中級風險管理-中級銀行從業資格考試《風險管理》預測試卷1單選題（共69題，共69分）(1.)重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少()向董事會報告。A.每日B.（江南博哥）每月C.每季D.每年正確答案：C參考解析：重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每季度向董事會報告。(2.)()是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。A.市場準入B.監督檢查C.資本監管D.銀行監管正確答案：A參考解析：市場準人是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。(3.)自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當的決策并采取適當的管理行動。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性正確答案：C參考解析：自評工作的客觀性原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當的決策并采取適當的管理行動。(4.)()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風險價值正確答案：D參考解析：風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。(5.)下列不屬于商業銀行外包管理組織架構的是()。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.外包管理團隊正確答案：B參考解析：商業銀行外包管理的組織架構包括董事會、高級管理層及外包管理團隊。(6.)關鍵風險指標監測的()原則是指監控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發操作風險的系統性原因，實現對全行操作風險狀況的預警。A.重要性B.敏感性C.整體性D.整體性正確答案：D參考解析：關鍵風險指標監測的整體性原則是指監控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發操作風險的系統性原因，實現對全行操作風險狀況的預警。(7.)有效的聲譽風險管理體系應重點強調的內容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.創造有利的資金使用環境正確答案：D參考解析：A、B、C三項都是有效的商業銀行聲譽管理體系應當重點強調的內容，不包括D項。(8.)若某國家或地區存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經實施債務重組但依然不能按時償還債務，該國家或地區借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保或采取其他措施，也肯定要造成較大損失。則該國家或地區的國別風險屬于()。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險正確答案：C參考解析：題中所述屬于較高國別風險的情形。(9.)風險偏好是銀行在實施其戰略目標時準備承受的風險的水平的描述。這是()對風險偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行正確答案：A參考解析：渣打銀行對風險偏好的定義為：風險偏好是銀行在實施其戰略目標時準備承受的風險的水平的描述(10.)假定股票市場1年后可能出現4種情況，每種情況所對應的收益率和概率如下表所示。則1年后投資股票市場的預期收益率為()。A.5.25％B.6.25％C.10.00％D.10.20％正確答案：B參考解析：根據題意可得，1年后投資股票市場的預期收益率=45％X0．04+15％X0．25+3％X0．60+(-10％)x0．11=6．25％。(11.)資本的本質特征是()。A.風險承擔B.可以自由支配C.消化損失D.限制業務過度擴張正確答案：B參考解析：資本的本質特征是可以自由支配，是承擔風險和吸收損失的第一資金來源。(12.)根據中國銀行業監督管理委員會的要求，我國商業銀行的杠桿率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％正確答案：D參考解析：中國銀行業監督管理委員會根據巴塞爾協議Ⅲ的相關內容，制定了針對我國商業銀行的杠桿率監管要求：杠桿率=(一級資本-一級資本扣減項)／調整后的表內外資產余額，不低于4％。(13.)根據《銀行貸款損失準備計提指引》，銀行應當按照()原則，合理估計貸款可能發生的損失，及時計提貸款損失準備。A.合理性B.公平性C.合規性D.謹慎會計正確答案：D參考解析：根據《銀行貸款損失準備計提指引》，銀行應當按照謹慎會計原則，合理估計貸款可能發生的損失，及時計提貸款損失準備。(14.)某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2015年期初存貨為500萬元，2015年期末存貨為600萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為()天。A.19B.18C.16D.22正確答案：D參考解析：由公式：存貨周轉天數=360／存貨周轉率，存貨周轉率=產品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]，整理并代人數據可得，存貨周轉天數=180X(期初存貨+期末存貨)／產品銷售成本=180X(500+600)／90130=22(天)。(15.)下列關于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當的是()。A.在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的當前價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值正確答案：B參考解析：市場價值是在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所得到的資產的預期價值。(16.)下列關于經濟資本和監管資本的說法中，錯誤的是()。A.經濟資本也稱風險資本B.經濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數額上與非預期損失相等C.監管資本是按監管當局的要求計算的資本，商業銀行應滿足監管的最低要求D.監管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本正確答案：D參考解析：經濟資本也稱風險資本，是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。故選項D錯誤。(17.)銀行賬戶利率風險管理的基礎是()。A.利率風險計量B.利率風險評估C.利率預測D.利率風險控制正確答案：C參考解析：利率預測是銀行賬戶利率風險管理的基礎。(18.)()是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值正確答案：A參考解析：名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。(19.)