2019-2025年初級銀行從業資格之初級風險管理能力測試試卷B卷附答案

單選題（共1500題）1、下列指標的計算公式中，正確的是()。A.資本金收益率=稅后凈收入／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業務收益率=（營業收入總額-營業支出總額）／資產總額D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業收入-營業支出）【答案】C2、如果某商業銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，那么該商業銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B3、（2020年真題）根據《商業銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.附加準備【答案】D4、如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C5、如果一個資產期初投資l00元，期末收入150元，那么該資產的對數收益率為()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D6、下列關于商業銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產生不利影響因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產也應按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D7、下列選項中，屬于行業經營風險因素的是()。A.經濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產業政策D.產業成熟度【答案】D8、銀行業是()的行業。A.低杠桿、低風險B.低杠桿、高風險C.高杠桿、高風險D.高杠桿、低風險【答案】C9、巴塞爾委員會《有效風險數據加總和風險報告原則》要求，下列（）不屬于風險報告的要求。A.頻率B.分發C.清晰度和可用性D.公正【答案】D10、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債1=1800億元，資產加權平均久期為DA=5年，負債加權平均久期為D1=3年，根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3．5％。則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22億元B.增加22億元C.增加26億元D.減少26億元【答案】B11、因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格)的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險是指（）。A.操作風險B.聲譽風險C.違規風險D.市場風險【答案】D12、銀行監管的公正原則中，()要求履行法定的完整程序，不因監管對象不同而有差異。A.實體公正B.結果公正C.執法公正D.程序公正【答案】D13、操作風險損失數據收集(LDC)指操作風險損失數據(包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響)的搜集、匯總、監控、分析和報告工作。損失數據收集包括幾個核心環節，以下不屬于其步驟的是（）。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失數據確定D.損失事件信息審核【答案】C14、某商業銀行具有一筆5000萬元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8%，支持該筆貸款的是5000萬元的浮動利率活期存款池，則該銀行的資產負債面臨()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A15、商業銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】B16、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協議III》全面強化了資本監管,其相比《巴塞爾協議II》的重要改進不包括（）A.重新提出資本底線要求B.改進風險權重計量方法C.提高資本充足率監管標準D.重新界定監管資本的構成【答案】A17、銀監會提出的良好銀行監管標準不包括()。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.努力提升我國銀行業在國際金融服務中的競爭力C.確保銀行業金融機構不破產D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C18、（2020年真題）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計算（），該項資本要求為風險加權資產的（）。A.系統重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D19、20世紀60年代，（）是華爾街的第一次數學革命的金融理論。A.馬柯威茨提出的現代資產組合理論B.夏普提出的CAPM模型C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型D.羅斯提出套利定價理論【答案】B20、商業銀行所面臨的結算風險是一種特殊的()。A.法律風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險【答案】B21、關于商業銀行管理戰略說法，不正確的是()。A.戰略目標可以分解為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等細項B.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑兩個方面的內容C.各家銀行的戰略目標各不相同，不存在共性特征D.戰略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質量和高效率【答案】C22、下列各項不屬于商業銀行業務外包的是（）。A.技術外包B.程序外包C.業務營銷外包D.資金交易業務外包【答案】D23、《物權法》于（）在第十屆全國人民代表大會第五次會議上審議通過。A.1998年8月29日B.2007年3月16日C.2007年12月30日D.2008年2月1日【答案】B24、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A25、下列不屬于資金業務環節的是()。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺結算／清算D.貸后管理【答案】D26、依法改變土地用途的，應當向土地所在地的（）提出土地變更登記申請。A.縣級人民政府B.縣級以上國土資源行政主管部門C.省級人民政府D.省級國土資源行政主管部門【答案】B27、（2020年真題）下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區所使用的經濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據國別風險、業務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區【答案】C28、最常見的資產負債的期限錯配情況指（）。A.將大量長期借款用于短期貸款；即借長貸短B.資產數額大于負債數額C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負債數額大于資產數額【答案】C29、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環節風險和（）。A.控制派生風險B.人力資源配置不當風險C.系統性風險D.操作失誤風險【答案】A30、（2020年真題）某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰略風險D.信用風險、市場風險和戰略風險【答案】D31、（）是指商業銀行能夠隨時以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B32、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險B.