中級風險管理-2022年7月中級銀行從業資格考試《風險管理》真題匯編單選題（共71題，共71分）(1.)巴塞爾協議II明確指出，實施()的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。A（江南博哥）.標準法B.內部評級法C.損失分布法D.打分卡方法正確答案：B參考解析：巴塞爾協議II明確指出銀行必須建立良好的壓力測試程序并定期進行壓力測試，以反映各種經濟環境改變的情景對信貸資產組合的不利影響，實施內部評級法的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。(2.)某銀行將流動性比例作為風險偏好定量指標，下列風險偏好目標值中，反映出該流動性風險偏好最為激進的是()。A.不低于30%B.不低于28%C.不低于23%D.不低于25%正確答案：C參考解析：商業銀行的流動性比例應當不低于25%。(3.)下列是某商業銀行當期貨款五級分類的遷徙矩陣已知期初正常類貸款余額500億,關注類貸款余額40億,次級類貸款余額20億,可疑類貸款余額10億,損失類貸款余額0,則該商業銀行當期期末的不良貸款余額是()億。A.36B.35C.34D.32正確答案：C參考解析：貸款可分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。該商業銀行期末的損失類貸款數量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3（億）。期末的可疑類貸款數量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11（億）。期末的次級類貸款數量=500×0+40×10%+20×75%+10×10%=20（億）。則該商業銀行當期期末的不良貸款余額=3+11+20=34（億）。(4.)新產品（業務）的信用風險是指借款人或交易對手按照約定履行業務，從而可能使商業銀行產生()的風險。A.損失B.破產C.違約D.盈利正確答案：A參考解析：信用風險指新產品（業務）因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行發生損失的風險。(5.)商業銀行常采取衍生工具來主動對沖市場風險。下列做法最不恰當的是()。A.采用國債期貨規避未來利率不利變動風險B.采用遠期利率協議規避未來利率不利變動風險C.采用外匯期貨避免未來匯率不利變動風險D.采用商品期貨對沖未來的股票價格波動風險正確答案：D參考解析：在利率風險方面，通常可采用遠期利率協議（FRA）、國債期貨等產品規避未來利率不利變動帶來的損失風險;在匯率風險方面，則通常可采用外匯遠期、外匯期貨，持有外匯多頭或空頭頭寸，鎖定匯率價差水平，避免匯率不利變動風險；新版章節練習，考前壓卷，完整優質題庫+考生筆記分享，實時更新，軟件，，在商品風險方面，通常采用各類商品期貨對沖未來的商品價格波動風險。(6.)商業銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于()管理策略。A.風險補償B.風險分散C.風險適中D.風險轉移正確答案：B參考解析：商業銀行可通過信貸資產組合管理或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風險。(7.)下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述，最不恰當的是()．A.實現不同業務條線風險數據風險暴露的有效加總，有助于準確了解自身風險狀況B.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后臺相關部門的需求C.為提高風險信息傳遞的及時性，不同部門崗位應設置統一的系統登錄級別避免流程冗長D.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一正確答案：C參考解析：風險管理信息系統應當針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別。(8.)()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.期權性風險D.基準風險正確答案：A參考解析：重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。(9.)二項分布在風險管理中有著重要運用，假設隨機變量X服從參數為n、p的二項分布，下列表述錯誤的是()A.二項分布的數學期望E（X）=npB.貝努利分布是二項分布的特殊情況C.二項分布是連續型隨機變量的概率分布D.二項分布的方差D（X）=np（1-p）正確答案：C參考解析：二項分布是描述只有兩種可能結果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布。例如，貸款是否發生違約就只有兩種可能結果，如果有多家公司或多筆貸款，就相當于一個多次重復的二項分布隨機變量。貝努利分布是二項分布的特殊情況。二項分布的數學期望和方差:E（X）=np,D（X）=np（1-p）。(10.)下列緩釋手段中，不屬于商業銀行的國別風險緩釋手段的是()。A.與境外用款項目公司約定還款幣種采用當地貨幣B.支持出口信用保險公司投保客戶的境外項目C.要求境內集團公司為境外某子公司的項目融資提供擔保D.要求境外欠發達地區項目主體公司附加國際主要銀行履約保函正確答案：B參考解析：為有效規避和緩釋業務所涉國別風險，應做到:第一，了解你的客戶及所在國家（地區）風險。第二，嚴守集中度限額，減少對高風險和較高風險國家的業務。第三，通過投保國別風險保險轉移風險。投保人通過支付一定的保費將所承擔的國別風險轉移給承保人。承保機構包括各國政府開辦或代表政府的出口信用機構以及國際多邊擔保機構、其他商業性保險公司，如投保中國出口信用保險公司的政治險和商業險。第四，增加風險較低的第三國母公司或銀行的擔保或承兌。第五，以銀團貸款方式分散風險或對貸款采取結構性的安排。如對于某些風險較高的國家設立離岸賬戶，規避轉移風險。第六，吸引世界銀行、亞洲開發銀行等有政治影響力的多邊金融機構參與項目。第七，合同中增加保護條款旦觸發，未提款的合約不再提款，已提款的合約須提前還款。第八，項目收入幣種與貸款幣種存在錯配時，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發放、收回約定幣種。第九，建立國別風險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經批準才可準入。(11.)巴塞爾委員會關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括()。A.除生成總風險敞口外，具有按監管要求生成數據子集的能力B.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性的滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要C.商業銀行對各類風險數據應盡量采用單個權威的數據來源D.要能夠生成客制化數據,適應監管要求變化、組織架構變化和新業務正確答案：C參考解析：關于靈活性。