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文檔簡介

計量經濟學客觀題-1001一、單選題1、同一統計指標的時間順序記錄的數據序列稱為:(C)A.橫截面數據B虛變量數據C時間序列數據D平行數據2、樣本數據的質量問題,可以概括為完整性、準確性、可比性和(B)A時效性B一致性C廣泛性D系統性3、有人采用全國大中型煤炭企業的截面數據,估計生產函數模型,然后用該模型預測未來煤炭行業的產出量,這是違反了數據的哪一條原則?(A)A一致性B準確性C可比性D完整性4、同一時間不同個體的相同統計數據指標的樣本數據是(D)A原始數據B時點數據C時間序列數據D截面數據5、半對數模型Y=β0+β1lnX+μ中,參數β1的含義是(C)A.X的絕對變化引起的Y的絕對變化B.Y關于X的邊際變化C.X的相對變化引起的Y的絕對變化D.Y關于X的彈性6、在滿足經典假設的回歸分析中,下列說法正確的是(C)A.被解釋變量和解釋變量均為隨機變量B.被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量C.被解釋變量為隨機變量,解釋變量為非隨機變量D.被解釋變量為非隨機變量,解釋變量為隨機變量7、下列數據類型不屬于面板數據的有(C)A.100戶家庭過去10年的收入、消費、儲蓄、就業、醫療等方面的數據B.我國內地31個省級行政區域過去30年地區生產總值、價格的數據C.我國過去30年GDP、價格、就業的數據D.100個國家過去10的基尼系數8、廣義計量經濟學不包括(A)A相關分析B回歸分析C時間序列分析D投入產出分析9、設OLS法得到的樣本回歸直線為iieX++=21tβ?β?Y,以下說法正確是(D)A∑ei≠0B∑ei?i≠0CY≠?D∑eiXi=010、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是(D)A.nB.n-1C.n-kD.111、在一元線性回歸模型中,樣本回歸方程可表示為(C)A.Yt=β0+β1Xt+μtB.Yt=E(Y|Xt)+μtC.ttXY10β?β??+=D.E(Y|Xt)=β0+β1Xt12、最小二乘準則按使()達到最小的原則確定樣本回歸方程。(D)A.|∑ei|B.∑|ei|C.|ei|D.∑e213、極大似然準則按從模型中得到既得的n組樣本觀測值的()最大的準則確定樣本回歸方程。(C)A離差平方和B均值C概率D方差14、一元線性回歸模型Yi=β0+β1Xi+μi的最小二乘回歸結果顯示,殘差平方和RSS=40.32,樣本容量n=25,則回歸模型的標準差σ為(B)A.1.270B.1.324C.1.613D.1.75315、反映模型中由解釋變量解釋的那部分離差大小是(B)A.總離差平方和B.回歸平方和C.殘差平方和D.可決系數16、根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為lnYt=2+0.75lnXt,這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加(C)A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%17、在模型Yt=β0+β1X1t+β2X2t+β3X3t+μt的回歸分析結果中,有F=462.58,其P值為0.000000,則表明(C)A.解釋變量X2t對Yt的影響不顯著B.解釋變量X1t對Yt的影響顯著C.模型所描述的變量之間的線性關系總體上顯著D.解釋變量X1t和X2t對Yt的影響都顯著18、設k為回歸模型中解釋變量的個數,n為樣本容量。則對回歸模型進行總體顯著性檢驗構造的F統計量為(A)A.)1/(/--=knRSSkESSFB.)