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去C.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估D.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移【答案】D33、下列關于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發放B.原有貸款的展期無須再次經過審批程度C.在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統一考慮和計量D.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險【答案】B34、銀行的流動性風險與()沒有關系。A.資產負債幣種結構B.資產負債類別結構C.資產負債期限結構D.資產負債分布結構【答案】B35、可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結算/清算三個環節的是()A.法人信貸業務B.柜臺業務C.個人信貸業務D.資金交易業務【答案】D36、下列關于貸款風險遷徙率的說法，錯誤的是（）。A.該指標是一個靜態指標B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A37、（2022年7月真題）為了保障穩健發展和提升風險管控能力，某中小銀行風險管理部門向首席風險官提出下列建議，其中最不恰當的是（）。A.主要依靠同業資金，大幅提高同業負債占比B.完善公司治理機制，提升內部管理水平C.優化業務結構，提高自身盈利和抗風險能力D.強化風險控制，提升資本集約化發展水平【答案】A38、風險管理的第一道防線是（）。A.風險管理制度B.風險管理職能部門C.前臺業務部門D.內部審計【答案】C39、《商業銀行資本管理辦法(試行)》中規定，負責設定風險偏好的是（），負責根據業務戰略和風險偏好組織實施資本管理工作的是（）。A.監事會；風險管理部門B.風險管理部門；高級管理層C.監事會；董事會D.董事會；高級管理層【答案】D40、（2018年真題）市場約束的核心是（）。A.監管部門B.存款人C.行業自律協會D.外部中介機構【答案】A41、假設其他條件保持不變，則下列關于商業銀行利率風險管理的表述中，正確的是()。A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買以3個月1IBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險D.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益【答案】B42、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是()。A.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成C.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化D.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正【答案】B43、商業銀行的核心競爭力是()。A.創立能力B.公司文化C.市場地位D.風險管理【答案】D44、（2018年真題）商業銀行建立了一套科學的授信限額管理系統，能夠根據客戶信息自動授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統不可能發生的情形是（）。A.客戶資產負債率越高，限額越高B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C.客戶所有者權益越高，限額越高D.客戶信用等級越高，限額越高【答案】A45、（2020年真題）資本是銀行從事經營活動必須注入的資金，（）本質上是一個風險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風險進行定量評估并轉化為統一的衡量尺度。A.監管資本B.經濟資本C.賬面資本D.結算資本【答案】B46、下列各項中，不屬于商業銀行的流動性基本要素的是()。A.時間B.成本C.資產規模D.資金數量【答案】C47、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業2014年凈資產收益率約為（）。A.9.4％B.5.2％C.9.2％D.8.4％【答案】A48、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】C49、下列關于商業銀行董事會風險管理職責的描述，錯誤的是（）。A.承擔風險事件的直接責任及風險管理的最終責任B.判斷銀行面臨的主要風險，確定適當的風險容忍度和風險偏好C.根據銀行風險狀況、發展規模和速度，建立全面風險管理戰略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監測、控制并及時處置商業銀行面臨的各種風險【答案】A50、某銀行流動性資產余額為5000萬元，流動性負債余額為12000萬元，則流動性比例為（）。A.33.78％B.32％C.39.7％D.41.67％【答案】D51、某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，至期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款向下遷徒率為（）。A.12.50%B.11.30%C.17.10%D.15%【答案】C52、利用清單法識別聲譽風險中，屬于操作風險的風險因素是（）。A.優質客戶違約率上升B.不良貸款率近5%C.內外勾結欺詐D.房地產行業貸款比例超過30%【答案】C53、某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬美元，美元遠期空頭300萬美元，則該商業銀行的美元凈敞口頭寸為()萬美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A54、（2018年真題）新產品（業務）的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行產生（）的風險。A.違約B.破產C.盈利D.損失【答案】D55、(?)是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。A.期權B.期貨C.資產管理D.賬戶劃分【答案】D56、商業銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當的是（）。A.通過金融市場控制風險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產的穩定性和負債的流動性D.提高流動性管理的預見性【答案】C57、以下哪一項不屬于代理業務中的操作風險（）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業務員貪污或截留手續費，不進入大賬核算D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失【答案】D58、下列關于《土地登記申請書》填寫基本要求的表述正確的有（）。A.《土地登記申請書》由登記機關負責填寫B.《土地登記申請書》以宗地為單位填寫C.一個土地使用者或所有者使用或擁有兩宗以上土地的，按宗地分別填寫D.一宗地有多個使用者的，按其共有使用權人在本宗地所占土地份額，由各共有使用權人分別填寫E.土地他項權利申請書只由土地他項權利擁有人填寫【答案】B59、馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為()，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1【答案】C60、假定1年期零利息國債的無風險收益率為4％，1年期信用等級為B的零利息債券的違約概率為10％，在發生違約的情況下，該債券價值的回收率為50％，則根據風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.9.5％B.10％C.8.3％D.9.8％【答案】A61、作為一種特殊的信用風險，（）是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。A.結算風險B.破產風險C.利率風險D.匯率風險【答案】A62、根據監管要求，下列不屬于第二支柱核心內容的是()。A.