巴塞爾委員會要求:銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足風險管理報告的需要，包括壓力/危機情景下的需要、內部需求以及監管問詢的要求。加總流程的靈活性是指能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務。除生成總的風險敞口外，還要具有按監管要求生成數據子集的能力。(12.)下列對商業銀行戰略風險管理的認識，最恰當的是()。A.戰略風險管理的長期收益高于短期收益B.戰略風險可能引發流動性風險、信用風險、市場風險等風險C.戰略風險管理不需要配置資本D.戰略風險管理是一項長期性的戰略投資，實施效果短期不能顯現正確答案：B參考解析：戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資，實施效果需要很長時間才能顯現。實質上，商業銀行可以在短期內便體會到戰略風險管理的諸多益處，例如比競爭對手更早采取風險控制措施、可以更為妥善地處理風險事件等。戰略風險與其他主要風險密切聯系且相互作用，是一種多維風險。商業銀行應當充分評估戰略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰略風險配置資本。(13.)已知期初正常類貸款余額500億,關注類貸款余額40億,次級類貸款余額20億,可疑類貸款余額10億,損失類貸款余額0,則該商業銀行當期期末的不良貸款余額是()億。優質流動性資產：50億元穩定性融資所需金額：90億元未來30天內現金總預期流出：35億元銀行可用的穩定資金：120億元A.36B.35C.34D.32正確答案：C參考解析：貸款可分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，后三類合稱為不良貸款。該商業銀行期末的損失類貸款數量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3（億）。期末的可疑類貸款數量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11（億）。期末的次級類貸款數量=500×0+40×10%+20×75%+10×10%=20（億）。則該商業銀行當期期末的不良貸款余額=3+11+20=34（億）。(14.)下列關于洗錢、恐怖融資、擴散融資的區別，表述最不恰當的是()。A.洗錢和擴散融資的資金量往往比較大，而恐怖融資的資金量小、交易簡單B.洗錢的資金來源為非法所得，而恐怖融資、擴散融資的資金來源往往合法C.洗錢的資金用于政治目的，恐怖融資和擴散融資的目的是隱藏犯罪資金來源D.洗錢的資金環形流動，而恐怖融資、擴散融資的資金是資金點到點的流動正確答案：C參考解析：(15.)下列不屬于商業銀行代理業務操作風險的是()。A.通過代理收付款業務進行洗錢活動B.內外勾結編造代理業務合同騙取手續費收入C.未獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易D.代客理財產品由于市場利率變動而造成損失正確答案：D參考解析：(16.)部分行業出現集中違約,屬于()壓力測試情景。A.聲譽風險B.流動性風險C.市場風險D.信用風險正確答案：D參考解析：針對信用風險的壓力情景包括但不限于以下內容:國內及國際主要經濟體宏觀經濟增長下滑，房地產價格出現較大幅度向下波動，貸款質量和抵押品質量惡化，授信較為集中的企業和主要交易對手信用等級下降乃至違約，部分行業出現集中違約，部分國際業務敞口面臨國別風險或轉移風險，其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況等。(17.)商業銀行需要加強對交易對手信用風險的識別和管理。由于一般市場風險因素，使得交易對手的違約概率與風險暴露正相關，這種風險被稱為()A.特定正向風險B.特定錯向風險C.一般正向風險D.一般錯向風險正確答案：D參考解析：錯向風險被定義為交易對手信用水平與風險暴露正相關。由于一般市場風險因素，交易對手的違約概率與風險暴露正相關，就會出現一般錯向風險。由于交易的特性或結構，交易對手的違約概率與風險暴露正相關，就會出現特定錯向風險。(18.)商業銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業銀行造成的損失。因此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是()A.所有員工都應當深入理解風管理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素B.有效的聲譽風險管理是有資質的營銷人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果C.商業銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽D.聲譽風險一般不采取歷史模擬法進行計量和監測正確答案：B參考解析：商業銀行要采取恰當的聲譽風險管理方法進行控制或緩釋聲譽風險，有效的聲譽風險管理是完善的公司治理架構、扎實的常態化建設、靈活的風險處置應對措施、高效的風險管理流程、專業的風險管理人員及系統共同作用的結果。(19.)商業銀行在進行風險與控制自我評估（RCSA）時,針對經營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是()A.固有風臉B.非系統性風臉C.剩余風險D.系統性風臉正確答案：C參考解析：剩余風險是指在實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的風險。(20.)商業銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。下列關于內部資本充足評估程序報告體系的表述，錯誤的是()A.報告僅作為銀行內部資本管理使用，不需要交監管機構審閱B.報告要提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議C.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵制主要風險D.報告應評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響等正確答案：A參考解析：商業銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢報告應至少包括以下內容:首先，評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響。其次，評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。最后，提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。