新產品／業務因市場價格的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險是指()。A.聲譽風險B.違規風險C.操作風險D.市場風險正確答案：D參考解析：市場風險指新產品／業務因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格)的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險。(20.)下列關于商業銀行資本的作用的說法中，錯誤的是()。A.資本為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業銀行過度業務擴張D.維持市場信心正確答案：C參考解析：商業銀行資本的作用之一是，限制業務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統的穩定性。(21.)下列關于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.在大多數情況下，公允價值可以直接使用可獲得的市場價格C.IASB建議企業資產使用公允價值為基礎記賬D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值將無法獲得正確答案：D參考解析：若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可以通過收益法或成本法來獲得。故選項D說法錯誤。(22.)在銀行監管原則中，()是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則正確答案：B參考解析：銀行監管的公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度。(23.)下列關于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是()。A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值正確答案：B參考解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭和空頭的總和。故選項B說法錯誤。(24.)下列屬于風險偏好維度中特定風險類指標的是()。A.一級資本B.零容忍指標C.監管資本D.相應置信水平下的經濟資本正確答案：B參考解析：風險偏好的維度包括：(1)資本類，包括一級資本、監管資本和經濟資本等指標。(2)收益類，包括相應置信水平下的經濟資本、收益的波動水平等。(3)特定風險類的指標，包括定量和定性(包括零容忍)的指標。(25.)由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險是()。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險正確答案：D參考解析：貨幣風險指由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險。(26.)()是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。A.保證B.抵押C.質押D.留置正確答案：A參考解析：保證是為保障債權的實現，保證人和債權人約定，當債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的情形時，保證人履行債務或者承擔責任的行為。(27.)2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1500億元，其中在2016年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初次級類貸款期間因回收減少了300億元，則次級類貸款遷徙率為()。A.35％B.40％C.67％D.80％正確答案：C參考解析：次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100％=800／(1500-300)×100％=67％。(28.)某公司2016年年末流動資產合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2016年的速動比率為()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86正確答案：B參考解析：速動比率=(流動資產-存貨)／流動負債合計=(2000-500)／1600=0．94。(29.)信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括()。A.審貸分離原則B.統一考慮原則C.公平對待原則D.展期重審原則正確答案：C參考解析：信貸審批或信貸決策應遵循的原則包括審貸分離原則、統一考慮原則和展期重審原則。(30.)下列關于風險管理策略的說法中，正確的是()。A.風險分散是指“將所有的雞蛋放在同一個籃子里”B.風險補償是指事前(損失發生以前)對所承擔的風險進行價格補償C.風險轉移只能是保險轉移D.風險規避可分為保險規避和非保險規避正確答案：B參考解析：風險分散是指“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”，選項A錯誤。風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移，選項C錯誤。風險規避是指沒有風險就沒有收益，并沒有保險規避或非保險規避的說法，選項D錯誤。(31.)下列不屬于效率比率指標的是()。A.存貨周轉率B.應付賬款周轉率C.權益收益率D.凈資產收益率正確答案：D參考解析：選項A、B、C屬于效率比率指標，選項D屬于盈利能力比率指標。(32.)如果中央銀行提升準備金率，銀行的流動性將()。A.增加B.減少C.不變D.無法確定正確答案：B參考解析：中央銀行提升準備金率，會將存放中央銀行中的超額準備轉換成法定準備，減少銀行的流動性。(33.)下列不屬于貸后管理內容的是()。A.貸后審核B.信貸資金監控C.貸款定價D.擔保管理正確答案：C參考解析：貸后管理的內容主要包括貸后審核、信貸資金監控、貸后檢查、擔保管理、風險分類、到期管理、考核與激勵及信貸檔案管理等。(34.)商業銀行的內部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度屬于()。A.債務人評級B.借款人評級C.債項評級D.客戶評級正確答案：D參考解析：一般來說，商業銀行的內部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險；第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風險要素。(35.)風險偏好指標是銀行經營管理中的關鍵核心指標，指標值應保持相對穩定，不宜頻繁調整，以保證銀行業務的平穩發展。這體現的是風險偏好指標值確定的()原則。A.穩定性B.重要性C.及時性D.合規性正確答案：A參考解析：風險偏好指標值的確定要體現穩定性和合規性原則。其中，穩定性原則是指風險偏好指標是銀行經營管理中的關鍵核心指標，指標值應保持相對穩定，不宜頻繁調整，以保證銀行業務的平穩發展。(36.)下列不屬于增長能力指標的是()。A.資產增長率B.營業收入利潤率C.利潤增長率D.權益增長率正確答案：B參考解析：增長能力指標包括資產增長率、銷售收入增長率、利潤增長率、權益增長率等指標。