資本規劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D63、操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B64、下列關于商業銀行操作風險損失數據統計工作的規范性，講述不正確的是（）A.分析不同數據采集時點的差異，包括發生日、發現日、核算日等B.建立適當的數據閾值，對于數據收集和建模所制造的閾值應確保一致C.明確合并及分拆規則，如一次事件多次損失、有因果關系的多次損失等D.明確流失數據口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后的凈損失【答案】B65、健全的風險管理體系具有的功能不包括（）。A.自覺管理B.系統管理C.微觀管理D.非系統管理【答案】D66、施工記錄的內容與（）要相符。A.有機聯系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C67、下列關于交易賬戶的說法中，正確的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是衍生工具頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】C68、下列不屬于商業銀行風險管理發展階段的是()。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.信用風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】C69、2009年1月，（）明確指出，銀行應將聲譽風險納入其風險管理體系中。A.《商業銀行聲譽風險管理指引》B.《巴塞爾新資本協議(征求意見稿)》C.《巴塞爾資本協議》D.《資本協議市場風險補充規定》【答案】B70、操作風險關鍵指標不包括（）。A.人員因素風險指標B.內部流程風險指標C.外部流程風險指標D.外部事件風險指標【答案】C71、商業銀行將（）和經營目標結合起來，是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領導能力C.企業社會責任D.戰略發展計劃【答案】C72、從COS0委員會對內部控制的定義來看，內部控制的目標不包括()。A.第一類目標針對企業的基本業務目標，包括業績和盈利目標以及資源的安全性B.第二類目標關于編制可靠的公開發布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發布的報表中精選的財務數據C.第三類目標涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循D.第四類目標涉及對于企業所違反的法律及法規的處罰【答案】D73、以下指標中哪個數值越小表明商業銀行存儲的流動性越高()A.大額負債依賴度B.核心存款比率C.貸款總額與核心存款比率D.流動資產與總資產的比率【答案】C74、假設某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A75、下列選項中，()是監管行為取得的最終效果或達到的最終狀態。A.監管手段B.監管目標C.監管審查D.監管結果【答案】B76、銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的（）就會增加。A.外匯交易風險B.外匯結構性風險C.折算風險D.利率風險【答案】B77、中國銀監會在總結國內外銀行業監管經驗的基礎上，提出了四條銀行監管的具體目標不包括（）。A.通過審慎有效的監管，保護廣大存款人和金融消費者的利益B.通過審慎有效的監管，增進市場信心C.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解D.努力提高金融地位，維護金融穩定【答案】D78、（2018年真題）下列關于銀行機構信息披露的說法中，錯誤的是（）。A.銀行機構的信息披露主要是會計信息披露B.銀行機構的信息披露有利于社會大眾及監管機構對銀行的監督管理C.銀行機構信息披露具體披露的內容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定D.銀行機構要真實、全面、及時、充分地進行信息披露，提高銀行經營透明度【答案】A79、客戶被看作商業銀行的核心資產，現在越來越多的商業銀行將產品研發、未來發展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風險管理的意義有（）。A.提高商業銀行的聲譽B.增加客戶對銀行聲譽風險管理的干預程度C.增加客戶對商業銀行聲譽風險管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預知和防范新產品可能引發的聲譽風險【答案】D80、Y銀行在其2020年度報告中披露，該行一天中99%的Var值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）。A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不小于99%【答案】C81、一般情況下，商業銀行應至少()對風險偏好進行一次評估，必要時進行調整。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】D82、聲譽危機管理的主要內容不包括()。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續溝通C.確保及時處理投訴和批評D.預先制定戰略性的危機管理規劃【答案】C83、商業銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C84、下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是()。A.系統癱瘓B.停電C.聲譽受損D.網絡癱瘓【答案】C85、商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A86、某企業2019年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2019年年初應收賬款為1．4億元，2019年年末應收賬款為1億元，則該企業2019年應收賬款周轉天數為（）天。A.50B.72C.87D.95【答案】B87、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件給商業銀行造成損失的風險。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.國別風險【答案】C88、()作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。A.風險管理部門B.高級管理部門C.業務管理部門D.內部審計部門【答案】C89、（）針對特定時段，計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額，以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。A.流動性比率或指標法B.現金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法【答案】C90、衡量系統性危機的風險，即持有銀行總資產()或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和／或債權人債務。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B91、《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行一級資本充足率不得低于（）。A.2％B.4％C.6％D.8％【答案】C92、關于風險管理與商業銀行經營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，從根本上改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務模式D.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切需求【答案】C93、流動性風險監測與控制的主要工作不包括()。A.流動性風險限額監測B.流動性風險計量C.流動性風險控制D.流動性風險預警與報告【答案】B94、國際會計準則對金融資產劃分的優點不包括（）。A.