ICAAP報告有兩方面的作用，一方面，作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制，實現資本管理與風險管理密切結合的重要參考文件;另一方面，ICAAP報告作為銀行提交給監管機構的合規文件，當監管機構在評估后認為銀行的ICAAP程序符合監管要求時，監管機構可以基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監管資本要求。(21.)某企業在銀行有一筆信用貸款,當商業銀行下調該企業信用等級后，該企業對原貸款增加了商用房地產作為抵押，則該筆債項的違約損失率（LGD）會()。A.無法確定B.降低C.不變D.增加正確答案：B參考解析：貸款合同中要求借款企業提供特定的抵押品使得抵押貸款的清償優先性得以提高，借款企業一旦破產清算時可以使銀行提高回收率，降低違約損失率。(22.)利率風險計量不包括以下()方法A.敞口分新B.敏感性分析C.久期分析D.缺口分析正確答案：A參考解析：外匯敞口分析（ForeignCurrencyExposureAnalysis）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。(23.)對商業銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是()A.聲譽風險管理應盡早可能覆蓋商業銀行的各種行為B.聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產品C.聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體D.聲譽風險管理應重在加強銀行內部控制制度建設正確答案：A參考解析：2009年8月，中國銀監會正式發布《商業銀行聲譽風險管理指引》，要求商業銀行聲譽風險管理應當全面覆蓋商業銀行的各種行為、經營活動和業務領域，督促商業銀行規范聲譽風險管理，引導商業銀行完善全面風險管理體系，并通過審慎有效監管，保護廣大存款人和消費者的利益。(24.)某商業銀行客戶經理在金融產品消費過程中，向風險承受能力較低的保守型客戶銷售高風險金融產品，此后因違反適當性原則遭到監管處罰，根據操作風險損失事件分類，上述事件應當歸類于()A.客戶、產品和業務活動事件B.內部流程C.執行、交割和流程管理事件D.內部敲詐正確答案：A參考解析：客戶、產品和業務活動事件，指因未按有關規定造成未對特定客戶履行分內義務（如誠信責任和適當性要求）或產品性質或設計缺陷導致的損失事件。(25.)下列選項中不屬于內部評級高級應用的是()A.信貸政策的制定B.績效衡量和考核C.風險偏好的設定D.貸款定價正確答案：A參考解析：內部評級法的高級應用包括：風險偏好的設定、經濟資本的建模與管理、貸款定價、損失準備計提、績效衡量和考核、推動風險管理基礎建設。(26.)商業銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分。下列屬于商業銀行提高資本充足率“分子對策”的是()。A.增加普通股權益資本B.降低總的風險加權資產C.銀行并購和重組D.增加風險權重低的資產正確答案：A參考解析：商業銀行要提高資充足率，主要有兩個途徑:一是增加資本;二是降低總的風險加權資產。前者稱為分子對策，后者稱為分母對策。商業銀行提高資本充足率的分子對策，包括增加一級資本和二級資本。一級資本的來源最常用的方式是發行普通股和提高留存利潤。二級資本主要來源于超額貸款損失準備、次級債券、可轉換債券等。(27.)商業銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎和核心地位的制度分別是()．A.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度B.反洗錢協助調查制度；反洗錢崗位職責制度C.客戶身份資料和交易記錄保存制度；反洗錢制度D.客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度正確答案：D參考解析：商業銀行反洗錢內控制度體系主要包括：客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風險等級劃分制度；反洗錢宣傳培訓制度；反洗錢保密制度；反洗錢協助調查制度；反洗錢稽核審計制度；反洗錢崗位職責制度；反洗錢業務操作規程其中，處于基礎地位的是客戶身份識別制度，處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。(28.)下列不屬于日常情況下商業銀行流動性來源的是()。A.發行債券B.拆入資金和正回購C.增加同業負債D.不良貸款核銷正確答案：D參考解析：日常管理下銀行的主要流動性來源在資產方體現為貸款歸還、債券投資到期與出售、同業拆放與逆回購到期、其他資產的出售；在負債方體現為客戶存款增加、拆入資金與正回購、發行債券與股票。(29.)某中小型商業銀行自身流動性相關數據如下表所示，則該行的凈穩定融資比率為()A.143%B.257%C.133%D.342%正確答案：C參考解析：凈穩定融資比率（NSFR）=可用穩定資金/業務所需的穩定資金=120/90=133%(30.)商業銀行運用()能夠對風險損失，風險成因和風險類別進行邏輯分析和數據統計，進而形成三者之間相互關聯的多元分布。A.損失數據收集B.風險與控制自我評估C.關鍵風險指標D.因果分析模型正確答案：D參考解析：在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數據統計，進而形成三者之間相互關聯的多元分布。(31.)下列戰略風險管理措施中,不具有前瞻性，預防性特征的是()A.對風險造成的損失進行最大程度的控制B.從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃C.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少杜絕各類風險隱患D.將最佳的風險管理辦法轉變為商業很行的既定政策和原則正確答案：A參考解析：為了避免因盲目承擔風險造成的重大經濟損失，同時又能適時把握發展機遇，商業銀行應當將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則，從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃，通過定期評估威脅商業銀行產品/服務、員工、財物、信息以及正常運營的所有風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患，確保商業銀行的健康和可持續發展。(32.)杠桿率監管覆蓋了表外資產,彌補了()資本監管下表外資產風險計提不足的問題。A.巴塞爾協議IB.巴塞爾協議II.5C.巴塞爾協議IID.巴塞爾協議III正確答案：C參考解析：杠桿率監管覆蓋表外資產，彌補了巴塞爾協議II資本監管下表外資產風險計提不足的問題，減少了銀行向表外轉移資產進行監管利的可能性。(33.)某商業銀行的一筆債務的違約風險暴露為2500萬元，假定其回收金額為2000萬元，回收成本為800萬元，若采取回收現金流法，則這筆債項的違約金額為()A.20%B.48%C.52%D.80%正確答案：C參考解析：根據違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現金流，并計算出LGD，即LGD=1-回收率=1-（回收金額-回收成本）/違約風險暴露。