(37.)銀行賬戶中的項目通常按()計價。A.歷史成本B.公允價值C.市場價格D.預期價格正確答案：A參考解析：銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價，主要受凈利息收入變動對當期盈利能力的影響。(38.)流動性的資產管理不包括()。A.資產到期日管理B.負債到期日管理C.流動性資產組合管理D.抵押品管理正確答案：B參考解析：流動性的資產管理包括資產到期日管理、流動性資產組合管理以及抵押品管理三個方面。(39.)商業銀行業務外包管理中，下列不屬于資金業務操作風險成因的是()。A.內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規章制度滯后B.電子化建設緩慢，缺乏相應的業務處理系統和風險管理系統C.個人信用體系不健全D.風險防范意識不足，認為資金交易業務主要是市場風險，操作風險不大正確答案：C參考解析：資金業務操作風險的成因包括：(1)風險防范意識不足，認為資金交易業務主要是市場風險，操作風險不大。(2)內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規章制度滯后。(3)電子化建設緩慢，缺乏相應的業務處理系統和風險管理系統等。(40.)()是指故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內部欺詐事件C.客戶、產品和業務活動事件D.信息科技系統事件正確答案：B參考解析：內部欺詐事件是指故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。(41.)()是指某一國家或地區出現經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險正確答案：D參考解析：高國別風險是指某一國家或地區出現經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。(42.)銀行業是()的行業。A.低杠桿、低風險B.低杠桿、高風險C.高杠桿、高風險D.高杠桿、低風險正確答案：C參考解析：銀行業是高杠桿、高風險的行業，且對維護貨幣供給體系穩定運行和經濟持續增長具有重要意義，各國都對銀行業實施了嚴格監管。(43.)分析銀行優質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優質流動性資產構成的合理性與可靠性。這指的是優質流動性資產分析中的()。A.結構分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質同類比較正確答案：A參考解析：優質流動性資產分析包括兩方面：(1)結構分析，分析銀行優質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優質流動性資產構成的合理性與可靠性。(2)總量分析，計算銀行優質流動性資產的絕對額，結合預計現金流出量和預計現金流入量，判斷銀行優質流動性資產是否能夠滿足未來一定期限內的流動性需求。(44.)KRI是指()。A.關鍵風險指標B.損失事件收集C.操作風險與控制自我評估D.預期損失正確答案：A參考解析：商業銀行應建設操作風險應用管理系統，系統要支持損失事件收集(1DC)、操作風險與控制自我評估(RCSA)和關鍵風險指標(KRI)等操作風險管理工具的電子化操作，同時支持操作風險監管資本的自動化計量。(45.)下列屬于貸款用途及還款來源調查的主要內容的是()。A.調查其他可變現資產情況B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規定是否一致正確答案：D參考解析：貸款用途及還款來源調查的主要內容包括：(1)調查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規定是否一致。(2)還款來源是否有效落實并足以履約等。(46.)下列屬于商業銀行對保證擔保應重點關注的事項的是()。A.保證人的貸款規模B.保證人的保證意愿C.保證人的關聯方D.保證人的行業地位正確答案：B參考解析：商業銀行對保證擔保應重點關注的事項包括：(1)保證人的資格。(2)保證人的財務實力。(3)保證人的保證意愿。(4)保證人履約的經濟動機及其與借款人之間的關系。5)保證的法律責任。(47.)當某一時段內的資產(包括表外業務頭寸)大于負債時，就產生了()缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入()。A.負；下降B.正；下降C.正；上升D.負；上升正確答案：B參考解析：當某一時段內的資產（包括表外業務頭寸）大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感性缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。(48.)下列屬于外包管理團隊管理內容的是()。A.負責制定外包戰略發展規劃B.負責外包活動的日常管理C.定期審閱本機構外包活動相關報告D.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監督正確答案：B參考解析：外包管理團隊的管理內容包括：（1）負責執行外包風險管理的政策、操作流程和內控制度。（2）負責外包活動的日常管理，包括盡職調查、合同執行情況的監督及風險狀況的監督。（3）向高級管理層提出有關外包活動發展和風險管控的意見和建議。（4）在發現外包服務提供商業的業務活動存在缺陷時，采取及時有效的措施。(49.)商業銀行風險管理部門應當承擔的職責不包括()。A.持續監控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向監事會報告B.對各項業務及各類風險進行持續、統一的監測、分析與報告C.評估業務和產品創新、進入新市場以及市場環境發生顯著變化時，給商業銀行帶來的風險D.了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構對商業銀行風險狀況的影響和傳導，定期進行壓力測試，并制定應急預案正確答案：A參考解析：A項的正確描述應為：持續監控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告。(50.)在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，一般不具有實質性意義的是()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.實際價值正確答案：A參考解析：在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質性意義。(51.)市場約束的核心是()。A.監管部門B.存款人C.行業自律協會D.外部中介機構正確答案：A參考解析：監管部門是市場約束的核心。(52.)良好的()是商業銀行生存之本。A.聲譽B.財務狀況C.人員素質D.組織結構正確答案：A參考解析：良好的聲譽是商業銀行生存之本。(53.)資產凈利率的計算公式是()。A.凈利潤／平均總資產B.(負債總額／資產總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產總額+期末資產總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％正確答案：C參考解析：A項為總資產收益率的計算公式，B項為資產負債率的計算公式，D項為銷售毛利率的計算公式。