/()1/(knRSSkESSF--=C.RSSESSF=D.TSSRSSF-=119、已知二元線性回歸模型估計的殘差平方和為∑ei2=800,樣本容量n=23,則隨機誤差項μt的方差的OLS估計值為(B)A.33.33B.40.00C.38.09D.36.3620、用n=30的樣本估計包含3個解釋變量的線性回歸模型,計算得決定系數為0.85,則調整的決定系數為(D)A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832721、已知隨機誤差項μt的方差估計值σ2為20,則樣本容量為n=55時,無截距項的四元線性回歸模型的殘差平方和∑et2為(D)A.1002B.1200C.1000D.102022、假定正確回歸模型為Y=β0+β1X1+β2X2+μ,若是模型中遺漏了解釋變量X2,則必然有(D)A.β1將無法估計B.可決系數將提高C.對β1的估計將更精確D.可決系數將降低23、在一元回歸中,F檢驗與t檢驗的等價關系是(B)A.F=tB.F=t2C.F2=tD.F=|t|24、在多元線性回歸模型中,判定系數與解釋變量個數的關系是(C)A.解釋變量個數根據判定系數的大小決定B.判定系數隨解釋變量個數的增多先增大后減少C.判定系數隨著解釋變量個數的增多而增大D.判定系數隨著解釋變量個數的增多而減少25、在線性回歸模型中,若解釋變量X1和X2的觀測值成比例,即有X1i=kX2i,其中k為非零常數,則表明模型中存在(B)A.異方差B.多重共線性C.序列相關D.隨機解釋變量26、如果方差膨脹因子VIF=15,則認為(C)問題是嚴重的A.異方差問題B.序列相關問題C.多重共線性問題D.解釋變量與隨機項的相關性27、完全多重共線性下參數估計量(B)A.唯一B.無法估計C.不存在D.有效28、在多元線性回歸模型中,如果某解釋變量對其他解釋變量回歸的決定系數接近于1,則表明模型中存在(B)A.異方差性B.多重共線性C.隨機解釋變量D.自相關性29、用綜合統計檢驗法可檢驗(A)A.多重共線性B.異方差性C.自相關性D.隨機解釋變量30、逐步回歸法既可檢驗又可修正(B)A.異方差性B.多重共線性C.隨機解釋變量D.自相關性31、多重共線性的程度越(),參數估計值就越(B)A.嚴重、精確B.嚴重、不精確C.不嚴重、不精確D.以上都不對32、Gleiser檢驗法主要用于檢驗(A)A.異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性33、Goldfeld-Quandt檢驗法可用于檢驗(A)A.異方差性B.多重共線性C.序列相關D.設定誤差34、如果回歸模型違背了同方差假定,最小二乘估計量(A)A.無偏、非有效B.有偏、非有效C.無偏、有效D.有偏、有效35、White檢驗方法主要用于檢驗(A)A.異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性36、所謂異方差是指(A)A.Var(μi)≠σ2B.Var(Xi)≠σ2C.Var(μi)=σ2D.Var(Xi)=σ237、加權最小二乘法是下列哪個參數估計方法的特例(B)A.廣義差分法B.廣義最小二乘法C.普通最小二乘法D.兩階段最小二乘法38、在下列產生異方差的原因中,不正確的是(D)A.模型設定有誤B.截面數據C.樣本數據中有異常值D.解釋變量的共線性39、在下列引起序列相關的原因中,正確的有幾個?(D)(1)經濟變量具有慣性作用(2)經濟行為的滯后性(3)設定偏誤(4)解釋變量之間的共線性A.1個B.4個C.2個D.3個40、若回歸模型的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關,則估計參數應采用(C)A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法41、用于檢驗序列相關的DW統計量的取值范圍是(D)A.0≦DW≦1B.-1≦DW≦1C.-2≦DW≦2D.0≦DW≦442、廣義差分法與下列哪個方法等價(B)A.加權最小二乘法B.廣義最小二乘法C.普通最小二乘法D.兩階段最小二乘法43、在DW檢驗中,當DW統計量為2時,表明(C)A.存在完全的正相關B.存在完全的負相關C.不存在自相關D.不能確定44、在DW檢驗中,存在不能判定的區域是(B)A.0<dw<dw<4<=""p=""></dwB.dL<dw<=""p=""u=""u<dw</dwB.dU<dw<=""p=""u=""></dw45、在修正序列相關的方法中,不包括(B)A.廣義差分法B.普通最小二乘法C.