(34.)某商業銀行分行要求下屬支行風險部分負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作有分行風險管理部門安排人員接替，這項管理要求屬于內部控制五大要素的()A.信息與溝通B.內部環境C.控制活動D.外部環境正確答案：B參考解析：內部環境處于內部控制五大要素之首。內部環境體內容包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業文化等。(35.)假設中央銀行正在實施寬松的貨幣政策，基準利率水平持續下調，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()A.所有企業的履約程度有一定程度的降低B.潛在借款人的風險水平上升C.借款人承受較高的風險D.所有企業的違約風險有一定程度的降低正確答案：D參考解析：低利率水平表示中央銀行正在實施寬松已經開始的貨幣政策。從宏觀角度看,在該貨幣政策的影響之下,所有企業的違約風險都會有一定程度的降低。此外,在內部信息不完全對稱的情況下，商業銀行在向企業要求較低風險溢價的同時也使自身面臨的風險降低,原因在于,由于逆向選擇效應與激勵效應的作用,低利率不僅造成潛在借款人的整體違約風險降低,而且會促使借款人承擔更低的風險。(36.)下列不屬于內部評級法初級法合格信用風險解釋范圍的是()A.合格金融質押品B.合格應收賬款C.合格通用設備D.合格住宅房地產正確答案：C參考解析：內部評級法初級法下的合格抵（質）押品：金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產，經監管機構認可的符合信用風險緩釋工具認定和管理要求的抵（質）押品(37.)按執行的剛性程度作為劃分標準，資產管理業務風險限額的主要類型是()A.必須嚴格執行的指令性限額，柔性控制的指導性限額B.體現監管要求的限額，體現管理人自身風險偏好的限額C.由高管層審批的限額，由業務部門自行審批的限額D.針對管理人全部產品的限額，針對單一資產管理產品的限額正確答案：A參考解析：按執行剛性程度劃分，資產管理業務風險限額可分為必須嚴格執行的指令性限額和柔性控制的指導性限額。(38.)巴塞爾委員會于2011年發布的《全球系統重要性銀行評估方法及其附加資本要求》最終版文件規定，在認定全球系統重要性銀行時所使用的附加資本要求為()A.1%-2.5%B.0%-3.5%C.1%-3.5%D.0%-2.5%正確答案：C參考解析：若國內銀行被認定為全球系統重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會發布的《全球系統重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規定為1%-3．5%。(39.)在我國，負責接收、分析全國大額和可疑交易報告向有關部門移交可疑交易線索的金融情報機構是()A.反洗錢工作部際聯席會議制度B.中國反洗錢檢測分析中心C.中國銀行保險監管管理委員會D.中國人民銀行反洗錢局正確答案：B參考解析：中國反洗錢監測分析中心。中國反洗錢監測分析中心是2004年成立的中國金融情報機構，主要負責接收、分析全國大額和可疑交易報告并向有關部門移交可疑交易線索。中國反洗錢監測分析中心在上海和深圳設立分中心，作為派出機構開展工作。(40.)股票市場大概下跌以及貨幣市場大幅波動，屬于()壓力情景。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險正確答案：C參考解析：針對市場風險的壓力情景包括但不限于以下內容:利率重新定價、基準利率不同步以及收益率曲線出現大幅變動、期權行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現大的變化，信用價差出現不利走勢，商品價格出現大幅波動，股票市場大幅下跌以及貨幣市場大幅波動等。具體壓力情景的選擇應考慮銀行賬戶和交易賬戶的差異。(41.)下列商業商業銀行面臨的風險事件中，屬于轉型風險的是()A.洪水導致借款人的抵押品損毀B.碳減排政策導致“棕色”企業客戶償債能力下降C.極端天氣事件降低企業生產頻率、企業銷售收入減少D.氣候變化導致銀行資產價值出現波動正確答案：B參考解析：轉型風險是指社會向可持續發展轉型的過程中，氣候政策轉向、技術革新和市場情緒變化等因素導致銀行發生損失的風險。轉型風險對金融體系及銀行的影響主要體現為:（1）"棕色"企業償債能力下降、抵押品貶值，銀行信用風險上升。"棕色"是與"綠色"對應的概念，指二氧化碳及其他大氣污染物排放量高的資產或活動。（2）銀行持有的"棕色"資產預期收益減少、市場價值下降，市場風險上升。（3）債務人違約銀行持有的"棕色"資產貶值或面臨拋售導致銀行可獲取資金少于預期，流動性風險上升。（4）氣候相關政策轉向，持有"棕色"資產的銀行聲譽風險上升。(42.)下列未體現商業銀行風險管理職能的獨立性的是()．A.風險管理部門薪酬與業務條線收入掛鉤B.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道C.設置獨立的風險管理部門D.風險管理部門以獨立于業務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業務的風險狀況正確答案：A參考解析：商業銀行應當在人員數量和資質、薪酬和其他激勵政策、信息科技系統訪問權限、專門的信息系統建設以及商業銀行內部信息渠道等方面給予風險管理部門足夠的支持。(43.)某商業銀行當期貸款余額共2600億元，其中正常類2300億元，關注類190億元。一般準備、專項準備、特種準備分別為100億元、55億元、15億元。則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為()。A.90.9%B.6.83%C.6.54%D.?155%正確答案：D參考解析：不良貸款撥備覆蓋率，是指貸款損失準備與不良貸款余額之比，即撥備覆蓋率=[（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）]x100%=（100+55+15）/（2600-2300-190）=154%(44.)某銀行風險管理人員針對不良貸款建立了以下模型：不良貸款率=4．3-0．07*GDP增長率-0．13*M2增長率+0．04*貸款增長率，對上述模型下列表述最不恰當的是()。A.在GDP、M2、貸款均為零增長情況下，不良貸款率的期望值為4.3B.不良貸款率與貸款增長率之間的相關系數為正C.其他條件不變，M2增長率每增加1個百分點，不良貸款率下降0.13個百分點D.其他條件不變，GDP每增長1倍、不良貸款率下降0.07個百分點正確答案：D參考解析：增長1倍為增長100%，0．07*100%=7%其他條件不變，GDP每增長1倍、不良貸款率下降7個百分點。(45.)根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》，資產管理產品中，權益類產品股投資與股票、未上市企業股權等權益類資產的比例不低于()。