(54.)商業銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人的風險管理策略屬于()。A.保險轉移B.自我轉移C.市場轉移D.非保險轉移正確答案：A參考解析：保險轉移是指商業銀行通過購買保險，將風險轉移給承保人。當商業銀行發生風險損失時，承保人按照保險合同的約定責任給予商業銀行一定經濟補償。(55.)新產品／業務因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行發生損失的風險是()。A.聲譽風險B.操作風險C.市場風險D.信用風險正確答案：D參考解析：信用風險指新產品／業務因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行發生損失的風險。(56.)新產品／業務的()風險是指由新產品／業務引發，因經營、管理或其他行為或外部事件可能導致利益相關方對商業銀行產生負面評價，從而對商業銀行聲譽產生損害的風險。A.聲譽B.法律C.操作D.市場正確答案：A參考解析：新產品／業務的聲譽風險指由新產品／業務引發，因經營、管理或其他行為或外部事件可能導致利益相關方對商業銀行產生負面評價，從而對商業銀行聲譽產生損害的風險。(57.)銀行宏觀審慎監管的核心是()。A.資本監管B.風險評估C.監管評級D.現場檢查正確答案：A參考解析：資本監管是銀行宏觀審慎監管的核心。(58.)()是商業銀行的內部監督機構，對股東大會負責。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門正確答案：B參考解析：監事會是商業銀行的內部監督機構，對股東大會負責。(59.)根據銀行監管的公開原則的要求，下列屬于公開內容的是()。A.監管立法和政策標準公開B.全部公開C.收入公開D.管理行為公開正確答案：A參考解析：除A項外，公開的主要內容還包括監管執行和行為標準公開以及行政復議的依據、標準、程序公開。(60.)在國別風險日常監測原則中，()是指保證信息的時效性，保證在發生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。A.完整性原則B.及時性原則C.合理性原則D.獨立性原則正確答案：B參考解析：國別風險日常監測的及時性原則是指保證信息的時效性，保證在發生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。(61.)下列選項中，不屬于風險控制與緩釋流程要求的是()。A.風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致B.能夠對產生的遺留風險進行識別分析C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序正確答案：B參考解析：風險控制與緩釋流程應當符合以下要求：(1)風險控制／緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致。(2)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求。(3)能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序。(62.)金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值是指()。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估正確答案：A參考解析：名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。(63.)下列不屬于常用的市場風險限額指標的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額正確答案：D參考解析：常用的市場風險限額指標有頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發行人限額等。(64.)考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為()級，短期預警機制為()級。A.兩；兩B.兩；三C.三；兩D.三；三正確答案：B參考解析：考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級。(65.)()是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規避正確答案：D參考解析：風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。(66.)債務人因所在國發生政治沖突、政權更替、戰爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險指的是()。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經濟風險正確答案：C參考解析：政治風險指債務人因所在國發生政治沖突、政權更替、戰爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險。(67.)()是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業監督管理委員會進行監管活動時應當平等對待所有參與者。A.依法原列B.效率原則C.公開原則D.公正原則正確答案：D參考解析：公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業監督管理委員會進行監管活動時應當平等對待所有參與者。(68.)設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監控數據來源要準確可靠，具有可操作性，要保證監控工作流程、質量可控，要建立起監控結果的驗證機制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性正確答案：C參考解析：關鍵風險指標監測的可靠性原則是指監控數據來源要準確可靠，具有可操作性，要保證監控工作流程、質量可控，要建立起監控結果的驗證機制。(69.)下列不屬于資金業務環節的是()。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺結算／清算D.貸后管理正確答案：D參考解析：資金業務流程包括前臺交易、中臺風險管理、后臺結算／清算三個環節。多選題（共50題，共50分）(70.)風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在()。A.風險管理改變了商業銀行的經營模式B.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據C.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力E.承擔和管理風險既是商業銀行的基本職能，也是其業務發展的原動力正確答案：A、B、C、D、E參考解析：風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在：(1)承擔和管理風險既是商業銀行的基本職能，也是其業務發展的原動力。(2)風險管理改變了商業銀行的經營模式。(3)風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業務組合。