一階差分法D.Durbin兩步法46、某商品需求函數為Yi=β0+β1Xi+μi,其中Y為需求量,X為價格。為了考慮“地區”(農村、城市)和(春、夏、秋、冬)兩個因素的影響,擬引入虛擬變量,則應引入虛擬變量的個數為(B)A.2B.4C.5D.647、虛擬變量(A)A.可以用來反映戰爭、自然災害等定性因素對被解釋變量的影響B.反映定性因素只能有兩種類別,通常肯定類別賦值為1,否定類別賦值為0C.在模型中只能用字母D來表示D.不能用了反映不同時期變量關系的變化48、如果一個模型中不包含截距項,對一個具有m個特征的質的因素可以引入虛擬變量的個數最多是(A)A.m個B.m-1個C.m-2個D.m+1個49、若要反映定性因素的不同情形對斜率的影響,則應以什么方式引入虛擬變量(B)A.加法方式B.乘法方式C.臨界指標方式D.加法、乘法方式同時使用50、“虛擬變量陷阱”是指模型出現了(D)A.隨機解釋變量問題B.異方差性C.自相關D.完全多重共線性51、若隨著解釋變量的變動,被解釋變量的變動存在2個轉折點,即有3種變化模式,則在分段線性回歸模型中,應引入虛擬變量的個數為(B)A.1B.2C.3D.452、消費函數模型211.03.05.0400?--+++=ttttIIIC,其中I為收入,則當期收入It對未來消費Ct+2的影響是:It增加1單位,Ct+2增加(C)A.0.5單位B.0.3單位C.0.1單位D.0.9單位53、分布滯后模型的估計中,最可能出現的問題為(C)A.異方差問題B.自相關問題C.多重共線性問題D.隨機解釋變量問題54、對于Koyck變換得到自回歸模型與自適應預期模型,估計方法可采用(D)A.加權最小二乘法B.廣義差分法C.普通最小二乘法D.工具變量法55、模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βsXt-s+μt中,β0+β1+…βs稱為(A)A.長期乘數B.短期乘數C.即期乘數D.延遲乘數56、對于有限分布滯后模型,解釋變量的滯后長度每增加1期,可利用的樣本數據就(B)A.增加1個B.減少1個C.增加2個D.減少2個57、如果隨機擾動項滿足古典線性回歸模型的所有假定,則OLS估計量是非一致估計量的模型是(C)A.多元線性回歸模型B.C-D生產函數模型C.自適應預期模型D.局部調整模型58、Xt為弱平穩時間序列需要滿足的條件不包括(C)A.E(Xt)=μB.Var(Xt)=σ2C.Xt~N(0,σ2)D.Cov(Xt,Xt+k)=γk59、一個隨機游走序列yt=yt-1+εt(t=1,2…)其中,假定擾動項εt是零均值、同方差為σ2的獨立同分布序列。那么,該隨機游走序列的方差是(B)A.60、只有少數經濟指標的時間序列表現為平穩的,大多數指標的時間序列是非平穩的,下列哪個時間序列常常表現為1階單整?(B)A.利率B.不變價格表示的消費或收入C.當年價表示的消費或收入D.存量經濟指標61、某一時間序列經一次差分變換成平穩時間序列,此時間序列為(A)A.1階單整B.2階單整C.0階單整D.非單整序列62、平穩性檢驗的方法有(C)A.LM檢驗B.懷特檢驗C.單位根檢驗D.DW檢驗63、有以下聯立方程組:Ct=α0+α1Yt+μ1tIt=β0+β1Yt+β2Yt-1+μ2tYt=Ct+It+Gt其中,Ct、It、Yt、Gt分別表示當年的消費,投資,產出及政府支出;Yt-1表示上一年的產出。在這個聯立方程組計量經濟學模型中,先決變量有幾個?(C)A.0個B.1個C.2個D.3個64、生產函數是(C)A.恒等方程B.制度方程C.技術方程D.定義方程65、簡化式模型就是把結構式模型中的內生變量表示為(B)A.外生變量和內生變量的函數關系B.先決變量和隨機誤差項的函數模型C.滯后變量和隨機誤差項的函數模型D.外生變量和隨機誤差項的函數模型66、對聯立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類,即(B)A.間接最小二乘法和系統估計法B.單方程估計法和系統估計法B.單方程估計法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法67、能同時對聯立方程的全部方程進行估計,同時得到所有方程的參數估計量的方法是(B)A.