它是基于會計核算的劃分B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進人四類賬戶的標準、時間和數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準C.直接面對風險管理的各項要求D.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持【答案】C95、根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬于（）。A.操作風險B.戰略風險C.國別風險D.信用風險【答案】C96、下列各項屬于非營利性社會福利設施用地的有（）。A.殯葬設施B.城鄉衛生院C.收容遣送設施D.福利性住宅E.殘疾人社會福利設施【答案】A97、從商業銀行風險管理部門設置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業務部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內部審計【答案】C98、關于企業現金流量分析，下列表述不正確的是（）。A.企業在開發期和成長期可能沒有收入，現金流量一般是負值B.企業成熟期銷售收入增加，凈現金流量為正值并保持穩定增長C.對企業的短期貸款首要考慮該企業的籌資能力和投資能力D.對企業的中長期貸款要分析其未來能否產生足夠的現金償還貸款本息【答案】C99、假設1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B100、商業銀行過去籌集的資金由于受到內外部因素的影響而發生不規則波動，從而對商業銀行的價值產生沖擊并引發相關損失的可能性被稱為()。A.資本折價風險B.負債流動性風險C.資產減值風險D.投資風險【答案】B101、點型火災探測器安裝的基本規定是，探測器至多孔送風頂棚孔口的水平距離不應小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D102、某銀行2008年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C103、下列各項屬于土地變更登記范疇的有（）。A.土地使用權的設定登記B.集體土地所有權總登記C.土地用途的變更登記D.注銷土地登記E.土地他項權利的設定登記【答案】A104、商業銀行管理戰略包括()兩方面內容。A.戰略目標和實現路徑B.戰略目標和戰略實踐C.戰略實踐和實現路徑D.戰略目標和實現條件【答案】A105、已知商業銀行某業務單位的息稅前收益為1000萬，稅后凈利潤為700萬，該業務單位配給的經濟資本為5000萬，又已知該業務單位的資金成本為500萬，那么該業務單位的EVA等于多少（）A.-4300萬B.200萬C.-4000萬D.500萬【答案】B106、銀行的審計部門應當至少（）一次對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】D107、商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這是基于（）。A.風險對沖B.風險分散C.風險轉移D.風險規避【答案】B108、下列各項中，屬于客戶風險中的基本面指標的是()。A.凈資產負債率B.現金比率C.公司治理結構D.流動比率【答案】C109、下列屬于柜員管理違規事例的是（）。A.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復核B.柜員離崗未退出業務操作系統，被他人利用進行操作C.對應該逐筆勾對的內部賬務不進行逐筆勾對D.銀企不對賬或對賬不符時，未及時進行處理等【答案】B110、《商業銀行財務報表附注特別規定》對上市銀行的（）內容的披露做了非常詳細的規定。A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款【答案】B111、（2018年真題）國別風險不同于商業銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述中錯誤的是（）。A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B112、地役權是一種獨立的（），是指當事人按照合同約定利用他人的不動產，以提高自己不動產效益的權利。A.使役物權B.用益物權C.占有權D.利用權【答案】B113、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債1=1800億元，資產加權平均久期為DA=5年，負債加權平均久期為D1=3年，根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3．5％。則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22億元B.增加22億元C.增加26億元D.減少26億元【答案】B114、()是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規避【答案】D115、在國別風險管理中，當直接風險主體為特殊目的載體(SPV)，則其最終風險主體為（）。A.不屬于任何一個國家／地區B.其注冊所在國家／地區C.其母公司注冊所在國家／地區D.其從事實際經營活動的地區【答案】D116、（2018年真題）從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是（）。A.吸收損失B.降低風險C.獲取收益D.提供貸款【答案】A117、商業銀行的資本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.10％【答案】C118、下列關于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C119、操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B120、（）是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。A.期權B.期貨C.資產管理D.賬戶劃分【答案】D121、對涉及結構安全和使用功能的重要分部分項工程應進行（）。A.局部檢測B.全面檢測C.抽樣檢測D.指定部位檢測【答案】C122、采用標準法計量操作風險監管資本時，公司金融這類業務條線的操作風險資本要求p系數為（）。A.18％B.12％C.15％D.10％【答案】A123、全球系統重要性金融機構的評估標準包括規模、關聯性、復雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標，我國第一家入選全球系統重要性銀行的是()。A.中國銀行B.中國建設銀行C.中國農業銀行D.中國工商銀行【答案】A124、根據房地產管理相關法律，下列關于房地產抵押關系的描述正確的有（）。A.轉讓房屋的所有權或者使用權時，建設用地使用權同時轉讓B.轉讓建設用地使用權時，該土地上的房屋也應一并轉讓C.建設用地使用權抵押后，該土地上新增的建筑物也同屬于抵押財產D.抵押人未按規定將房地一并抵押的，未抵押的財產視為一并抵押E.建設用地使用權實現抵押權時，地上新增建筑物所得的價款，抵押權人優先受償【答案】A125、在腳手板上堆磚，只允許單行側擺（）層。A.4B.3C.2D.1【答案】B126、風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交()批準。A.監事會B.高級管理層C.董事會D.其他部門【答案】C127、商業銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D128、（2018年真題）如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是（）。A.這兩筆貸款的信用風險是不相關的B.這兩筆貸款的信用風險是負相關的C.這兩筆貸款同時發生損失的可能性比較大D.由兩筆貸款構成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總【答案】C129、失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列（）活動屬于這一因素。A.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長B.故意錯誤估價C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.采用“不買斷就下崗”手段脅迫員工買斷工齡【答案】A130、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監管和執行機構一致認同并極力遵循的國際標準和工作方法。