A.60%B.80%C.40%D.20%正確答案：B參考解析：資產管理產品分為固定收益類產品、權益類產品、商品及金融衍生品類產品和混合類產品固定收益類產品投資于存款債券等債權類資產的比例不低于80%，權益類產品投資于股票、未上市企業股權等權益類資產的比例不低于80%，商品及金融衍生品類產品投資于商品及金融衍生品的比例不低于80%，混合類產品投資于債權類資產權益類資產、商品及金融衍生品類資產且任一資產的投資比例未達到前三類產品標準。(46.)多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，()是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業務創新不足B.市場過度競爭C.監管不到位D.風險偏好過于激進正確答案：D參考解析：銀行普遍存在通過擴大資產規模增加利潤的發展沖動。由于銀行本身并不承擔全部風險成本，因此容易引發銀行機構在信貸配置方面的逆向選擇與道德風險，造成金融市場效率低下。國內外教訓反復證明，銀行業資產規模的盲目擴張是銀行業危機的主要原因。我國商業銀行長期缺乏資產擴張的約束機制，普遍存在“速度情結”和“規模沖動”，導致商業銀行資產質量不高，銀行體系積聚較高風險。(47.)根據我國監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業的債權的風險權重為()。A.0B.85%C.50%D.75%正確答案：D參考解析：權重法下，不同的資產類別分別對應不同的風險權重/信用轉換系數。表內資產風險權重中，對符合標準的微型和小型企業的債權的風險權重為75%。(48.)下列關于標準正態分布的表述正確的是()①標準正態分布的方差等于1。②標準正態分布曲線下的面積等于1。A.①和②都不正確B.僅②正確C.①和②都正確D.僅①正確正確答案：C參考解析：(49.)()遵循資本數量和質量同步提高、資本監管和流動性監管并重、資本充足率與杠桿率并行等原則，確立了全球銀行業監管標準與規則的新框架。A.巴塞爾協議ⅢB.巴塞爾協議ⅣC.巴塞爾協議ⅠD.巴塞爾協儀Ⅱ正確答案：A參考解析：巴塞爾協議Ⅲ的貢獻在于，按照資本數量和質量同步提高、資本監管和流動性監管并重、資本充足率與杠桿率并行等原則重新確立了全球銀行業監管標準與規則的新框架。(50.)商業銀行采用()計量信用風險加權資產時，貸款損失準備缺口是指商業銀行實際計算的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.高級計量法B.權重法C.內部模型法D.內部評級法正確答案：D參考解析：商業銀行采用權重法計量信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業銀行實際計提的貸款損失準備低于貸款損失準備最低要求的部商業銀行采用內部評級法計信用風險加權資產的，貸款損失準備缺口是指商業銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。(51.)下列關于風險價值（VaR）與預期尾部損失（ES）的表述，最不恰當的是()。A.巴塞爾協議Ⅲ市場風險新規采用ES代替VaRB.采用歷史模擬法計算VaR，不需要基于任何分布假設C.當選擇的置信區間發生變動時，VaR隨之變動，但ES不變D.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值正確答案：C參考解析：巴塞爾協議皿內部模型法資本計量以預期尾部損失替代風險價值指標，提出全新的市場風險內部模型法管理流程和計量方法。內部模型法資本計量以ES替代VaR。預期尾部損失是一定置信水平下，超過風險價值水平的潛在損失均值，能夠更審慎反映尾部損失風險。歷史模擬法反映了風險因素統計規律，因此不需要任何分布假設，也無須計算波動率、相關系數等模型參數。(52.)下列關于操作風險評估的表述最不恰當的是()。A.銀行通常用損失發生頻率和損失嚴重度矩陣來分析剩余風險B.銀行可根據“固有風險暴露=控制有效性-剩余風險暴露”，確定剩余風險評級C.銀行要從控制的設計和實施兩方面評估控制活動的有效性，確定控制有效性評級D.銀行對于自身面臨的每個操作風險點，都要分析固有風險正確答案：B參考解析：開展評估：一是固有風險評估。對銀行所面臨的每個操作風險點都必須進行固有風險分析。通常用發生頻率和損失嚴重度矩陣來分析固有風險。二是控制有效性評估。固有風險評級后，需要識別有助于減少其發生頻率和嚴重度的控制活動。評估控制活動有效性要從控制的設計和控制的實施兩方面進行，確定控制有效性評級。三是剩余風險評估。綜合考慮固有風險評級和控制有效性評級，根據"固有風險暴露-控制有效性=剩余風險暴露"原則確定剩余風險評級。(53.)根據我國監管規定，系統重要性銀行在達到最低資本要求，儲備資本和逆周期資本基礎上，還應符合附加資本要求。其中，附加資本要求主要通過()資本類型滿足。A.核心一級資本B.總資本C.二級資本D.一級資本正確答案：A參考解析：我國國內系統要性銀行附加資本要求為風險加權資產的1%，由核心一級資本滿足。(54.)假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為DA=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從4%下降到3．5%，則商業銀行的整體價值約()。A.增加26億元B.減少22億元C.減少26億元D.增加22億元正確答案：D參考解析：用DA表示總資產的加權平均久期，DL表示總負債的加權平均久期，VA表示總資產的初始值，VL表示總負債的初始值。當市場利率變動時，資產和負債的變化具體為：①ΔVA=-[DA×VA×Δy/（1＋y）]=-5×2000×（-0．5%）/（1＋3．5%）≈48．31（億元）；②ΔVL=-[DL×VL×Δy/（1＋y）]=-3×1800×（-0．5%）/（1＋3．5%）≈=-26．09（億元）；③ΔVA－ΔVL=48．31-26．09=22．22（億元），即商業銀行的整體價值增加了22．22億元。(55.)下列選項中，屬于商業銀行市場風險限額指標的是()A.國家限額B.信貸限額C.止損限額D.行業限額正確答案：C參考解析：市場風險限額指標主要包括頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額等。(56.)下列關于久期的描述錯誤的是()A.久期是用于衡量利率敏感度的指標或利率彈性的指標B.久期可以用于對商業銀行資產負債的利率風險管理C.當市場收益率下行時，債券久期變短，債券價格上升D.相同市場波動下，久期越長的債券價格變動幅度越大正確答案：C參考解析：久期隨著市場利率的下降而上升,隨著市場利率的上升而下降。(57.)2018年1月銀保監會發布《交易對手違約風險資產計量規則》，以替代現有的()A.內部評級法B.現期風險暴露法C.內部模型法D.標準法正確答案：B參考解析：2018月，銀監會發布了《交易對手違約風險資產計量規則》，中國商業銀行也將采用SA-CCR方法替代現有的現期風險暴露法。(58.)下列對商業銀行戰略風險管理的表述，最不恰當的是()A.商業銀行正確識別來自于內外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊B.