單方程估計方法B.系統估計法C.有限信息估計方法D.二階段最小二乘法68、間接最小二乘法只適用于下列哪種結構方程的參數估計(A)A.恰好識別B.過度識別C.不可識別D.充分識別二、多選題1、在計量經濟模型中可作為解釋變量的有(ABD)A.政策變量B.控制變量C.內生變量D.外生變量2、下列屬于統計推斷檢驗的是(ABD)A.擬合優度檢驗B.變量顯著性檢驗C.模型預測檢驗D.方程顯著性檢驗3、計量經濟學分析過程包括(ABCD)A.理論模型的設定B.模型參數的估計C.模型的檢驗D.模型的應用4、一元線性回歸模型Yi=β+β1Xi+μi的基本假定包括(ABC)A.E(μi)=0B.Var(μi)=σ2C.Cov(μi,μj)=0(i≠j)D.μi~N(0,1)5、假設線性回歸模型滿足全部基本假設,最小二乘回歸得到的參數估計量具備(BCD)A.可靠性B.一致性C.線性D.無偏性6、被解釋變量Y的個別值的預測區間具有的特點是(ABD)A.預測區間隨XF的變化而變化B.預測區間的上、下限與樣本容量有關C.預測區間的寬度只決定于隨機擾動項μi的方差D.預測區間不僅受抽樣波動影響,還受隨機擾動項的影響7、以Y表示實際觀測值,?表示OLS估計回歸值,e表示殘差,則回歸直線滿足(ABCD)A.∑(Yi-?)=0B.∑?iei=0C.∑(Yi-?i)=0D.∑(?i-?)=08、殘差平方和是指(ADC)A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變化B.解釋變量變化所引起的被解釋變量的變化C.被解釋變量的變化中,回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總離差平方和與回歸平方和之差9、回歸平方和是指(BD)A.被解釋變量的觀測值Yi與其均值?的離差平方和B.被解釋變量的回歸值?i與其均值?的離差平方和C.被解釋變量的總體平方和∑Yi2與殘差平方和∑ei2之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變動的大小10、下列關于被解釋變量的預測置信區間的描述正確的是(BCD)A.預測置信區間的寬度與樣本容量的大小無關B.總體均值和個別值的預測置信區間都以總體均值的點預測為中心C.總體均值的預測置信區間比個別值得預測置信區間窄D.總體均值和個別值得預測置信區間都在樣本均值點出最窄11、多重共線性產生的主要原因有(ABCD)A.經濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢B.經濟變量之間往往存在密切的關聯度C.在模型中采用滯后變量也容易產生多重共線性D.在建模過程中由于解釋變量選擇不當,引起了變量之間的多重共線性12、檢驗多重共線性嚴重性的方法有(BD)A.逐步回歸法B.方差膨脹因子C.工具變量法D.判定系數檢驗法13、下列說法不正確的有(ABD)A.多重共線性的存在會影響模型在預測上的應用B.多重共線性是完全可以避免的C.多重共線性不影響參數估計量的有效性D.多重共線性只有完全共線性一種類型14、下列哪些方法可克服異方差性(BD)A.差分法B.加權最小二乘法C.工具變量法D.廣義最小二乘法15、異方差性的后果包括(BC)A.參數估計量不再滿足無偏性B.變量的顯著性檢驗失去意義B.模型的預測失效D.普通最小二乘法參數估計量方差較大16、下列計量經濟分析中,可能存在異方差問題的有(AB)A.用橫截面數據建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數據建立產出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造宏觀計量經濟模型D.以國民經濟核算賬戶為基礎構造宏觀計量經濟模型17、異方差的檢驗方法有(ABC)A.圖示檢驗法B.Glejser檢驗C.White檢驗D.t檢驗18、下列選項中,可能導致模型產生序列相關的有(ABCD)A.模型形式被誤設B.經濟序列本身的慣性C.模型中漏掉了重要的帶有自相關的解釋變量D.數據的編造19、序列相關性的影響包括(BC)A.參數估計量不再滿足無偏性B.變量的顯著性檢驗失去意義C.