C.一種月內到期H勺正常類貸款D.一種月內到期H勺債權

E.長期企業債

27、信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是（）。

A.信用評分模型是一種向后看日勺模型,無法及時反應企業信用狀況日勺變化

B.信用評分模型對歷史數據H勺規定相稱高,對于多數新興商業銀行而言，所搜集

日勺歷史數據極為有限

C.無法全面地反應借款人口勺信用狀況

D.信用評分模型無法提供客戶違約概率H勺精確數值

E.措施過于機械死板，太依賴于數理措施，而忽視了某些定量性的、需要基于經

驗進行判斷日勺原因

28、針對商業銀行等金融機構信用分析的駱駝（CAMEL）分析系統包括（）。

A.資本充足性B.資產質量

C.管理水平D.盈利水平

E.流動性

29、商業銀行考察保證人口勺有效性應關注哪些方面（）。

A.保證人的資格

B.保證人日勺財務實力

C.保證人H勺意愿

D.保證人履約H勺經濟動機及其與借款人之間H勺關系

E.保證人口勺法律責任

30、財務比率重要分為哪幾類（）。

A.盈利能力比率B.負債比重比率

C.效率比率D.杠桿比率

E.流動比率

31、商業銀行風險管理流程包括（）。

A.風險識別B.風驗計量

C.風險監測D.風險控制

E.風險對沖

32、商業銀行貸款擔保日勺重要方式有（）o

A.保證B.抵押

C.質押D.留置

E.定金

33、市場風險是我國商業銀行所要面臨的重要風險之一,它包括（）。

A.利率風險B.匯率風險

C.信用風險D.商品價格風險

E.流動性風險

34、期貨是在交易所里進行交易時原則化的遠期合約,有關期貨日勺如下說法,對啊的

有（）。

A.現代期貨交易產生于20世紀

B.目前的金融期貨合約重要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類

C.貨幣期貨可以用來規避匯率風險

D.股票指數期貨在交割時既可以交割構成指數的股票,又可以以現金進行結算

E.期貨交易有助于發現公平價格

35、如下有關缺口分析R勺對H勺陳說是（）。

A.當某一時段內日勺負債不小于資產時,就產生了負缺口，即負債敏感型缺口

B.當某一時段內日勺負債不小于資產時,就產生了負缺口，即資產敏感型缺口

C.當某二時段內H勺資產不小于負債時,就產生了正缺口，即資產敏感型缺口

D.當某一時段內H勺資產不小于負債時,就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

E.當某一時段內口勺負債不小于資產時,就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

36、利率風險是指由于利率H勺不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險,

按照風險來源H勺不一樣，它可以分為（）。

A.重新定價風險B.收益率曲線風險

C.基準風險D.股票價格風險

E.流動性風險

37、期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成,在如下期權中，內在價值有也許

為正日勺包括（）。

A.平價期權B.價內期權

C.價外期權D.買入期權

E.賣出期權

38、在其他條件相似口勺條件卜.，如下原因將導致一份賣出股票期權合約價值升高口勺

是（）。

A.到期時間延長B.利率減少

C.標日勺股票價格日勺波動率提高D.標的股票日勺市場價格提高

E.合約H勺執行價格提高

39、如下有關缺口分析口勺對日勺陳說是（）。

A.當處在負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

B.當處在負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降

C.當處在資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降

D.當處在資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升

E.當處在資產敏感型缺口時，市場利率上升導致梁行凈利息收入上升

40、如下各項屬于商業艱行從事時銀行賬戶中的外幣業務活動的是（）。

A.外幣存款B.外幣貸款

C.外幣債券投資D.外匯遠期的I買賣

E.跨境投資

三、判斷題

1、信用風險與市場風險相比具有數據優勢和易于計量日勺特點。（）

A.對B.錯

2、基本領件是隨機試驗中可以再分解的簡樸的隨機事件。（）

A.對D.錯

3、商業銀行風險管理的目MJ并不是要完全消除風降而是將風險控制在可承受范圍

的基礎上，盡量爭取收益/風險的有效性v（）

A.對B.錯

4、通過操作或服務的外包,也就對應轉移了董事會和高管層保證第三方行為的安全

穩健以及遵守有關法律口勺責任。（）

A.對B.錯