有效的戰略風險管理應當定期全面評估商業銀行的質量，短期和長期目標C.商業銀行可以通過技術性的風險參數對戰略風險進行量化D.商業銀行“重前臺，輕后臺”的發展模式很容易積累戰略風險正確答案：C參考解析：戰略風險評估與聲譽風險相似，戰略風險也是無形的，因此很難量化。(59.)下列商業銀行流動性預警指標發生變化時，最不能表明流動性惡化情形的是()A.無法獲得市場借款B.資產證券化的利差擴大C.收購規模急劇減少D.銀行收入下降正確答案：C參考解析：以下是一些示例性的預警信號。①銀行收入下降。②資產質量惡化。③銀行評級下調。④無保險的存款、批發融資或資產證券化的利差擴大。⑤股價大幅下跌。⑥資產規模急速擴張或收購規模急劇增大。⑦無法獲得市場借款。(60.)《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統重要性銀行提出了杠桿率緩沖要求。如果某商業銀行被納入全球系統重要銀行資本附加要求的第四組，已知杠桿率指標國際監管標準為不低于3%，則該商業銀行總的杠桿率最低要求與杠桿率緩沖要求分別為()A.4.25%；1.75%B.4.75%；1.25%C.4.25%；1.25%D.4.75%；1.75%正確答案：C參考解析：《巴塞爾Ⅲ最終方案》對全球系統重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即"全球系統重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%x系統重要性銀行附加資本要求"。目前，巴塞爾委員會將全球系統重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別為1%、1．5%、2%、2．5%、3．5%，一般銀行的杠桿率國際標準最低為3%，因此要求的最高杠桿率為4．25%（3%+2．5%/2），杠桿率緩沖要求2．5%/2=1．25%。(61.)流動性管理部門應建立流動性風險應急管理機制，其原因不包括()。A.流動性應急管理能夠幫助銀行統一應對危機的認識B.流動性應急管理能夠幫助降低銀行流動性成本C.流動性應急管理有助于銀行管理人員迅速決策D.流動性應急機制是銀行滿足監管合規的重要條件之一正確答案：C參考解析：流動性應急機制是銀行進行流動性管理的一類政策和程序，這類政策和程序用于應對極端的流動性緊張情形，使銀行能夠在危機情景下依然合理控制流動性成本，進行及時有效的籌資，以應對流動性危機。銀行建立流動性應急機制主要原因如下:第一，流動性應急機制是銀行流動性管理中必不可少的部分，也是滿足監管合規的重要條件。如銀保監會在《商業銀行流動性風險管理辦法》中規定，商業銀行應當根據業務規模、性質、復雜程度、風險水平、組織架構及其市場影響力，制定有效的流動性風險應急計劃。第二，流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的及時性。在危機來臨的時候，并不是各級管理人員、各管理部門都能夠、都愿意承認危機的來臨。在危機情形下，如果銀行花太多的時間去爭論流動性危機是否來臨，多大可能性惡化，如何采取措施，這會導致銀行在流動性來源依然可行的情況下，喪失稍縱即逝的時機。一個良好的流動性應急計劃能夠幫助銀行統一應對危機的認識，更早更快地采取行動。第三，流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的有效性。危機情況下，銀行的管理人員承受巨大壓力，需要在有限的時間作出許多重大決定。一個預先制定的應急機制，能夠在這樣的關鍵時刻幫助銀行的管理人員做更全面、有效、有序的管理。(62.)壓力測試完成后應撰寫壓力測試報告，下面關于壓力測試報告的表述，最不恰當的是()。A.應闡明測試對象、承壓指標、壓力情景、數據基礎，并描述傳導機制，同時詳細說明各項假設條件和參數B.應闡明壓力測試反映的當前風險管理中的相關風險點，薄弱環節和不足，并制訂改進措施C.一般應包括全面風險管理與內部控制工作情況，資本充足率和杠桿率指標情況、各類損失的大小和頻率D.應描述并分析壓力測試結果，重點評估不同情景下可能的資產質量、損失和資本充足變化等正確答案：C參考解析：壓力測試完成后應撰寫壓力測試報告，報告一般應包括背景分析、壓力測試目標與數據的說明、壓力情景及閾值的設置、傳導模型的說明、測試結果與分析、改進措施等內容，故“一般應包括全面風險管理與內部控制工作情況、資本充足率和杠桿率指標情況、各類損失的大小和頻率”錯誤。壓力測試報告應根據重要性程度，設置不同級別，并按照不同匯報路線報告不同層級管理人員。應闡明測試對象、承壓指標、壓力情景、數據基礎，并描述傳導機制，同時詳細說明各項假設條件和參數;應闡明壓力測試反映的當前風險管理中的相關風險點、薄弱環節和不足，并制訂改進措施;應描述并分析壓力測試結果，重點評估不同情景下可能的資產質量、損失和資本充足變化等。(63.)與商業銀行風險管理三道防線相呼應，前中后臺分離體現了通過職責分工和流程安排形成的相互監督和制約的風險治理原則，下列關于前中后臺分離的表述錯誤的是()。A.中臺部門包括稽核監督、業務處理等部門B.風險管理部門獨立于前臺營銷部門C.前臺的職能包括對個人客戶開展市場營銷D.后臺部門包括人力資源管理、信息技術支持等部門正確答案：A參考解析：與風險管理三道防線相呼應，前臺、中臺、后臺分離體現了通過職責分工和流程安排形成的相互監督和制約的風險治理原則。通常，前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案;中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等，后臺主要是人力資源管理、稽核監督、業務處理、信息技術等支持保障部門。(64.)假設其他條件完全相同，則流動性風險管理壓力最大的銀行是()。A.銀行AB.銀行BC.銀行CD.銀行D正確答案：B參考解析：A、B、C三家銀行的三類流動性風險計量指標中，存貸比最大的是B和C銀行，中長期貸款比重最大的是B和C銀行，最大十家存款戶的存款占比最大的是A和B銀行。綜上，B銀行的各項指標都是最大的，即其流動性風險管理壓力最大。(65.)下列商業銀行資本規劃頻率的表述錯誤的是()。A.銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規劃的重點往往在第一年B.商業銀行在開展資本規劃時，第一年的預測與后幾年的預測應相互獨立C.資本規劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來3年或5年的規劃D.由于經營戰略的實施影響期較長，因此在規劃中有必要考慮未來3年甚至5年的長遠影響正確答案：B參考解析：由于銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。由于經營戰略的實施影響的時間較長，因此在規劃中考慮未來三年甚至五年對于管理層了解戰略的長遠影響至關重要。資本規劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規劃。(66.)國際金融危機后，為了強化金融消費者權益保護，二十國集團發布的有關政策文件是()。A.《金融消費者保護的良好經驗》B.《金融消費者保護高級原則》C.