(4)健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值。(5)風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力。(71.)區域風險識別應特別關注的內容有()。A.銀行客戶是否過度集中于某個地區B.銀行業務及客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢C.銀行業務及客戶集中地區的地方政府相關政策及其適用性D.銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善／惡化E.政府及金融監管部門對本行客戶集中地區的發展政策、措施是否發生變化，如果變化是否造成地方優惠政策難以執行，及其變化對商業銀行業務的影響正確答案：A、B、C、D、E參考解析：區域風險識別應特別關注的內容有：(1)銀行客戶是否過度集中于某個地區。(2)銀行業務及客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢。(3)銀行業務及客戶集中地區的地方政府相關政策及其適用性。(4)銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善／惡化。(5)政府及金融監管部門對本行客戶集中地區的發展政策、措施是否發生變化，如果變化是否造成地方優惠政策難以執行，及其變化對商業銀行業務的影響。(72.)商業銀行應根據新產品／新業務的不同風險點和風險等級，綜合考慮()之間的關系，有針對地逐項制定程度適當、合理有效的風險防控措施。A.風險控制與作業效率B.風險控制與風險收益C.內部管理與客戶體驗D.內部管理與外部管理E.資源投入與效益產出正確答案：A、C、E參考解析：商業銀行應根據新產品／新業務的不同風險點和風險等級，綜合考慮風險控制與作業效率、內部管理與客戶體驗、資源投入與效益產出之間的關系，有針對地逐項制定程度適當、合理有效的風險防控措施。(73.)下列屬于柜面業務操作風險控制措施的有()。A.牢固樹立審慎穩健的信貸經營理念，堅決杜絕各類短期行為和粗放管理B.完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險C.加強業務系統建設，盡可能將業務納入系統處理，并在系統中自動設立風險監控要點，發現操作中的風險點能及時提供警示信息D.加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平，同時培養柜員崗位安全意識和自我保護意識E.強化一線實時監督檢查，促進事后監督向專業化、規范化邁進，改進檢查監督方法，同時充分發揮各專業部門的指導、檢查和督促作用正確答案：B、C、D、E參考解析：柜面業務操作風險控制措施包括：（1）完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險。（2）加強業務系統建設，盡可能將業務納入系統處理，并在系統中自動設立風險監控要點，發現操作中的風險點能及時提供警示信息。（3）加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平，同時培養柜員崗位安全意識和自我保護意識。（4）強化一線實時監督檢查，促進事后監督向專業化、規范化邁進，改進檢查監督方法，同時充分發揮各專業部門的指導、檢查和督促作用。(74.)有效的信用風險監測體系應實現的目標有()。A.監測對合同條款的遵守情況B.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類C.評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢D.確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢E.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序正確答案：A、B、C、D、E參考解析：有效的信用風險監測體系應實現以下目標：(1)確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢。(2)監測對合同條款的遵守情況。(3)評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢。(4)識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類。(5)對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序。(75.)銀行機構市場準人的主要目標包括()。A.維護銀行市場秩序B.保護存款者利益C.保護銀行利益D.保證大客戶的數量E.保證注冊銀行具有良好的品質，防止不穩定機構進入銀行體系正確答案：A、B、E參考解析：銀行機構市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目標是：(1)保證灃冊銀行具有良好的品質，防止不穩定機構進入銀行體系。(2)維護銀行市場秩序。(3)保護存款者利益。(76.)在組合限額管理中，授信集中度限額最常用的組合限額設定維度包括()。A.交易對象B.行業C.產品D.風險等級E.擔保正確答案：B、C、D、E參考解析：授信集中度限額可以按不同維度進行設定。其中，行業、產品、風險等級和擔保是最常用的組合限額設定維度。(77.)優質流動性資產分析包括()。A.結構分析B.總量分析C.定量分析D.定性分析E.集中分析正確答案：A、B參考解析：優質流動性資產分析包括兩方面：(1)結構分析。(2)總量分析。(78.)下列屬于資金業務前臺交易操作風險的有()。A.交易員未及時止損，未授權交易或超限額交易B.交易員虛假交易和未報告交易C.交易員違章操作或操作失誤或錄入錯誤交易指令而造成損失D.交易員不慎泄露交易信息和機密E.因計算機系統中斷、業務應急計劃不周造成交易中斷或數據丟失而引發損失正確答案：A、B、C、D、E參考解析：除選項描述的五項外，資金業務前臺交易的操作風險還包括：(1)交易定價模型或定價機制錯誤。(2)陷入外部交易陷阱或在交易中被哄抬成為交易受害者等。(79.)缺口分析是將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段，具體包括()。A.1個月以內B.1至3個月C.3個月至1年D.1至5年E.5年以上正確答案：A、B、C、D、E參考解析：缺口分析用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。具體來說，就是將銀行的所有生息資產和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段（如1個月以內、1至3個月、3個月至1年、1至5年、5年以上等）。(80.)合格優質流動性資產的特征包括()。A.風險低B.易于定價C.價值穩定D.與高風險資產的相關性高E.與高風險資產的相關性低正確答案：A、B、C、E參考解析：合格優質流動性資產是指滿足具有風險低、易于定價且價值穩定、與高風險資產的相關性低等基本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現的各類資產。(81.)商業銀行資信調查應關注借款人的第一還款來源，主要收入來源為利息和租金收入的，應檢查其提供的財產情況，具體包括()。A.房產證B.租金收入證明C.商業銀行存單D.