5、操作風險重要是由內部人員原因和技術原因導致,因此操作風險的成因源于內部

原因，而不是外部原因。（）

A.對D.錯

6、商業銀行規模越大,詆御風險的能力越強,商業銀行也許面臨啊風險也就越

少。（）

A.對B.錯

7、實行風險管理是有成本的,風險管理體系并不是越復雜越好。（）

A.對B.錯

8、分散投資不能完全消除非系統性風險。（）

A.對B.錯

9、對風險模型進行壓力測試是風險管理的關鍵，由于壓力測試既可以闡明極端事件

日勺影響程度，也能闡明事件發生的也許性,因此,通過壓力測試有助于理解風險管理

中存在日勺問題和微弱環節。（）

A.對B.錯

10、CreditRisk+模型日勺一種基本假定是貸款組合的違約率服從二項分布。（）

A.對B.錯

11、商業銀行交易賬戶H勺項目一般按歷史成本定價。（）

A.對B.錯

12、大多數市場風險內部模型不僅能計量交易業務中的市場風險,并且能計量羊交

易業務中日勺市場風險。（）

A.對B.錯

13、商品價格風險日勺定義中日勺商品包括農產品、礦產品（包括石油）和貴金屬（包括黃

金）。（）

A.對B.錯

14,資產分類是商業銀行實行市場風險管理和計提市場風險資木的前提和基

礎。（）

A.對B.錯

15、市場風險重要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾

種風險往往是互相交錯,互相影響的。（）

A.對B.錯

答案:

一、單項選擇題

1、A

［解析］按風險發生的范圍可以分為系統風險和非系統風險。

本題考察對風險分類的理解。根據風險發生的范用,我們會首先考慮風險發生是

大范圍還是小范圍口勺,而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然關聯性,風險能

否量化是根據風險口勺不一樣性質，能否量化才是可量化風險和不可量化風險日勺分類

原則。本題選項C是干擾選項,純粹風險可以理解為純粹日勺損失,投機風險可以理

解為有獲利H勺也許，兩者的區別就在于損失成果不一樣。

2、D

［解析］資本金的規模決定銀行面對流動性風險的能力,風險管理水平則影響著風險

發生H勺概率和承擔風險H勺能力。資本金是銀行的白有資本,反應在資產負債表上就

是股東權益，資產則是股東權益加負債,兩者相比，資本金更能體現銀行口勺真正實

力。銀行H勺盈利水平間接影響著銀行H勺資產和資本金的規模,不如風險管理水平和

資本金規模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。

3、D

［解析160年代前一資產風險管理模式；60年代后一負債風險管理模式；70年代后

一資產負債風險管理模式；80年代后一全面風險管理模式。

4、A

［解析］考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業目的,縱向是各個層級,分散于各

個部門角落H勺是風險管理要素。

5、C

［解析］商業銀行應對非預期損失的首要措施是依托經濟資本,商業銀行只有在面臨

破產威脅時才會得到中夬銀行救濟。在平常H勺經營中，中央銀行與商業銀行是監管

與被監管的關系。

6、C

I解析I本題考核的J是風險的定義。7、B

8、B

［解析］本題考核的是商業銀行的操作風險特性。

9、D

［解析］本題考核時是對數收益率的計算。

10、C

［解析］C屬于聲譽風險。

11、A

［解析］本題屬于記憶性的知識點。12、D

13、D

［解析］本題考核的是健全完善我國商業銀行內部控制體系的內容。14、D

15、A

［解析］本題考核的是商業銀行資產的流動性的定義，

16、D

［解析］本題考核的是對戰略風險的理解。17、D

18、C

［解析］本題考核的是對風險賠償的理解。

19、A

［解析］本題考核的是會計資本的定義。

20、A

［解析］商業銀行的最高風險管理/決策機構是董事會。

21、A

［解析］經濟資本是針對非預期損失的。

22、D

I解析I本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。

23、C

I解析I本題考核的J是操作風險評估原則的理解。

24、C

［解析I本題考核的是代理業務的操作風險點。

25、C

［解析］本題考核的是融資缺口的計算公式。26、B

27、A

［解析］本題考核的是對基本領件的理解。

28、B

［解析］商業銀行一般采用定期（每月或季度）的自我評估的措施,來檢查戰略風險管

理與否有效實行。

29、C

［解析］20世紀70年代，單一的負債風險管理模式進取有余而穩健局限性。在這種

狀況下，資產負債風險管理理論應運而生。30、C

31、A

［解析］在對外幣的管理中，銀行必須實行對每一種貨幣H勺流動性管理方略。

32、C

［解析］本題考核時是戰略風險的定義。

33、B

［解析］《巴塞爾新資本協議》的推出，使得商業銀行風險管理由此前的單純的信貸

風險管理模式轉向全面風險管理模式。

34、C

［解析］