《金融機構董事會和高管人員公平交易職責指引》D.《多德-弗蘭克華爾街改革與消費者保護法案》正確答案：B參考解析：2008年國際金融危機后，針對行為風險和消費者權益保護，國際消費者聯盟、二十國集團（G20）、金融穩定理事會、世界銀行、國際貨幣基金組織等國際組織發布了加強金融消費者保護的指引，如二十國集團的《金融消費者保護高級原則》、世界銀行的《金融消費者保護的良好經驗》等。(67.)商業銀行針對操作風險潛在損失不斷增大的情況，應及早加以防范并及時采取()降低風險和損失程度。A.數據分析B.補充資本C.控制措施D.評估手段正確答案：C參考解析：商業銀行針對操作風險潛在損失不斷增大的情況，應及早加以防范并及時采取控制措施降低風險和損失程度。(68.)就業制度和工作場所安全事件，屬于()壓力測試情景。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險正確答案：D參考解析：針對操作風險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響:內部欺詐事件，外部欺詐事件，就業制度和工作場所安全事件，客戶、產品和業務活動事件，實物資產的損壞，信息科技系統事件，執行、交割和流程管理事件等信息系統事件應充分考慮業務中斷系統失靈導致的直接和間接損失。(69.)二級資本是商業銀行監管資本的重要組成部分，以下關于二級資本的說法，正確的是()。A.二級資本是指在持續經營條件下無條件用來吸收損失的資本工具B.二級資本不帶贖回機制，不允許設定利率跳升條款C.二級資本收益具有信用敏感性特征，必須含有減計或轉股條款D.二級資本的受償順序列在普通股之后，在一般債權人之前正確答案：B參考解析：二級資本是指在破產清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在普通股之前、在一般債權人之后，不帶贖回機制，不允許設定利率跳升條款，收益不具有信用敏感性特征，必須含有減記或轉股條款。(70.)Y銀行在其2021年年度報告中披露，該行一天中99%的VaR值為3000萬元人民幣，下列表述最恰當的是()。A.Y銀行的投資組合在1天內損失超過3000萬元的概率不大于99%B.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為3000萬元C.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為3000萬元D.Y銀行的投資組合在1天內損失超過3000萬元的概率不大于1%正確答案：D參考解析：風險價值（ValueatRisk,VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。(71.)某商業銀行通過操作風險與控制自我評結。發現網點A的效益不高、周邊的治安不佳。風險隱患較為嚴重，決定對該網點進行撤并，這種管理方式屬于()A.承受風險B.規避風險C.降低風險D.轉移風險正確答案：B參考解析：風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。多選題（共28題，共28分）(72.)商業銀行面臨的國別風險存在于()經營活動中。A.?設立境外機構B.?由境外服務提供商提供的外包服務C.?對“一帶一路”國家的授信D.?代理行往來E.?國際資本市場業務正確答案：A、B、C、D、E參考解析：國別風險存在于授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中。(73.)商業銀行記入交易賬簿的頭寸應該滿足以下條件A.?能夠完全對沖以規避風險B.?能夠進行積極的管理C.??能夠準確估值D.?在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤E.?長期持有，獲取利息收入正確答案：A、B、C、D參考解析：交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足以下條件:在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤;能夠完全對沖以規避風險;能夠準確估值;能夠進行積極的管理。(74.)2012年版《商業銀行資本管理辦法（試行）》明確提出分層次的監管資本要求，包括()。A.?系統重要性銀行杠桿率緩沖要求B.?第二支柱資本要求C.?最低資本要求D.?儲備資本要求和逆周期資本要求E.?系統重要性銀行附加資本要求正確答案：B、C、D、E參考解析：商業銀行資本充足率監管要求包括最低資本要求、儲備資本要求、逆周期資本要求、系統重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求。(75.)國際金融危機以來，為完善銀行審慎監管指標體系，巴塞爾協議Ⅲ引入了杠桿率指標。與資本充足率指標相比，杠桿率指標主要優點包括()。A.?逆周期調節作用B.?避免監管套利C.?計量相對簡單明晰D.?避免資本套利E.?反映資本風險水平正確答案：A、B、C、D參考解析：作為簡單、透明、不具有風險敏感性的監管工具，杠桿率兼具宏觀審慎和微觀審慎功效。首先，杠桿率具備逆周期調節作用，能維護金融體系穩定和實體經濟發展。其次，杠桿率避免了資本套利和監管套利。最后，杠桿率是風險中性的，相對簡單易懂。(76.)商業銀行應致力于培育良好的風險文化，對應以下表述正確的有()。A.風險文化應隨著外部經營環境的變化而不斷加以修正B.風險文化應當融入到商業銀行員工的價值觀和日常行為中C.風險管理理念應當固化到內部規章制度并輔之以合規和績效考核D.風險文化應貫穿于商業銀行的整個生命周期E.商業銀行應通過開展運動式的教育活動來盡快形成良好的風險文化正確答案：A、B、C、D參考解析：由于商業銀行的內外部經營管理環境不斷發生變化，風險文化被不斷修正。因此，商業銀行無法通過運動式的突擊培訓和教育達到培育風險文化的目的，而只能將其貫穿到商業銀行的整個生命周期。培植風險文化不是階段性任務，而是商業銀行的一項“終身事業”。商業銀行應通過建立管理制度和實施績效考核，將風險文化融入到商業銀行員工的價值觀和日常行為中。只有將風險管理理念固化到每一條規章制度中，并輔之以合規和績效考核，才會形成良好的風險文化環境和氛圍。(77.)下列關于線性回歸模型的假設，表述正確的有()。A.誤差項ε的期望值為1B.被解釋變量Y與解釋變量Xi之間的關系的線性的C.對不同的觀察值，誤差項ε的方差等于0D.解釋變量Xi之間不存在多重共線性E.誤差項ε滿足標準正態分布正確答案：B、D參考解析：模型的假定:第一，Y與解釋變量Xi之間的關系是線性的;第二，解釋變量Xi之間互不相關，即不存在多重共線性;第三，誤差項ε的期望值為零，即E（ε）=0;第四，對不同的觀察值，ε的方差不變，即不存在異方差;第五，誤差項ε滿足正態分布。(78.)下列項目中，屬于現金流量分析表“資金運用”項目的有()。A.?資產出售B.?存款減少C.?投資增長D.?回購增長E.?存單減少正確答案：B、C、E參考解析：(79.)根據《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，下列商業銀行不良資產中，不得進行批量轉讓的有()A.?信用卡透支B.?