A.預防為主B.集中控制C.風險為本D.以人為本【答案】C131、特種設備起重機械，其范圍規定的額定起重量大于或者等于（）t的升降機；額定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m的起重機和承重形式固定的電動葫蘆等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】C132、（2018年真題）商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B133、下列選項中，不是商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標的是(?)。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配D.確保潛在風險得以規避【答案】D134、商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C135、以下不屬于財務報表分析關注的內容的是（）。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價經營管理狀況C.識別和評價資產管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D136、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該10年期政府債券的市場價格（）。A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷【答案】B137、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環擔保普遍C.風險識別難度大D.貸后監督難度大【答案】A138、《巴塞爾新資本協議》通過降低（）要求，鼓勵商業銀行采用（）技術。A.監管資本，高級風險量化B.經濟資本，高級風險量化C.會計資本，風險定性分析D.注冊資本，風險定性分析【答案】A139、國際銀行業開展實質性風險評估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指標法C.高級計量法D.標準法【答案】A140、下列選項中，不屬于中長期結構性分析指標的是（）。A.存貸比B.核心負債比率C.凈穩定資金比率D.超額備付金率【答案】D141、合同工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間B.根據項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計劃后，根據網絡計劃所計算出的工期C.指業主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】C142、（2018年真題）資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。A.大于B.小于C.等于D.無關【答案】B143、土地總登記是指在一定時間內，對轄區（）或者特定區域內土地進行的全面登記。A.特定面積土地B.全部土地C.每宗土地D.城市用地【答案】B144、（）是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】C145、通過外包、保險、專門協議等工具，將損失全部或部分轉移至第三方，屬于商業銀行面對操作風險的（）策略。A.降低風險B.承受風險C.轉移或緩釋風險D.回避風險【答案】C146、（）是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.自然性損失【答案】A147、（2018年真題）如果一家國內商業銀行的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。A.2.0％B.20.1％C.20.8％D.20.0％【答案】C148、商業銀行建立了一套科學的授信限額管理系統，能夠根據客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統不可能發生的情形是()。A.客戶所有者權益越高，限額越高B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C.客戶信用等級越高，限額越高D.客戶資產負債率越高，限額越高【答案】D149、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，金融企業批量轉讓不良資產的范圍不包括（）。A.抵債資產B.按規定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產【答案】C150、（2018年真題）資本充足程度監管指標包括（）。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率【答案】B151、下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是()。A.多戶頭支票欺詐B.內幕交易C.交易品種未經授權(存在資金損失)D.銀行內部發生的環境安全性事件【答案】D152、個人住房按揭貸款的風險分析不包括（）。A.經銷商風險B.“假按揭”風險C.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險D.商業銀行的經濟狀況變動風險【答案】D153、資產分類監管標準的優點是（）。A.直接面向風險管理B.可操作性相對較強C.有強大的會計核算理論和銀行流程架構D.著重強調的是權益和現金流量變動的關系和影響【答案】A154、不可以劃撥方式取得國有土地使用權的是（）。A.國家重點扶持的交通用地B.某集團商貿中心建設用地C.軍事用地D.城市基礎設施用地【答案】B155、當某一時段內的負債大于資產(包括表外業務頭寸)時，就產生了()缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.負：下降B.正；下降C.正；上升D.負；上升【答案】A156、下列對于外幣流動性風險管理的說法，錯誤的是()。A.高級管理層首先應該明確外幣流動性的管理架構B.外幣的流動性管理只能集中在總部C.商業銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規模、進人外匯市場融資的渠道D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數據和管理人員的主觀判斷與估計【答案】B157、下列關于區域風險限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內的某一區域設置區域風險限額C.在我國，區域限額管理和國家限額管理基本一致D.我國現階段實施區域限額管理是有必要的【答案】D158、流動性覆蓋率旨在確保商業銀行具有充足的合格優質流動性資產，能夠在銀監會規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。A.10B.15C.20D.30【答案】D159、操作風險指新產品／業務因不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件可能造成損失的風險，包括（）。A.法律風險B.聲譽風險C.合規風險D.戰略風險【答案】A160、商業銀行內部控制以（）為重心。A.權力制衡B.風險控制C.權責明確D.產權清晰【答案】B161、()是銀行監管的首要環節，是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎。A.機構準入B.業務準人C.市場準入D.風險評估【答案】C162、（2018年真題）（）是對已經識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。A.風險監測B.風險計量C.風險控制D.風險識別【答案】C163、以下關于久期的論述，正確的是()A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口的絕對值的大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A164、下列關于外部審計的說法，不正確的是（）。A.外部審計作為一種外部監督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發現銀行管理的缺陷，起到市場監督的作用B.外部審計已經成為銀行監管的重要補充C.