有現金價值的保單E.對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷正確答案：A、B、C、D參考解析：商業銀行資信調查應關注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷；主要收入來源為其他合法收入的(如利息和租金收入等)，應檢查其提供的財產情況(包括租金收入證明、房產證、商業銀行存單、有現金價值的保單等)。(82.)在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，中國銀行業監督管理委員會提出了()的監管理念。A.管法人B.管個人C.管風險D.管內控E.提高透明度正確答案：A、C、D、E參考解析：在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上，中國銀行業監督管理委員會提出了“管法人、管風險、管內控、提高透明度”的監管理念。(83.)下列屬于流動性風險限額指標的有()。A.操作風險損失率B.案件風險率C.流動性覆蓋率D.敏感度限額E.核心負債依存度正確答案：C、E參考解析：流動性風險限額指標包括流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率（LCR）、凈穩定資金比例（NSFR）、流動性缺口率、核心負債依存度、單日現金錯配限額、一個月累計現金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業集中度。(84.)商業銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結構。A.分工合理B.集中統一C.職責明確D.相互制衡E.報告關系清晰正確答案：A、C、D、E參考解析：商業銀行應在建立良好的公司治理的基礎上進行信息科技治理，形成分工合理、職責明確、相互制衡、報告關系清晰的信息科技治理組織結構。(85.)下列屬于法人信貸業務操作風險成因的是()。A.片面追求貸款規模和市場份額B.內控制度不完善，業務流程有漏洞C.信貸制度不完善，缺乏監督制約機制D.管理模式不科學，經營層次過低且缺乏約束E.信貸操作不規范，依法管貸意識不強正確答案：A、C、E參考解析：法人信貸業務操作風險的成因包括：（1）片面追求貸款規模和市場份額。（2）信貸制度不完善，缺乏監督制約機制。（3）信貸操作不規范，依法管貸意識不強。（4）社會缺乏良好的信貸文化和信用環境。（5）客戶監管難度加大，信息技術手段不健全。(86.)現金流分為()。A.內部現金流B.經營活動的現金流C.投資活動的現金流D.融資活動的現金流E.系統現金流正確答案：B、C、D參考解析：現金流是指現金在企業內的流入和流出，分為三個部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。(87.)期限錯配分析的缺點包括()。A.假設資產負債到期后不可展期B.假設資產負債到期后可展期C.假設資產負債到期后無新業務D.假設資產負債到期后有新業務E.不能對銀行的借款能力進行評估正確答案：A、C、E參考解析：期限錯配分析的一個缺點是假設資產負債到期后不可展期，也無新業務。這個假設與銀行持續經營假設有較大出入。另一個缺點是它不能對銀行的借款能力進行評估。對于那些在短期資金市場經營的貨幣中心銀行而言，其流動性的一個主要方面表現在從市場籌集新資金的能力。(88.)根據具體的超限原因，可將超限分為()。A.主動超限B.被動超限C.實質性超限D.非實質性超限E.目標性超限正確答案：A、B、D參考解析：根據具體的超限原因，可將超限進一步分類，類別有：（1）主動超限。（2）被動超限。（3）非實質性超限。(89.)有重大國別風險暴露的商業銀行，一般會考慮在總限額下按()等設定分類限額。A.業務類型B.期限C.風險規模大小D.國別風險類型E.交易對手類型正確答案：A、B、D、E參考解析：有重大國別風險暴露的商業銀行，一般會考慮在總限額下按業務類型、交易對手類型、國別風險類型和期限等設定分類限額。(90.)《中華人民共和國反洗錢法》規定，反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞()等所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。A.走私犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活動犯罪D.貪污賄賂犯罪E.金融詐騙犯罪正確答案：A、B、C、D、E參考解析：《中華人民共和國反洗錢法》規定，反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動那罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。(91.)信息科技風險是指信息科技在商業銀行運用過程中，由于()產生的操作、法律和聲譽等風險。A.自然因素B.人為因素C.技術漏洞D.管理缺陷E.社會風俗習慣正確答案：A、B、C、D參考解析：信息科技風險是指信息科技在商業銀行運用過程中，由于自然因素、人為因素、技術漏洞和管理缺陷產生的操作、法律和聲譽等風險。(92.)根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，監管資本中的二級資本包括()。A.二級資本工具及其溢價B.盈余部分C.一級資本工具及其溢價D.少數股東資本可計入部分E.超額貸款損失準備可計入部分正確答案：A、D、E參考解析：二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數股東資本可計入部分。(93.)銀行的交易性外匯風險主要來自()。A.銀行資產、負債之間的幣種不匹配而產生的外匯敞口頭寸B.匯率變動產生的敞口C.為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸D.銀行因賣出期權而可能需要買入或賣出的外匯敞口頭寸E.銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸正確答案：C、E參考解析：銀行的交易性外匯風險主要來自兩方面：（1）為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸。（2）銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸。(94.)中國銀行業監督管理委員會于2007年頒布的《商業銀行信息披露辦法》要求銀行披露其經營狀況的主要信息，包括()。A.財務會計報告B.公司治理情況C.年度重大事項D.人員流動狀況E.各類風險管理狀況正確答案：A、B、C、E參考解析：中國銀行業監督管理委員會于2007年頒布的《商業銀行信息披露辦法》要求銀行披露其經營狀況的主要信息，包括財務會計報告、各類風險管理狀況、公司治理情況、年度重大事項等。(95.)風險限額設定的階段包括()。A.全面風險計量，以確定各類敞口的預期損失（EL）和非預期損失（UL）B.利用會計信息系統，對各業務敞口的收益和成本進行量化分析C.運用資產組合分析模型，對各業務敞口確定經濟資本的增量和存量D.對因違規超限額造成損失的，應進行嚴格的責任認定E.綜合考慮監管部門的政策要求以及銀行戰略管理層的風險偏好，最終確定各業務敞口的風險限額正確答案：A、B、C、E參考解析：理論上，風險限額的設定分成四個階段:（1）全面風險計量，即銀行對各類業務所包含的信用風險、市場風險和操作風險分別進行量化分析，以確定各類敞口的預期損失（EL）和非預期損失（UL）。