模型的預測失效D.普通最小二乘法參數估計量方差較大20、檢驗序列相關的方法是(CD)A.F檢驗法B.White檢驗法C.圖形法D.DW檢驗法21、能夠修正序列相關的方法有(BCD)A.加權最小二乘法B.Durbin兩步法C.廣義最小二乘法D.一階差分法22、在線性模型中引入虛擬變量,可以反映(ABCD)A.截距項變動B.斜率變動C.截距項和斜率同時變動D.分段回歸23、“虛擬變量陷阱”是指模型出現了(AC)A.完全多重共線性B.近似多重共線性C.虛擬變量個數與定性因素類別個數相同D.虛擬變量個數小于定性因素類別個數24、虛擬變量的交互效應(AC)A.在模型中引入兩個及以上虛擬變量作解釋變量時才有可能出現B.會影響OLS估計量的小樣本性質C.通過虛擬變量相乘反映D.即“虛擬變量陷阱”25、需要用工具變量法進行估計的自回歸分布滯后模型有(CD)A.不經變換的無限分布滯后模型B.有限期分布滯后模型C.Koyck變換模型D.自適應預期模型26、對于有限分布滯后模型,使用Almon多項式變換可以(AC)A.減弱多重共線性B.減弱異方差性C.避免因參數過多而自由度不足D.使估計量由有偏變為無偏27、格蘭杰因果關系檢驗可檢驗(ABCD)A.X對Y有單向影響B.Y對X有單向影響D.X與Y有雙向影響D.X與Y不存在影響28、下列時間序列中,平穩的有(AB)A.白噪聲B.移動平均過程C.差分平穩過程D.趨勢平穩過程29、弱平穩是指時間序列的下列哪些特征不隨時間推移而變化(ABC)A.期望B.方差C.協方差D.分布結構30、聯立方程模型的單方程估計有(ABC)A.間接最小二乘法B.工具變量法C.二階段最小二乘法D.三階段最小二乘法31、下列哪些變量屬于先決變量(CD)A.內生變量B.隨機變量C.滯后變量D.外生變量32、對聯立方程模型參數的系統估計包括(CD)A.工具變量法B.有限信息極大似然估計法C.完全信息極大似然估計法D.三階段最小二乘法三、判斷題1、計量經濟學是經濟理論、數學、統計學的結合,是經濟學、數學、統計學的交叉學科,但這三門學科簡單地合起來,不能替代計量經濟學。(T)2、無論單項因果關系還是雙向因果關系都應用單方程模型進行分析(F)3、平均工資和物價水平往往具有雙向因果關系。(T)4、面板數據結合了時間序列數據和截面數據特征的數據,面板數據在計量經濟研究中的應用價值較大。(T)服從正態分布,但被解釋變量Y不一定5、滿足基本假設條件下,隨機誤差項μi服從正態分布。(F)6、解釋變量是作為原因的變量,被解釋變量是作為結果的變量(T)7、可決系數接近1的一元線性回歸模型的兩個變量的相關系數也可能接近于0。(F)8、模型結構參數的普通最小二乘估計量具有線性性、無偏性、有效性,隨機干擾項方差的普通最小二乘估計量也是無偏的。(T)9、總體回歸函數中的系數是隨機變量,樣本回歸函數中的系數是參數(F)10、滿足基本假設條件下,樣本容量略大于解釋變量個數時,可以得到各參數的唯一確定的估計值,但參數估計結果的可靠性得不到保證。(T)11、回歸方程總體顯著性檢驗的原假設是所有回歸參數同時為零(F)12、多元線性回歸中,可決系數R2是評價模型擬合優度的最佳標準。(F)13、簡單性回歸模型與多元線性回歸的基本假定是相同的(F)14、多元線性回歸模型統計顯著是指模型中每個變量都統計顯著(F)15、解釋變量與隨機擾動項相關是產生多重共線性的主要原因(F)16、當模型中出現多重共線性時,參數的OLS估計是有偏的,不再有效(F)17、按差分進行回歸的模型可以減少多重共線性(T)18、線性回歸中,要評價存在嚴重多重共線的變量的顯著性是不可能的(F)19、VIF越高,多重共線性越嚴重(T)20、存在異方差情況下,普通最小二乘估計量依然是無偏和有效的(F)21、如果存在異方差,通常使用的t檢驗和F檢驗無效。(T)22、如果OLS法估計的殘差是解釋變量的函數,則意味著存在著異方差(T)23、LM建議可以用來檢驗異方差性問題(T)24、如果一個回歸模型設定有誤,則必定存在異方差,OLS殘差表現出明顯的洗系統模式。(T)25、DW值在0和4之間,數值越小說明正相關越強,數值越大說明負相關越強(T)26

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