加強外部審計對銀行的監督作用，可以提高監管效率，但另一方面也增加了監管成本D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產生約束作用【答案】C165、（）是指債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。A.操作風險B.信用風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】B166、（），商業銀行進入負債風險管理模式階段。A.20世紀60年代以前B.20世紀60年代C.20世紀70年代D.20世紀80年代【答案】B167、下列關于貸款風險遷徙類指標的說法，不正確的是()。A.風險遷徙類指標用來衡量商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C.期初關注類貸款向下遷徙金額，是期初關注類貸款中，在報告期末分為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額【答案】C168、流動性覆蓋率(ICR)旨在確保商業銀行具有充足的合格優質流動性資產，能夠在中國銀行業監督管理委員會規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少()日的流動性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】D169、如果1年期零息國債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是（）。A.0.03B.0.04C.0.05D.1【答案】B170、()是指商業銀行在滿足監管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。A.標準法B.替代標準法C.內部評級法D.高級計量法【答案】D171、個人信貸業務是國內個人業務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發放個人住房貸款屬于（）主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產經營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質押貸款【答案】C172、最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A173、風險與控制自我評估的原理為（）A.固有風險=控制措施-剩余風險B.固有風險=控制措施+剩余風險C.剩余風險=控制措施-固有風險D.剩余風險=控制措施+固有風險【答案】B174、銀行機構市場準入的內容不包括（）。A.機構準入B.業務準入C.高級管理人員準入D.從業人員準入【答案】D175、某企業由于財務印章被盜用，導致該企業在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應歸于()類別。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】D176、現金頭寸指標等于()A.（現金頭寸+應收存款）/總資產B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.流動資產/總資產【答案】A177、（2018年真題）通常情況下，下列商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B178、下列選項中，不屬于商業銀行在設計限額體系時應考慮的因素的是（）。A.壓力測試結果B.資本實力C.內部控制水平D.單一客戶限額【答案】D179、風管按其工作壓力（P）可劃分，系統工作壓力500PaA.低壓系統B.中壓系統C.高壓系統D.超高壓系統【答案】B180、越來越多的非銀行類金融服務機構在提供更加便利和多元化的金融服務，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業銀行原有的市場份額，商業銀行面臨的這種戰略風險是()。A.行業風險B.客戶風險C.競爭對手風險D.技術風險【答案】C181、在《商業銀行風險監管核心指標》中，流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30%B.25%C.50%D.75%【答案】B182、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統B.外部操作風險控制系統C.外部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統【答案】A183、利用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法是()。A.紅色預警法B.黑色預警法C.統計預警法D.指數預警法【答案】D184、以下不是單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C185、在標準法的幾大業務條線中，β系數等于18％的業務條線是()。A.零售銀行B.交易和銷售C.商業銀行D.資產管理【答案】B186、下列關于風險管理和商業銀行的關系，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能B.風險管理可以改變商業銀行的經營模式C.商業銀行從以定量分析為主的傳統管理方式，向以定性分析為主的風險管理模式轉變D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力【答案】C187、（2018年真題）下列方法中不適用于計量商業銀行賬簿利率風險的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.內部評級法D.缺口分析【答案】C188、A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費用為500萬元，則該公司的利息償付比率為()。A.5B.6C.7D.8【答案】C189、（2020年真題）假設某商業銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C190、下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險C.負責制定市場風險管理制度、流程、偏好D.負責確定本行可以承受的市場風險水平【答案】C191、（2018年真題）我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品／服務成本增加、創新不足的發展困局。為有效提升中長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.戰略風險【答案】D192、（2018年真題）國內某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，擬請附近一家公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔保B.無資格提供擔保C.有資格提供擔保D.經銀行同意即可提供擔保【答案】B193、下列盈利能力比率公式，錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）／銷售成本]×100％B.銷售凈利率=（凈利潤／銷售收入）×100％C.凈資產收益率=凈利潤／[（期初所有者權益合計+期末所有者權益合計）／2]×100％D.總資產收益率=凈利潤／平均總資產【答案】A194、（2020年真題）下列選項中，不屬于商業銀行市場風險限額指數的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額【答案】D195、某商業銀行的業務規模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數（α）為12%，內部損失乘數為1.5，則該商業銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C196、商業銀行的債券交易部門經過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。A.預期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元B.預期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元C.預期在未來的252個交易日中有12.6天至多損失500萬元D.