R-breaker日內交易策略（TB版）一、系統概述名稱：R-breaker交易系統用途：專門用于股票指數上的日內交易策略，不持倉過夜。交易特點：每日交易不超過2筆，可能無交易。結合趨勢和反轉兩種交易方法。收益在指數日內波動較大時更佳。二、系統參數（Params）notbef：9.00，表示交易開始前的時間（指上午9點）。notaft：14.55，表示交易結束前的時間（指下午2點35分）。f1、f2、f3、reverse、rangemin、xdiv：系統計算使用的多個關鍵因子。三、系統變量（Vars）定義了一系列用于計算的序列變量，包括入場點（senter,benter）、止損點（sbreak,bbreak）等。四、交易邏輯初始化設置：在新交易日的開始時，重新計算各個入場和止損點。設定當日最高價（hitoday）和最低價（ltoday）。入場條件：當價格達到或超過特定買入（sellshort）或賣出（buy）的入場點時，執(zhí)行交易。買入和賣出的條件包括價格位置、時間范圍和過濾條件（如價格波動范圍）。止損與出場：止損指令設置為固定點數或收盤時。反轉交易時，根據入場價格與當前價格的差值決定出場。收盤處理：在交易時間結束后（notaft之后），若持倉未平倉，則以開盤價平倉。五、系統特點靈活性：結合趨勢和反轉交易，適應不同市場情況。風險控制：通過明確的止損設置控制風險。時間敏感：交易主要發(fā)生在市場活躍時段，減少無效交易。策略代碼注解:定義參數（Params）

Numericnotbef

,

notaft

:定義了兩個數值參數，可能代表交易開始和結束的時間。

Numericf1

,

f2

,

f3

:定義了三個用于計算的因子。

Numericreverse

:定義了一個反向交易的閾值。

Numericrangemin

:定義了一個最小范圍值。

Numericxdiv

:定義了一個除數。定義變量（Vars）

NumericSeries

:一系列數值型變量，包括設置（ssetup,bsetup）、進入（senter,benter）、斷裂（bbreak,sbreak）和今日高低點（ltoday,hitoday）。

BoolSeriesrfilter

:一個布爾型變量，用于過濾條件。

Numeric

:定義了幾個用于內部計算的數值變量。開始執(zhí)行（Begin）計算反轉因子和最小范圍的內部值。根據

BarStatus

和

Date

變量，重置全局變量，并更新

startnow

計數器。更新

ssetup

,

senter

,

benter

,

bsetup

,

bbreak

,

sbreak

等設置值。更新今日最高價和最低價。交易邏輯:如果今日最高價更新，則更新

hitoday

。如果今日最低價更新，則更新

ltoday

。根據時間、

startnow

計數器和過濾條件

rfilter

，執(zhí)行交易邏輯。如果滿足條件，檢查市場位置，并根據情況執(zhí)行賣出或買入操作。如果市場位置為-1（即持有空頭），檢查是否達到反轉條件，并執(zhí)行平倉。如果市場位置為1（即持有多頭），檢查是否達到反轉條件，并執(zhí)行賣出。如果市場位置為0（即無持倉），根據條件執(zhí)行買入或賣出操作。結束交易邏輯（End）如果時間在

notaft

之后且小于0.1600，根據市場位置執(zhí)行平倉操作。策略信號代碼ParamsNumericnotbef(9.00);Numericnotaft(14.55);Numericf1(0.35);Numericf2(0.07);Numericf3(0.25);Numericreverse(1.00);Numericrangemin(0.2);Numericxdiv(3);VarsNumericSeriesssetup(0);NumericSeriesbsetup(0);NumericSeriessenter(0);NumericSeriesbenter(0);NumericSeriesbbreak(0);NumericSeriessbreak(0);NumericSeriesltoday(0);NumericSerieshitoday(9999);NumericSeriesstartnow(0);NumericSeriesdiv(0);BoolSeriesrfilter(false);Numerici_reverse;Numerici_rangemin;Numerici_vB;Numerici_vS;Begini_reverse=reverse*(OpenD(0)/100);i_rangemin=rangemin*(OpenD(0)/100);if(BarStatus==0){startnow=0;div=max(xdiv,1);}if(Date!=Date[1]){SetGlobalVar(0,0);SetGlobalVar(1,0);startnow=startnow+1;ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);hitoday=High;ltoday=Low;rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;}if(High>hitoday){hitoday=High;}if(Low<ltoday){ltoday=Low;}if(Time*100>=notbefandTime*100<notaftandstartnow>=2andrfilter){if(Time!=GetGlobalVar(1)andGetGlobalVar(1)!=0){SetGlobalVar(1,10000);}if(hitoday>=ssetupandmarketposition>-1andGetGlobalVar(1)<1){If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div)){SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);SetGlobalVar(1,Time);Return;}}if(ltoday<=bsetupandmarketposition<1andGetGlobalVar(1)<1){If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div)){Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);SetGlobalVar(1,Time);Return;}}if(marketposition==-1){SetGlobalVar(0,1);if(High-EntryPrice>=i_reverse){BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);Return;}}if(marketposition==1){SetGlobalVar(0,1);if(EntryPrice-Low>=i_reverse){Sell(1,entryprice-i_reverse);Return;}}if(marketposition==0){if(High>=bbreakandGetGlobalVar(0)==0){Buy(1,bbreak);Return;}}if(marketposition==0){if(low<=sbreakandGetGlobalVar(0)