（2）利用會計信息系統，對各業務敞口的收益和成本進行量化分析，其中制定一套合理的成本分攤方案是亟待解決的一項重要任務。（3）運用資產組合分析模型，對各業務敞口確定經濟資本的增量和存量。（4）綜合考慮監管部門的政策要求以及銀行戰略管理層的風險偏好，最終確定各業務敞口的風險限額。(96.)下列屬于實力類指標的有()。A.資金實力B.人力資源C.技術及設備的先進性D.市場競爭環境E.政策法規環境正確答案：A、B、C參考解析：實力類指標包括資金實力、技術及設備的先進性、人力資源、資質等級、運營效率、成本管理、重大投資影響、對外擔保因素影響等。(97.)操作風險系統缺陷方面的表現包括()。A.信息科技系統不完善B.一般配套設備不完善C.控制和報告不力D.流程不健全E.流程執行失敗正確答案：A、B參考解析：操作風險系統缺陷方面表現為信息科技系統和一般配套設備不完善。C、D、E三項都屬于操作風險內部流程方面的表現。(98.)借款人的資產與負債情況調查的主要內容包括()。A.調查其他可變現資產情況B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調查借款人在本行或他行是否有其他負債或擔保、家庭負債總額與家庭收入的比重情況E.調查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規定是否一致正確答案：A、B、C、D參考解析：借款人的資產與負債情況調查的主要內容包括：(1)確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況。(2)調查其他可變現資產情況。(3)調查借款人在本行或他行是否有其他負債或擔保、家庭負債總額與家庭收入的比重情況等。(4)分析借款人及其家庭收入的穩定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力。(99.)風險監管是一種()的監管模式。A.計劃性強B.計劃性弱C.目標明確D.提高效率E.節省資源正確答案：A、C、D、E參考解析：風險監管是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節省資源的監管模式。(100.)操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件方面的表現包括()。A.職員欺詐B.外包商不履責C.外部欺詐D.交通事故E.自然災害正確答案：B、C、D、E參考解析：操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件方面表現為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。(101.)賬面資本是商業銀行持股人的永久陛資本投人，即資產負債表卜的所有者權益，主要包括()。A.資本公積B.盈余公積C.未分配利潤D.實收資本E.一般風險準備正確答案：A、B、C、D、E參考解析：賬面資本是商業銀行持股人的永久性資本投入，即資產負債表上的所有者權益，主要包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等，即資產負債表上銀行總資產減去總負債后的剩余部分。(102.)目前，內部審計確認服務的類型包括()。A.第三方審計B.合同審計C.績效審計D.質量審計E.安全審計正確答案：A、B、C、D、E參考解析：內部審計確認服務類型已經從傳統的三個類別——財務審計、遵循性審計以及經營審計發展到現代的多元化，如第三方審計、合同審計、績效審計、舞弊檢查、風險和控制自我評估、盡職調查、質量審計、安全審計、信息技術審計、隱私審計等。(103.)日常國別風險信息監測渠道中，新聞平臺收集到的信息包括()。A.利率大幅變化B.匯率大幅變化C.GDP增長率D.貿易差額E.貨幣供應增加或緊縮正確答案：A、B、C、D、E參考解析：新聞平臺收集到的信息包括貨幣供應增加或緊縮、利率大幅變化、匯率大幅變化、國內通脹率、GDP增長率、消費信心指數、貿易差額、短期資本流入、股市價格指數波動、某一國家零售營業額、政局穩定性和政治民主性、經濟計劃的成效、政治恐怖主義、官僚主義等。(104.)戰略風險管理的益處包括()。A.優化經濟資本配置，并降低資本使用成本B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.強化內部控制系統和流程D.創造有利的資金使用環境E.避免因盈利能力出現大幅波動而導致的流動性風險正確答案：A、C、E參考解析：B、D兩項屬于聲譽風險管理的作用。(105.)風險報告的職責主要體現在()。A.傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度B.實施并支持一致的風險語言／術語C.使員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識正確答案：A、B、C、D、E參考解析：風險報告的職責主要體現在以下幾個方面:（1）保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識;（2）傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度;（3）實施并支持一致的風險語言/術語;（4）使員工在業務部門、流程和職能單元之間分享風險信息;（5）告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責;（6）利用內部數據和外部事件、活動、狀況的信息，為商業銀行風險管理和目標實施提供支持;（7）保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監管部門、投資者報告。(106.)市場風險專題報告重點反映某一領域的市場風險狀況，包括()。A.金融市場業務的盈虧情況B.全行匯率風險分析C.銀行賬戶利率風險分析D.反映具體業務組合風險狀況的報告E.反映專門市場風險因素或類型的報告正確答案：D、E參考解析：市場風險專題報告重點反映某一領域的市場風險狀況，包括但不限于：(1)反映專門市場風險因素或類型的報告。(2)反映市場風險計量與管理流程專項環節的報告。(3)反映具體業務組合風險狀況的報告。(4)反映市場風險管理專門問題的報告。(5)董事會、高級管理層及其委員會確定的報告。(107.)風險偏好指標值的確定要體現()原則。A.全面性B.合法性C.合規性D.穩定性E.重要性正確答案：C、D參考解析：風險偏好指標值的確定要體現穩定性和合規性原則。(108.)匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括()。A.國際收支B.利率政策C.匯率政策D.通貨膨脹率E.市場預期正確答案：A、B、C、D、E參考解析：匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率政策、匯率政策、市場預期以及投機沖擊等，以及各國國內的政治、經濟等多方面因素。(109.)一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人和市場有關的因素，其中與借款人有關的因素包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.利率水平E.宏觀經濟政策正確答案：A、B、C參考解析：一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮兩方面的因素：（1）與借款人有關的因素，包括聲譽、杠桿和收益波動性。