預計在未來的1年中有95天至少損失500萬元【答案】B197、()并非銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎。A.缺口分析B.利率預測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B198、風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規律。A.高風險低收益、低風險高收益B.高風險高收益、低風險低收益C.低風險高收益D.高風險低收益【答案】B199、下列關于信用風險的作用和影響說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證C.有效的內部審計職能構成內部控制系統中的第三道防線D.對于基礎金融產品（如債券、貸款）而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】D200、某銀行2015年貸款應提準備為4000億元，貸款損失準備充足率為70％，則貸款實際計提準備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C201、()是指某些行業出現產業結構調整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業銀行造成系統性的信用風險損失。A.行業風險B.法律風險C.信用風險D.區域風險【答案】A202、（）是根據風險資產的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶／債項的違約概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風險中性定價模型【答案】B203、操作風險管理與控制情況報告中不包括（）。A.主要操作風險事件的詳細信息B.未確認的重大操作風險損失等信息C.操作風險及控制措施的評估結果D.關鍵風險指標監測結果【答案】B204、銀行監管的首要環節是（）。A.非現場監管B.市場準入C.現場檢查D.信息披露【答案】B205、大規格風管是指矩形風管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A206、下列關于信用衍生品作用的描述中，錯誤的是()。A.使得銀行得以擺脫在貸款定價上的困境B.防止信貸萎縮，增強資本的流動性C.增強盈利能力，改善商業銀行收入結構D.分散商業銀行過度集中的信用風險【答案】C207、不良資產/貸款率等于（）。A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100％D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100％【答案】A208、當工程質量未達到規定的標準或要求，有十分嚴重的質量問題，對結構的使用和安全都將產生重大影響，而又無法通過修補辦法給予糾正時，可以做出（）的決定。A.修補處理B.返工處理C.限制使用D.不做處理【答案】B209、關于土地登記分類，下列說法正確的是（）。A.土地登記僅包括初始登記B.土地登記僅包括變更登記C.土地登記包括初始登記和變更登記D.權利的設定登記屬于初始登記【答案】C210、根據風險和收益匹配原則，商業銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列屬于商業銀行控制操作風險策略的是（）。A.識別風險B.稀釋風險C.規避風險D.對沖風險【答案】C211、銀行因員工知識／技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中的（）。A.可規避的操作風險B.可降低的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應承擔的操作風險【答案】D212、信用評分模型的關鍵在于()。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一倍用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C213、下列關于風險價值計量的說法中，正確的是（）。A.風險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況B.風險價值是即將發生的真實損失C.風險價值能直接指明市場風險的具體來源D.風險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況【答案】A214、下列關于總敞口頭寸的理解，不正確的是()。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C215、商業銀行通常要求各業務單位及重要崗位定期通過（）詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，認定聲譽事件，報告給聲譽風險管理部門。A.內部評級法B.清單法C.高級計量法D.列表法【答案】B216、利用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法是（）。A.黑色預警法B.紅色預警法C.指數預警法D.統計預警法【答案】C217、下列關于貸款風險遷徙率的說法，錯誤的是（）。A.該指標是一個靜態指標B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A218、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析,所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益率為0.1%,標準差為0.15%,則在下一個市場交易日,該外匯投資組合的當日收蓋率有95%的可能性落在（）A.-0.05—0.25%B.-0.2%—0.4%C.-0.05%—0.1%D.0.1%—0.25%【答案】B219、()是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。A.風險對沖B.風險計量C.風險轉移D.風險補償【答案】B220、下列選項中，不屬于商業銀行操作風險分類依據的是()。A.人員因素B.外部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】B221、下列關于擔保的說法，不正確的是()。A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任B.抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優先受償D.債務人可以向債權人給付定金作為債券的擔保【答案】B222、下列關于市場約束的表述，不正確的是()。A.監管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C223、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C224、下列關于經濟資本和監管資本的說法中，錯誤的是()。A.風險加權資產是與監管資本直接相關的參數B.經濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數額上與非預期損失相等C.監管資本是按監管當局的要求計算的資本，商業銀行應滿足監管的最低要求D.監管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本【答案】D225、根據監管要求，商業銀行可采用()來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法【答案】B226、對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額屬于市場風險限額指標的（）指標。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B227、滑輪的分類，按制作材質分有（）。A.木滑輪和鋼滑輪B.硬質滑輪和鋼滑輪C.木滑輪和硬質滑輪D.鐵滑輪和硬質滑輪【答案】A228、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數為0．8，則該客戶最高債務承受額為（）億元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C229、影響貸款最低定價的風險成本的因素不包括（）。A.違約概率B.盈利率C.違約損失率D.違約風險暴露【答案】B230、下列不屬于良好的銀行監管標準的是（）。