已核銷的賬銷案存資產C.?經批準列入全國企業政策性關閉破產計劃的資產D.?債務人或擔保人為國家機關的資產E.?合同中有限制轉讓條款的資產正確答案：A、C、D、E參考解析：下列不良資產不得進行批量轉讓:1．債務人或擔保人為國家機關的資產;2．經國務院批準列入全國企業政策性關閉破產計劃的資產;3．國防軍工等涉及國家安全和敏感信息的資產;4．個人貸款（包括向個人發放的購房貸款、購車貸款、教育助學貸款、信用卡透支、其他消費貸款等以個人為借款主體的各類貸款）;5．在借款合同或擔保合同中有限制轉讓條款的資產;6．國家法律法規限制轉讓的其他資產。(80.)銀保監會發布的《商業銀行大額風險暴露管理辦法》旨在形成統一，規范的大額風險暴露監管規則，其主要目的和作用包括()。A.?改變授信過程中“搭便車”、“壘大戶”等現象B.?推動提升集中度風險管理水平，降低客戶授信集中度C.?改善信貸資源配置效率，提高上市公式信貸可獲得性D.?引導回歸本源，專注主業，降低系統性風險E.?增強對同業業務的布局，將更多資金投向實體經濟正確答案：A、B、D參考解析：經借鑒國際監管標準，結合國內銀行業實踐，銀保監會發布《商業銀行大額風險暴露管理辦法》，旨在形成統一、規范的大額風險暴露監管規則。該辦法對商業銀行加強大額風險暴露管理提出一整套安排和要求，有助于推動商業銀行提升集中度風險管理水平，降低客戶授信集中度;提高單家銀行對單個同業客戶風險暴露的監管要求，有助于引導銀行回歸本源、專注主業，弱化對同業業務的依賴，將更多資金投向實體經濟;明確單家銀行對單個企業或集團的授信總量上限，有助于改變授信過程中"搭便車”“壘大戶"等現象，提高中小企業信貸可獲得性，改善信貸資源配置效率，降低系統性風險。(81.)商業銀行全面風險管理框架應當包括的要素有()。A.?適當的政策、程序和限額B.?有效的董事會和高級管理層監督C.?良好的管理信息系統D.?全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險E.?對銀行的資本充足問題早干預，早介入正確答案：A、B、C、D參考解析：全面風險管理框架應當包括以下要素:有效的董事會和高級管理層監督;適當的政策、程序和限額;全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險;良好的管理信息系統;全面的內部控制。(82.)商業銀行針對信用風險的壓力測試情景包括()A.房地產價格出現較大幅度向下波動B.部分行業出現集中違約C.部分國際業務敞口面臨國別風險或轉移風險D.國內及國際主要經濟體宏觀經濟增長下滑E.銀行支付清算系統突然中斷運行正確答案：A、B、C、D參考解析：針對信用風險的壓力情景包括但不限于以下內容:國內及國際主要經濟體宏觀經濟增長下滑，房地產價格出現較大幅度向下波動，貸款質量和抵押品質量惡化，授信較為集中的企業和主要交易對手信用等級下降乃至違約，部分行業出現集中違約，部分國際業務敞口面臨國別風險或轉移風險，其他對銀行信用風險帶來重大影響的情況等。E是流動性風險壓力情景。(83.)衡量商業銀行短期流動性風險狀況的主要指標包括()。A.現金頭寸比例B.流動性覆蓋率C.流動性比例D.優質流動性資產占總資產的比重E.流動性負債正確答案：B、C、D參考解析：短期流動性風險計量：流動性比例、流動性覆蓋率、優質流動性資產分析(84.)近年來，我國監管機構對部分“問題銀行”采取了風險處置方式。具體包括()A.?實施資本規劃B.?實施恢復計劃C.?“在線修復”D.?“地方政府注資+引戰重組”E.?收購承接正確答案：C、D、E參考解析：2020年11月，中國人民銀行發布《中國金融穩定報告2020》，以專題形式分析了包商銀行、恒豐銀行、錦州銀行三家銀行的不同風險處置方式及效果。1.以收購承接方式處置包商銀行鳳險2.以"地方政府注資+引戰重組"的方式處置恒豐銀行風險3.以"在線修復"方式化解錦州銀行風險(85.)下列關于金融機構資產管理業務的表述不正確的有()A.?資產管理業務是金融機構的表外業務B.?金融機構可以在表內開展資產管理業務C.?金融機構開展資產管理業務時可以承諾保本保收益D.?金融機構可以與委托人約定收取業績報酬E.?出現兌付困難時，金融機構有必要墊資兌付正確答案：B、C、E參考解析：資產管理業務是金融機構的表外業務，金融機構開展資產管理業務時不得承諾保本保收益。出現兌付困難時，金融機構不得以任何形式墊資兌付。金融機構不得在表內開展資產管理業務。金融機構可以與委托人在合同中事先約定收取合理的業績報酬，業績報酬計入管理費，須與產品一一對應并逐個結算，不同產品之間不得相互串用。(86.)商業銀行對公司客戶進行財務分析時，下列指標屬于營運能力指標的有()A.?銷售收入增長率B.?債務本息償還保障倍數C.?總資產周轉率D.?現金支付能力E.?應收賬款周轉率正確答案：C、E參考解析：營運能力指標。包括總資產周轉率、流動資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率、固定資產周轉率等指標。A是增長能力指標，B、D是償債能力指標，(87.)廣義的資產證券化是指某一資產或資產組合采取證券資產這一價值形態的資產運營方式，包括()。A.?票證資產證券化B.?證券資產證券化C.?信貸資產證券化D.?現金資產證券化E.?實體資產證券化正確答案：B、C、D、E參考解析：廣義的資產證券化是指某一資產或資產組合采取證券資產這一價值形態的資產運營方式，包括以下四類:（1）信貸資產證券化。（2）實體資產證券化。（3）證券資產證券化。（4）現金資產證券化。(88.)目前操作風險資本計量方法主要有基本指標法、標準法和高級計量法。采用標準法計量操作風險資本時，應對β系數為最高檔的業務條線有()A.?支付和清算B.?交易和銷售C.?資產管理D.?零售銀行業務E.?公司金融正確答案：A、B、E參考解析：(89.)關于商業銀行的氣候風險管理措施，下列表述恰當的有()A.?加大對“棕色”企業的信貸支持力度B.?將應對氣候變化納入公司戰略C.?明確“三道防線”對氣候風險的職責分工D.?降低氣候風險信息的披露水平E.?運用氣候風險壓力測試評估極端損失正確答案：B、C、E參考解析：氣候風險管理措施1．將應對氣候風險納入公司戰略2．建立全面的氣候風險管理體系3．優化和調整信貸資產結構4．加強情景分析和壓力測試5．加強氣候風險信息披露(90.)下列產品中要計量利率風險資本的有()。A.類似股票交易的可轉換債券B.利率及債券衍生工具頭寸C.包銷方式承銷債券產生的頭寸D.交易賬簿的信用衍生品E.交易賬簿的債券頭寸正確答案：B、C、D、E參考解析：利率風險資本計量需計算交易賬簿相關產品的利率風險一般風險和利率風險特定風險。涉及利率風險的交易賬簿產品包括債券（固定利率和浮動利率債券、央行票據、可轉讓存單、不可轉換優先股及按照債券交易規則進行交易的可轉換債券）、利率及債券衍生工具頭寸。同時，商業銀行采取包銷方式承銷債券產生的頭寸、交易賬簿中的信用衍生產品頭寸，也應計提利率風險資本。(91.)與單個金融機構風險或個體風險相批比，系統性金融風險的主要特征包括()A.交叉傳染性B.突發性C.復雜性D.波及范圍廣E.負外部性強正確答案：A、B、C、D、E參考解析：與單個金融機構風險或個體風險相比，系統性金融風險主要有四個方面的特征:一是復雜性，系統性金融風險初始積累的多樣性和不確定性、傳染渠道的多樣性和關