（2）與市場有關的因素。包括經濟周期、宏觀經濟政策和利率水平。(110.)商業銀行應當在()等方面給予風險管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵政策B.人員數量和資質C.信息科技系統訪問權限D.專門的信息系統建設E.商業銀行內部信息渠道正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業銀行應當在人員數量和資質、薪酬和其他激勵政策、信息科技系統訪問權限、專門的信息系統建設以及商業銀行內部信息渠道等方面給予風險管理部門足夠的支持。(111.)根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括()。A.資本公積可計入部分B.盈余公積C.一般風險準備D.未分配利潤E.超額貸款損失準備可計入部分正確答案：A、B、C、D參考解析：核心一級資本包括實收資本或普通股、資本公積可計人部分、盈余部分、一般風險準備、未分配利潤、少數股東資本可計人部分。E項屬于二級資本的內容。(112.)下列屬于流動性風險內部因素的有()。A.信用風險加大，到期資產不能按約定收回，未來現金流無法實現，可能引發流動性風險B.出現重大操作風險，支付結算系統崩潰等，造成支付障礙或執行交易時延誤而直接影響銀行現全流C.宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致市場上流動性枯竭D.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發系統性流動性危機E.銀行集團獨立經營的附屬機物過于依賴母行資金支持，發生流動性問題向母行傳導正確答案：A、B參考解析：選項A、B屬于流動性風險的內部因素，選項C、D、E屬于流動性風險的外部因素。(113.)《中國2008--2012年反洗錢戰略》確定，2012年前建立覆蓋金融業和特定非金融行業的可疑資金交易監測網，創建具有中國特色的()的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經濟安全。A.以防為主B.打防結合C.密切協作D.以打為主E.高效務實正確答案：A、B、C、E參考解析：《中國2008--2012年反洗錢戰略》確定，2012年前，構建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規體系；建立覆蓋金融業和特定非金融行業的可疑資金交易監測網，創建具有中國特色的“以防為主、打防結合、密切協作、高效務實”的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經濟安全。(114.)《有效風險偏好框架制定原則》規定的基本限額管理原則有()。A.限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險B.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標C.強調集中度風險，包括全集團、業務條線或相關法人實體層面的重大風險集中度D.參考最佳市場實踐，但不以同業標準或以監管要求作為限額標準E.參考最佳市場實踐，以同業標準或以監管要求作為限額標準等正確答案：A、B、C、D參考解析：《有效風險偏好框架制定原則》規定的基本限額管理原則有：(1)限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險。(2)限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標(如增長率、波動性)。(3)強調集中度風險，包括全集團、業務條線或相關法人實體層面的重大風險集中度(如交易對手方、國家/地區、擔保物類型、產品等)。(4)參考最佳市場實踐，但不以同業標準或以監管要求作為限額標準等。(115.)國別限額可依據()因素確定A.業務類型B.業務機會C.國別風險D.人口數量E.國家(地區)重要性正確答案：B、C、E參考解析：國別限額可依據國別風險、業務機會和國家(地區)重要性三個因素確定。(116.)在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備可分為()。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.四級流動性儲備E.五級流動性儲備正確答案：A、B、C參考解析：一家股份制銀行的流動性儲備分為以下三級：(1)一級流動性儲備。(2)二級流動性儲備。(3)三級流動性儲備。(117.)實施積極的流動性風險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠對商業銀行的安全、穩健運營產生積極作用，具體包括()。A.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系B.避免銀行資產廉價出售，損害股東利益C.保證銀行資產廉價出售，維護股東利益D.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的E.降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價正確答案：A、B、D、E參考解析：實施積極的流動性風險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠對商業銀行的安全、穩健運營產生以下積極作用：(1)增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的。(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系。(3)避免銀行資產廉價出售，損害股東利益。(4)降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價。(118.)在商業銀行信息科技治理中，信息科技部門的職責包括()。A.履行信息科技預算和支出B.履行信息科技項目發起和管理C.履行信息系統和信息科技基礎設施的運行D.履行信息系統和信息科技基礎設施的維護和升級E.履行信息安全管理正確答案：A、B、C、D、E參考解析：在商業銀行信息科技治理中，信息科技部門承擔本銀行的信息科技職責，履行信息科技預算和支出、信息科技策略、標準和流程、信息科技內部控制、專業化研發、信息科技項目發起和管理、信息系統和信息科技基礎設施的運行、維護和升級、信息安全管理、災難恢復計劃、信息科技外包和信息系統退出等職責。(119.)商業銀行應當確保市場風險模型輸入數據準確、完整、及時。模型輸人數據可分為()。A.市場數據B.交易數據C.頭寸數據D.模型的假設和參數E.相關參考數據正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業銀行應當確保市場風險模型輸入數據準確、完整、及時。模型輸入數據可分為交易及頭寸數據、市場數據、模型的假設和參數，以及相關參考數據。判斷題（共21題，共21分）(120.)市場流動性風險是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風險。()正確答案：錯誤參考解析：融資流動性風險是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風險。(121.)巴塞爾委員會先后于1999年、2008年、2