A.對各類監管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節約地使用一切監管資源【答案】C231、（2018年真題）下列關于聲譽風險管理的具體做法中，錯誤的是（）。A.強化聲譽風險管理培訓B.確保及時處理投訴和批評C.盡可能維護大多數利益持有者的期望與商業銀行的發展戰略相一致D.努力實現承諾【答案】D232、商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權評級【答案】B233、在計提銀行貸款損失準備時，專項準備是指()。A.根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備B.根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備C.針對某一國家、地區、行業或某一類貸款風險計提的準備D.在利潤分配中計提的一般風險準備【答案】A234、（）是商業銀行的最高風險管理／決策機構。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監事會【答案】B235、根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍，隨機變量分為（）。A.確定型隨機變量和不確定型隨機變量B.跳躍型隨機變量和連續型隨機變量C.離散型隨機變量和跳躍型隨機變量D.離散型隨機變量和連續型隨機變量【答案】D236、下列關于杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于1％B.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于2％C.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于4％D.杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于5％【答案】C237、（）的局限性在于其是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業銀行風險管理的主導策略。A.風險轉移B.風險規避C.風險分散D.風險補償【答案】B238、下列戰略風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定戰略風險管理政策和操作流程B.獨立設置戰略風險管理職能C.負責識別、評估和監測戰略風險狀況D.宣傳商業銀行的價值觀念【答案】D239、在初始土地登記中，公告在（）階段采用。A.地籍調查B.權屬審核C.注冊登記D.申請【答案】B240、下列商業銀行的風險事件中，不屬于操作風險類別的是（）。A.財務部門因系統故障未能及時發布財務報告，受到監管機構處罰B.營業場所及設施因地震徹底損毀C.理財業務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并相應賠償D.在春節期間，企業和個人從銀行取現，商業銀行在春節期間會經歷資金緊張【答案】D241、根據組織形式的不同，商業銀行的企業類客戶可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.法人類客戶和機構類客戶【答案】C242、商業銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存貸款基準利率B.存款準備金率C.票據貼現率D.市場收益率【答案】A243、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》規定，該商業銀行的資本充足率約為(?)。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A244、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件C.不能計量非交易業務中的市場風險D.不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總【答案】D245、通常情況下，導致商業銀行破產倒閉的直接原因是（）。A.違約風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】D246、（2018年真題）下列風險都可能給商業銀行造成經營困難，但導致商業銀行破產的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰略風險D.信用風險【答案】A247、《中華人民共和國銀行業監督管理法》明確規定，銀行業監督管理機構對銀行業實施監督管理，應當遵循基本原則不包括()。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C248、在業務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A.外部事件B.系統缺陷C.違反內部流程D.人員因素【答案】A249、下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是（）。A.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現金結算B.外匯遠期合約根據外匯未來的利率定價C.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利D.外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化【答案】B250、流動性反映了商業銀行資產負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業銀行的流動性體現在()流動性和()流動性兩個方面。A.安全；收益B.總行；分行C.市場；融資D.貸款；存款【答案】C251、（2018年真題）（）是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險。A.有效流動性風險B.識別流動性風險C.市場流動性風險D.融資流動性風險【答案】D252、商業銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分。下列屬于商業銀行提高資本充足率“分子對策”的是（）。A.增加資本B.降低總的風險加權資產C.增加風險權重的資產D.銀行并購和重組【答案】A253、（2020年真題）我國商業銀行應按照（商業銀行資本管理辦法（試行）》計算資本充足率，其中，分母部分的風險加權資產計算公式為（）A.信用風險加權資產+市場風險資本+操作風險資本B.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8%]x12.5C.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x12.5D.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8【答案】C254、下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是()。A.市場變動B.產品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B255、____________存款的變動對_____________________流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓________________客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。（）A.大額公司/機構；大型商業銀行；中小企業B.大額公司/機構；中小商業銀行；中小企業C.中小企業；大型商業銀行；大額公司/機構D.中小企業；中小商業銀行；大額公司/機構【答案】B256、借款人的資產與負債情況調查的主要內容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在單位的盈利情況C.借款人是否具有良好的還款意愿和能力D.借款人的可變現資產情況【答案】B257、將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際發生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進的一種方法是指（）。A.久期分析B.情景分析C.壓力測試D.事后檢驗【答案】D258、商業銀行